计量经济挂科补考2020专用押题命中率90%附答案

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一、单项选择题（总共10题，每题2分）1.计量经济学是一门（）学科。A.数学B.统计学C.经济D.综合性2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（）。A.异方差性B.序列相关性C.多重共线性D.自相关性3.对于模型$Y_i=\beta_0+\beta_1X_{1i}+\beta_2X_{2i}+\mu_i$，与$r_{12}=0$相比，$r_{12}=0.5$时，估计量的方差将是原来的（）。A.1倍B.1.33倍C.1.8倍D.2倍4.设$k$为回归模型中的参数个数，$n$为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的$F$统计量可表示为（）。A.$\frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-k)}$B.$\frac{RSS/(n-k)}{ESS/(k-1)}$C.$\frac{ESS/(n-k)}{RSS/(k-1)}$D.$\frac{RSS/(k-1)}{ESS/(n-k)}$5.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）。A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.普通最小二乘法6.设消费函数为$C_i=\alpha+\betaY_i+\mu_i$，其中$C$为消费，$Y$为收入。为了考虑“性别”因素（男、女），引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（）。A.1个B.2个C.3个D.4个7.若回归模型中的随机误差项存在一阶自相关，则估计模型参数应采用（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法8.在分布滞后模型$Y_t=\alpha+\beta_0X_t+\beta_1X_{t-1}+\beta_2X_{t-2}+\cdots+\mu_t$中，短期影响乘数为（）。A.$\beta_0$B.$\beta_1$C.$\sum_{i=0}^{\infty}\beta_i$D.$\sum_{i=1}^{\infty}\beta_i$9.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（）。A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个10.下列哪种方法不是检验异方差的方法（）。A.戈德菲尔德-匡特检验B.怀特检验C.杜宾-瓦特森检验D.帕克检验二、填空题（总共10题，每题2分）1.计量经济学模型包括单方程模型和（）模型两类。2.最小二乘法是使（）达到最小来估计参数的方法。3.在多元线性回归模型中，可决系数$R^2$越接近（），说明回归方程的拟合优度越高。4.当模型存在异方差性时，参数估计量是（）的，但不具有有效性。5.虚拟变量的取值一般为（）和1。6.自相关是指回归模型中（）之间存在的相关关系。7.分布滞后模型可分为有限分布滞后模型和（）分布滞后模型。8.工具变量法是克服（）问题的一种参数估计方法。9.在计量经济学中，通常用（）来检验序列相关性。10.对于一个含有截距项的计量经济模型，若想将质的因素引入模型中，当该质的因素有$m$个类别时，需要引入（）个虚拟变量。三、判断题（总共10题，每题2分）1.计量经济学是一门以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以计算机为手段的综合性学科。（）2.在多元线性回归模型中，解释变量个数越多，可决系数$R^2$就越大。（）3.当模型存在异方差时，普通最小二乘法估计量不再具有无偏性。（）4.引入虚拟变量后，回归模型的截距和斜率都会发生变化。（）5.自相关只存在于时间序列数据中，不存在于横截面数据中。（）6.有限分布滞后模型的参数估计会存在自由度损失问题。（）7.工具变量必须与随机误差项不相关，与所替代的解释变量高度相关。（）8.戈德菲尔德-匡特检验是用于检验自相关的方法。（）9.当模型存在自相关时，普通最小二乘法估计量是无偏的，但不具有有效性。