银行从业资格考试风险管理三

银行从业资格考试《风险管理》押题三

1、假设某取得3年期项目贷款企业信用评级为BBB,其在第•年、第二年和第三年边际死

亡率分别为6%、5%和4%,则该企业3年后能够如约偿还该贷款概率为()。

A、82.4%B、70%C、85.7%D、86.5%

正确答案：c

依照死亡率模型：该企业3年后能够如约偿还该贷款概率为：(1-6%)*(1-5%)*(1

4%)=0.857=85.1%

2、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁洞察力，能够预先识别全部潜在风险以及这

些风险之间内在联络和相互作用。简言之，银行战略风险管理作用能够概括为()。

A、最大程度防止经济损失，提升员工业务熟练程度，提升银行著名度

B、最大程度防止经济损失，持久维护商业银行声誉，提升银行股东价值

C、持久维护商业银行声誉，提升员工业务熟练程度，消除银行面临操作风险

D、提升银行股东价值和银行著名度，保持银行流动性

正确答案：B

考查战略风险管理作用。

3、银行风险管理流程是()。

A、风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

B、风险识别一风险控制一风险计量一风险监测

C、风险监测一风险识别一风险控制一风险计量

D、风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

正确答案：D商业银行风险管理流程能够概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控

制四个主要步骤。

4、以下选项中，不属于方差---协方差缺点是（）。

A、只反应了风险因子对整个组合一阶线性和二阶线性影响，无法反应高阶非线性特征

B、依赖分布假设

c、实施难度较难

D、计算效率较高

正确答案：c风险度量结果受制于历史周期长度是历史模型法缺点。

5、以下不属于操作风险中系统缺点是（）。

A、数据/信息质量

B、系统稳定性、兼容性、适宜性

C、违反用工法

D、违反系统安全要求

正确答案：c考查操作风险分类。

6、在实际应用中，通惯用正态分布来描述（）分布。

A、每日股票价格

B、每日股票指数

C、股票价格每日变动值

D、股票价格每日收益率

正确答案：D正态分布可来描述交易类资产收益率分行。

7、以下关于市场约束和信息披露说法，不正确是（）。

A、银行信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分企业治理情

况和部分风险管理情况所组成

B、信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出三大支柱之一

C、市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出三大支柱之一

D、市场约束机制发挥外部监督作用，推进银行业金融机构连续改进经营管理，提升经营效

益，降低经营风险

正确答案：B三大支柱包含，最低资本要求、监管当局监督检验和市场约束。

8、()是风险文化精神关键，也是风险文化中最为主要和最高层次原因。

A、风险管埋行为

B、风险管理理念

C、风险管理知识

D、风险管理制度

正确答案：B风险管理理念是风险文化精神关键，也是风险文化中最为主要和最高层次原

因。

9、我国《商业银行法》要求，商业银行贷款余额和存款余额百分比不得超出()，流动性

资产余额与流动性负债余额百分比不得低于()。

A、25%、75%

B、75%、25%

C、80%、15%

D、15%、80%

正确答案：B考查存贷款百分比与流动性比率。

10、商业银行市场约束方包括监管部门、公众存款人、股东、其余债权人、外部中介机构以

及银行业协会等，其中市场约束关键是（）。

A、公众存款人

B、监管部门

C、外部中介机构

D、股东

正确答案：B监管部门是市场约束关键。

11、风险识别包含（）两个步骤。

A、感知风险和检测风险

B、计量风险和分析风险

C、感知风险和分析风险

D、计量风险和监控风险

正确答案：c风险识别包含感知风险和分析风险两个步骤。

12、依照监管机构要求，商业银行企业法人信用风险内部评级体系应该包含（）两个维度。

A、内部评级和外部评级

B、客户评级和债项评级

c、资产评级和负债评级

D、分类评级和总类评级

正确答案：B

二维评级体系：一维是客户评级（针对客户违约风险），另一维是债项评级（反应交易本

身特定风险要素）。

13、我国商业银行计量操作风险方法不包含（）。

A、高级计量法

B、标准法

C、基本指标法

D、要素评定法

正确答案：D依照《商业银行资本管理方法（试行）》第九十五条要求，”商业银行可

采取基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。”

14、以下（）不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包含主要要素。

A、内部交流制度

B、风险识别与评定

C、内部控制方法

D、信息交流与反馈

正确答案：A商业银行在完善内部控制体系过程中应包含主要要素包含控制环境、风

险识别与评定、内部控制方法、信息交流与反馈以及监督、评价与纠正。见表2—2.

