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文档简介

1、.,格兰杰因果分析,在进行单位根和协整分析后，可对协整变量之间的因果关系进行探索 如果一对时间序列是协整的，则至少在某一方面存在Granger原因 格兰杰因果检验的前提条件：平稳序列,.,.,.,.,格兰杰因果检验的操作,直接用Eviews可操作得出结果 步骤： 1.单位根检验数据平稳性 1.ctrl+变量名，同时选择GDP和GINI，右击openas group 2.在打开的group窗口点击View- granger causality，输入滞后项后确定 （最优滞后阶数由AIC准则确定）,.,如何得到平稳序列,1. 差分法 首先对时间序列进行单位根检验，若序列是一阶单整：YI(1), XI

2、(1)，则通过一阶差分使得序列平稳 Eviews里可以通过命令： genr dY=D(Y) genr dX=D(X),.,若序列是二阶单整：YI(2), XI(2) Eviews里可以通过命令： genr dY=D(Y) genr dX=D(X) genr ddY=D(DY) genr dX=D(DX),.,2. H-P法（卡曼-滤波法）,首先打开序列Y，单击工具栏中的proc-Hodrick-Prescott Filter，可以得到一个对话框，见下图,.,.,然后对趋势项和周期进行命名，可以生成新的Y变量的趋势序列和周期序列,.,.,生成新的Y变量平稳序列,genr gini2=gini-g

3、init (原数据减去趋势项） 对gini2 进行单位根检验(ADF),.,.,格兰杰因果检验,得到平稳的序列X,Y后，我们开始进行格兰杰因果检验 1. 选定变量Y,X，openas group 2. view-Granger causality,.,.,.,格兰杰因果检验表格的形成,.,关于协整和格兰杰检验,先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。,.,若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。,.,数据平稳,模型及步骤： 1. 单位根检验，得出数据平稳I(0) 2. 格兰杰因果检验 3. 平稳数据可进行OLS/ VAR（脉冲反应/方差分解）,.,数据非平稳,模型及步骤： 1. 单位根检验，得出数据平稳I(1)或I(2) 2.协整检验 （3. 格兰杰因果检验） 4. VAR (误差修正模型)-数据不平稳,.,一般我们要做的VAR有两种区分： 一类是做脉冲响应和方差分析； 另一类是做vecm。 如果要做脉

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