精算师考试精算师考试常考题（带详解）

精算师考试精算师考试常考题（带详解）1.国民生命表的死亡率通常低于寿险行业使用的经验生命表的死亡率。2.非寿险产品的纯保费由风险暴露的期望损失和必要的安全边际两部分构成。3.监管要求的法定责任准备金计提假设通常比公司经营使用的最优估计假设更保守。4.无论期末支付还是期初支付的永续年金，现值都等于年支付额除以年实际利率。5.风险度量指标VaR在所有分布下都满足次可加性，适合用于组合风险的计量。6.其他假设不变的情况下，寿险产品定价利率越高，消费者需要缴纳的保费越低。7.非寿险公司计提的未到期责任准备金，主要覆盖已发生但尚未报案的赔案损失。8.溢额再保险中，自留额是分出公司对每一危险单位自行承担的最高赔偿限额。9.精算假设一旦在产品定价时确定，整个产品存续期内不得进行任何调整。10.重疾险产品定价的发生率假设，需要考虑医疗技术进步带来的疾病检出率提升趋势。1.下列不属于寿险产品定价核心三要素的是A.死亡率假设B.利率假设C.费用率假设D.退保率假设2.非寿险行业中，用来衡量赔款支出与保费收入比例的核心经营指标是A.赔付率B.费用率C.续保率D.利润率3.某期末永续年金每年固定支付1000元，年实际利率为5%，该年金的现值为A.20000元B.21000元C.19047.62元D.22000元4.下列风险度量指标中，满足一致性风险度量公理的是A.方差B.CVaR（条件风险价值）C.VaR（风险价值）D.标准差5.寿险责任准备金计提的过去法，核心计算逻辑是A.未来给付现值减去未来应收保费现值B.过去已收保费的积累值减去过去已付赔款和费用的积累值C.过去已付赔款的积累值加上未来费用现值D.未来保费的积累值减去未来给付的积累值6.下列方法中，不适合用于计提非寿险IBNR（已发生未报案未决赔款）准备金的是A.链梯法B.案均赔款法C.保费比例法D.B-F法（波恩霍克-弗格森法）7.某面向30岁人群的1年期定期寿险，保额为10万元，该年龄人群年死亡率为0.001，定价利率为3%，忽略费用假设，该产品的年纯保费为A.97.09元B.100元C.99.7元D.103元8.下列不属于精算师职业道德规范核心要求的是A.诚实公正B.专业胜任C.客户利益优先于公众利益D.保密义务9.偿付能力监管体系中，实际资本的计算口径是A.认可资产减去认可负债B.总资产减去总负债C.公司注册资本D.公司累计公积金10.某财险公司安排溢额再保险，分出公司自留额为100万元，再保险额度为4线。某投保标的保险金额为600万元，保险期间内发生损失300万元，无其他再保险安排，分出公司需要承担的赔款金额为A.50万元B.100万元C.60万元D.75万元1.下列属于寿险产品常用定价方法的有A.净保费加成法B.资产份额法C.宏观定价法D.链梯法2.下列属于非寿险未决赔款准备金范畴的有A.已发生已报案未决赔款准备金B.已发生未报案未决赔款准备金C.理赔费用准备金D.未到期责任准备金3.一致性风险度量的核心公理包括A.次可加性B.正齐次性C.单调性D.平移不变性4.下列因素中会影响寿险责任准备金计量结果的有A.评估利率假设B.死亡率假设C.费用率假设D.退保率假设5.精算师调整精算假设时需要参考的核心依据有A.公司实际经验与历史假设的偏差B.监管政策要求C.行业经验趋势D.公司经营策略6.下列关于再保险的说法正确的有A.比例再保险主要包括成数再保险和溢额再保险两类B.非比例再保险主要包括险位超赔、事故超赔和赔付率超赔三类C.合理安排再保险可以降低分出公司的偿付能力压力D.再保险业务中，分入公司需要向分出公司支付分保费7.