15、以下关于商业银行风险管理理念认识，错误是（）。

A、风险管理理念是风险文化精神关键

B、风险管理理念是风险文化中最为主要和最高层次原因

C、风险管理理念是风险文化组成部分

D、风险管理理念通常由风险文化、知识和制度三个层次组成

正确答案：D风险文化通常由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理

理念是风险文化精神关键，也是风险文化中最为主要和最高层次原因。

16、商业银行在采取高级计量法计算操作风险监管资本时，能够将保险理赔收入作为操作风

险缓释原因，但保险理赔收入风险缓释作用最高不应超出操作风险监管资本要求（）。

As10%

B、20%

c、80%

D、50%

正确答案：B商业银行在计量操作风险监管资本时，能够将保险理赔收入作为操作风险

缓释原因，但保险缓释最高不超出操作风险监管资本要求20%o

17、风险文化通常由二个层次组成，不包含（）。

A、风险管理行为

B、风险管理理念

C、风险管理知识

D、风险管理制度

正确答案：A风险文化通常由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。

18、以下不属于利率风险是（）。

A、重新定价风险

B、利率结构性风险

C、期权性风险

D、基准风险

正确答案：B考查利率风险内容。

19、假设一家银行外汇敞=1头寸为日元多头120,欧元多元50,港币空头60,美元空头30,

则累计总敞口头寸是（）。

A、150B、120C、40D、260

正确答案：D

累计总敞口头寸为：120+50+60+30=260

20、商业银行当前外汇敞口头寸以下：法郎空头20,日元多头50,马克多头100,英镑多头

150,美元空头180。则使用短边法确定总敞口头寸为（）o

A、500B、100C、300D、200

正确答案：c净多头头寸之和为：50+100+150=300,净空头头寸之和为：20+180=200；因

为前者绝对值较大，所以总敞口头寸为30。。

21、商业银行与借款人及其余第三人订立协议后，当借款人财务情况恶化、违反借款协议或

无法偿还贷款本息时，银行能够经过执行担保（）o

A、确保贷款资金安全

B、争取贷款本息最终偿还或降低损失

C、降低负债损失

D、以抵押品价值来赔偿经济资本

正确答案：B常识题。

22、低利率水平表示央行正在实施适度宽松货币政策。从宏观角度看，在该货币政策影响下，

（）。

A、企业违约风险都会有一定程度提升

B、企业违约风险都会有一定程度降低

C、企业违约风险不受影响

D、企业违约风险一定会提升

正确答案：B高利率水平表示中央银行正在实施紧缩货币政策。从宏观角度看，在该货币

政策影响下，全部企业违约风险都会有一定程度提升。反之，则出现相反情况。

23、假设其它条件相同，贷款总额与关键存款比率（表明商业银行流动性越高，流动性

风险也相对（）。

A、越小，越大

B、越小，越小

c、越大，越小

D、越大，越大

正确答案：B假设其它条件相同，贷款总额与关键存款比率越小表明商业银行存放流动

性越高，流动性风险也相对越小。

24、以下关于战略风险管理基本做法说法，正确是（）。

A、确保及时处理投诉和批评

B、增强对客户透明度

C、增强对公众透明度

D、明确董事会和高级管理层责任

正确答案：D其余都属于声誉管理基本做法。

25、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限。该行在张某还未来得及办理他项权证情

况下，便提前向其发放贷款。很快张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况

应归类为（）引发操作风险。

A、人员原因

B、内部流程

c、系统缺点

D、外部事件

正确答案：B

常识题题干中出现间题，是对内部流程执行不严造成操作风险。

26、20世纪70年代，商业银行进入（）。

A、资产负债风险管理模式阶段

B、资产风险管理模式阶段

C、全方面风险管理模式阶段

D、负债风险管理模式阶段

正确答案：A考查商业银行风险管理发展阶段。

27、商业银行风险管理委员会关键职能是（）。

A、确保有效识别各种风险

B、确定全行风险管理政策和指导标准

C、内部监察工作

D、执行风险管理政策

正确答案：B董事会通常设置最高风险管理委员会，负责确定全行风险管理政策和指导标

准。

28、假设某银行新贷款额为5000万元，到期贷款万元，贷款出售1000万元，存款净流量1000

万元，其余资产和负债净流量为500万元，假准期初无剩下或赤字，则未来时段内流动性头

寸为（）万元。

A、B、3000C、3500D、4500

正确答案：c新贷款净增值=新贷款额一到期贷款一贷款出售=5000——1000=存款净流

量=1000期初剩下或赤字为0未来时段内流动性头寸为+1000+500=3500

29、操作风险识别方法包含（）。

A、自我评定法、因果分析模型

B、自我评定法、损失分布法

C、因果分析模型、风险地图法

D、风险地图法、自我评定法

正确答案：A常识题考直操作风险识别主要方法。

30、商业银行能够采取风险识别方法不包含（）o

A、VAR

B、制作风险清单

C、财务情况分析法

D、失误树分析方法

正确答案：A考查风险识别方法。

31、正态随机变量x观察值落在距均值距离为2倍标准范围内概率约为（）。

A、68%

B、95%

C、32%

D、50%

正确答案：B距均值1倍标准差范围内概率为68%,2倍为95%,2.5倍为99%。

32、假设某商业银行五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类

贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行不良贷款率等于（）。

A、20%B、15%C、10%D、5%

正确答案：D不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款=（5+4+1）/

（150+40+5+4+1）=5%o

33、作为市场风险主要计量和分析方法，久期分析通惯用来衡量商业银行经济价值对利率变

动敏感性，侧重于分析（）。

A、基准风险长久影响

B、重新定价风险短期影响

C、期权风险短期影响

D、利率变动长久影响

正确答案：D此题考查对久期分析了解"

34、以下选项中通常被认为是商业银行敏感负债是（）。

A、电力等费用收入

B、大额协议存款

C、政府税款

D、证券业存款

正确答案：D证券业存款属于敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取；政府税款、

电力等费用收入属于脆弱资金，在短期内可能提取。

35、假设某风险资产预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债无风险收益率为4%。

假如希望利用该风险资产和国债结构一个预期收益率为6%资产组合，则该风险资产和国债

投资权重分别为（）0

A、40%,60%

B、20%,80%

C、30%,70%

D、50%,50%

正确答案：D设两种资产投资权重分别为xl和x2,则依照资产组合收益率计算：8%*xl+4%

*x2=6%,且xl+x2=l,可得：xl=x2=0.5.

