12月风险管理模拟题及答案（附解析）

12月风险管理模拟题及答案（附解析）一、单选题（共20题，每题1分，共20分）1.重大国别风险暴露是指对单一国家或地区超过银行业金融机构净资本（）的风险暴露。A、25%B、20%C、35%D、30%正确答案：A答案解析：重大国别风险暴露是指对单一国家或地区超过银行业金融机构净资本25%的风险暴露。2.据《江苏省农村商业银行系统资金业务风险限额管理工作指引(试行)》,自营资金业务风险限额指标体系中，市场风险指标包括：（）、（）、止盈止损限额。A、偏离度限额B、风险限额C、偏离度限额和风险限额D、以上全是正确答案：C答案解析：自营资金业务风险限额指标体系中，市场风险指标包括偏离度限额、风险限额、止盈止损限额。3.《中国银保监会关于进一步加强金融服务民营企业有关工作的通知》（银保监发﹝2019﹞8号）规定，对于材料齐备的首次申贷中小企业、存量客户（）以内的临时性融资需求等，要在信贷审批及放款环节提高时效。A、800万元B、500万元C、1000万元D、300万元正确答案：C答案解析：《中国银保监会关于进一步加强金融服务民营企业有关工作的通知》（银保监发﹝2019﹞8号）规定，对于材料齐备的首次申贷中小企业、存量客户1000万元以内的临时性融资需求等，要在信贷审批及放款环节提高时效。4.根据《江苏省农村信用社联合社征信工作管理办法》规定，省联社风险管理部及网外农商行的异议处理人员在收到人民银行征信协查函后，（）日内通过异议处理子系统完成书面回复。A、20B、5C、15D、10正确答案：D5.（）是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A、久期分析B、外汇敞口分析C、缺口分析D、风险价值方法正确答案：C答案解析：缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。它主要考虑利率变动对银行净利息收入的影响，通过对不同期限的利率敏感性资产和负债进行分析，计算出缺口，从而评估利率变动对银行收益的影响程度。久期分析主要衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响；风险价值方法主要用于评估在一定置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定一段时间内可能遭受的最大损失。6.下列哪一项不是商业银行并表管理的要素（）。A、并表管理范围、业务协同B、公司治理、全面风险管理、资本管理C、集中度管理、内部交易、风险隔离D、关联交易正确答案：D答案解析：并表管理的要素包括并表管理范围、业务协同、公司治理、全面风险管理、资本管理、集中度管理、内部交易、风险隔离等，关联交易不属于并表管理的要素。7.商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A、每月B、每季C、每年D、每日正确答案：D答案解析：商业银行对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值，这样能及时准确反映头寸的市场价值变化，有效监控市场风险，确保银行财务状况的真实性和风险计量的准确性。8.下列财产不可以用于个人贷款抵押物的是（）。A、抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具和其他财产B、抵押人所有的房屋和其他地上定着物C、抵押人的集体土地使用权、房屋和其他地上定着物D、抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产正确答案：C答案解析：根据相关规定，集体土地使用权不能单独抵押，所以抵押人的集体土地使用权、房屋和其他地上定着物不可以用于个人贷款抵押物。而选项A抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具和其他财产；选项B抵押人所有的房屋和其他地上定着物；选项D抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产，在符合条件时都可用于抵押。9.《商业银行资本管理办法（试行）》中规定商业银行对未并表金融机构的小额少数资本投资，合计超出本银行核心一级资本净额（）的部分，应从各级监管资本中对应扣除。A、5%B、15%C、10%D、20%正确答案：C答案解析：根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行对未并表金融机构的小额少数资本投资，合计超出本银行核心一级资本净额10%的部分，应从各级监管资本中对应扣除。10.商业银行代销代理其他机构发行的产品投资于非标准化债权资产或股权性资产的，必须由（）审核批准。A、商业银行总行B、人民银行C、银监会D、分行风管会正确答案：A答案解析：商业银行代销代理其他机构发行的产品投资于非标准化债权资产或股权性资产的，必须由商业银行总行审核批准。这是为了加强银行对这类投资业务的集中管理和风险把控，确保业务合规稳健开展。11.商业银行在开展流动性压力测试时，频率应当与其规模、风险水平及市场影响力相适应，常规压力测试应当至少（）进行一次，出现市场剧烈波动等情况时，应当提高压力测试频率。