金融风险识别

1、金融风险管理,1,第2章 金融风险识别,主要内容： 1.金融风险识别概述 2.金融风险资料的整理 3.金融风险识别的定性分析 4.金融风险识别的定量方法,2.1 金融风险识别概述,金融风险识别的原则 金融风险识别的内容 金融风险识别的意义,2.1 金融风险识别概述,金融风险识别 是指在风险事故发生之前，人们运用各种方法系统地、连续地认识所面临的各种风险以及分析风险事故的过程或步骤，是风险管理最基础的一步 是对风险进行基本的认识和鉴别,2.1 金融风险识别概述,金融风险识别的原则 1.全面详细：全面了解各种风险事件、发生的概率、损失的严重程度 全面管理 2.综合考察：各种方法综合运用 3.成本最

2、小：风险识别要量力而行 4.科学量化：用科学的方法度量风险的损失 5.系统化、制度化与经常化,2.1 金融风险识别概述,金融风险识别的内容 1.认知金融风险：感知风险，了解客观存在的各种风险 2.分析金融风险：分析引起风险事故的各种因素及其发生的概率 1）制作风险清单：风险管理人员逐一列出面临的风险，并将其与经营活动联系起来，便于发现各种潜在的风险因素，找出风险源以及损失程度 2）分析可能的损失状况：直接损失、间接损失、责任主体,2.1 金融风险识别概述,风险识别的意义 1.是风险管理的第一步 2.是风险管理最重要的一步 3.决定风险管理的最终效果 风险识别的目的 1.认识风险；判别风险的类型

3、 2.便于衡量风险的大小；风险发生的概率 3.为了选择最佳的风险处理方案,2.2金融风险资料的整理,金融风险资料 金融风险资料的收集和整理 金融风险资料的统计图,2.3金融风险识别的定性分析,金融业务特征与金融风险识别 金融业务管理与金融风险识别,2.3金融风险识别的定性分析,金融业务特征与金融风险识别 1.从资产负债的性质来识别金融风险 2.从资产负债的结构来识别金融风险 3.从运营能力来识别金融风险 4.结合具体的风险暴露来识别金融风险,2.3金融风险识别的定性分析,金融业务管理与金融风险识别 1.金融风险的影响 2.金融风险的诱因,2.3金融风险识别的定性分析,金融风险的影响？ 1.宏观

4、经济的影响：降低生产率、扭曲经济结构、 2.对社会的影响：引起社会动荡，失业 3.对微观主体的影响：降低资金使用效率、增加经营管理成本等 4.政治影响：影响政权的稳定性,2.3金融风险识别的定性分析,金融风险的诱因？ 1.经济政策 2.经营策略 3.市场因素 4.信用状况 P28树状图分析：贷款风险的结构图,2.4金融风险识别的定量方法,保险调查法与集思广益发 德尔菲法与幕景分析法 财务报表法与事件树分析法,2.4金融风险识别的定量方法,保险调查：保险公司对保险标的物的状况进行全面详细的调查 集思广益法：头脑风暴法,2.4金融风险识别的定量方法,德尔菲法： 1.专家评价法：利用专家的意见和智慧

5、对风险的诱因和后果进行预测 2.经过多次意见征询 3.效率低、组织过程较复杂 暮景分析法 1.对风险的状态进行描绘；可以利用计算机进行 2.用图形、符号或曲线表示风险状态 3.当某种因素发生变化时，暮景如何变化及变化的可能性 4.过程包括：筛选、监测和诊断,2.4金融风险识别的定量方法,筛选：用某种程序对潜在风险进行分类选择的过程。分析潜在的各种不确定因素，理清哪些因素最可能引起风险损失，哪些因素可以暂时排除，以便对风险进行归类 监测：某种风险出现后，对事件、过程、现象和后果进行观测、记录和诊断 诊断：对风险进行评价，找原因，进行详细的检查,2.4金融风险识别的定量方法,诊断法：由内部人员或外

6、部人员进行 1.一般经营情况的诊断 2.收益情况诊断 3.生产情况诊断 4.成长性诊断 5.安全性诊断,2.4金融风险识别的定量方法,财务报表法与事件树分析法 1.财务报表 2.事件树,2.4金融风险识别的定量方法,财务报表法：利用财务指标识别风险 1.资产负债表 2.成本核算表 3.损益表 资产负债率、资本充足率、流动比率、速动比率、贷款比率、盈利能力指标,2.4金融风险识别的定量方法,财务报表法：利用财务指标识别风险 1.资本充足率：8%，4% 2.流动性比例：贷款/存款小于75%；流动资产/流动负债大于25%； 3.贷款比例：贷款集中度，单个贷款人小于10%，最大10个贷款人小于50%等,2.4金融风险识别的定量方法,事件树分析法 1.依据因果关系和时间发展识别风险事件 2.依据时间先后找出影响事件的每一种因