第一章社会保险精算概述(第一节).ppt

1、社会保险精算Actuarial Fundamentals In Social Insurance,金刚 辽宁大学人口研究所,姓名：金 刚 电话电子邮件：,保险精算考试简介,国外认证 1、北美保险精算 2、英国保险精算 3、日本保险精算,国内认证 1、中国保险精算,北美保险精算考试简介,北美精算师协会（SOA）Society of Actuaries 1949年建立，总部设在芝加哥。 1992年在南开设立考试中心，至今SOA已在中国大陆设立了8个考试中心。(天津、长沙、上海、北京、广州、合肥、西安、深圳 ) 一年两次，5月和11月,北美保险精算考试简介,考试阶段和相应科

2、目 第一阶段：准精算师（ASA） 科目：初级教育课程（PEE+VEE） 精算实践基础课程（FAP） 准会员职业课程（APC）,北美保险精算考试简介,考试阶段和相应科目 第二阶段：精算师(FSA) 科目：在取得准精算师资格后，在财务、团体与健康 保险、个人人寿与健康保险、养老金、投资五个 方向任选其一，每个方向包含若干课程，必须全 部通过，同时选择其它方向课程，以使学分达标； 之后参加正式精算师认可课程。最后获得精算师资 格。,具体课程 初级教育课程考试（PreliminaryEducationExaminations） ExamP：概率及相关知识考试，考试时间3小时； ExamMF：金融数理基

3、础，主要是涉及利息理论和金融经济学介绍，考试时间2小时； ExamM：风险模型，主要涉及人寿保险常用模型，总体损失模型，考试时间4小时； ExamC：风险模型的建立和评价，涉及模型拟合和可信度理论（Credibilitytheory）,考试时间4小时。,北美保险精算考试简介,北美保险精算考试简介,具体课程 VEE课程（ValidatedbyEducationalExperience） 该课程是针对那些在学校已修过相关课程的人士，他们可以凭课程证明获得学分。课程包括公司财务，经济学和数理统计应用。对于没有在学校学习过相关课程，或者SOA不认证你所在学校所提供的课程的人士，仍然可以通过考试来获得相

4、应的VEE学分。,北美保险精算考试简介,具体课程 精算实践基础课程（FundamentalsofActuarialPractice） 共分8个模块，分两次考试 Module1:RoleoftheProfessionalActuary Module2:CoreExternalForces Module3:TypicalActuarialProblems Module4:SolutionstoSelectedActuarialProblems Module5:DesignandPricingofanActuarialSolution Module6:SelectionofanActuarialDe

5、signandModel Module7:SelectionofInitialAssumptions Module8:MonitoringExperience-ModelandAssumptions,北美保险精算考试简介,具体课程 准会员职业课程（APC） 完成前述课程学习及考试后，再参加一个准精算师专业课程培训（Associateship Professionalism Course）即可获得北美准精算师资格,北美保险精算考试简介,具体课程 正精算师考试五个方向的具体内容： 一、财务，包括科目：财务管理、公司财务等； 二、团体和健康保险，包括科目：团体和个人健康保险的设计和销售等； 三、个人

6、人寿和年金保险，包括科目：个人人寿和年金保险的精算实务调查、人寿保险法和税收等 ； 四、养老金，包括科目：养老金估价原理、退休计划设计等 ； 五、投资，包括科目：高级资产组合管理等。 之后，参加最后一门课程正精算师认可课程（FAC），其内容主要是职业道德和案例。,北美保险精算考试简介,准精算师考试改革前科目（学分制） 100（学分）系列课程：100微积分和线性代数、110概率论和数理统计、120应用统计、130运筹学、135数值分析、140复利数学、150精算数学、151风险理论、160生存模型和生命表编制、161人口数学、165匀修数学 200（学分）系列课程：200经济保障计划概论、210

