银行从业资格考试--风险管理

1、银行从业人员资格考试风险管理标准预测论文(4)1.在单个主题(共90个问题，每个问题0.5分，45分)下，以每个小标题显示的4个选项中只有一个符合主题要求，请选择相应的选项。未选择、未选择、未选择。假设1随机变量x遵循二项式分布b (10，0)。1)，随机变量x的平均值为()方差()。A1，0.9b 7360；0.9，1C1，1d 57360；0.9，0.92.股价为38元/股，一名投资者花费6.8元购买a的收购选项，规定该投资者12个月后可以以每股40元购买a股1股。6个月后，如果股票a的价格上涨已知为50元，则该投资者的手期权内在价值为()元。a 7360；-1.8B0C5D103假设一年

2、无风险债券的年度回报率为18.2%，债务人违约后的回收率为20%，一年无风险年度回报率为4%，根据一年KPMG风险中性价格模型，这些债券违约的概率为1年()。a/7360；0.05b 7360；0.10c 7360；0.15d 57360；0.204以下关于担保的陈述不准确()。a连带责任担保的债权人可以要求保证人在担保范围内承担担保责任b抵押要求债务人将抵押财产转让给债权人所有c如果债务人不以质押方式履行债务，债权人有权依法贴现或拍卖该动产的价格，或者出售该动产的价格，优先赔偿d债务人可以向债权人支付保证金作为债券的担保。5持有时间为10天，信任水平为99%的情况下计算出的风险值为10万元，

3、表示该银行的资产组合。A 10天内99%的收入有可能不超过10万元B 10天中99%的收入有可能超过10万元C 10天中损失的99%不会超过10万元D 10天中99%的损失有可能超过10万元。6以下对红色警报法的说明不准确()。a是定性分析方法b要综合分析影响警察变化的有利因素和不利因素c执行其他期间的比较分析d结合风险分析专家的直觉和经验提出警告7以下对信用得分模型的说明是正确的()。a信用评分模型基于当前市场数据模拟b信用得分模型可以提供客户信用风险级别的得分c信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数字d信用评分模型可以及时反映企业信用状态的变化8以下对影响选项价值的因素的理解不正确()。

4、a随着选项持续时间的增加，购买者选项的价值也会相应增加b随着可变性的增加，购买者选项的价值相应增加随着c可变性的增加，卖方期权的价值相应减少d选项期限增加时，卖方选项的价值相应增加9如果一年偿还一次利息的两年期债券，面值100元，面值10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利期限为()年。A1b 7360；1.5c 7360；1.91D210巴塞尔委员会对市场风险内部模型的要求如下()。使用单尾置信区间95%的信任级别b保留期为10个工作日c市场风险因素价格的历史观察期限至少为6个月d至少每6个月更新一次数据11以下高级测量的说明是正确的()。a无需得到上级计量制使用管理当局的批准b一旦商业银

5、行采用上级计量法，未经管理当局批准，不能以比较简单的方法返还c巴塞尔委员会规定，资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量制d高级测量的风险敏感度低于基本指标方法12在以标准方式计算操作风险经济资本时，显示出市场银行各产品线操作风险暴露的值()。a特定产品线的运营风险利润营业价值与所有产品线总收入之间的关系b特定产品线的运营风险损失营业价值与该产品线总收入之间的关系c特定产品线的操作风险收入营业价值与该产品线总收入的关系d特定产品线的运营风险损失营业价值与所有产品线的总收入之间的关系13内部欺诈意味着()。a商业银行内部员工的过失是不按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务和管理规定操作或处理业务

6、的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为，以及超出权限活动等b员工故意骗取、盗用财产，或违反监管规定、法律或公司政策而造成的损失c商业银行职员因知识、技能不足而给商业银行带来的风险d违反有关就业、健康或安全的法律或协议(包括劳动法和合同法)，而由个人工伤事故或性、种族歧视事件造成的损失14以下指标计算公式中的无效值为():a运营风险损失率是前三个期间的净利息收入加上非利息收入平均值所造成的运营损失的百分比b分配范围=(一般准备特别准备)贷款余额c监视型贷款迁移率=基础监视型贷款向下移动金额(基础监视型贷款馀额-基础监视型贷款期限减少金额)100%d市场价值敏感度为修改后的期间差距的1%年

7、。15以下指标计算公式中的无效值为():a资本收益=税后净利润资本总额b资产收益率=税后净利润资产总额c净业务收益=(总营业收入-总营业成本)总资产d非利息收入合计比率=(非利息收入-非利息费用) (营业收入合计-营业费用合计)16以下有关风险控制的声明不正确()。a监管当局通过检查商业银行的内部风险管理目标、程序监督，敦促商业银行建立复盖各种风险的内部管理系统b内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线构建c风险度量模型是风险模拟、定量分析的前提和基础d管理信息系统的形式和内容必须与商业银行运营、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告系统相匹配17商业银行实施内部市场风险管理时，计算经济资

8、本的公式是。a市场风险经济资本=乘数系数VaRb市场风险经济资本=(附加系数最小乘数系数)VaRc市场风险经济资本=(附加因素最小乘数系数)/VaRd市场风险经济资本=var/(其他因素最小乘数系数)18不包括银行监管必须遵循的基本原则()。a利益原则b公开原则c定义原则d效率原则19不包括银监会提出的银行监管哲学()。法人b管风险c管内部控制d管存款20以下关于风险迁移的说明是正确的()。a商业银行风险变化范围的度量b属于静态指标c包括正常贷款移动性和不良贷款移动性d包括流动性风险指标21渎职罪的违反不包括以下哪一项？（）a滥用权限方案b未授权交易c资产盗用方案d权限超额资金控制22在商业银