36、以下关于风险管理组织中各机构主要职责说法，错误是（）。

A、董事会是商业银行决议机构，负担商'也银行风险管埋最终责任

B、风险管理委员会负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行负担风险进

行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口汇报

c、监事会主要负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行负担风险水平和风险管理

体系有效性进行独立监督、评价

D、高级管理层负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行负担风险进行识

别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口汇报

正确答案：D高级管理层负责依照业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。

37、商业银行（）情况直接反应了其从宏观到微观全部层面运行情况。

A、安全性

B、流动性

C、收益性

D、风险性

正确答案：B考查流动性内容。

38、假设某企业信用评级为BBB,对其项目贷款年利率为1()%。依照历史经验，同类评级

企业违约后，贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业这类项目贷款年利率为5%,

则依照KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级企业客户在1年内违约概率为()o

A、5%

B、6%

C、7%

D、8%

正确答案：B依照KPMG风险中性定价模型公式：P(l+K)+(1—P)*(l+K)*&=l+i；P为期

限1年风险资产非违约概率，(1一P)即其违约概率；K为风险资产承诺利息；&为风险资

产回收率，等于“1一违约损失率”；i为期限1年无风险资产收益率。P*(1+1O%)+(1—

P)*(l+10%)*30%=l+5%,可得P=94%,即该企业客户在1年内违约概率为6%。

39、()对战略风险管理结果负有最终责任。

A、战略管理部门和战略规划部门

B、客户和消费者

C、银行员工和投资者

D、董事会和高级管理层

正确答案：D董事会和高级管理层对战略风险管理结果负有最终责任。

40、战略风险识别不包含［)层面。

A、宏观战略

B、中观管理

C、微观执行

D、技术

正确答案：D在商业银行内部经营管理活动中，战略风险能够从宏观战略层面、中观管理

层面和微观执行层面进行识别。

41、关于操作风险汇报说法，正确是（）。

A、不能使用外部人员撰写汇报

B、除高级管理层外，汇报不应发送给对应各级管理层

C、内审部门应直接参加业务部门操作风险管理

D、业务部门能够单独向高级管埋层汇报，不一定需要经过风险管埋部门

正确答案：D内审部门不直接参加业务部门操作风险管理；除高级管理层外，汇报还应发

送给对应各级管理层以及可能受到影响关于单位；为了确保风险汇报有效性和可靠性，还可

使用外部人员撰写汇报。

42、20世纪70年代，商业银行进入（）o

A、资产负债风险管理模式阶段

B、资产风险管理模式阶段

C、全方面风险管理模式阶段

D、负债风险管理模式阶段

正确答案：A考查商业银行风险管理发展阶段。

43、以下关于期货描述，错误是（）o

A、期货合约通常经过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手违约风险

B、期货合约各项条款都是标准化

C、期货合约到期前能够平仓

D、期货物种主要有金融期货和商品期货

正确答案：A

远期合约通常经过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手违约风险；期

货合约通常在交易所交易，由交易所负担违约风险。

44、某企业流动资产共计6000万元，流动负债共计4000万元，存货共计万元，则该企业速

动比率为（）o

A、1B、0.6C、1.5D、0.5

正确答案：A速动比率=速动资产/流动负债共计二（流动资产一存贷一预付账款一待摊费

用）/流动负债=（6000—）/4000=1

45、外汇（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响一个方法。

A、缺口分析

B、敞口分析

C、情景分析

D、久期分析

正确答案：B此题考查定义。

46、现场检验过程分为五个阶段，以下次序正确是（）。

A、检验准备一检验汇报一检验实施一检验处理一检验档案整理

B、检验准备一检验档案整理一检验实施一检验汇报一检验处理

c、检验准备一检验档案整理一检验汇报一检验实施一检验处理

D、检验准备一检验实施一检验汇报一检验处理一检验档案整理

正确答案：D考查现场检验过程。

47、以下关于资产负债久期缺II对商业银行流动性影响表述，正确是（）。

A、当缺口为负值时，假如市场利率上升，流动性也随之减弱

B、当缺口为负值时，假如市场利率下降，流动性也随之加强

c、当缺口为正值时，假如市场利率下降，流动性也随之加强

D、当缺口为正值时，假如市场利率上升，流动性也隆之加强

正确答案：c在绝大多数情况下，久期缺口都为正值，假如市场利率下降，银行市场价值

将增加，流动性也随之加强。

48、假设某商业银行资金交易部门当前在99%置信水平下，每日vaR为300万元，则以下

表述正确是（）。

A、该组合在一天中损失有99%可能性不会超出100万元

B、该组合在一天中有99%可能性其损失不会超出30）万元

C、该组合当前市场价值为297万元

D、该组合当前损失价值为3万元

正确答案：B该组合在一天中有99%可能性其损失不会超出300万元。

