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文档简介

1、实验八 联立方程组的估计10统计1 何斌 200930980106实验目的：掌握用估计连立方程组，掌握用间接最小二乘法估计连立方程组，熟悉eviews的操作。实验要求：应用教材p228题8案例，先利用狭义的工具变量法，再利用二阶段最小二乘法估计第一个方程，然后利用二阶段最小二乘法估计货币供给方程。实验原理：普通最小二乘法、狭义工具法、两阶段最小二乘法。预备知识：最小二乘法估计的原理、狭义工具法、两阶段最小二乘法。实验内容： 以如下中国的实际数据为资料，估计上述联立模型。要求恰好识别的方程按工具变量法与二阶段最小二乘法估计。实验步骤：设定联立模型为：可以判断出，第一个方程为恰好识别，故运用工具变

2、量法进行估计。用模型中的价格指数p作为的工具。在eviews软件中，选择“quickestimate equation”，在出现的窗口的“method”栏内选择“tsls”，再在新出现的窗口的“equation specification”栏内输入“gdp c m2 cons i”，在下面的“instrument list”栏内输入“0”，点击ok按钮，得到图1.1所示的估计结果。图1.1 然后用二阶段最小二乘法估计。第一阶段，用ols估计m的简化式方程，eviews的估计结果如图1.2所示。图1.2 然后点击估计结果窗口工具栏的forecast按钮，在出现的forecast窗口中，默认软件给

3、出的估计的m2序列名m2f，点击ok按钮生成序列m2f（图1.3）。图1.3 随后用m2f作为解释变量m2的替代变量，代入gdp方程中用ols估计gdp方程。eviews软件下选择quickestimate equation，在出现的窗口中输入“gdp c m2f cons i”，点击ok按钮即得如图1.4所示的估计结果。图1.4 可见，工具变量法与二阶段最小二乘法的估计结果相同。 对于货币供给方程，由于是过度识别，只能选用二阶段最小二乘法。 第一阶段，用ols估计gdp的简化式方程，eviews的估计结果如图1.5所示。图1.5 然后点击估计结果窗口工具栏的forecast按钮，在出现的fo

4、recast窗口中，默认软件给出的估计的gdp序列名gdpf，点击ok按钮生成序列gdpf（图1.6）。图1.6 随后用gdpf作为解释变量gdp的替代量，代入m2方程中用ols估计m2方程。eviews软件下选择quickestimate equation，在出现的窗口中输入“m2 c gdpf p”，点击ok按钮即得到如图1.7所示的估计结果。图1.7 eviews软件也可直接对m2方程进行二阶段最小二乘估计。选择quickestimate equation，在出现的对话框的“method”栏内选择“tsls”，再在新出现得对话窗口的“equation specification”栏内输入“m2 c gdp p”，在下面的“instru

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