A、每年度B、每月度C、每半年D、每季度正确答案：D答案解析：流动性压力测试是一种以定量分析为主的流动性风险分析方法，商业银行通过流动性压力测试测算全行在遇到小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，从而对银行流动性管理体系的脆弱性做出评估和判断，进而采取必要措施。常规压力测试应当至少每季度进行一次，以确保对流动性风险的持续监测和评估。当出现市场剧烈波动等情况时，提高压力测试频率能更及时准确地把握流动性风险状况，以便提前做好应对准备。12.利率风险敏感度为利率上升（）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。A、100B、150C、50D、200正确答案：D13.下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。A、承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任B、制定公司风险容忍度、风险管理和内部控制政策C、承担全面风险管理的最终责任D、监督高级管理层履行职责正确答案：A答案解析：董事会承担全面风险管理的最终责任，负责制定公司风险容忍度、风险管理和内部控制政策，监督高级管理层履行职责。A选项中承担风险事件的直接责任表述错误，直接责任通常由具体执行风险管理操作的人员承担，董事会承担最终责任而非直接责任。14.商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少（）一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A、一年B、半年C、三年D、两年正确答案：A答案解析：根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。15.项目融资贷款人从事项目融资业务，应当充分考虑（）等不确定因素对项目的影响，审慎预测项目的未来收益和现金流。A、政策变化、行业波动B、政策变化、市场波动C、金融风险、市场波动D、金融风险、行业波动正确答案：B答案解析：项目融资贷款人从事项目融资业务，应当充分考虑政策变化、市场波动等不确定因素对项目的影响，审慎预测项目的未来收益和现金流。政策变化和市场波动会给项目带来诸多不确定性，影响项目的收益和现金流情况，金融风险和行业波动虽然也可能有影响，但不如政策变化和市场波动直接全面。16.根据《商业银行互联网贷款管理暂行办法》规定，商业银行对期限超过一年的互联网贷款，至少（）对该笔贷款对应的授信进行重新评估和审批。A、每季度B、每月C、每年D、每半年正确答案：C答案解析：根据《商业银行互联网贷款管理暂行办法》规定，商业银行对期限超过一年的互联网贷款，至少每年对该笔贷款对应的授信进行重新评估和审批。17.业务关系存款存放于（）账户，该账户向客户提供的收益不足以吸引客户存放超出其清算、托管和现金管理所需的多余资金。A、临时B、基本C、专门D、一般正确答案：C18.贷款人应根据（）合理设定流动资金贷款的业务品种和期限，以满足借款人生产经营的资金需求，实现对贷款资金回笼的有效控制。A、借款人的信用等级B、借款人的净利润C、借款人生产经营的规模和周期特点D、借款人还款意愿正确答案：C答案解析：根据借款人生产经营的规模和周期特点合理设定流动资金贷款的业务品种和期限，有助于满足其生产经营资金需求并有效控制贷款资金回笼。借款人还款意愿、信用等级与设定贷款业务品种和期限的直接关联性不大；净利润也不是设定贷款业务品种和期限的关键依据。19.根据规定，权重法下计量信用风险加权资产时，对一般企业债权的风险权重为（）。A、100%B、80%C、50%D、75%正确答案：A答案解析：权重法下计量信用风险加权资产时，对一般企业债权的风险权重为100%，所以大于100%的表述是正确的。20.《中国银行业公平对待消费者自律公约》是指会员单位为保障和维护（）合法权益。A、公务员B、消费者C、员工D、会员正确答案：B答案解析：《中国银行业公平对待消费者自律公约》旨在保障和维护消费者的合法权益，通过规范银行业金融机构服务行为，倡导公平对待消费者理念，共同维护良好的市场秩序和金融消费者合法权益。二、多选题（共20题，每题1分，共20分）1.流动性风险限额包括但不限于（）。A、现金流缺口限额B、集团内部交易C、融资限额D、负债集中度限额正确答案：ABCD2.《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信用风险加权资产计量的方法主要有（）。A、内部评级法B、权重法C、内部模型法D、基本指标法正确答案：AB答案解析：《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信用风险加权资产计量的方法主要有权重法和内部评级法。基本指标法是操作风险资本计量的方法；内部模型法是市场风险资本计量的方法。3.流动性覆盖率计算公式中现金流出包括以下（）A、零售存款、小企业客户存款B、抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）C、无抵（质）押批发融资D、其他契约性融资义务正确答案：ACD4.