福建商学院《现代金融统计》2025-2026学年期末试卷

福建商学院《现代金融统计》2025-2026学年期末试卷一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在金融统计中，用于衡量资产收益风险的指标是（）。

A.市场风险溢价B.贝塔系数C.久期D.资产负债率

2.金融时间序列分析中，ARIMA模型主要用于（）。

A.长期趋势预测B.短期波动分析C.平稳性检验D.非线性关系建模

3.在金融统计中，用于评估投资组合风险的指标是（）。

A.夏普比率B.变异系数C.均值方差D.风险价值

4.金融统计中，用于衡量资产收益稳定性的指标是（）。

A.波动率B.偏度C.峰度D.基尼系数

5.金融时间序列分析中，GARCH模型主要用于（）。

A.长期趋势预测B.短期波动分析C.平稳性检验D.非线性关系建模

6.在金融统计中，用于衡量资产收益与市场收益相关性的指标是（）。

A.市场风险溢价B.贝塔系数C.久期D.资产负债率

7.金融时间序列分析中，ADF检验主要用于（）。

A.长期趋势预测B.短期波动分析C.平稳性检验D.非线性关系建模

8.在金融统计中，用于评估投资组合收益的指标是（）。

A.夏普比率B.变异系数C.均值方差D.风险价值

9.金融统计中，用于衡量资产收益分布形状的指标是（）。

A.波动率B.偏度C.峰度D.基尼系数

10.金融时间序列分析中，VAR模型主要用于（）。

A.长期趋势预测B.短期波动分析C.平稳性检验D.非线性关系建模

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1.金融统计中，常用的风险度量方法包括（）。

A.波动率B.贝塔系数C.久期D.风险价值E.基尼系数

2.金融时间序列分析中，常用的模型包括（）。

A.ARIMA模型B.GARCH模型C.VAR模型D.ADF检验E.LASSO回归

3.在金融统计中，常用的投资组合评估指标包括（）。

A.夏普比率B.变异系数C.均值方差D.风险价值E.基尼系数

4.金融统计中，常用的资产收益度量方法包括（）。

A.波动率B.偏度C.峰度D.基尼系数E.马科维茨效率

5.金融时间序列分析中，常用的平稳性检验方法包括（）。

A.ADF检验B.PP检验C.KPSS检验D.Ljung-Box检验E.ACF检验

三、判断题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

1.金融统计中，ARIMA模型适用于非平稳时间序列的分析。（）

2.金融统计中，GARCH模型主要用于长期趋势预测。（）

3.金融统计中，贝塔系数用于衡量资产收益与市场收益的相关性。（）

4.金融统计中，夏普比率用于评估投资组合的收益风险。（）

5.金融统计中，ADF检验适用于平稳时间序列的分析。（）

四、材料分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

材料一：某金融机构在过去一年中，投资组合的收益率为12%，市场收益率为10%，投资组合的标准差为15%，市场收益的标准差为10%，投资组合与市场的相关系数为0.8。

材料二：某公司股票的历史收益率数据如下：1%,-2%,3%,5%,-1%,2%,4%,-3%,1%,3%。

1.根据材料一，计算该投资组合的贝塔系数和夏普比率。

2.根据材料二，计算该公司股票的均值、标准差、偏度和峰度。

五、论述题（本大题共1小题，共25分）

材料一：某金融机构在过去五年中，投资组合的收益率为12%,10%,15%,8%,14%，市场收益率为10%,9%,13%,7%,12%。

材料二：某公司股票的历史收益率数据如下：1%,-2%,3%,5%,-1%,2%,4%,-3%,1%,3%。

1.根据材料一，分析该投资组合与