《计量经济学》教学课件（部分138）

计量经济学课程介绍

有价值的参考书（由浅入深）

有价值的参考书（由浅入深）

有价值的参考书（由浅入深）

有价值的参考书（由浅入深）“天行有常，不为尧存，不为桀亡。应之以治则吉，应之以乱则凶。”

------荀子《天论》（约公元前313～公元前238）研究内容与目的

1．定量描述与分析经济活动。包括描述宏观、微观经济问题。寻找经济规律、建立经济计量模型。通过计量模型得到参数（边际系数，弹性系数，技术系数，比率，速率等）的可靠估计值，从而为制定政策，实施宏观调控提供依据。案例1中国的财政支出（亿元）与财政收入（亿元）的关系2．做经济预测。这是经济计量学利用模型所要解决的最重要内容，也是最困难的内容。经济计量学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发展史。建立计量经济模型的一般过程

建立计量经济模型的一般过程

建立计量经济模型的一般过程

建立计量经济模型的一般过程

建立计量经济模型的一般过程

2010-01-04

~

2010-12-31人民币对美元汇率建立计量经济模型的一般过程

累计求和算子运算规则

累计求和算子的运算规则

一般正态分布的标准化进一步加大置信度不好吗？课程简介结束第2章一元线性回归模型模型的建立及其假定条件最小二乘估计（OLS）OLS回归函数的性质最小二乘估计量的特性yt的分布和的分布

的估计拟合优度的测量回归参数的显著性检验与置信区间yF的点预测与区间预测案例分析相关系数EViews操作file:li-2-1file:li-2-3file:case1file:5kepler3file:food第2章一元线性回归模型

1.模型的建立及其假定条件

一元线性回归模型

Yt=

0+

1Xt+ut

（第4版教材第7页）（各部分名称）（第4版教材第9页）（第4版第10页）（第4版第11页）（第4版第13页）谁提出的OLS估计方法？（课本上用英文小写字母表示离差）（CFGauss,1777-1855）

CFGauss1809年提出OLS估计方法。例题2.1

人均鲜蛋需求量Y与人均可支配收入X关系

OLS估计结果：

（第4版第15页）

(file:li-2-1)Yt：千克Xt：元3.OLS回归函数的性质

（第4版第13页）

（第4版第13页）

3.OLS回归函数的性质（第4版第18页）

0

(3)最小方差性

0,

1的OLS估计量的方差比其他估计量的方差小。（第4版第19页）

（第4版第14页）

（第4版第27页）

（第4版第28页）

例题2.1

人均鲜蛋需求量Y与人均可支配收入X关系

估计结果：

(file:li-2-1)（第4版第29页）

7．拟合优度的测量

拟合优度是指回归直线对观测值的拟合程度。（第4版第24页）

正规方程之一残差和等于零（第4版第24页）

度量拟合优度的统计量：可决系数（确定系数）对于一组数据，TSS是不变的，所以RSS↑（↓），ESS↓（↑）。RSS：旧指回归平方和（regressionsumofsquares），现指残差平方和（sumofsquaredresiduals）ESS：旧指残差平方和（errorsumofsquares(sumofsquarederrors)），现指回归平方和（explainedsumofsquares）（R2的取值范围是[0，1]）TSS=RSS+ESS（第4版第25页）