商业银行流动性风险管理策略应当明确其流动性风险管理的（）。A、风险偏好B、主要政策和程序C、管理模式D、总体目标正确答案：BCD5.江苏省农村信用社信贷资产风险分类中企事业单位贷款符合（）特征的应划入关注2贷款。A、借款人的资产处置、履行担保债务等行为对借款人持续经营产生较大负面影响，并可能影响借款人最终的还款能力B、企业核心项目推进出现问题，或成本控制严重超标C、借款人现金流较为紧张，经营净现金流为负并持续减少，或出现现金流不能覆盖到期债务的迹象D、企业生产或经营环节出现明显问题正确答案：ABC6.定量风险偏好指标通过（）传到至业务条线、分支机构、附属机构的安排。A、风险文化B、经营计划C、风险限额D、绩效考评正确答案：BCD答案解析：定量风险偏好指标通常通过风险限额、经营计划、绩效考评等方式传导至业务条线、分支机构、附属机构。风险限额明确了风险的上限，经营计划体现了业务发展与风险偏好的匹配，绩效考评则激励相关机构按照风险偏好执行，而风险文化主要是一种理念层面的，不是直接用于这种指标传导的安排。7.农商行遇到洗钱风险事件时需采取应急管理计划，应急管理计划的工作原则有：（）A、坚持统一领导、明确部门职责的原则B、坚持统一汇报、严守保密规定的原则C、坚持预防为主、及时高效处置的原则D、坚持逐级汇报、严守保密规定的原则正确答案：ACD答案解析：应急管理计划工作原则包括坚持统一领导、明确部门职责的原则，这样能确保在应急处理时各部门协调有序；坚持预防为主、及时高效处置的原则，提前做好预防工作并在事件发生时迅速有效应对；坚持逐级汇报、严守保密规定的原则，保证信息传递有序且防止信息泄露造成不良影响。统一汇报表述不准确，不是应急管理计划工作原则。所以答案是ACD。8.银行业金融机构应当制定风险限额管理的政策和程序，建立风险限额（）制度。A、调整B、设定C、处理D、超限报告正确答案：ABCD答案解析：银行业金融机构制定风险限额管理政策和程序时，建立风险限额设定制度明确限额标准；建立调整制度以适应业务变化等情况；建立超限报告制度及时知晓超限情况；建立处理制度来应对超限风险，所以四个选项均正确。9.《商业银行资本管理办法（试行）》中规定在计算资本充足率时，商业银行应当从核心以及资本中全额扣除以下项目（）。A、商誉B、其他无形资产（土地使用权除外）C、由经营亏损引起的净递延税资产D、贷款损失准备缺口正确答案：ABCD答案解析：《商业银行资本管理办法（试行）》规定，在计算资本充足率时，商业银行应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：商誉；其他无形资产（土地使用权除外）；由经营亏损引起的净递延税资产；贷款损失准备缺口；资产证券化销售利得；确定受益类的养老金资产净额；直接或间接持有本银行的股票；对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除，若为负值，应予以加回；商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。10.客户风险预警管理系统将预警类信号标识为（）等级A、橙色B、黄色C、红色D、绿色正确答案：ABC11.操作风险识别与评估应具有前瞻性，并应识别评估出各业务管理流程存在的主要（）等。A、操作风险事件B、风险因素C、影响类型D、控制措施正确答案：ABCD答案解析：操作风险识别与评估要具有前瞻性，需全面识别评估各业务管理流程存在的主要操作风险事件、风险因素、影响类型以及控制措施等，这些方面共同构成了对操作风险的综合认识和管理基础，所以答案为ABCD。12.资产管理产品的投资者分为不特定社会公众和合格投资者两大类。投资者不得使用（）等投资资产管理产品。A、存款B、发行债券C、质押贷款D、变卖房款正确答案：BC13.个人贷款调查包括但不限于以下内容：（）A、借款人基本情况；B、借款人收入情况；C、借款用途；D、借款人还款来源、还款能力及还款方式正确答案：ABCD答案解析：根据相关规定，个人贷款调查涵盖借款人基本情况、收入情况、借款用途、还款来源、还款能力及还款方式等多方面内容，选项A、B、C、D均符合要求。14.《中国银监会关于印发商业银行押品管理指引的通知》规定，商业银行应建立押品管理信息系统，持续收集（）等相关信息，支持对押品及相关担保业务开展统计分析，动态监控押品债权保障作用和风险缓释能力，将业务管控规则嵌入信息系统，加强系统制约，防范抵质押业务风险。A、抵质押率B、管理人员C、押品类型D、押品估值正确答案：ACD答案解析：《中国银监会关于印发商业银行押品管理指引的通知》规定，商业银行应建立押品管理信息系统，持续收集押品类型、押品估值、抵质押率等相关信息，支持对押品及相关担保业务开展统计分析，动态监控押品债权保障作用和风险缓释能力，将业务管控规则嵌入信息系统，加强系统制约，防范抵质押业务风险。管理人员不属于该通知中明确要求持续收集相关信息的范畴。15.操作风险的识别与评估可采用（）等方法。A、风险控制自我评估B、风险对应关系C、关键风险指标和记分卡D、操作风险目录正确答案：ABCD16.商业银行应当至少每年对业务连续性管理体系的（）组织一次自评估，或者委托第三方进行评估，并向高级管理层提交评估报告。A、完整性B、有效性C、可用性D、合理性正确答案：ABD17.《中国银监会关于印发商