计量经济学入门

1、计量经济学是什么？,计量经济学是一门经济学科,1.计量经济学是定量化的经济学。离开经济学解释和应用的经济对象，计量经济学方法将是一堆无用的数学符号。 2.计量经济学在西方国家经济学科中的地位: 经济学学科的主要课程 诺贝尔经济学奖的分布,大家对计量经济学的理解,很多经济学现象可以用计量经济理论解释得更好,消费随收入的增加而增加 产出受资本和劳动投入的影响 供给和需求之间的关系,第一章 绪 论,11 计量经济学 12 建立计量经济模型的步骤和要点 13 计量经济学模型的应用,计量经济学,计量经济学是以经济理论为指导的，以数学、统计学为方法的，以事实为依据的，以电脑为手段的从事经济活动或经济关系数

2、量规律研究的，并以建立、检验和运用计量经济模型为核心的一门经济学学科。,弗里希（R. Frish）的定义,计量经济学的创始人弗里希（R. Frish）-挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖得主-将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学的三者结合。,数理经济学,计量经济学,经济统计学,数理统计学,经济学,统计学,数学,经济学、统计学和数学分属不同的领域， 但对它们的结合也能得到不同的结果。 数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。 经济统计学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。,计量经济学的作用 计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价

3、和检验发展经济理论的手段。,具体到我们所学的计量经济学内容是用数学模型表示经济变量之间的关系，但由于世纪的经济运行中存在很多的不确定性，使得经济变量之间的关系不能表示成精确的函数关系。人们在模型中列出对所研究的变量起主要影响作用的变量，将不重要的因素和一些不确定的因素归并到一个随机变量中，建立变量间的数学模型。,例如利用计量经济学研究需求函数。在经济理论中商品的需求量取决于它的价格与代用品的价格、消费者的收入和消费者的偏好。但还受一些不重要的因素的影响如气候的变化、广告的影响和新产品的发明等。这些不重要因素等也要反映在模型中，于是引进一个随机变量，建立如下的商品需求量模型： 其中 某种商品需求

4、量；,该商品的价格 ； 可替代商品的价格； 消费者收入 ； 消费者偏好； 影响商品需求量的其他因素和随机因素 需求函数的回归系数。,参考书目,基础书： 高等数学、西方经济学、 概率论与数理统计 专业书： 1、经济计量学（第四版），张保法编著，经济科学出版社，2000年版。 2、计量经济学理论、方法与模型，唐国兴，复旦大学出版社，1988年版。,3、计量经济学（第三版），李子奈，高等教育出版社，2010年3月版。 4、计量经济学基础（第三版），张晓峒，南开大学出版社，2010。 5、计量经济学基础（第四版）, 古扎拉蒂，中国人民大学出版社，2005。 6、现代计量经济学导论，伍德里奇，中国人民大

5、学，2003。 工具书：Eviews应用指南 张晓峒；高铁梅,12 建立计量经济学模型的步骤和要点,一、理论模型的设计 二、样本数据收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五 、计量经济学软件,计量经济分析流程简图,理论模型设计阶段的三项工作,（1）选择变量 模型应该包括哪些变量？哪个是因变量（被解释变量）？哪个是自变量（解释变量）？ 如考察工人的工作效率受哪些因素的影响 （2）确定变量之间的数学关系 模型函数的数学形式，线性的？亦或是非线性的？ （3）拟定模型中待估计参数的数值范围 模型包括几个参数，它们的符号（正负）如何？期望值的取值范围？,根据经济理论建立模型、选择合适的自变量,1.需

6、要正确把握所研究的经济现象的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择变量的基础。 2.考虑数据的可得性. 3.考虑变量之间的关系,使得每一个解释变量都是独立的.,确定模型的数学关系,1 主要依据是行为理论。数理经济学中已对常用的生产、需求、消费、投资函数等模型的数学形式进行了研究，可以借鉴。 2 我们只讨论线性形式。,几种常用的样本数据,时间序列数据 截面数据 平面数据（Panel Data）,二、样本数据收集,在开始一项研究工作时，最基本的工作之一，就是收集数据。,时间序列数据 （Time Series Data）,时间序列数据俗称纵向数据。 同一统计指标按时间序列排列的数据 数据频率（dat

7、a frequency）：年、季度、月、周、日(股票价格),季度 GDP growth rate 2001.1 8.1 2001.2 7.9 2001.3 7.6 2001.4 7.3 2002.1 7.6 2002.2 8.0 2002.3 7.9 2002.4 8.0 2003.1 9.9 2003.2 8.2,截面数据 （Cross-Sectional Data）,截面数据又俗称横向数据，是一批发生在同一时间 截面上的调查数据。研究某个时点上的变化情况。 截面数据的时间是固定的。,平面数据（Panel Data）,平面数据是 时间序列数据 与截面数据的 合成体。,GDP growth r

8、ate：,样本数据的质量 样本数据的质量问题大体上可以概括为完整性、准确性、可比性和一致性四个方面。 完整性：模型中包含的所有变量都必须得到相同的样本容量。 准确性：所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态；必须是模型研究中所准确需要的（样本口径的问题）。 可比性：数据的口径问题，主要在时间上的。 一致性：母体应与样本一致。,三、模型参数的估计,采用数理统计学方法依据样本资料估计。 包括与变量相乘的常系数和随机扰动项的概 率分布。,四、模型的检验,参数估计以后，模型便已确定。但模型是否符合实际，能否解释实际经济过程，提交使用前还需要进行检验。 模型必须通过四级检验，才能用于实际： 1

9、经济意义检验 2 统计检验 3 计量经济学检验 4 模型预测检验,统计检验,统计检验则是利用统计推断的原理，对参数估计的可靠程度、观察数据的拟合程度进行检验； 主要方法有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验。,计量经济学检验,检验模型的计量经济学性质，即检验模型基本假设的满足程度、各种经济计量假设的合理性，以及模型总体结构预测能力的检验。 主要检验准则：序列相关检验、异方差检验和多重共线检验。,模型预测检验,预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于观察值以外的范围。 具体检验方法：（1）利用扩大了的样本重新估计参数，检验两次估计结果的差

10、异显著性；（2）将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，预测值与实际值进行比较并检验差异显著性。,五、计量经济学模型成功三要素,理论模型的灵魂和基础 方法建立模型的手段和工具 数据建立模型的原料信息 所以，计量经济学家首先应当是经济学家，方法的水平是衡量成果水平的主要依据，数据是制约计量经济学发展的重要问题。,13 计量经济学模型的应用,1结构分析 2经济预测 3政策评价 4经济理论的检验与发展,弹性，某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量。,由于计量经济模型揭示了变量之间的直接因果关系，从模型出发进一步揭示变量相对变化量之间的关系是十分容易的。,乘数是某一变量的绝对变化引起另一

11、变量绝对变化的度量，即变量的变化量之比。,1.结构分析,2经济预测,经济预测对两次石油危机预测的失效。 计量经济模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。因此，对于非稳定发展的经济过程；对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济模型显然无能为力。 同时，40-60年代建立的计量经济模型都是以凯恩斯理论为理论基础的，经济理论本身已经有了很大发展，滞后于经济现实与经济理论的模型在运用中当然要遇到障碍。,3政策评价,政策评价是指从多个政策中选择比较好的政策予以实施（决策）；或者说是研究不同政策对经济目标所产生影响的差异。 政策具有不可实验性。然而计量经济模型可以起到“经济实验室”的作用。 政策模拟,作