银行监管评级指标体系介绍

1、银行监管评级指标体系介绍,评级指标体系介绍,评级种类,评级数据来源,数值型指标取数规则,评级指标体系概述,评级种类,动态评级,年度评级,每年评级一次 年审结束后30日,1、临时现场检查 2、系统性、区域性专项现场检查 3、小贷公司申请复评 4、其他 检查结束后30天完成,评级种类,评级种类,评级种类,评级种类,评级种类,一、评级种类,二、评级数据来源,取得现场监管指标数据 对非现场数据进行稽核,取得非现场监管指标数据,汇总初评结果,三、指标体系概述,指标体系,基本项 200分,扣分项 -80分,一票否决项,1、关联交易（40分） 2、信贷投放合规性 （57分）,3、利率 （19分） 4、资金管

2、理（15分）,5、负债 （23分） 6、股权结构（6分）,7、系统使用情况（20） 8、未经审批的事项（20分）,公司治理 （-25分）,内控及风控制度 （-35分）,经营能力（-20分）,四、数值指标取数规则,基本项,1、关联贷款 2、三个70%执行情况 3、贷款集中度 4、有效客户数 5、利率 6、股权结构,扣分项,7、准备金计提 8、有效客户更新率 9、净资产收益率 10、不良贷款率,四、数值指标取数规则,关联贷款,数据来源：现场 指标描述：单户余额不超过所在市小额贷款标准50%（含）累计发放关联贷款余额不超过公司注册资本的20%,数据区间：1月1日至12月31日（或评级日，主要为临时现

3、场检查）,例1：关联客户A 7月1日-2013年1月2日 200万元 例2 关联B客户 1月6日-6月7日 200万元 2月8日-7月6日 300万元 年度评级时，b客户单户余额为500万元，超过小额标准50% 年度评级时，累计发放关联贷款余额为200+300+200=700万元,四、数值指标取数规则,三个70%,2.1 涉农贷款占比 数据来源：非现场 指标描述：按照人民银行统计口径 数据区间：1月1日至12月31日（或评级日） 计算公式：当日涉农贷款占比=当日涉农贷款余额/当日贷款余额 系统统计规则：系统每日测算，评级按照统计区间内每天涉农占比的算术平均值,四、数值指标取数规则,数据来源：非

4、现场 指标描述：3个月以上贷款为中长期贷款 数据区间：1月1日至12月31日（或评级日） 计算公式：中长期贷款占比=当日中长期贷款余额/当日贷款余额 系统统计规则：每日测算，评级按照统计区间内每天中长期贷款占比的算术平均值,2.2 中长期贷款占比,三个70%,三个70%,四、数值指标取数规则,2.3 小额贷款占比 数据来源：非现场 指标描述：小额标准由各市金融办制定，小额贷款计算按户进行汇总统计 数据区间：1月1日至12月31日（或评级日） 计算公式：当日小额贷款余额/当日贷款余额 系统统计规则：每日测算，评级按照统计区间内每天小额贷款占比的算术平均值,三个70%,四、数值指标取数规则,贷款集

5、中度,数据来源：非现场 指标描述：单户贷款余额不超过公司资本净额5%（含），按户进行汇总统计 数据区间：1月1日至12月31日（或评级日） 计算公式： 当日单户贷款余额/当日资本净额 对于小贷公司来说，资本净额=所有者权益 系统统计规则：每日测算，出现一笔就相应扣分,四、数值指标取数规则,有效客户数,数据来源：非现场 数据区间：1月1日至12月31日（或评级日） 系统统计规则：评级期内所有非关联贷款客户的数量,四、数值指标取数规则,利率,5.1 最高利率 数据来源：非现场 指标描述：单笔贷款年化利率超过同期银行贷款基准利率3倍 数据区间：1月1日至12月31日（或评级日） 系统统计规则：每日测

6、算，出现一笔并进行相应评分,四、数值指标取数规则,利率,5.2 评级利率 数据来源：非现场 指标描述：截止到当前时间点，所有贷款利率的平均值 数据区间：1月1日至12月31日（或评级日） 系统统计规则：每日测算，取算术平均数 苏财金201214号，贷款平均年化利率为每一笔贷款年化利率的 算术平均值,四、数值指标取数规则,股权结构,数据来源：非现场 指标描述：最大股东（含关联人及关联企业）持股 比率 数据区间：1月1日至12月31日（或评级日） 系统统计规则：即时统计 例如：小贷公司注册资本1亿元 自然人A 出资3000万元 ，自然人B出资2000万元，法人C出资5000万元。A持有C20%股份

7、，B持有C80%股份 A及关联企业3000+5000*20%=4000万元； B及关联企业2000+5000*80%=6000万元； 系统按照B持股数进行计算，得分为3分。,四、数值指标取数规则,准备金计提,数据来源：现场 指标描述：按照规定足额提取风险准备金，且对潜在的损失能形成有效覆盖 数据区间：1月1日至12月31日（或评级日） 计算公式：拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷+可疑类贷款+损失类贷款) 一般准备金=贷款余额*1% 专项准备金=关注类*2%+次级*25%+可疑*50%+损失*100% 对于小贷公司而言，不存在特种准备，一般准备金+专项准备金=贷款损失准备。 系统统计规则：即时统计,四、数值指标取数规则,有效客户更新率,数据来源：非现场 数据区间：1月1日至12月31日（或评级日） 计算公式：有效客户更新率=当年新增有效客户数/当年有效客户数 * 100% 新增客户数为贷款客户上一年度在该公司未发生贷款的客户 系统统计规则：即时统计,四、数值指标取数规则,净资产收益率,数据来源：非现场 数据区间：1月1日至12月31日（或评级日） 计算公式：净资产收益率=净利润/所有者权益 系