期货投资组合统计表

期货投资组合统计表统计日期：______年____月____日____时____分账户姓名/机构名称：________________________期货公司：________________________资金账号：________________________统计周期：□当日□本周□本月□自定义账户总权益：__________元占用保证金：__________元可用资金：__________元风险度：__________%统计说明：1.本表用于实时记录期货持仓、交易盈亏及资金占用情况，便于资产复盘与风险管控；2.持仓方向分为多头、空头，逐笔登记合约、手数、开仓均价等核心信息；3.浮动盈亏、盯市盈亏按期货交易所结算规则核算，风险度=占用保证金/账户总权益×100%；4.平仓盈亏单独统计，区分已实现盈亏与浮动盈亏，清晰核算组合收益。一、当前持仓明细统计表序号交易所品种合约持仓方向持仓手数开仓均价（元）当前结算价/市价（元）交易单位占用保证金（元）浮动盈亏（元）持仓天数备注1□多头□空头2□多头□空头3□多头□空头4□多头□空头5□多头□空头小计———合计手数：———保证金小计：浮动盈亏小计：——二、本期平仓盈亏统计表统计周期内已平仓合约收益情况，精准核算已实现盈亏，区分不同品种交易业绩序号品种合约平仓方向平仓手数开仓均价（元）平仓均价（元）交易单位平仓盈亏（元）手续费（元）净盈亏（元）平仓日期1□平多□平空2□平多□平空3□平多□平空小计——合计手数：———总盈亏：总手续费：净盈亏合计：—三、投资组合资金汇总与风险分析资金项目金额（元）风险指标数值风险评估期初账户权益组合风险度□低风险□中风险□高风险□预警本期平仓净盈亏品种集中度单一品种最大占比：______%□分散□相对集中□高度集中当前浮动盈亏多空持仓配比多头______手/空头______手□偏多□偏空□对冲均衡期末账户权益最大回撤幅度______%—总占用保证金账户收益率______%—可用资金备注四、品种分布与操作备注（一）品种分布占比□农产品□有色金属□黑色系□能源化工□金融期货□其他各类品种保证金占比：农产品______%、有色金属______%、黑色系______%、能源化工______%、金融期货______%（二）投资策略与备注本期操作策略：□单边投机□跨期套利□跨品种套利□套期保值□波段操作□短线交易持仓调整计划：____________________________________________________________________风险管控措施：____________________________________________________________________其他备注说明：____________________________________________________________________五、签字确认（机构/个人）统计人复核人（机构）统计日期______________________________________________________年____月____日填表须知：1.开仓均价、平仓均价按实际成交价格填写，浮动盈亏=（市价-开仓均价）×手数×交易单位（空头反向计算）；2.风险度高于80%建议列为风险预警，高于100%存在强平风险，