49、从保护存款人利益和增强银行体系安全性角度出发，银行资本关键功效是（）。

A、提供企业贷款

B、吸收损失

C、预防通货膨胀

D、赢取利润

正确答案：B从保护存款人利益和增强银行体系安全性角度出发，银行资本关键功效是

吸收损失。

50、风险评定总体要求不包含（）。

A、商业银行应重点分析和评定影响最大风险

B、商业银行应该有效评定和管理各类主要风险

C、商业银行应该建立风险加总政策和程序，确保在不•样层次上及时识别风险

D、商业银行进行风险加总，应该充分考虑集中度风险及风险之间相互传染

正确答案：A本题考评风险评定总体要求。

51、香港金融管理局要求法定流动资产比率为（）。

A、20%

B、25%

C、30%

D、35%

正确答案：B考查资产负债期限结构。

52、（）能够满足计量和估值准确性要求，不过高度依赖风险原因分布规律假设，模型风险

较高，且较难实施，需要非常庞大资源支持。

A、蒙特卡罗模拟法

B、方差一协方差法

c、历史模拟法

D、内部评级法

正确答案：A

蒙特卡罗模拟法能够满足计量和估值准确性要求，不过高度依赖风险原因分布规律假

设，模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大资源支持。

53、以下关于市场约束和信息披露说法，不正确是（）。

A、银行信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分企.业治理情

况和部分风险管理情况所组成

B、信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出三大支柱之一

c、市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出三大支柱之一

D、市场约束机制发挥外部监督作用，推进银行业金融机构连续改进经营管理，提升经营效

益，降低经营风险

正确答案：B二大支柱包含，最低资本要求、监管当局监督检验和巾场约束。

54、5cs方法是商业银行使用最广泛、传统企业信用分析方法，这种方法不包含以下哪一项

原因?（）o

A、经营环境

B、教授主观估量

C、还款能力

D、资本实力

正确答案：B

5cs是指character（品德）、Capital（资本）、Capacity（还款能力）、Collateral

（抵押）、Condition（经营环境）。

55、以下属于法人信贷业务是（）。

A、贴现业务

B、账户管理

C、现金库箱

D、会计核实

正确答案：A其余都属于柜台业务。

56、商业银行决议机构是［）。

A、股东大会

B、董事会

C、监事会

D、高层管理者

正确答案：B考杳董事会内容。

57、（）是商业银行决议机构，负担商业银行风险管理最终责任。

A、董事会

B、最高风险管理委员会

C、高级管理层

D、风险管理部门

正确答案：A考查商业银行风险管理组织中董事会知识。

58、外汇（）是衡量汇密变动对银行当期收益影响一个方法。

A、缺口分析

B、敞口分析

C、情景分析

D、久期分析

正确答案：B考查外汇敞口分析定义。

59、依照《国际会计准则第39号》对金融资产分类，按公允价值计价但公允价值变动不计

入损益而是计入全部者权益资产是（）。

A、持有待售类资产

B、持有到期投资

C、贷款

D、应收款

正确答案：A

《国际会计准则第39号》将金融资产划分为四类：以公允价格计量且公允价格变动计入损

益金融资产、持有待售、持有到期投资、贷款和应收款。具中，前两类资产按公允价

格计价，但对于持有待售类资产，其公允价值变动不计入损益而是计入全部者权益。

60、以下不属于流动性基本要素是（）。

A、时间

B、成本

C、资金数量

D、技术

正确答案：D考查流动性基本要素。

61、（）是对经过识别和计量风险采取分散、对冲、转移、躲避和赔偿等方法，进行有效

管理和控制过程。

A、风险识别

B、风险计量

C、风险监测

D、风险控制

正确答案：D这是风险控制定义。

62、以下商业银行客户中，仅适合采取教授判断法进行信用评级是（）。

A、债务人

B、借款人

C、投资者

D、存款人

正确答案：B教授判断法是现在金融机构对借款人进行信用评级时经常采取一个有效方

法。

63、以下关于商业银行经过业务外包以管理其操作风险说法，不正确是（）。

A、合理业务外包可使商业银行提升效率，节约成本

B、商业银行经过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商

C、业务外包必须有严樽协议或服务协议

D、一些关键过程和关键业务不应外包出去

正确答案：B操作或服务即使能够外包，但其最终责任并没有被“包”出去。

64、监事会是我国商业银行所特有监督机构，对（）负责，从事商业银行内部尽职监督、

财务监督、内部控制监督等监察工作。

A、董事会

B、最高风险管理委员会

C、股东大会

D、风险管理部门

正确答案：C考查商业银行风险管理组织中监事会知识。

65、假如一家银行总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加

权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。

A、一0.2BN0.1C、0.2D、一0.1

正确答案：c久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产产负债加权平均久期;2—

0.6*3=0.2

66、按照巴塞尔委员会分类，以下商业银行资产流动性自高至低排序正确是()。(1)国

债⑵同业借款(8)银行自有房产(4)可出售贷款组合

A、(2)(1)(3)(4)B、(2)(1)(4)(3)C、(1)(2)(3)(4)D、(1)(2)(4)(3)

