大模型赋能投研之二十四：基金研究Skills主动基金复盘与基金评价报告撰写

6.2以Plugin方整部SKILL 257、结展望 26风险示 27图表目录图表1：SKILL体在金研中若应场景 5图表2：主权基究SKILL系构 6图表3：主权基金SKILL系种付品绍 6图表4：主权基金SKILL系项SKILL列表 7图表5：在WorkBuddy使用动益金期告析SKILL 7图表6：主权基报析SKILL的HTML 8图表7：主权基报析SKILL的Word报告 8图表8：在WorkBuddy使用只金报析SKILL 8图表9：单基定析SKILL的HTML 9图表10：单基定分析SKILL输的word 9图表11：在WorkBuddy中使概念/业/块金索SKILL 9图表12：使基搜索SKILL搜低经概金 10图表13：使基搜索SKILL搜光块念金 10图表14：在WorkBuddy中使盘净算SKILL 10图表15：在WorkBuddy中使相似/品金索SKILL 11图表16：行拥度断样例 11图表17：图表15：主权益金SKILL体核子SKILL12图表18：业评价SKILL输的Word报告 13图表19：业评价SKILL输的HTML数看板 13图表20：在WorkBuddy中使投风析SKILL 14图表21：投风分析SKILL输的HTML据板 14图表22：投风分析SKILL输的Word14图表23：在WorkBuddy中使行配析SKILL 15图表24：行配分析SKILL输的业置报告 15图表25：行配分析SKILL生的HTML据板 15图表26：在WorkBuddy中使资配析SKILL 16图表27：资配分析SKILL输的产置报告 16图表28：资配分析SKILL输的HTML据板 16图表29：在WorkBuddy中使业因SKILL 17图表30：业归因SKILL输的Word报告 17图表31：业归因SKILL输的HTML数看板 17图表32：在WorkBuddy中使交行析SKILL 18图表33：交行分析SKILL输的HTML据板 18图表34：交行分析SKILL输的Word18图表35：在WorkBuddy中使可资析SKILL 19图表36：可资分析SKILL输的Word19图表37：可资分LLHTML据板 19图表38：在WorkBuddy中使基经观搜与理SKILL 20图表39：基经观搜集理SKILL的HTML 20图表40：基经观搜集理SKILL出底稿 20图表41：基产评报告SKILL输效果 21图表42：基产评报告SKILL输效——HTML据板 21图表43：使用KimiAgent模制的金品价PPT 22图表44：基经画像SKILL输效——Word22图表45：基经画像SKILL输效——HTML 22图表46：基比较SKILL输的品比果HTML 23图表47：基比较SKILL输的Word报告 23图表48：言一分析SKILL输的HTML据板 24图表49：基经自复盘SKILL输的HTML 24图表50：基经自复盘的word24图表51：在WorkBuddy中调基任划SKILL的果 25图表52：在Codex中装的金究Plugin 26图表53：在Cursor装的金究Plugin 26图表54：在WorkBuddy中安的金究件 26图表55：在ClaudeDesktop安的Plugin 261、主动权益基金研究SKILL体系构建的意义SKILL化AIWordSKILLSKILLSKILLFOFSKILLSKILL具有通用性，可以在WorkBuddy、Codex、OpenClaw等各类AIAgent中使用。基金研究场景 具体应用思路图表1：SKILL体系在基金研究中的若干应用场景基金研究场景 具体应用思路基金遴选 可按概念主题、行业、板块快速筛选候选基金，构建基金候选池尽调支持 围绕单只基金或基金经理生成证据完整的分析材料，支撑投委会决策。基金经理刻画 将底层分析模块整合为逻辑连贯的基金经理画像，展示其能力圈和投资特征基金池维护 定期跟踪持仓、风格、行业暴露和交易行为变化，及时发现异常和风险。基金对比 对比候选基金之间的业绩差异、投资风格和行业配置差异，辅助替换决策。研究复盘 通过定期报告分析、归因分析和观点验证，持续评估基金经理能力圈和言行一致性投资复盘 基金经理可以对自己的历史投资情况进行复盘分析来源：国金证券研究所

