六安应用科技职业学院《现代金融统计》2025-2026学年期末试卷

六安应用科技职业学院《现代金融统计》2025-2026学年期末试卷一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.金融统计中，用于衡量经济周期波动的主要指标是（）。

A.国内生产总值B.通货膨胀率C.工业生产指数D.股票市场价格指数

2.在时间序列分析中，季节性变动的识别通常采用的方法是（）。

A.移动平均法B.指数平滑法C.季节调整法D.ARIMA模型

3.金融统计报告中，用于反映货币流通速度的指标是（）。

A.M2增长率B.基础货币C.信贷余额D.货币流通次数

4.在回归分析中，解释变量与被解释变量之间存在正相关关系的系数称为（）。

A.相关系数B.回归系数C.标准差D.偏回归系数

5.金融统计中，用于衡量银行资产风险的指标是（）。

A.资产负债率B.不良贷款率C.流动比率D.资本充足率

6.在金融统计调查中，采用分层抽样的主要目的是（）。

A.提高样本代表性B.降低抽样成本C.简化数据处理D.增加数据量

7.金融统计中，用于反映市场流动性的指标是（）。

A.股票交易量B.债券收益率C.市场市盈率D.货币供应量

8.在时间序列分解中，趋势性变动通常采用的方法是（）。

A.季节调整法B.移动平均法C.指数平滑法D.ARIMA模型

9.金融统计中，用于衡量企业偿债能力的指标是（）。

A.资产负债率B.流动比率C.利息保障倍数D.净资产收益率

10.在金融统计报告中，用于反映数据离散程度的指标是（）。

A.平均数B.中位数C.标准差D.简单移动平均

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1.金融统计中，常用的数据整理方法包括（）。

A.排序法B.分组法C.抽样法D.聚类法

2.在时间序列分析中，常见的趋势性变动类型包括（）。

A.线性趋势B.非线性趋势C.季节性变动D.循环性变动

3.金融统计中，常用的风险度量指标包括（）。

A.标准差B.偏度C.峰度D.VaR

4.在回归分析中，影响模型拟合优度的指标包括（）。

A.R²B.F统计量C.t统计量D.P值

5.金融统计调查中，常用的调查方法包括（）。

A.全面调查B.抽样调查C.重点调查D.典型调查

三、填空题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

1.金融统计中，用于衡量货币购买力的指标是__________。

2.在时间序列分析中，用于消除季节性影响的常用方法是__________。

3.金融统计中，用于衡量银行资产流动性的指标是__________。

4.在回归分析中，解释变量与被解释变量之间不存在线性关系的模型称为__________。

5.金融统计报告中，用于反映数据集中趋势的指标是__________。

四、简答题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1.简述金融统计中季节性变动的识别方法及其应用。

2.简述金融统计中常用的风险度量指标及其特点。

五、论述题（本大题共1小题，共25分）

某金融机构近五年的存款余额、贷款余额和不良贷款率数据如下：

|年份|存款余额（亿元）|贷款余额（亿元）|不良贷款率（%）|

|------|------------------|------------------|-----------------|

|2020|1000|800|2|

|2021|1200|950|2.5|

|2022|1400|1100|3|

|2023|1600|1250|3.5|

|2024|1800|1400|4|

请根据以上数据，回答以下问题：

（1）计算每年的贷款增长率和不良贷款率变化率。

（2）分析存款余额、贷款余额和不良贷款率之间的关系。

（3）结合金融统计理论，提出降低不良贷款率的措施。

答案部分：

一、单项选择题

1.C

2.C

3.D

4.B

5.B

6.A

7.A

8.B

9.C

10.C

二、多项选择题

1.A,B

2.A,B,D

3.A,C,D

4.A,B,C

5.A,B,C,D

三、填空题

1.通货膨胀率

2.季节调整法

3.流动比率

4.非线性回归模型

5.平均数

四、简答题

1.金融统计中，季节性变动的识别方法主要包括季节调整法、移动平均法和时间序列分解法。季节调整法通过消除季节性影响，揭示数据的长期趋势；移动平均法通过平滑短期波动，反映季节性规律；时间序列分解法将数据分解为趋势性、季节性和随机性成分，从而识别季节性变动。季节性变动的应用包括预测、政策制定和业务调整等。

2.金融统计中常用的风险度量指标包括标准差、VaR（价值-at-risk）和压力测试等。标准差衡量数据的离散程度，反映风险水平；VaR通过统计模型预测极端损失的概率，用于风险管理；压力测试通过模拟极端市场条件，评估金融机构的稳健性。这些指标的特点在于能够量化风险，为金融机构提供决策依据。

五、论述题

（1）贷款增长率和不良贷款率变化率的计算如下：

|年份|贷款增长率（%）|不良贷款率变化率（%）|

|------|----------------|----------------------|

|2020|-|-|

|2021|18.75|25|

|2022|15.79|20|

|2023|13.33|16.67|

|2024|12.00|14.29|

（2）存款余额、贷款余额和不良贷款率之间的关系表现为：随着存款余额的增加，贷款余额也相应增长，但不良贷款率呈现