广东理工学院《投资学》2025-2026学年第二学期期末试卷(A卷)

站名：站名：年级专业：姓名：学号：凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。…………密………………封………………线…………第1页，共1页广东理工学院《投资学》2025-2026学年第二学期期末试卷(A卷)注意事项:1.请考生在下列横线上填写姓名、学号和年级专业。2.请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。3.不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。4.考试时间120分钟专业学号姓名题号一二三四五六七八总分统分人复查人得分得分评分人一、单项选择题（每题1分，共20分）1.下列哪项不是投资的基本原则？A.风险与收益平衡B.长期投资C.投资分散化D.投资决策的随意性2.以下哪项不是投资组合理论中的有效前沿？A.投资组合的预期收益率B.投资组合的风险C.投资组合的夏普比率D.投资组合的波动率3.下列哪项不是影响股票价格的基本因素？A.公司的盈利能力B.经济周期C.政策环境D.投资者的情绪4.下列哪项不是债券投资的风险？A.利率风险B.流动性风险C.价格风险D.政策风险5.下列哪项不是投资银行的主要业务？A.股票发行B.债券发行C.贷款业务D.证券交易6.下列哪项不是基金投资的特点？A.分散投资B.专业管理C.流动性强D.投资风险高7.下列哪项不是金融衍生品？A.期权B.期货C.股票D.债券8.下列哪项不是投资决策的步骤？A.确定投资目标B.收集投资信息C.评估投资风险D.投资决策的随意性9.下列哪项不是投资组合管理的方法？A.风险分散B.风险控制C.风险规避D.风险转移10.下列哪项不是投资决策的依据？A.投资者的风险偏好B.投资者的投资目标C.投资者的投资期限D.投资者的投资经验11.下列哪项不是投资组合理论中的资本资产定价模型（CAPM）？A.资本资产定价模型B.投资组合的预期收益率C.投资组合的风险D.投资组合的夏普比率12.下列哪项不是投资组合理论中的有效前沿？A.投资组合的预期收益率B.投资组合的风险C.投资组合的夏普比率D.投资组合的波动率13.下列哪项不是影响股票价格的基本因素？A.公司的盈利能力B.经济周期C.政策环境D.投资者的情绪14.下列哪项不是债券投资的风险？A.利率风险B.流动性风险C.价格风险D.政策风险15.下列哪项不是投资银行的主要业务？A.股票发行B.债券发行C.贷款业务D.证券交易16.下列哪项不是基金投资的特点？A.分散投资B.专业管理C.流动性强D.投资风险高17.下列哪项不是金融衍生品？A.期权B.期货C.股票D.债券18.下列哪项不是投资决策的步骤？A.确定投资目标B.收集投资信息C.评估投资风险D.投资决策的随意性19.下列哪项不是投资组合管理的方法？A.风险分散B.风险控制C.风险规避D.风险转移20.下列哪项不是投资决策的依据？A.投资者的风险偏好B.投资者的投资目标C.投资者的投资期限D.投资者的投资经验二、多项选择题（每题2分，共20分）1.投资组合理论中的有效前沿包括哪些因素？A.投资组合的预期收益率B.投资组合的风险C.投资组合的夏普比率D.投资组合的波动率2.影响股票价格的基本因素有哪些？A.公司的盈利能力B.经济周期C.政策环境D.投资者的情绪3.债券投资的风险有哪些？A.利率风险B.流动性风险C.价格风险D.政策风险4.投资银行的主要业务有哪些？A.股票发行B.债券发行C.贷款业务D.证券交易5.基金投资的特点有哪些？A.分散投资B.专业管理C.流动性强D.投资风险高6.金融衍生品有哪些？A.期权B.期货C.股票D.债券7.投资决策的步骤有哪些？A.确定投资目标B.收集投资信息C.评估投资风险D.投资决策的随意性8.投资组合管理的方法有哪些？A.风险分散B.风险控制C.风险规避D.风险转移9.投资决策的依据有哪些？A.投资者的风险偏好B.投资者的投资目标C.投资者的投资期限D.投资者的投资经验10.资本资产定价模型（CAPM）的假设有哪些？A.投资者都是风险厌恶者B.投资者都是风险偏好者C.投资者都是风险中性者D.投资者都是风险规避者三、判断题（每题1分，共10分）1.投资组合理论中的有效前沿是所有风险与收益平衡的投资组合的集合。（）2.股票价格受公司基本面、宏观经济和政策环境等因素的影响。（）3.债券投资的风险主要包括利率风险、流动性风险、价格风险和政策风险。（）4.投资银行的主要业务包括股票发行、债券发行、贷款业务和证券交易。（）5.基金投资的特点包括分散投资、专业管理、流动性强和投资风险高。（）6.金融衍生品是一种金融工具，其价值依赖于其他金融工具的价值。（）7.投资决策的步骤包括确定投资目标、收集投资信息、评估投资风险和投资决策的随意性。（）8.投资组合管理的方法包括风险分散、风险控制、风险规避和风险转移。（）9.投资决策的依据包括投资者的风险偏好、投资目标、投资期限和投资经验。（）10.资本资产定价模型（CAPM）是投资组合理论的核心模型之一。（）四、名词解释（每题4分，共20分）1.投资组合2.有效前沿3.资本资产定价模型（CAPM）4.投资组合理论5.有效市场假说五、简答题（每题6分，共18分）1.简述投资组合理论的基本原理。2.简述资本资产定价模型（CAPM）的假设。3.简述有效市场假说的基本观点。六、案例分析题（1题，满分12分）某投资者计划投资于股票市场，他选择了以下两种股票进行投资：股票A：市值为1000万元，预期收益率为10%，标准差为20%。股票B：市值为500万元，预期收益率为15%，标准差为3