2、解构与重构：SKILL体系总体架构与标准化研究流程SKILL总体架构权益基金研究SKILL体系可分为五层，形成从数据到决策的完整链路。SKILL专项入口层面向高频独立场景，包括定期报告分析、概念基金搜索、盘中净值估算、相似/竞品基金搜索、持仓拥挤度跟踪等五个专项入口。PluginSKILLHTMLWordSKILLSKILLSKILL。图表2：主动权益基金研究SKILL体系结构来源：国金证券研究所标准工作流一次完整的基金分析通常遵循五步标准化工作流。SKILL第四步汇总校验，整合各模块分析结果，交叉验证关键结论，识别潜在矛盾。eordHTL统一交付物设计各分析子SKILL尽量保持一致的交付结构，以降低使用和复核成本。图表3：主动权益基金SKILL体系四种交付产品介绍交付物角色用途说明Excel完整底稿详细数据、计算公式、中间结果，便于复核和二次分析Word正式研究报告结构化文字报告，含点评、结论和建议，适合内部传阅HTML交互式看板快速浏览、可视化展示，适合移动端和即时分享来源：国金证券研究所3、场景突围：专项SKILL模块与高频需求入口专项入口的定位SKILLSKILL。图表4：主动权益基金SKILL体系专项SKILL列表SKILL名称SKILL含义功能active-equity-report-analysis主动权益基金定报分析全市场配置观察equity-single-fund-report-analysis单只基金定报分析单基金配置跟踪equity-fund-intraday-nav盘中净值估算实时净值跟踪equity-fund-theme-search概念/行业/板块基金搜索主题行情选基equity-fund-peer-comparison相似/竞品基金搜索相似基金寻找equity-fund-crowding-analysis公募基金持仓拥挤度分析行业拥挤度判断来源：国金证券研究所SKILL（active-equity-report-analysis）SKILLAWordHTMLSKILLAIagent图表5：在WorkBuddy中使用主动权益基金定期报告分析SKILL来源：WorkBuddy，图表6：主动权益基金定报析SKILL输出的HTML 图表7：主动权益基金定报析SKILL输出的Word报告 来源：WorkBuddy， 来源：WorkBuddy，单只基金定报分析SKILL（equity-single-fund-report-analysis）该SKILL面向单只基金的定期报告深度分析，适合基金池维护、定报点评和重点基金跟踪。主要功能包括：增持减持/WordHTMLSKILLAIagent图表8：在WorkBuddy中使用单只基金定报分析SKILL来源：WorkBuddy，图表9：单只基金定报分析SKILL输出的HTML 图表10：单只基金定报分析SKILL输出的word来源：WorkBuddy， 来源：WorkBuddy，概念/行业/SKILL（equity-fund-theme-search）该SKILL用于搜索指定主题、行业或概念暴露最高的主动权益基金。主要功能包括：TopNSKILLSKILL图表11：在WorkBuddy中使用概念/行业/板块基金搜索SKILL来源：WorkBuddy，图表12：使用基金搜索SKILL搜低空经济概念基金 图表13：使用基金搜索SKILL搜光模块概念基金 来源：WorkBuddy， 来源：WorkBuddy，SKILL（equity-fund-intraday-nav）SKILLWorkBuddyagentT-1ASKILL/图表14：在WorkBuddy中使用盘中净值估算SKILL来源：WorkBuddy，，通达信相似/SKILL（equity-fund-peer-comparison）SKILL3SKILL？A图表15：在WorkBuddy中使用相似/竞品基金搜索SKILL来源：WorkBuddy，SKILL（equity-fund-crowding-analysis）该SKILL根据公募基金持仓情况分析申万一级行业的拥挤度。主要功能设置如下：82图表16：行业拥挤度判断样例来源：WorkBuddy，4、研究基座：核心子SKILL模块矩阵与功能全景SKILL与功能一览权益基金研究子SKILLSKILLSKILLSKILLSKILLSKILLSKILL以下为权益基金研究SKILL体系的核心子SKILL列表，涵盖基金研究的八个核心维度：SKILLSKILL名称 SKILL含义 功能说明equity-fund-performance 权益基金历史业绩评价equity-fund-industry-

基于复权净值计算绝对//Beta/Alpha（Hurst/Spearman/CPR）及同类分位排名。申万一级行业配置（+o135HIanalysis

权益基金行业配置分析

块主题判定（单板块60或双板块>5；非主题基金分析行业轮动与相邻期相似度，主题基金分析子行业偏好。穿透持仓生成晨星价值-成长九宫格（价值-成长/市值定位指数、大中小equity-fund-style-analysis 权益基金投资风格分析equity-fund-asset-allocation权益基金资产配置分析equity-fund-trading-权益基金交易行为分析behavior-analysisequity-fund-attribution-

盘占比；五维风格得分（价值/质量成长动量红利拥挤度、Top50追踪股票/A股/港股/债券/可转债/现金多期仓位及变动，评估仓位稳定C-L/H-M/T-M大类资产换手率。报告期持仓换手率、平均持股周期；左侧/右侧交易偏好（顺势指数；ReturnGapBrinsonBF业绩归因：以合同基准主要股票指数为基准，分解超额为行analysis

Brinson

业配置收益(AR)与个股选择收益(SR)，并区分仓位效应；支持单期半年度及多期GRAP链接，识别行业能力圈。五维可投性评估：规模与清盘风险、申赎流动性、机构持有人占比、经理equity-fund-investability 权益基金可投资性分析equity-fund-manager-latest- 基金经理最新观点搜索与viewpoints 析

