计量经济学知识点(超全版)

（3分）（2分）（1分）（1分（2分）（2分（1分）（2分（1分）（1（1分）（1分）1分（2分）（2）（1分）（2分（1分yy（3y一确定，则y（3分）（3（3（3分）（（2分）也就是由解释变量解释的变差。（1分）（（2分）是不能由解释变量所解释的部分变差。（1分）（3分）（3分）（3分）（3分）（3分）（3分）ESS,（）2分x对y（1RS（2分1分，（2R2（2e2/(nk)R21

t (yty)/(n

（1、X、2（即不受1的影响Y与X22.1（3）观测值彼此不同，则称随机项ui）（S.M.Goldfeld）和匡特（R.E.Quandt）于1965年提出，用对样本进行分段比较的方法来判断异方差性。（3分）（White）1980（3分1969（辅助（302x2i…kxkiii2,…,n随机误差项互相独立的基本假设表现为Cov(i,j)0ij,i,j1,2,…,n（1分）如果出现Cov(i,j)0ij,i,j1,2,…,n(SerialCorrelation)。（2

yt1tDW1951DW义差分法。具体来说，该方法是利用残差t去估计未知的。（DurbinDurbin一步对一多元回归模型，使用OLS法估计其参数，第二步再利用广义差分。41．相关系数：度量变量之间相关程度的一个系数，一般用ρ表示。i Cov()i Var(i)Var(j) 0Var(i)Var(j)关程度越弱。0146．xx*1变量D0

xx*设置而成的模型称之为分段线性回归模型。xx*bi四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。（1分）（1分（1）（1分）2、计量经济模型有哪些应用？（1（1（1分（2分）3、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。（1分（1）③（1分）④（1）⑤（1分）4、对计量经济模型的检验应从几个方面入手？（2分（1（1（1（1分（1（1分（2分）（1分）（1分1分）（1分（1分）（1分）xt（均值0，即E(ut（1分）误差项utt（1）（1分（1分即假定误差项ut服从均值为，方差为2的正态分布。（1分）总体回归模型描述总体中变量yxyx（1分（1分（2（1分）②相关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系。（1分）在回归分析中， 在回归分析中， 0 1t等的（1②对两个变量x与y

rxyryx

ˆtx和tˆ01t（1）③yx（1y u答：①线性，是指参数估计量0和1分别为观测值t和随机误差项t的线性函数或线性组b b（1分0和1的均值）分别等于总体参数0和1。（2分）③量0和1（2分）BLUEbestlinearunbiasedestimators（2分在古典BLUE，（3F0tF（1分）F（3分）t（1分）x2tutt（1Et)0（2）即,us)E(ut))(usE(usE(utus0（1（3）t2（1（4）cov(xjt,ut)0(jkxjtt（1随机误差项uu

N(0,2)（1（6）t t线性（1R2（2分优度（3R2e2nk1R21

(

t y)2/n1

（2分）（）（2分（2（1解答：常见的非线性回归模型主要有:对数模型ut（1ut或ut（11 1 yxyxu（11 1 ybbxbx2bxku（10 1 2 ktt1 成长曲线型包括辑成长线模型y 和Gompertz长曲线模型10Kb01Kb①ybbx3u②ybblogxut 0 1t t t 0 1 t t③

xtut④

b0/(b1xt)ut（1分）②（1分1分）（2分①

xtut②

b0b1(b2xt)ut③

b(bx)u④y1b1x1)ut 0 1t t t 0 t t1分）（1分2（1不同，则称随机项u具有异方差性，即)2常数i i t（3分）（2分）（4）（2分（1）（2）（4）模型估计式的代表性降低，预测精度精度降低。（3分）（（分21分3（1分4（（1分5ARH（（1分（1）（2分（2）2分（）等（1分te2txe2t t tttyt（代表性越强2t（（2分e2tte2e2t te2反映(u)t i程度，从而改善参数估计的统计性质。（3分）（）123分（（2）ut（2分25．DW.值（2.（2分）题—般只进行D.W.检验。（1分）26．序列相关性的后果。（1（1分（分）（3）（1）（4）（1）（全对即加1分）（1（1（D-W（1分（3（1（另外，（2分）（GLS）OLS（5（1）（1分（）1分）(（1分（41分5（1（2（3DW答：ˆ1W或者W1ˆ)2（2分（2（1（3（1分4）（1分）Y＝1X12X2......kXku若c1X1jc2X2j...ckXkj=0,j=1,2,...,ncck（2Y＝1X12X2......kXku若c1X1jc2X2j...ckXkj+v=0,j=1,2,...,ncck则称这些解释变量的样本观测之间存在不完全多重共线性。（3分）（13分）（2（）（2分）（2（1）（3）（1分）（4）t（1分）（1F值和2t值（2分）（1分）分）i（2分）若)=1存ii（1分）若Vˆ>1ii（1分若)>5i有害的。（1分）（1（2分（2分（139．（1m-11分mm（2（1分（140．（1（2分（2（141．（11分（）（1分（31分（）1分（5）分（1（2（）分（3）（1分（1（3分2）（2分（）（1分（2（1分（31分（2分45．（4）