下列属于利率风险常用度量方法的有A.久期B.凸性C.风险价值（VaR）D.链梯法8.偿二代监管体系的核心支柱包括A.定量资本要求B.定性监管要求C.市场约束机制D.市场行为监管9.下列属于精算管理循环核心环节的有A.明确问题B.设计解决方案C.监控执行结果D.沟通反馈10.重疾险产品定价的重疾发生率假设需要考虑的核心因素有A.被保险人年龄B.被保险人性别C.保障的病种范围D.被保险人所在地区1.案例1：某寿险公司开发一款面向30-40岁人群的终身重疾险，定价时直接采用2019年行业重疾经验表的发生率，未考虑近年来医疗检测技术普及带来的重疾检出率逐年提升的趋势，定价利率采用3.5%，当前监管要求寿险责任准备金的最高评估利率为3%。请回答：(1)该公司定价假设存在什么问题？(2)按照当前假设定价，公司未来可能面临哪些风险？(3)准备金评估时需要注意什么事项？2.案例2：某非寿险公司2023年车险业务保费收入10亿元，综合赔付率65%，综合费用率37%，当年承保利润为-2000万元。该公司精算部门建议2024年将车险平均费率提升3%，假设保费收入规模不变，赔付支出、费用支出的绝对值保持不变。请回答：(1)计算2023年该公司车险业务的综合成本率，说明承保亏损的核心原因；(2)计算费率提升3%后，2024年该公司车险业务的预计承保利润。3.案例3：某财险公司安排险位超赔再保险，约定分出公司对每一危险单位的自留额为50万元，分入公司承担超过50万元的部分，最高赔付限额为200万元。不考虑免赔额，请回答：(1)若某次保险事故导致单个危险单位损失220万元，分出公司和分入公司分别需要承担多少赔款？(2)若本次事故为巨灾事故，共涉及3个危险单位，每个危险单位损失均为100万元，分入公司的赔偿责任是否发生变化？说明原因。1.结合偿二代二期工程的监管要求，论述精算师在寿险公司准备金评估和偿付能力管理中的主要职责，以及需要重点关注的风险点。2.结合我国非寿险费率市场化改革的背景，论述精算在非寿险产品定价和风险管理中的核心作用，以及当前行业精算工作面临的主要挑战。---标准答案及解析一、判断题答案及解析1.参考答案：×。解析：国民生命表覆盖全体人群，包含未通过寿险核保的高风险群体，寿险经验生命表基于核保后的投保人群经验，死亡率低于国民生命表，因此国民生命表死亡率更高。2.参考答案：×。解析：纯保费仅覆盖风险暴露的期望损失，安全边际属于附加保费的范畴。3.参考答案：√。解析：为了保障保单持有人利益，监管要求的法定准备金计提假设通常更保守，比如采用更低的评估利率、更高的发生率假设，确保准备金计提充足。4.参考答案：×。解析：期末永续年金现值为年支付额除以年实际利率，期初永续年金现值为年支付额除以年贴现率d，二者计算口径不同。5.参考答案：×。解析：VaR仅在正态分布等椭圆分布下满足次可加性，一般分布下不满足该性质，一致性风险度量的代表为CVaR。6.参考答案：√。解析：定价利率越高，未来给付的现值越低，因此所需缴纳的保费越低。7.参考答案：×。解析：已发生未报案赔案的损失由未决赔款准备金中的IBNR准备金覆盖，未到期责任准备金覆盖保险责任尚未到期的未来赔付责任。8.参考答案：√。解析：溢额再保险中，自留额是分出公司对每一危险单位自行承担的最高赔偿限额，超过自留额的部分按照约定分给分入公司。9.参考答案：×。解析：当实际经验与假设出现系统性偏差、或者监管要求调整时，精算师可以按照规定流程调整精算假设，确保计量结果合理。10.参考答案：√。解析：疾病检出率提升会导致重疾赔付的发生率上升，因此定价时需要考虑该趋势，避免保费不足。二、单选题答案及解析1.参考答案：D。