正确答案：D考查资产流动性知识。

67、以下关于留置说法，不正确是()o

A、留置这一担保形式主要应用于保管协议、运输协议等主协议

B、留置担保范围包含主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置

权费用

C、留置债权人按照协议约定占有债务人动产，债务人不按照协议约定期限推行债务

，债权人须经法院判决后方能够该财产折价或者以拍卖、变卖该财产价款优先受偿

D、留置是为了维护债权人正当权益一个担保形式

正确答案：c留置债权人按照协议约定占有债务人动产，债务人不按照协议约定期限推行

债务，债权人有权按照法律要求留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产价款优

先受偿。

68、()仅用来衡量大型尤其是跨国银行流动性风险程度。

A、大额负债依赖度

B、关键存款百分比

c、贷款总额与总资产比率

D、现金头寸指标

正确答案：A考查流动性风险评定指标。

69、以()为基础计算资本充分率，是监管部门限制银行过分负担风险、确保金融市场稳

定运行主要工具。

A、账面资本

B、风险资本

c、监管资本

D、经济资本

正确答案：c以监管资本为基础计算资本充分率，是监管部门限制银行过分负担风险、确

保金融市场稳定运行主要工具。

70、以下关于银行监管基本标准说法，不正确是()o

A、公开标准是指监管活动除法律要求需要保密以外，应该具备适当透明度

B、公正标准是指银行业市场参加者具备平等法律地位，银监会进行监管活动时应该平

等对待全部参加者

C、对公正标准应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

D、效率标准是指银监会在进行监管活动中要以提升银行业整体效率为目标

正确答案：D效率标准是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提升监

管效率，既要确保全方面推行监管职责，确保监管目标实现，又要努力降低监管成本。

71、对于规模巨大灾难性损失，通常需要（）来转移。

A、提取损失准备金

B、冲减利润

c、资本金

D、保险伎俩

正确答案：D通常情况下，金融风险可能造成损失分为预期损失、非预期损失和灾难

性损失，商业银行通常应正确做法为：①采取提取损失准备金和冲减利润方式来应对和吸收

预期损失；②用资本金来应对非预期损失：@用保险伎俩来转移规模巨大灾难性损失。存款

是商业银行负债，用存款来应对非预期损失轻易引发“挤兑”危机。

72、依照存款分类标准，能够取得商业银行负债流动性需求为（）。

A、商业银行负债流动性需求=0.7X（敏感负债一法定贮备）+0.2X（脆弱资金一法定贮备）

+0.1X（关键存款一法定贮备）

B、商业银行负债流动性需求;0.6X（敏感负债一法定贮备）+0.3X（脆弱资金一法定贮备）

+0.25X（关键存款一法定贮备）

c、商业银行负债流动性需求=0.8X（敏感负债一法定贮备）+0.3义（脆弱资金一法定贮备）

+0.15X（关键存款一法定贮备）

D、商业银行负债流动性需求=0.9X（敏感负债一法定贮备）+0.4X（脆弱资金一法定贮

备）+0.35X（关键存款一法定贮备）

正确答案：c

73、以下显著不应被列入商业银行交易账户是（）。

A、自营头寸

B、做市交易形成头寸

C、代客买卖头寸

D、为对冲银行账户风险而持有衍生工具头寸

正确答案：D显著不列入交易账户头寸。通常包含：为对冲银行账户风险而持有衍生工

具头寸；向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲衍生产品。

74、（）是交易双方订立在未来某一期间内相互交换一系列现金流合约。

A、远期合约

B、期货合约

C、交换合约

D、期权合约

正确答案：c这是交换合约定义。

75、通常战略风险识别能移从（）三个层面入手。

A、战术、宏观和全局

B、战略、战术和全局

C、战术、宏观和微观

D、宏观战略、中观管理和微观执行

正确答案：D考查战略风险识别知识。

76、某商业银行上年度期末可供分配资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。

若本年度电子行业在资本分配中权重为5%,则本年度电子行业资本分配限额为（）亿元。

A、250B、50C、300D、350

正确答案：c资本分配限额=资本*资本分配权重=（500€+1000）*5%=300（亿元）。

77、以下关于先进风险管理理念说法，不正确是（）。

A、风险管理目标是消除风险

B、风险管理战略应纳入商业银行整体战略之中，并服务于业务发展战略

C、风险管理是商.业银行关键竞争力，是创造资本增值和股东回报主要伎俩

D、商业银行应充分了解全部风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险

业务，应采取审慎态度

正确答案：A风险管理目标不是消除风险，而是经过主动风险管理过程实现风险与收益平

衡。

78、中国人民银行从（）开始实施差异存款准备金政策以及再贷款浮息制度。

A、

B、

C、

D、

正确答案：c考查流动性风险管理内容。

79、以下信用风险监测指标中，与商业银行本身资产质量最不相关是（）。

A、正常贷款迁徙率

B、关注类贷款迁徙率

C、可疑类贷款迁徙率

D、预期损失率

正确答案：D风险迁徙类指标表示为资产质量从前期到本期改变比率。

80、风险识别关键在于（）。

A、对风险影响原因分析

B、对风险影响原因搜集

C、对风险影响原因评定

D、对风险影响原因调查

