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文档简介

§2.2随机过程的

描述杨洁§2.2.1随机过程的概念自然界中事物的变化过程可以大致分为两类：一类是其变化过程具有确定的形式，或者说具有必然的变化规律。数学语言：其变化过程可以用一个或几个时间t的确定函数来描述，这类过程称为确定性过程。例如通过电阻的电流和电阻两端电压的关系：v(t)=R*i(t)，若i(t)=sin(ωt+θ)，则v(t)=R*sin(ωt+θ)。另一类没有确定的变化形式，也就是对它的测量结果没有一个确定的变化规律。数学语言：其变化过程不可能用一个或几个时间t的确定函数来描述，这类过程称为随机过程，可用函数f(x,t)描述，x为随机变量。tt1t2

定义：属性：特性描述：随机变量时间函数统计特性数字特征§2.2.1随机过程的概念一维统计特性一维概率密度函数§2.2.2随机过程的统计特性二维统计特性二维概率密度函数---描述孤立时刻的统计特性

n维分布函数n维概率密度函数维数越大，对随机过程统计特性的描述越充分！

---随机过程的n个样本函数曲线的摆动中心方差---表示随机过程在时刻t对于均值的偏离程度当a(t)=0时：---

t的确定函数均值§2.2.3随机过程的数字特征随机过程的数字特征是随机变量数字特征的推广。随机过程的数字特征均为时间的函数。方差表示随机过程在时刻t对于均值的偏离程度。令，则有：互相

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