任职稳定性、投资范围分析；输出综合准入评级与风险提示。多渠道检索经理观点：定报（回顾/展望/操作/风格/仓位/IMAObsidian等知识库产品结合。来源：国金证券研究所SKILL（equity-fund-performance）SKILLBeta/AlphaHTML。图表18：业绩评价SKILL输出的Word报告 图表19：业绩评价SKILL输出的HTML数据看板来源：WorkBuddy， 来源：WorkBuddy，投资风格分析SKILL（equity-fund-style-analysis）该SKILL用于识别单只基金的投资风格定位、风格稳定性和风格漂移，主要功能如下：/HTML。图表20：在WorkBuddy中使用投资风格分析SKILL来源：WorkBuddy， ，晨星图表21：投资风格分析SKILL输的HTML数据看板 图表22：投资风格分析SKILL输的Word报告 来源：WorkBuddy， ，晨星 来源：WorkBuddy， ，晨星行业配置分析SKILL（equity-fund-industry-analysis）SKILLAA+H（HHTML。图表23：在WorkBuddy中使用行业配置分析SKILL来源：WorkBuddy，图表24：行业配置分析SKILL输的行业配置分析报告 图表25：行业配置分析SKILL生的HTML数据看板来源：WorkBuddy， 来源：WorkBuddy，资产配置分析SKILL（equity-fund-asset-allocation）该SKILL用于分析基金大类资产仓位管理、A/H配置和择时倾向。主要功能设计如下：AC-LH-M、T-MHTML。A/H图表26：在WorkBuddy中使用资产配置分析SKILL来源：WorkBuddy，图表27：资产配置分析SKILL输的资产配置分析报告 图表28：资产配置分析SKILL输的HTML数据看板 来源：WorkBuddy， 来源：WorkBuddy，业绩归因SKILL（equity-fund-attribution-analysis）SKILLSKILLBrinsonBFBF+GRAPAR/SRHTML。图表29：在WorkBuddy中使用业绩归因SKILL来源：WorkBuddy，图表30：业绩归因SKILL输出的Word报告 图表31：业绩归因SKILL输出的HTML数据看板来源：WorkBuddy， 来源：WorkBuddy，SKILL（equity-fund-trading-behavior-analysis）该SKILL用于描绘基金经理的交易行为和调仓特征。该SKILL的主要功能设置如下：；HTML。SKILL图表32：在WorkBuddy中使用交易行为分析SKILL来源：WorkBuddy，图表33：交易行为分析SKILL输的HTML数据看板 图表34：交易行为分析SKILL输的Word报告来源：WorkBuddy， 来源：WorkBuddy，可投资性分析SKILL（equity-fund-investability）该SKILL用于评估基金是否具备机构配置的基础条件。该SKILL的主要功能设置如下：SKILL别标准；HTML。图表35：在WorkBuddy中使用可投资性分析SKILL来源：WorkBuddy，图表36：可投资性分析SKILL输的Word报告 图表37：可投资性分析SKILL输的HTML数据看板来源：WorkBuddy， 来源：WorkBuddy，SKILLimaObsidianskill典型应用场景包括：基金经理最新观点是什么？投资框架和市场判断有无变化？图表38：在WorkBuddy中使用基金经理观点搜集与整理SKILL来源：WorkBuddy， ，东财，百，浪图表39：基金经理观点搜集整理SKILL输出的HTML 图表40：基金经理观点搜集整理SKILL输出的底稿 来源WorkBuddy， ，东财百度新浪 来源：WorkBuddy， ，东财，百，浪5、智能编排：高阶SKILL协同工作台SKILLSKILL各个子SKILL5SKILL，SKILL（equity-fund-product-report）基金产品评价报告SKILLSKILL等子SKILL，子SKILL以多agent的方式并行运行，提高运行速度；Agent图表41：基金产品评价报告SKILL输出效果来源：WorkBuddy，该SKILL输出的HTML看板，由综合结论和各个模块构成，便于查看结论和细节。图表42：基金产品评价报告SKILL输出效果——HTML数据看板来源： ，WorkBuddyKimiAgentWordKimiPPTPPT。图表43：使用KimiAgent模式制作的基金产品评价PPT来源： ，WorkBuddy，KimiSKILL（equity-fund-manager-portrait）SKILLSKILL该SKILL的核心价值在于：快速了解基金经理的特征，获得完整的底稿和分析报告。图表44：基金经理画像SKILL输效果——Word报告 图表45：基金经理画像SKILL输效——HTML来源： ，WorkBuddy 来源： ，WorkBuddySKILL（equity-fund-peer-comparison）SKILLPKSKILLSKILL图表46：基金比较SKILL输出的品对比结果HTML 图表47：基金比较SKILL输出的Word报告来源： ，WorkBuddy 来源： ，WorkBuddySKILL（equity-fund-manager-consistency）SKILLSKILL风格图表48：言行一致分析SKILL输出的HTML数据看板来源：WorkBuddy， ，中证网SKILL（equity-fund-manager-self-review）FOFSKILLSKILLSKILLSKILLAgent图表49：基金经理自我复盘SKILL输出的HTML 图表50：基金经理自我复盘出的word报告来源：WorkBuddy， 来源：WorkBuddy，6、SKILLs整合：任务规划SKILL与