9、行的运营过程中。()确定风险承担能力。资产规模和商业银行风险管理水平b资本规模和商业银行收入水平c资产规模和商业银行收入水平d资本规模和商业银行风险管理水平23综合风险管理系统有三个维度，以下选项不属于这三个维度()。a企业的资产规模b企业的目标c全面风险管理因素d企业的所有级别24以下关于风险的陈述是正确的():a对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源b信用风险只存在于现有表内的业务中，而不存在于表外业务中c衍生产品相对违约所造成的损失通常小于衍生产品的名义价值，因此可以忽略潜在风险从d投资组合的角度看，交易方信用评级的下降会给投资组合带来损失(据25 Basel委员会表示，银行

10、在计算操作风险资本方面不能满足一定要求。)。a商业银行必须表明采用的运营风险度量方法考虑了潜在的更严重的可能性分配“尾部”损失事件b商业银行必须建立标准程序，规定在什么情况下使用外部数据，以及如何使用外部数据c银行内部操作风险管理系统即使没有与日常风险管理计划集成，也应该能够对操作风险相关的程序和活动进行全面检查d银行必须建立独立的操作风险管理部门负责银行操作风险管理框架的设计和实施26经济合作与发展组织(OECD)对公司治理结构的以下说法不正确():a治理结构框架必须保证公司的战略方针和管理人员的有效监督b公司治理结构应保护股东的权利，并确保包括苏州和外国股东在内的全体股东受到平等待遇c股东

11、的权利受损，他们应该有机会得到有效的补偿d治理结构必须确认利益相关者的合法权利，鼓励企业和利益相关者积极合作，创造财富和工作机会，保持企业的财务健康27假设股市一年后可能发生5种情况，每种情况对应的概率和收益率如下表所示。概率0.050.200.150.250.35收益率50%-10%-25 %一年后投资股票市场的预期收益率为()。a 7360；18.25%b 7360；27.25%c 7360；11.25%d 7360；11.75%28以下降低风险的方法之一()只能减少非系统风险：风险分散b风险转移c风险对冲d风险规避29在实际应用中，()的分布通常用正态分布来描述。a每日股价b每日股价指数

12、c股价的每日波动值d股价的每日收益率30假设一个月后特定股票的股价增长率平均为2%，方差为0.01%的正常分布，则一个月后该股票的股价增长率下降到()区间的概率约为68%。A (1%，3%)b 7360；(0，4%)c 57360；(1.99%，2.01%)d 57360；(1.98%，2.02%)31以下哪一项不属于内部控制系统的制衡机制？（）b交叉确认双签名c双控制资产d调整。32不包括内部审计的主要内容()。a风险情况和风险识别、测量、监控程序的适用性和有效性b会计记录和财务报告的准确性和可靠性c内部控制的健全性和有效性d及时修订法规和操作程序，以遵守法律和法规要求33现代商业银行的财务

13、管理部门一般采取()的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。a每月参考市场价格b每日参考市场价格c每日财务报表定价d每月财务报表定价34 巴塞尔新资本协议降低了对商业银行的要求，鼓励商业银行采用技术。a监管资本，高级风险量化b经济资本，高级风险量化c会计资本，风险定性分析d注册资本，风险定性分析35商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。故障树分析方法b资产财务状况分析c列出风险d方案分析36在客户信用评级中，由个人因素、资金使用因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等组成的企业信用分析专家系统是()。a 7360；5Cs系统B 7360；5Ps系统c 57360；CAMEL分析系统D

14、 57360；51ts系统37死亡率模型基于贷款或债券的历史破产数据，计算未来特定持有期间具有不同信用等级的贷款或债券违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设一年到三年的年边际死亡率为0.17%、0.60%、0.60%的三年期辛迪贷款，则三年的累计死亡率为。a 7360；0.17%b 7360；0.77%c 7360；1.36%d 57360；2.32%根据38 Credit Risk模型，如果包含100个贷款(平均违约率为2%)的贷款组合为E=2.72，则该组合的4个贷款违约发生概率为()。a/7360；0.09b 7360；0.08c 7360；0.07d

15、57360；0.0639如果某公司2006年销售1亿元，销售成本8千万元，2006年期初库存450万元，2006年期末库存550万元，则该公司2006年库存周转天数为。A 198b 180c 160 d22540以下对客户风险外生变量的说明不准确()。a一般来说，对于信用评级高的客户可能意外发生的风险波动，容差应该更大b监控个别客户的风险，需要从个人扩展到“风险领域”企业c商业银行对单一借款人或交易方的评级需要定期审查d信用经理应减少评级下降的信用检查频率。41以下哪一种正确的解释是投资组合模型监控商业银行投资组合的风险？（）a主要分析和监视信用组合的信用集中度和结构b必须直接估计每个座舱之间的相关性c 57360；Credit port folio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布d 57360；Credit Metrics模型直接估计每个座舱之间的相关性有关42()的内容可能不会反映在提交给董事会和高级管理人员的风险报告中。原始损失数据b原因及对策c主要风险指标d资本水平43在客户风险监控指标体系中，资产增长率和资格级别分别属于()。a基本指标和财务指标b财务指标和财务指标c基本指标和基本指标d财务指标和基本指标44某企业2006年净利润为0.5亿元，2005年末总资产为10亿元，2006年末总资产为15亿元