例题2.1

人均鲜蛋需求量Y与人均可支配收入X关系

可决系数:(file:li-2-1)（第4版第25页）

8．回归参数的显著性检验与置信区间（第4版第29页）

例题2.1

人均鲜蛋需求量Y与人均可支配收入X关系

回归参数的显著性检验:H0：

1=0；H1：

1

0。在H0成立条件下，H0：

0=0；H1：

0

0。在H0成立条件下，Prob=P{|

t

|>|

t-Statistic|

}检验结果：回归参数显著不为零。

临界值

t0.05

(9)=2.26（第4版第29页）

例题2.1

人均鲜蛋需求量Y与人均可支配收入X关系

OLS估计表达式：

（7.7）（4.3）R2=0.67，DW=1.32，T=11，（1988

1998）(file:li-2-1)临界值

t0.05

(9)=2.26例题2.1

人均鲜蛋需求量Y与人均可支配收入X关系

真实值拟合值残差S.E.-S.E.分析残差的正态分布性(file:li-2-1)分析残差8．回归参数的显著性检验与置信区间（第4版第30页）

例题2.1

人均鲜蛋需求量Y与人均可支配收入X关系

1的置信区间：

0的置信区间：

(file:li-2-1)8．回归参数的显著性检验与置信区间（第4版第31页）

9．YF的点预测与区间预测（第4版第34页）

例题2.1

人均鲜蛋需求量Y与人均可支配收入X关系

9.yF的点预测:(演示EViews操作)Y1999的点估计值：Y1999=

10.77+0.005069

1863=20.21Y2000的点估计值：Y2000=

10.77+0.005069

1983=20.82(file:li-2-1)（第4版第36页）

例题2.1

人均鲜蛋需求量Y与人均可支配收入X关系

9.yF的区间预测Y1999的置信区间：20.2089

2.26

1.4417→[16.9507，23.4671]Y2000的置信区间：20.8171

2.26

1.5297→[17.3600，24.2742]Y1999的点估计值：Y1999=10.77+0.005069

1863=20.21Y2000的点估计值：Y2000=10.77+0.005069

1983=20.82(file:li-2-1)（第4版第36页）

教材2.8节案例分析人均消费性支出与可支配收入关系

（第4版第39页）

整个样本区间预测的EViews操作

(file：li-2-3)补充案例1：用回归模型预测木材剩余物（file:case1）伊春林区位于黑龙江省东北部，有森林面积219万公顷，木材蓄积量为2.3亿m3。森林覆盖率为62.5%，是我国主要的木材工业基地之一。1999年伊春林区木材采伐量为532万m3。按此速度44年之后，1999年的蓄积量将被采伐一空。为缓解森林资源危机，并解决部分职工就业问题，除了做好木材的深加工外，还要充分利用木材剩余物生产林业产品，如纸浆、纸袋、纸板等。因此预测林区的年木材剩余物是安排木材剩余物加工生产的一个关键环节。黑龙江省伊春林区

观测点近似服从线性关系。建立一元线性回归模型

Yt=

0+

1Xt+ut年剩余物Yt和年木材采伐量Xt散点图分析EViews输出结果。注意：S.D.和S.E.的区别。S.E.和RSS的关系。

=-0.7629+0.4043Xt

(-0.6)(12.1)R2=0.91,T=16上述模型的经济解释是，对于伊春林区每采伐1m3木材，将平均产生0.4m3的剩余物。问题3：为什么离群值对回归参数OLS估计量的影响大？问题2：估计一元线性回归模型，最少需要多少组观测值？10.EViews操作附录1：怎样建立EViews新工作文件。EViews5EViews7从EViews主菜单中单击File键，选择New,Workfile。10.EViews操作11．相关系数相关（correlation）：指两个或两个以上变量间相互关系的程度或强度。分类：①按强度分

完全相关：变量间存在函数关系。

高度相关（强相关）：变量间近似存在函数关系。

弱相关：变量间有关系但不明显。

零相关：变量间不存在任何关系。

完全相关高度相关、线性相关、正相关弱相关

（第4版第26页）

②按变量个数分简单相关：指两个变量间相关。按形式分：线性相关,非线性相关按符号分：正相关,负相关,零相关复相关（多重相关和偏相关）：指3个或3个以上变量间的相关。11．相关系数非线性相关负相关零相关

11.2简单线性相关的度量

简单线性相关系数，简称相关系数（correlationcoefficient）。度量两个变量间的线性相关强度，用

表示。（第4版第26页）

11.2简单线性相关的度量

11.3相关系数的取值范围

图1正相关图2负相关

图3r=0.92图4r=0.99

散点图与相关系数值的对应关系11.4线性相关系数的局限性(1)只适用于考察变量间的线性相关关系。变量不相关与变量相互独立在概念上是不同的。(2)相关系数的计算是一个数学过程,但不能揭示变量间关系的实质。(3)一般说二变量相关时，可能属于如下一种关系。

单向因果关系。如施肥量与农作物产量；对金属的加热时间与温度值。双向因果关系。如工业生产与农业生产；商品供给量与商品价格。

另有隐含因素影响二变量变化。虚假相关。

(1997-2001)13宗/分FrancisGalton(1822-1911)

11.5简单相关系数的检验复习《计量经济学基础》表2.3计算公式一览表。EViews操作：打开数据组窗口，选View/covarianceanalysis/Correlation（第4版第26页）