正确答案：A风险识别关键在于对风险影响原因分析工

81、在商业银行投保前，不论是商业银行本身还是保险机构都要充分评定商业银行（），最

终确定商业银行自担风险还是保险机构承保。

A、操作风险暴露程度

B、风险管埋能力

C、财务承受能力

D、盈利能力

E、自我恢复能力

正确答案：ABC考查操作风险缓释中商业保险内容。

82、战略风险管理基本假设有（）。

A、准确预测未来风险事件可能性是存在

B、预防工作有利于防止或降低风险事件和未来损失

C、假如对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

D、未来风险是无法预测

E、以上都是

正确答案：ABC商业银行战略假设基本假设包含这三条。

83、战略风险管理基本假设有（）o

A、准确预测未来风险事件可能性是存在

B、预防工作有利于防止或降低风险事件和未来损失

C、假如对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

D、未来风险是无法预测

E、以上都是

正确答案：ABC商业银行战略假设基本假设包含这三条。

84、商业银行以下情形中，主要面临汇率风险有（）o

A、为客户提供外汇交易服务时未能立刻进行对冲外汇敞口头寸

B、银行对外币走势和某种预期而持有外汇敞口头寸

C、银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异

D、商业银行在对资产负债表进行会计处理时，将功效货币转换成记账货币

E、银行、负债之间币种不匹配时

正确答案：ABDE“银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异”属于利率风险

中重新定价风险。

85、开展操作风险和内部控制自我评定作用包含（）。

A、建立覆盖商业银行各类经营管理操作风险动态识别评定机制，实现操作风险主动识

别与内部控制连续优化

B、不停优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈

利能力

C、在自我评定基础上，能够建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常管理基础平台

D、为案件访查工作提供方法和技术支持，使案件专题治理工作成为长久任务融入商业银行

口常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失

E、促进操作风险管理文化转变，经过全员风险识别，提升员工参加操作风险管理主动

性和主动性

正确答案：ABCDE考查自我评定作用。

86、与远期合约相比，期货合约具备以下哪些显著特点黑）o

A、违约风险由交易所负担

B、合约可灵活约定

C、合约通常要持有到期

D、合约标准化

E、合约可随时平仓

正确答案：ADE考查远期与期货差异。

87、当商业银行资产负债久期缺口为正时，以下关于市场利率与银行净值改变描述，正确是

A、市场利率上升，银行净值降低

B、市场利率下降，银行净值增加

C、市场利率不变，银行净值不变

D、市场利率下降，银行净值降低

E、市场利率上升，银行净值增加

正确答案：ABC此题考查久期分析法。

88、以下属于国别风险管理体系基本要素是（）。

A、董事会和高级管理层有效监控

B、完善国别风险管理政策和程序

C、完善国别风险识别、计量、检测和控制过程

D、完善内部控制和审计

E、以上都是

正确答案：ABCDE国别风险管理体系包含以下基本要素：董事会和高级管理层有效监

控；完善国别风险管理政策和程序；完善国别风险识别、计量、检测和控制过程：完善内部

控制和审计。

89、战略风险管理作用包含（）。

A、强化了商业银行对潜在威胁洞察力

B、能够预先识别全部潜在风险以及这些风险之间内在联络和相互作用，并尽可能在危机真

正发生之前就将其有效遏制

C、战略风险管理能够最大程度地防止经济损失、持久维护和提升商业银行声誉和股东价

值

D、预防性战略风险管理政策向商业银行全部利益持有者传递了强有力信号

E、优化经济资本配置，并降低资本使用成本

正确答案：ABCDE考查战略风险管理作用。

90、依照巴塞尔委员会颁布《关于资本协议市场风险补充要求》，市场风险包含以下哪几个

风险?（）。

A、汇率风险

B、结算风险

C、利率风险

D、商品风险

E、股票风险

正确答案：ACDE结算风险属于信用风险。

91、以下关于风险价值（vaR）说法正确是（）。

A、vaR是对未来风险事前预测

B、vaR考虑不一样风险原因、不一样投资组合（产品）之间风险分散化效应

C、vaR具备传统计量方法不具备特征和优势

D、vaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险主要伎俩

E、vaR值不足就包含无法预测尾部极端损失情况、单边巾场走势极端情况

正确答案：ABC本题考评VaR内容。

92、以下关于风险管理中压力测试说法，正确有（）。

A、在信用风险管理中，能够对违约概率进行压力测试

B、能够对风险计量模型中每一个变量进行压力测试

C、能够依照历史上市场极端改变来生成压力测试假设前提

D、压力测试需要考虑不一样风险原因改变对资产组合造成不利影响

E、在市场风险管理中，压力测试是对风险价值（vaR）必要补充

正确答案：ABCDE考查压力测试相关内容。

93、某企业1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元、期限1年、年利率7%、到

期连本带息偿付流动资金贷款,依照巴塞尔新资本协议中违约定义，则出现以下哪些情况时,

