计量经济学考试题及答案

计量经济学考试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据3.回归分析中定义的（）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量4.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。A.$\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\hat{Y}_i)^2$B.$\sum_{i=1}^{n}|Y_i-\hat{Y}_i|$C.$\max|Y_i-\hat{Y}_i|$D.$\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2$5.设样本回归模型为$Y_i=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1X_i+e_i$，则普通最小二乘法确定的$\hat{\beta}_1$的公式中，错误的是（）A.$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})(Y_i-\overline{Y})}{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}$B.$\frac{n\sum_{i=1}^{n}X_iY_i-\sum_{i=1}^{n}X_i\sum_{i=1}^{n}Y_i}{n\sum_{i=1}^{n}X_i^2-(\sum_{i=1}^{n}X_i)^2}$C.$\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$D.$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})Y_i}{\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2}$6.对于$Y_i=\beta_0+\beta_1X_{1i}+\beta_2X_{2i}+\cdots+\beta_kX_{ki}+u_i$，检验$H_0:\beta_j=0(j=0,1,\cdots,k)$时，所用的统计量$\frac{\hat{\beta}_j}{S_{\hat{\beta}_j}}$服从（）A.$\chi^2(n-k)$B.$t(n-k-1)$C.$F(k,n-k)$D.$t(n-k)$7.调整的判定系数$\overline{R}^2$与判定系数$R^2$之间的关系为（）A.$\overline{R}^2=1-\frac{n-1}{n-k}(1-R^2)$B.$\overline{R}^2=1+\frac{n-1}{n-k}(1-R^2)$C.$\overline{R}^2=1-\frac{n-1}{n-k-1}(1-R^2)$D.$\overline{R}^2=1+\frac{n-1}{n-k-1}(1-R^2)$8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为$\sum_{i=1}^{n}e_i^2=800$，样本容量为24，则随机误差项$u_i$的方差的无偏估计量$\hat{\sigma}^2$为（）A.33.33B.40C.38.09D.36.369.当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（）A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性10.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法二、多项选择题（每题2分，共20分）1.计量经济学的研究方法一般分为以下几个步骤（）A.模型设定B.估计参数C.模型检验D.模型应用E.模型预测2.下列哪些变量属于前定变量（）A.内生变量B.随机变量C.滞后变量D.外生变量E.工具变量3.用OLS法估计模型$Y_i=\beta_0+\beta_1X_i+u_i$的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求（）A.$E(u_i)=0$B.$Var(u_i)=\sigma^2$C.$Cov(u_i,u_j)=0(i\neqj)$D.$u_i$服从正态分布E.$X_i$为非随机变量，与随机误差项$u_i$不相关4.反映回归直线拟合优度的指标有（）A.相关系数B.回归系数C.判定系数D.调整的判定系数E.估计标准误差5.对于样本回归直线$\hat{Y}_i=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1X_i$，回归系数$\hat{\beta}_1$的检验统计量$\frac{\hat{\beta}_1}{S_{\hat{\beta}_1}}$可表示为（）A.$\frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}e_i^2}{(n-2)\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}}}$B.$\frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}e_i^2}{(n-1)\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}}}$C.$\frac{\hat{\beta}_1\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}e_i^2}{n-2}}}$D.$\frac{\hat{\beta}_1\sqrt{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}e_i^2}{n-2}}}$E.$\frac{\hat{\beta}_1\sqrt{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}e_i^2}{n-1}}}$6.多重共线性产生的原因主要有（）A.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B.经济变量之间往往存在密切的关联C.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D.在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性E.以上都正确7.当模型存在异方差性时，加权最小二乘估计量具备（）A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性E.精确性8.下列说法正确的有（）A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中存在异方差性E.当异方差出现时，参数估计量的线性和无偏性并不受到影响9.自相关性产生的原因有（）A.经济变量惯性作用B.经济行为的滞后性C.一些随机因素的干扰D.模型设定误差E.观测数据处理10.下列哪些方法可用于异方差性的检验（）A.DW检验B.怀特检验C.戈德菲尔德-匡特检验D.戈里瑟检验E.ARCH检验三、判断题（每题2分，共20分）1.计量经济学是经济学、统计学和数学三者的结合。（）2.横截面数据是指在同一时间对不同个体进行观测得到的数据。（）3.在一元线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）4.最小二乘法是使残差平方和最小的估计方法。（）5.判定系数$R^2$越接近1，说明回归直线的拟合优度越低。（）6.多重共线性会使参数估计量的方差增大，但不影响其无偏性。（）7.异方差性会导致参数估计量不具有无偏性。（）8.自相关性会使参数估计量的方差增大，从而使t检验和F检验失效。（）9.DW检验只能用于检验一阶自相关性。（）10.工具变量法可以用于解决模型中的多重共线性问题。（）四、简答题（每题5分，共20分）1.简述计量经济学的研究步骤。2.简述最小二乘法的原理。3.简述多重共线性的后果及检验方法。4.简述异方差性的后果及处理方法。五、讨论题（每题5分，共20分）1.讨论计量经济学在经济预测中的作用和局限性。2.讨论模型设定误差的类型及可能带来的影响。3.讨论时间序列数据和横截面数据在计量分析中的特点和适用场景。4.讨论在实际应用中如何选择合适的计量模型。答案一、单项选择题1.C2.B3.B4.A5.D6.B7.A8.B9.C10.B二、多项选择题1.ABCD2.CD3.ABCE4.CDE5.ACD6.ABCDE7.ABCD8.BDE9.ABCDE10.BCDE三、判断题1.√2.√3.√4.√5.×6.√7.×8.√9.√10.×四、简答题1.计量经济学研究步骤：①模型设定，依据经济理论和实际问题确定变量和模型形式；②估计参数，用合适方法估计模型参数；③模型检验，进行经济意义、统计和计量检验；④模型应用，用于经济分析、预测和政策评价。2.最小二乘法原理是使样本观测值与回归方程预测值的残差平方和达到最小。通过求残差平方和关于回归系数的偏导数并令其为0来确定回归系数，使模型拟合数据的误差最小。3.后果：参数估计量方差增大，难以区分解释变量影响，t检验易失效。检验方法：简单相关系数法、方差膨胀因子法、逐步回归法等。4.后果：参数估计量方差非最小，t和F检验失效，预测精度降低。处理方法：加权最小二乘法、模型变换、异方差稳健标准误法。五、讨论题1.作用：能利用经济变量关系预测，提供