补充案例2：

刻卜勒（J.Kepler）行星运行第三定律

刻卜勒（JohannesKepler,1571-1630）(file:5kepler3)用回归分析验证第三定律

（file:6kepler3）

log(T)=1.5log(D)+(4492)R2=0.999999,N=9log(T)=(3/2)log(D)2log(T)=3log(D)log(T2)=log(D3)T2=D3恩斯特·恩格爾(ErnstEngel，1821年3月21日-1896年12月8日)，19世紀德國著名統計學家和經濟學家，以恩格爾曲線和恩格爾定律聞名於世。第2章结束第3章多元线性回归模型

多元线性回归模型与假定条件最小二乘法（OLS）最小二乘估计量的特性可决系数显著性检验与置信区间预测预测的评价指标

建模过程中应注意的问题

案例分析file:li-3-1file:b1c4file:5line01第3章多元线性回归模型

3.1多元线性回归模型与假定条件（第4版第45页）经济意义：Xtj是Yt的重要解释变量代数意义：Yt与Xtj存在线性关系几何意义：Yt是分布在多维平面附近的点3.1多元线性回归模型与假定条件（第4版第47页）3.2最小二乘法（OLS）

GeorgeUdnyYule（1871-1951）。。。。。。（第4版第51页）3.2最小二乘法（OLS）

2元线性回归模型离差的分解。例题3.1Y：某商品需求量X1：该商品价格X2：消费者平均收入=113.83-8.36X1+0.18X2(4.0)(-3.6)(0.9)

R2=0.88,F=26.4,T=10（第4版第54页）

OLS法矩阵具体运算过程，例3.13.3最小二乘（OLS）估计量的特性（第4版第58页）3.3最小二乘（OLS）估计量的特性（第4版第57页）3.4可决系数（R2）（第4版第64页）例题3.1Y：某商品需求量X1：该商品价格X2：消费者平均收入（第4版第66页）3.5显著性检验与置信区间

（第4版第67页）3.5显著性检验与置信区间

（第4版第69页）Y：某商品需求量X1：该商品价格X2：消费者平均收入例题3.1(第4版第67-70页)3.5显著性检验与置信区间

（第4版第70页）例题3.1

1的置信区间上下限：-8.36

2.36

2.29

2的置信区间上下限：0.18

2.36

0.20单个回归系数的置信区间Y：某商品需求量X1：该商品价格X2：消费者平均收入（第4版第70页）3.6预测不要求掌握推导，看懂即可。Y：某商品需求量X1：该商品价格X2：消费者平均收入例题3.1

样本内10点与样本外1点预测(第4版第74-79页)样本外1点点预测与区间预测

预测的EViews操作

3.7预测的评价指标T指预测值个数。3.7预测的评价指标T指预测值个数。T指预测值个数。预测评价指标的应用例题3.13.8建模过程中应注意的问题

(4)养成看散点图的习惯。

中国移动电话用户数（亿户）序列硫酸透明度（y）与铁杂质含量（x）的关系GDP与FDI市场用煤销售量季节性数据（1982:1-1988:4）3.8建模过程中应注意的问题（5）谨慎对待离群值（outlier）

3.8

建模过程中应注意的问题2322.19元误输为3322.19元死亡率(‰)把5.1282错输入为51.283.8建模过程中应注意的问题3.8建模过程中应注意的问题

(11)利用回归模型预测时，解释变量的值最好不要离开样本范围太远。原因是①根据预测公式离样本平均值越远，预测误差越大。3.8建模过程中应注意的问题3.8建模过程中应注意的问题案例1：中国国债发行额模型（file:b1c4）

首先分析中国国债发行额序列的特征。1980年国债发行额是43.01亿元（占GDP的1%），2001年国债发行额是4604亿元（占GDP的4.8%）。以当年价格计算，21年间（1980-2001）增长了106倍。平均年增长率是24.9%。

中国当前正处在社会主义市场经济逐步完善，宏观经济平稳运行的阶段。国债发行总量（DEBTt，亿元）应该与经济总规模，财政赤字的多少，每年的还本付息能力有关系。选择3个解释变量，国内生产总值（GDPt：百亿元），财政赤字额（DEFt：亿元），年还本付息额（REPAYt：亿元），根据散点图建立中国国债发行额（DEBTt，亿元）模型如下：

DEBTt=

0

+

1GDPt

+

2DEFt

+

3REPAYt

+ut

案例1：中国国债发行额模型（file:b1c4）

案例1：中国国债发行额