该企业将被A银行视为违约客户（）0

A、债务人实质性信贷债务逾期90天以上

B、债务人申请破产

C、银行将债务人列为破产企业或类似状态

D、银行将贷款出售并负担一定百分比账面损失

E、债务人己经破产

正确答案：ABCDE上述五种情况出现话，该企业都将被A银行视为违约客户。可参见教

材相关详细内容。

94、假如市场交易货币交换合约交换利差变窄，则说明（）。

A、交换交易对手信用风险上升

B、巾场整体信用风险上升

C、市场整体信用风险不降

D、交换交易对手信用风险下降

E、无法判断交换交易对手信用风险情况改变

正确答案：CD假如市场交易货币交换合约交换利差变窄，说明了市场整体信用风险下

降，交换交易对手信用风险下降。

95、有效战略风险管理应该（）。

A、定时采取从上至下方式进行

B、全方面评定商业银行愿景、短期H标以及长久FI标

C、制订切实可行实施方案

D、表现在商业银行日常风险管理活动中

E、使得在实现战略发展目标同时，将风险损失降低到最低

正确答案：ABCDE有效战略风险管理应该定时采取从上至下方式，全方面评定商业银

行愿景、短期目标以及长久目标，并据此制订切实可行方案，表现在商业银行口常风险管理

活动中。

96、商业银行员工因为知识/技能匮乏而给商业银行造成风险主要行为模式包含（）。

A、在工作中，自己意识不到缺乏必要知识，按照自己认为正确而实际错误方式工作

B、意识到自己缺乏必要知识，不过因为出于颜面或者其余原因而不向管理层提出或申明

其无法胜任某一工作或者不能处理面正确情况

C、意识到自己缺乏必要知识，主动努力学习，尽快提升自己业务水平

D、意识到本身缺乏必要知识，并进而利用这种缺点

E、意识到本身缺乏必要知识，提出离开对应工作岗位

正确答案：ABD考查人员原因中知识/技能匮乏内容。

97、内部评级体系能够在商业银行信用风险管理（）方面发挥主要作用。

A、管理政策制订

B、信贷审批

C、资本分配

D、企业治理

E、限额设定

正确答案：ABCD商业银行内部评级结果和风险参数后量值等结果，在信用风险管理政策

制订、信贷审批、资本分配和企业治理等方面发挥主要作用。

98、以下关于风险管理与商业银行经营关系说法，正确有（）。

A、负担和管理风险是商业银行基本职能，也是商业银行业务不停创新发展原动力

B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略伎俩，极大地改变了商业银行经营管理模式

C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行业务组合

D、健全风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

E、风险管理水平直接表现了商业银行关键竞争力

正确答案：ABCDE考查风险管理与商业银行经营关系。

99、以下关于商业银行操作风险识别描述正确是（）。

A、监管要求改变属于系统风险

B、输入数据信息质量和稳定性风险属于系统缺点

C、外部欺诈、偷窃、洗钱、政治风险等属于外部风险

D、内部欺诈、渎职违规属于人员风险

E、操作风险能够划分为人员风险、流程风险、系统缺点和外部风险

正确答案：BCDE监管要求改变属于外部风险。

100、商业银行应该依照资产负债不一样流动性，以（）等多级流动性准备，实现弹性、多

层次资产负债期限结构匹配，用多道防线抵抗可能发生流动性风险。

A、现金备付

B、二级备付

C、三级备付

D、四级备付

E、法定准备

正确答案：ABCE考查流动性应急计划内容。

101、以下关于商业银行风险管理策略说法中，正确有（）。

A、某商业银行向多个国家企业发放贷款，这应用了风险分散方法

B、某商业银行在买入股票同时，买入对应看跌期权，这应用了风险转移方法

C、某商业银行购置出口信贷保险，这应用了风险对冲方法

D、某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限资本以限制其规

模，这应用了风险躲避方法

E、某商业银行对于信用等级较低借款客户，给与高于基准贷款利率利率水平，这应隹

了风险赔偿方法

正确答案：ADE某商业银行购置出口信贷保险，这应用了风险转移方法；某商业银行在

买入股票同时，买入对应看跌期权，这应用了风险对冲方法。

1U2、声誉风险管理基本做法包含（）。

A、明确董事会和高级管理层责任

B、建立清楚声誉风险管理流程

C、采取恰当声誉风险管理方法

D、找到适宜机构将风险外包

E、制订以风险为导向战略规划，并定时进行修正

正确答案：ABC考查声誉风险管理基本做法。

103、建立清楚国别风险管理政策流程主要内容包含（）。

A、跨境业务战略和主要负担国别风险类型

B、国别风险管理组织架构、权限和责任

C、国别风险识别、计量和控制程序

D、国别风险汇报体系

E、国别风险准备金政策和计提方法

正确答案：ABCDE考杳国别风险管理政策流程。

104、产品设计缺点是指商业银行为企业、个人、金融机构等客户提供产品在（）等方面存

在不完善、不健全等问题，

A、业务管理框架

B、数据信息质量

C、风险管理要求

D、权利义务结构

E、内部系统安全

正确答案：ACD考杳产品设计缺点定义。

105、商业银行建立良好声誉风险管理体系有利于（）。

A、能够持久、有效地帮助商业银行降低各种潜在风险损失，招募和留住最好雇员

B、确保产品和服务溢价水平

c、降低进入新市.场障碍，维持客户和供给商忠诚度

D、创造有利资金使用环境

E、促进和投资者关系，强化本身可信度和利益持有者信心

正确答案：ABCDE考查声誉风险管理体系作用。

