计量经济学复习题.doc

1、一、单选1.经济计量模型的被解释变量一定是_C_。A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量2.经济计量分析工作的基本步骤是_A_。A.建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B.设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C.个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D.确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型)3.下面属于横截面数据的是_D_。A.19912003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值4.

2、变量之间的关系可以分为两大类_A_。A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是_C_。A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点_D_。A.B.C.D.7.表示x和y之间真实线性关系的是_C_。A.B.C.D.8.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明_D_。A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C.产量每增加一台，单位产品成本平均

3、增加356元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元9.相关系数r的取值范围是_D_。A.r-1B.r1C.0r1D.1r110.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为_B_。A.0.64B.0.8C.0.4D.0.3211.对回归模型进行检验时，通常假定服从_C_。A.B.t(n-2)C.D.t(n)12.用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于_D_。A.t0.05(30)B.t0.025(30)C.t0.05(28)D.t0.025(28)13.按经典假设，线

4、性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且_A_。A.与随机误差项不相关B.与残差项不相关C.与被解释变量不相关D.与回归值不相关14.某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即越大，则_A_。A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大15.参数的估计量具备有效性是指_B_。A.Var（）=0B.Var（）为最小C.（-）=0D.（-）为最小16.与简单线性回归相比，多元线性回归中增加的基本假定是（ D ）。A.零均值B.同方差C.正态性假定D.无多重共线性17.多元回归模型中，随机扰动项方差的的无偏估计式为（A ）A.B

5、.C.D.18.剩余平方和RSS的自由度为（ B ）A.n-1B.n-kC.k-1D.n-k-119.下列关于修正的可决系数与可决系数的关系式中，正确的是（ C ）A.B.C.D.20.当=0时 ，F=（D ）A.-B.+C.1D.021.当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（D ）A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性22.经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（C ）A.大于1B.小于1C.大于5D.小于523.模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（ A）A.增大B.减小C.有偏D.非有效24.在多元线性回归模

6、型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（ C）A.异方差B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度25.对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，与r12=0相比，r120.5时，估计量的方差将是原来的（B ）A.1倍B.1.33倍C.1.8倍D.2倍26.Goldfeld-Quandt方法用于检验（A ）A.异方差B.自相关C.随机解释变量D.多重共线性27.在异方差性情况下，常用的估计方法是（D ）A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法28.White检验方法主要用于检验（ A）A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线

7、性29.下列哪种方法不是检验异方差的方法（D ）A.戈德菲尔特匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验30.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差ei与xi有显著的形式的相关关系（vi满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ C）A.xiB.C.D.31、如果模型yt= b0+ b1xt+ ut存在序列相关，则：DA.cov(xt, ut)=0B.cov(ut, us)=0(ts)C.cov(xt, ut)0D.cov(ut, us) 0(ts)32、DW检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数）BA.DW0B.0C.DW1D.133、

8、下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）AA.utut1+vtB.utut1+2ut2+vtC.utvtD.utvt+2vt-1+34、DW的取值范围是DA.-1DW0B.-1DW1C.-2DW2D.0DW435、当DW4时，说明DA.不存在序列相关B.不能判断是否存在一阶自相关C.存在完全的正的一阶自相关D.存在完全的负的一阶自相关36、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断AA.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的

9、一阶自D.无法确定37、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是CA.加权最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法38、对于原模型yt= b0+ b1xt+ ut，广义差分模型是指DA.B.C.D.39、采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况BA.0B.1C.-10D.0140、假定某企业的生产决策是由模型St= b0+ b1Pt+ ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在BA.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题41、根据一个n=30的样本估计

10、后计算得DW1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型DA.存在正的一阶自相关B.存在负的一阶自相关C.不存在一阶自相关D.无法判断是否存在一阶自相关42、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为BA.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据二、多选1.总变差TSS可以被分解为（AC）A.ESS（回归平方和）B.ESS（剩余平方和）C.RSS（剩余平方和）D.RSS（回归平方和）2.计量模型的应用包括（ ABCD ）方面A.经济结构分析B.经济预测C.验证理论和发展理论D.政策评价3.使用最小二乘估计方法得到的回归线具有的数学性质包括（ ABD ）。A.