解析：寿险定价核心三要素为死亡率、利率、费用率，退保率是影响定价的因素但不属于核心三要素。2.参考答案：A。解析：赔付率=赔款支出/保费收入，是衡量非寿险业务赔付情况的核心指标。3.参考答案：A。解析：期末永续年金现值=年支付额/年实际利率=1000/5%=20000元。4.参考答案：B。解析：CVaR满足次可加性、正齐次性、单调性、平移不变性四大公理，属于一致性风险度量指标，其余选项均不满足全部公理。5.参考答案：B。解析：过去法的核心是基于历史现金流的积累值计算准备金，即过去已收保费积累值减去过去已付赔款和费用的积累值，A选项是未来法的计算逻辑。6.参考答案：C。解析：保费比例法是未到期责任准备金的计提方法，其余三项均为IBNR准备金的常用计提方法。7.参考答案：A。解析：纯保费=保额死亡率/(1+定价利率)=1000000.001/1.03≈97.09元。8.参考答案：C。解析：精算师职业道德要求公众利益优先，当客户利益与公众利益冲突时，首先保障公众利益。9.参考答案：A。解析：偿付能力监管中的实际资本为认可资产减去认可负债，区别于会计口径的净资产。10.参考答案：B。解析：4线溢额再保险的总承保能力为5倍自留额即500万元，本次保单保额600万元，超出的100万元由分出公司自行承担，合约内500万元中分出公司自留100万，因此分出公司总自留保额为200万，占总保额的1/3，损失300万时分出公司承担300(200/600)=100万元。三、多选题答案及解析1.参考答案：ABC。解析：链梯法是非寿险准备金计提方法，不属于寿险定价方法。2.参考答案：ABC。解析：未到期责任准备金是单独的准备金类别，不属于未决赔款准备金范畴。3.参考答案：ABCD。解析：四个选项均为一致性风险度量的核心公理。4.参考答案：ABCD。解析：所有涉及未来现金流的假设都会影响寿险责任准备金的计量结果。5.参考答案：ABCD。解析：四个选项均为精算师调整假设时需要参考的核心依据。6.参考答案：ABC。解析：再保险业务中，分出公司需要向分入公司支付分保费，D选项表述错误。7.参考答案：ABC。解析：链梯法是非寿险准备金计提方法，不属于利率风险度量方法。8.参考答案：ABC。解析：偿二代三大支柱为定量资本要求、定性监管要求、市场约束机制，市场行为监管不属于偿二代的核心支柱。9.参考答案：ABCD。解析：四个选项均属于精算管理循环的核心环节。10.参考答案：ABCD。解析：四个选项均会影响重疾发生率的水平，是定价假设需要考虑的核心因素。四、案例分析题答案及评分标准1.参考答案：(1)定价假设问题：一是重疾发生率假设未考虑疾病检出率提升的趋势，假设过于乐观；二是定价利率3.5%高于监管要求的准备金评估利率3%，存在利差损风险（2分）。(2)未来风险：一是重疾赔付支出高于预期，出现发生率差损；二是准备金评估采用更低的利率，导致准备金计提金额高于定价时的假设，出现利差损，挤压公司利润，影响偿付能力（2分）。(3)准备金评估注意事项：严格按照监管要求采用不高于3%的评估利率，根据公司实际重疾经验和行业趋势调整发生率假设，确保准备金计提充足（2分）。评分标准：每点回答完整得对应分数，表述合理可酌情给分。2.参考答案：(1)2023年综合成本率=65%+37%=102%，综合成本率超过100%，导致承保亏损，核心原因是费率水平不足以覆盖赔付和费用支出（3分）。(2)2024年保费收入=10亿(1+3%)=10.3亿元，2023年总赔付支出=10亿65%=6.5亿元，总费用支出=10亿37%=3.7亿元，总支出=6.5+3.7=10.2亿元，2024年预计承