106、以下关于商业银行借入流动性描述，错误是（）。

A、借入资金有利于银行保持资产规模和组成稳定性

B、借入资金利率是负债流动性管理控制扛杆

C、商业银行能够选择在需要资金时候借入资金，无须一直保持相当数量流动资产

D、借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险方法

E、借入流动性是商业银行降低流动性风险“最具风险”方法

正确答案：CD

107、风险转移分为（）。

A、正常转移

B、非正常转移

C、安全转移

D、保险转移

E、非保险转移

正确答案：DE考查风险转移分类。

108、（）是负责市场风险管理部门通常应推行详细职责。

A、拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批

B、识别、计量和监测市场风险

C、监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额恪守情况，汇报超额情况

D、设计、实施事后检验和压力测试

E、识别、评定新产品/新业务中所包含市场风险，审查对应操作和风险管理程序

正确答案：ABCDE考查市场风险管理部门职责。

109、商业银行为了防止信贷资产在一些地域、行业和客户群过分集中，能够采取（）等方

法，控制信用风险。

A、限额管理

B、信用风险缓释

C、关键业务流程控制

D、关键业务步骤控制

E、资产证券化与信用衍生产品

正确答案：ABCDE考查信用风险控制方法。

110、以下选项中，有利于降低商业银行流动性风险做法有（）。

A、将贷款集中于能够取得更高收益行'也

B、以零售资金作为银行负债主要起源

C、以批发性质资金作为银行负债主要起源

D、制订风险集中限额

E、适度分散客户种类和资金到期FI

正确答案:BDE考查流动性风险内容。零售性质资金（比如居民储蓄）相比批发性质资金（比

如同业拆借、发行票据）具备更高稳定性，因为其资金起源相对愈加分散，同质性更低。

111、以下属于对商业银行项目进行压力测试有（）。

A、市场收益率提升/下降50%

B、主要行业原材料人自售价格上下波幅超出50%

c、持有主要外币相对于本币升值/贬值20%

D、收存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点

E、市场收益率提升/下降20%

正确答案：ABCD考查对风险原因进行压力测试内容。

112、（）存款通常不够稳定，对商业银行流动性影响较大。

A、零售客户

B、小额存款人

C、个人存款人

D、企业存款人

E、机构存款人

正确答案：DE企业/机构存款通常不够稳定，对商业银行流动性影响较大。

113、当久期缺口为正值时，以下说法正确是（）。

A、资产加权平均久期大于负债加权平均久期与资产负债率乘积

B、假如市场利率下降，资产与负债价值都会增加

C、假如市场利率下降，银行市场价值将下跌

D、假如巾场利率上升，资产与负债价值都会降低

E、假如市场利率上升，银行市场价值将增加

正确答案：ABD假如市场利率上升，银行市场价值将下跌：假如市场利率下降，银行市

场价值将上升

114、声誉危机管理需要技能、经验以及全方面细致危机管理规划，方便在危机情况下，为

商业银行提供保全甚至提升声誉行动指南。声誉危机管理主要内容包含哪些?（）

A、制订战略性危机管理规划

B、提升日常处理间题能力

C、危机现场处理

D、提升讲话人沟通能力

E、模拟训练和演练

正确答案：ABCDE考查声誉危机管理主要内容。

115、按照风险起源不一样，利率风险通常能够分为（）。

A、期权性风险

B、结构性风险

C、重新定价风险

D、基准风险

E、收益率曲线风险

正确答案：ACDE考查利率风险分类。

116、依照巴塞尔委员会要求，在标准法中，商业银行全部业务可划分成八大类银行产品线

包含（）。

A、支付和结算

B、资产管理

C、企业金融

D、贷款

E、零售银行业务

正确答案：ABCE考查银行各产品线分类。

117、商业银行对交易帐户进行市值重估时常采取方法有（）o

A、使用净现值

B、使用账面价值

C、盯住市场价格，按照当前市场价格计值

D、使用历史价值

E、按照关于模型计算价值

正确答案：CE商业银行在进行市值重估时通常采取盯市和盯模两种方法。

118、某企业于当年初向商业银行申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款。到年

底时，因为企业财务情况恶化，无法准期全额偿还本金和利息。为了降低损失，银行紧急与

企业磋商进行贷款重组，则以下重组方法可行有（）。

A、调整信贷产品

B、降低贷款额度

C、调整贷款期限

D、调整贷款利率

E、限制企业经营活动

正确答案：ABCDE贷款重组主要包含但不限于以下方法：调整信贷产品、降低贷款额

度、调整贷款期限、调整贷款利率、增加控制方法，限制企业经营活动。

119、依照监管要求，发生以下哪些情况时，债务人会被商业银行视为违约（）。

A、债务人对于商业银行实质性信贷债务逾期60天以上

B、债务人对于商业银行实质性信贷债务逾期90天以上

C、银行对贷款出售并负担一定百分比账面损失

D、银行将债务人列为破产企业或类似状态

E、银行对债务人任何一笔贷款停顿计息或应计利息纳入表外核实

正确答案：BCDE违约情况：1、债务人对银行实债性信贷债务逾期90天以上。若债

务超出了要求透支限额或新核定限额小于现在余额，各项透支将被视为逾期。2、商业银行

认定，除非采取变现抵质押品等追索方法，债务人可能无法全额偿还对商业银行债务。

120、商业银行在进行集团法人客户信