11、剩余项的均值为零B.回归线通过样本均值C.估计值等于实际观测值的均值D.被解释变量估计值与剩余项不相关4.一元线性回归模型的经典假设包括（ ABCD ）A.零均值假定B.同方差假定C.无自相关假定D.随机扰动项正态分布假定5.计量模型中引入随机扰动项的原因（ ABCD ）A.是未知影响因素的代表B.是众多细小影响因素的综合代表C.模型可能存在设定误差D.模型中变量可能存在观测误差6.对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有(AB )。A.无偏性B.有效性C.准确性D.确定性7.对计量经济模型检验的方式主要包括（ ABCD ）A.经济意义检验B.统计推断检验C.计量

12、经济学检验D.预测检验8.计量经济研究中的三个要素包括（ ABC ）A.数据B.理论C.方法D.模型9.计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ABC）。A.统计学B.经济学C.数学D.金融学10.关于样本线性相关系数，正确的是（ AD ）A.样本线性相关系数是随机变量B.样本线性相关系数是唯一的C.样本线性相关系数是固定值D.给定样本数值情况下，样本线性相关系数可以得出确定数值11.下列关于被解释变量Y区间预测的特点，描述正确的是（BCD）A.Y平均值的预测值与真实平均值有误差，主要是受随机扰动项的影响B.Y个别值的预测值与真实个别值的差异，不仅受抽样波动影响，而且还受随机扰动项的影响C

13、.平均值和个别值预测区间都不是常数，是随的变化而变化的，当时，预测区间最小,越偏离，预测区间越宽。D.预测区间上下限与样本容量有关，当样本容量n时,个别值的预测区间只决定于随机扰动的方差12.对被解释变量Y的预测分为（ABCD ）A.平均值的点预测B.平均值的区间预测C.个别值的点预测D.个别值的区间预测13.在简单线性回归模型基本假定满足条件下，对作标准化变换之后的统计量可以服从（AB）分布性质。A.正态分布B.T分布C.F分布D.卡方分布14.当简单线性回归模型基本假定满足时，下列（ABD ）变量服从正态分布。A.B.C.D.15.关于可决系数，下列说法正确的是（AC）A.可决系数用以说明

14、解释变量对被解释变量的解释程度B.可决系数用以说明两变量线性依存程度C.可决系数具有非负性D.可决系数可正可负16.多元线性回归模型OLS估计式的统计性质包括（ ABC ）A.线性特征B.无偏特性C.最小方差特性D.方差为零特征17.对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ BC ）A.B.C.D.18.模型整体显著性F检验包含的两个自由度是（ AB ）。A.k-1B.n-kC.n-1D.n-219.多元线性回归中的基本假定包括（ ABCD ）A.零均值假定B.同方差和无自相关假定C.随机扰动项与解释变量不相关假定D.无多重共线性和正态性假定20.多元线性回归模型矩阵表达方式

15、包括（ABCD ）A.B.C.D.21.回归模型中解释变量的关系可能存在几种情形（ABD ）A.若,则解释变量间完全共线性B.若，则解释变量间毫无线性关系。C.若，则解释变量间完全共线性D.若,则解释变量间存在一定程度的线性关系。22.多重共线性产生的原因（ ABCD ）A.经济变量之间具有共同变化趋势B.模型中包含滞后变量C.利用截面数据建立模型也可能出现多重共线性D.样本数据自身的原因23.当模型存在完全多重共线性时，可能产生的后果包括（ AC ）A.参数的估计值不确定B.参数的估计值不能确定C.参数估计值的方差无限大D.参数估计值的方差无限小24.多重共线性的检验方法包括（ ABCD ）