（）10.在分布滞后模型中，长期影响乘数是所有滞后系数之和。（）四、简答题（总共4题，每题5分）1.简述计量经济学的研究步骤。2.什么是多重共线性？多重共线性会带来哪些后果？3.简述异方差性的检验方法。4.简述自相关的产生原因及后果。五、讨论题（总共4题，每题5分）1.讨论在计量经济模型中引入虚拟变量的作用和方法。2.讨论有限分布滞后模型和无限分布滞后模型的区别和联系。3.讨论工具变量法的原理和应用条件。4.讨论如何对计量经济模型进行检验和评价。答案一、单项选择题1.D。计量经济学结合了经济学、统计学和数学等多学科知识，是综合性学科。2.C。判定系数接近1表明解释变量之间存在高度线性相关，即多重共线性。3.B。根据方差膨胀因子公式，$VIF=\frac{1}{1-r_{12}^2}$，$r_{12}=0.5$时，$VIF=\frac{1}{1-0.5^2}=\frac{4}{3}\approx1.33$。4.A。$F$统计量是回归平方和与残差平方和的比值，公式为$\frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-k)}$。5.A。加权最小二乘法可有效处理异方差问题。6.A。对于两个类别的定性变量，引入1个虚拟变量即可。7.C。广义差分法可用于处理自相关问题。8.A。短期影响乘数是解释变量当期变化对被解释变量的影响，即$\beta_0$。9.B。解释变量滞后长度增加一期，样本数据会减少1个。10.C。杜宾-瓦特森检验是检验自相关的方法，不是检验异方差的方法。二、填空题1.联立方程2.残差平方和3.14.无偏5.06.随机误差项7.无限8.解释变量与随机误差项相关9.杜宾-瓦特森检验10.$m-1$三、判断题1.√。计量经济学综合运用多学科知识进行经济研究。2.√。解释变量个数增加，可决系数$R^2$会增大，但可能存在虚假的高拟合优度。3.×。异方差不影响普通最小二乘法估计量的无偏性，但影响有效性。4.×。引入虚拟变量可能只影响截距或斜率，也可能两者都影响。5.×。自相关在时间序列和横截面数据中都可能存在。6.√。有限分布滞后模型增加滞后项会减少自由度。7.√。这是工具变量的基本要求。8.×。戈德菲尔德-匡特检验是检验异方差的方法。9.√。自相关不影响无偏性，但使估计量失去有效性。10.√。长期影响乘数是所有滞后系数之和。四、简答题1.计量经济学的研究步骤包括：①理论模型的设定，根据经济理论和研究目的确定变量和模型形式；②样本数据的收集，包括时间序列数据、横截面数据等；③模型参数的估计，常用普通最小二乘法等方法；④模型的检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验等；⑤模型的应用，如经济预测、政策评价等。2.多重共线性是指解释变量之间存在高度的线性相关关系。后果包括：参数估计值的方差增大，导致估计值不稳定；难以区分各个解释变量对被解释变量的单独影响；可能使某些解释变量的回归系数符号与经济理论不符；$t$检验可能失去意义。3.异方差性的检验方法有：①图示法，通过绘制残差平方与解释变量的散点图观察是否存在异方差；②戈德菲尔德-匡特检验，将样本数据排序后分为两部分，比较两部分的残差平方和；③怀特检验，通过建立辅助回归模型检验异方差；④帕克检验，用残差平方与解释变量的某种函数形式建立回归模型进行检验。4.自相关的产生原因包括：经济变量的惯性作用、模型设定误差、数据的编造等。后果包括：参数估计量仍然无偏，但不再具有有效性；$t$检验和$F$检验失效；预测精度降低。五、讨论题1.在计量经济模型中引入虚拟变量的作用是将定性因素纳入模型，使模型能更全面地反映实际情况。方法是：对于有$m$个类别的定性变量，引入$m-1$个虚拟变量。例如，研究性别对收入的影响，引入一个虚拟变量，1表示男性，0表示女性。虚拟变量可以放在截距项，也可以与解释变量相乘放在斜率项，以分别考察对截距和斜率的影响。2.区别：有限分布滞后模型的滞后长度是有限的，而无限分布滞后模型的滞后长度是无限的。有限分布滞后模型存在自由度损失问题，而无限分布滞后模型不存在该问题。联系：两者都是研究解释变量的滞后影响，都可以用适当的方法进行参数估计，如有限分布滞后模型可用经验加权法等，无限分布滞后模型可用库伊克变换等。3.工具变量法的原理是：当解释变量与随机误差项相关时，寻找一个与解释变量高度相关但与随机误差项不相关的工具变量，用工具变量代替原解释变量进行估计。应用条件包括：工具变量与所替代的解释变量高度相关；工具变量与随机误差项不