北京信息科技大学《金融数学》2025-2026学年第一学期期末试卷(B卷)

站名：站名：年级专业：姓名：学号：凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。…………密………………封………………线…………第1页，共1页北京信息科技大学《金融数学》2025-2026学年第一学期期末试卷(B卷)注意事项:1.请考生在下列横线上填写姓名、学号和年级专业。2.请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。3.不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。4.考试时间120分钟专业学号姓名题号一二三四五六七八总分统分人复查人得分得分评分人一、单项选择题（每题1分，共20分）1.下列哪一项不是金融数学中的随机过程？A.马尔可夫链B.布朗运动C.线性规划D.随机游走2.在金融数学中，以下哪个公式表示欧式看涨期权的价值？A.Black-Scholes公式B.Black-Scholes模型C.Black-Scholes方程D.Black-Scholes定价公式3.下列哪个函数不是金融数学中的累积分布函数？A.正态分布函数B.指数分布函数C.二项分布函数D.指数分布4.金融数学中，以下哪个模型用于评估信用风险？A.VaR模型B.CreditMetrics模型C.CreditRisk+模型D.CreditPortfolioView模型5.下列哪个指标不是金融数学中的风险度量？A.均值B.方差C.偏度D.峰度6.金融数学中，以下哪个公式表示利率衍生品的定价？A.Black-Scholes公式B.Black模型C.Ho-Lee模型D.Vasicek模型7.下列哪个公式表示金融数学中的Black-Scholes模型？A.B-S公式B.B-S模型C.B-S方程D.B-S定价公式8.金融数学中，以下哪个模型用于评估市场风险？A.VaR模型B.CVaR模型C.ES模型D.EAD模型9.下列哪个公式表示金融数学中的VaR模型？A.ValueatRiskB.ConditionalValueatRiskC.ExpectedShortfallD.ExposureatDefault10.金融数学中，以下哪个指标不是风险敞口？A.市场风险敞口B.信用风险敞口C.操作风险敞口D.利率风险敞口11.下列哪个公式表示金融数学中的CreditMetrics模型？A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditRiskMonitor模型12.金融数学中，以下哪个公式表示金融数学中的Black模型？A.Black模型B.Black-Scholes模型C.Ho-Lee模型D.Vasicek模型13.下列哪个公式表示金融数学中的Ho-Lee模型？A.Ho-Lee模型B.Vasicek模型C.Black-Scholes模型D.Black模型14.金融数学中，以下哪个公式表示金融数学中的Vasicek模型？A.Vasicek模型B.Ho-Lee模型C.Black-Scholes模型D.Black模型15.下列哪个公式表示金融数学中的Black-Scholes方程？A.Black-Scholes方程B.Black-Scholes模型C.Black-Scholes定价公式D.Black-Scholes公式16.金融数学中，以下哪个公式表示金融数学中的VaR模型？A.ValueatRiskB.ConditionalValueatRiskC.ExpectedShortfallD.ExposureatDefault17.下列哪个公式表示金融数学中的CreditMetrics模型？A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditRiskMonitor模型18.金融数学中，以下哪个公式表示金融数学中的Black模型？A.Black模型B.Black-Scholes模型C.Ho-Lee模型D.Vasicek模型19.下列哪个公式表示金融数学中的Ho-Lee模型？A.Ho-Lee模型B.Vasicek模型C.Black-Scholes模型D.Black模型20.金融数学中，以下哪个公式表示金融数学中的Vasicek模型？A.Vasicek模型B.Ho-Lee模型C.Black-Scholes模型D.Black模型二、多项选择题（每题2分，共20分）1.金融数学中的随机过程包括哪些？A.马尔可夫链B.布朗运动C.线性规划D.随机游走2.金融数学中的期权定价模型包括哪些？A.Black-Scholes模型B.Black模型C.Ho-Lee模型D.Vasicek模型3.金融数学中的风险度量包括哪些？A.均值B.方差C.偏度D.峰度4.金融数学中的信用风险模型包括哪些？A.VaR模型B.CreditMetrics模型C.CreditRisk+模型D.CreditPortfolioView模型5.金融数学中的市场风险模型包括哪些？A.VaR模型B.CVaR模型C.ES模型D.EAD模型6.金融数学中的利率衍生品定价模型包括哪些？A.Black-Scholes公式B.Black模型C.Ho-Lee模型D.Vasicek模型7.金融数学中的风险敞口包括哪些？A.市场风险敞口B.信用风险敞口C.操作风险敞口D.利率风险敞口8.金融数学中的信用风险模型包括哪些？A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditRiskMonitor模型9.金融数学中的市场风险模型包括哪些？A.VaR模型B.CVaR模型C.ES模型D.EAD模型10.金融数学中的利率衍生品定价模型包括哪些？A.Black-Scholes公式B.Black模型C.Ho-Lee模型D.Vasicek模型三、判断题（每题1分，共10分）1.金融数学中的随机过程是确定性过程。（）2.金融数学中的期权定价模型是Black-Scholes模型。（）3.金融数学中的风险度量是均值。（）4.金融数学中的信用风险模型是VaR模型。（）5.金融数学中的市场风险模型是CVaR模型。（）6.金融数学中的利率衍生品定价模型是Black模型。（）7.金融数学中的风险敞口是市场风险敞口。（）8.金融数学中的信用风险模型是CreditMetrics模型。（）9.金融数学中的市场风险模型是ES模型。（）10.金融数学中的利率衍生品定价模型是Vasicek模型。（）四、名词解释（每题4分，共20分）1.随机过程2.期权定价模型3.风险度量4.信用风险模型5.市场风险模型五、简答题（每题6分，共18分）1.简述金融数学中随机