农民年均收入影响因素的回归分析(ppt 46页).ppt

1、农民年均收入影响因素的回归分析,课程案例分析,案例背景,1,改革开放30余年以来，虽然中国经济平均增长速度超过9%，但是二元经济结构给经济发展带来的问题仍然很突出。农村人口占中国总人口70%多，农业产业结构不合理，经济不发达，以及农民收入增长缓慢等问题势必成为我国经济持续稳定增长的障碍。其中，农民收入增长是核心，也是解决三农问题的关键，本案例力图应该适当的多元回归模型，对有关农民收入的历史数据和现状进行分析，寻找其根源，探讨影响农民收入的主要因素，并对如何增收提出建议。Eric业余方向：专业PPT制作、PPT模板/图表开发、动画演示开发和PPT设计。,农民收入水平的度量，通常采用人均纯收入指标

2、。影响农民收入的因素是多方面的，既有结构性矛盾因素，又有体制性障碍因素。但可以归纳为以下几个方面：一是农产品收购价格水平。二是农村剩余劳动力转移水平。三是城市化、工业化水平。四是农业产业结构状况。五是农业投入水平。因此，以全国为例，把农民收入与各影响因素关系进行线性回归分析，并建立数学模型。,案例讨论内容,2,五、回归预测,一、计量经济模型分析（一）数据搜集,3,我们在影响农民收入因素中引入7个变量。即：X2-财政用于农业的支出比重。X3-第二、三产业从业人数占全社会从业人数的比重。X4-非农村人口比重。X5-乡村从业人员占农村人口的比重。X6-农业总产值占农林牧总产值的比重。X7-农作物播种

3、面积。X8-农村用电量。,2001年至2010年各影响因素数据表：（见下页）,2001年至2010年各影响因素数据表,3,2001年至2010年各影响因素数据表（续）资料来源：中国统计年鉴2011,3,（二）计量经济模型建立,3,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（二）计量经济模型建立,3,2001年至2010年表：（回归分析报告为各影响因素据见下页）,回归分析报告：,二、计量经济学检验,3,（一）多重共线性的检验及修正,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,1.检验多重共线性a.直观法我们从统计分析表中可以看出，虽然整体的拟合很好，

4、但是X2X3X8的t统计量并不显著，所以可能存在多重共线性。相关系数矩阵,从表中可以看出，一些变量之间的相关程度较高，所以应该存在多重共线性。,二、计量经济学检验,3,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,2.多重共线性的修正逐步迭代法a.一元回归：Y对X2的回归结果-表1,二、计量经济学检验,3,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,2.多重共线性的修正逐步迭代法a.一元回归：Y对X3的回归结果-表2,二、计量经济学检验,3,我们设定模型为下面所

5、示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,2.多重共线性的修正逐步迭代法a.一元回归：Y对X4的回归结果-表3-,二、计量经济学检验,3,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,2.多重共线性的修正逐步迭代法a.一元回归：Y对X5的回归结果-表4,二、计量经济学检验,3,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,2.多重共线性的修正逐步迭代法a.一元回归：Y对X6的回归结果-表5,二、计量经济学检验,3,

6、我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,2.多重共线性的修正逐步迭代法a.一元回归：Y对X7的回归结果-表6,二、计量经济学检验,3,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,2.多重共线性的修正逐步迭代法a.一元回归：Y对X8的回归结果-表7,二、计量经济学检验,3,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,综合比较表1表7的回归结果，发现加入X8的回归结果最好，以X8为基础顺次加入

7、其他变量，进行二元回归，具体回归结果如下表8-表13所示：表8：加入X2的回归结果,二、计量经济学检验,3,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,表9：加入X3的回归结果,二、计量经济学检验,3,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,表10：加入X4的回归结果,二、计量经济学检验,3,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,表11：加入X5的回归结果,二、计量经济学检验,3,我

8、们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,表12：加入X6的回归结果,二、计量经济学检验,3,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,表13：加入X7的回归结果,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,综合比较表8表13的回归结果，发现加入X7的回归结果最好，以X8X7为基础顺次加入其他变量，进行三元回归，具体回归结果如下表14-表18所示：表14：加入X2的回归结

9、果,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,表15：加入X3的回归结果,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,表16：加入X4的回归结果,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,表17：加入X5的回归结果,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线

10、性的检验及修正,表18：加入X6的回归结果,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,综合比较表14表18的回归结果，发现加入X5的回归结果最好，以X8X7X5为基础顺次加入其他变量，进行四元回归，具体回归结果如下表19-表22所示：表19：加入X2的回归结果,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,表20：加入X3的回归结果,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表

11、：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,表21：加入X4的回归结果,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,表22：加入X6的回归结果,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,综合比较表19表22的回归结果，发现加入X4的回归结果最好，以X8X7X5X4为基础顺次加入其他变量，回归结果如下表23-表25所示：表23：加入X2的回归结果,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年

12、各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,表24：加入X3的回归结果,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,表25：加入X6的回归结果,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,根据表23-25，分别加入X2X3X6后，样本决定系数有所增加，但是参数的T检验均不显著，所以最终的计量模型如下表所示：,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：,2001年至2010年各影响因素据表：（见下页）,（一）多重共线性的检验及修正,回归报告为：,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：,（二）异方差的检验,1、相关图形分析-散点图从图中可以看出y并不随着x的增大而变得更离散，说明模型可能不存在异方差,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：,（二）异方差的检验,1、相关图形分析-残差图,二、计量经济学检验,我们设定模型为下面所示的形式：