16、A.简单相关系数检验法 B.方差扩大（膨胀）因子法C.直观判断法D.逐步回归法25.多重共线性的修正方法包括（ CD ）A.广义差分法B.广义最小二乘法C.经验方法D.逐步回归法26.下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（ABCDE ）A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型27.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（ AB）A.线性B.无偏性C.最小方差性D.精确性E.有效性

17、28.当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备（ABCDE ）A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性E.精确性29.下列说法正确的有（BE ）A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势30.回归模型中解释变量的关系可能存在几种情形（ABD ）A.若,则解释变量间完全共线性B.若，则解释变量间毫无线性关系。C.若，则解释变量间完全共线性D.若,则

18、解释变量间存在一定程度的线性关系。31、DW检验不适用(ABC )情况的序列相关检验A.高阶线性自回归形式的序列相关B.一阶非线性自回归的序列相关C.移动平均形式的序列相关D.一阶线性自回归形式的序列相关32、以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是(BC )A.duDW4-duB.4-duDW4-dlC.dlDWduD.4-dlDW433、DW检验的前提条件包括（ ABD ）A.回归模型中不含有滞后被解释变量作为解释变量B.回归模型含有截距系数C.解释变量随机D.数据无缺失项34、当模型存在一阶自相关时，修正方法包括（BD ）A.加权最小二乘法B

19、.广义差分法C.逐步回归法D.Durbin两步法35、当模型只存在一阶自相关问题时，使用OLS得到的参数估计量具有( AC )特征A.仍具有无偏性B.仍具有有效性C.不再具有有效性D.不再具有无偏性三、判断1.模型是对所研究的某种现象、某种关系或某种过程的一种模拟。（对）2.包含随机误差是经济模型与计量经济模型的根本区别。 对3.经济参数是表现变量之间相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常可以直接观测。错4.经济变量是描述经济活动的水平或状态，随时间或空间不同而变动的各种因素。对5.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。对6.普通最小二乘法的核心思想是寻求

20、能使最小的参数估计值。. 对7.参数无法通过观测直接确定，只能通过样本去估计，但是样本总体，而且存在抽样波动，参数估计值不一定等于总体参数的真实值。错8.在古典假定条件下，OLS估计量是最佳线性无偏估计量。 对9.计量经济模型要反映实际经济活动，必须包含随机扰动项。对10.线性回归模型主要指就变量而言是“线性”的, 因为只要对变量而言是线性的, 都可以用类似的方法去估计其参数，都可以归于线性回归。错11.计量经济学的根本目的就是要去探寻经济变量间数量关系的规律, 也就是要努力去寻求总体回归函数。对12.回归是由解释变量去估计被解释变量的个别值。错13.每一组样本观测值都可以计算一个样本线性相关

21、系数 , 所以样本线性相关系数是随抽样波动而变动的随机变量。对14.总体变量X和Y的全部数值通常不可能直接全部观测，所以总体相关系数一般是未知的。对15.总体相关系数只反映总体两个变量X和Y的线性相关程度。对16.可以利用 t 分布的性质认识样本容量较小时参数估计值的分布特征。对17.自由度即为可自由变化的样本观测值个数。. 对18.区间估计和假设检验都需要建立在确定参数估计值概率分布性质的基础上进行。对19.随抽样波动，样本可决系数是随抽样而变动的随机变量。对20.可决系数越大，说明模型对样本观测值的拟合程度越差。错21.多元线性回归模型中，偏回归系数的经济含义为：第j个解释变量的单位变动对

22、被解释变量平均值的影响。错22.客观存在的真实是服从正态分布的随机变量。错23.多重可决系数是模型中解释变量个数的不减函数，这给对比解释变量个数不同模型的多重可决系数带来缺陷，所以需要修正。对24.模型整体显著性F检验的备择假设为：H1:（j=1 2 3.k)全都为零。错25.统计检验中，F检验模型整体显著性，t检验单个解释变量显著性。对26.如果简单相关系数检测法证明多元回归模型的解释变量两两不相关，则可以判断解释变量间不存在多重共线性。错27.在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。对28.多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。对29.虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进