7、精算实务概论、220资产管理和公司财务概论、230资产和负债管理原理,北美保险精算考试简介,考试报名和费用 北美精算学会（SOA）每年在5月和11月各进行一次考试，具体日程安排请访问北美精算学会网站的Education & Examination网页。 科目 有折扣(USD) 无折扣(USD) ExamP 50 100 ExamFM 75 150 ExamM 230 375 ExamC 230 375 VEE每科USD50 其他课程考试费用调整中，详情参阅SOA官方网站,中国保险精算考试简介,主办机构 中国保险监督管理委员会 考试时间 每年春秋两季各一次,中国保险精算考试

8、简介,考试阶段 依照国际惯例，分为两个阶段。 1、准精算师考试 2、精算师考试,中国保险精算考试简介,报名条件 凡具有大学本科以上学历或同等学历的个人，包括大学本科在校生均可报名参加中国精算师资格考试。,中国保险精算考试简介,考试内容 准精算师共9门课程（必考） 001数学基础（ ） 006生命表基础 002数学基础（ ） 007寿险精算实务 003复利数学 008非寿险精算数学与实务 004寿险精算数学 009综合经济基础 005风险理论,中国保险精算考试简介,考试内容 精算师共5门课程，其中，3门必考，2门选考。 必考： 011财务 012保险法规 013资产/负债管理,中国保险精算考试简

9、介,考试内容 精算师选考内容（选2门） 014社会保险 015个人寿险与年金精算实务 016高级非寿险精算实务 017团体保险 018意外伤害和健康保险 019投资学 020养老金计划,中国保险精算考试简介,参考书目 001数学基础（ ） 微积分60%、线性代数30、运筹学10% 1. 高等数学讲义（第二篇 数学分析） 樊映川编著 高等教育出版社 2. 线性代数 胡显佑 四川人民出版社 3. 运筹学（第三版）第15章 2005年 运筹学教材编写组 清华大学出版社 也可自行选择参考其他同等水平的参考书。,中国保险精算考试简介,参考书目 002数学基础（ ） 概率论50%、数理统计35%、应用统计

10、15% 1概率论与数理统计 茆诗松，周纪芗编著，中国统计出版社 1996年7月第1版。 2统计预测方法与应用（第4，6，8章），易丹辉编著，中国统计出版社，2001年4月第一版。 也可参看其他同等水平的参考书。,中国保险精算考试简介,参考书目 003-007课程参考书目为中国精算师资格考试用书 1、利息理论主编刘占国 2、寿险精算数学修订版主编卢仿先张琳 3、风险理论修订版主编吴岚王燕 4、生命表基础李晓琳，孙佳美主编 5、寿险精算实务主编李秀芳 均为中国财政经济出版社,中国保险精算考试简介,参考书目 008非寿险精算数学与实务 1吴小平主编： 保险公司非寿险业务准备金评估实务指南，中国财政经

11、济出版社，2005。 2杨静平编著：非寿险精算学，北京大学出版社， 2006。 3肖争艳，高洪忠编著：非寿险精算，中国人民大学出版社， 2006,中国保险精算考试简介,参考书目 009综合经济基础 经济学40%、金融学40%、财务会计基础20% 1西方经济学，高鸿业主编，中国人民大学出版社。 2货币银行学 易纲 吴有昌 著 上海人民出版社 1999年9月第一版。 3国际金融 马君潞 陈平 范小云 科学出版社 2005年9月 4金融市场与机构通论 弗兰克 J. 法伯兹 等原著（第二版） 康卫华 主译 东北财经大学出版社 2000年6月 第一版 5财务会计 陈信元 主编 姚婕 陆正飞 副主编 高等

12、教育出版社 2003年7月 第一版,中国保险精算考试简介,考试地点,1、北京 中央财经大学 2、天津 南开大学 3、上海 复旦大学 4、武汉 武汉大学 5、广州 中山大学 6、成都 西南财经大学 7、合肥 中国科技大学 8、西安 西安交通大学 9、重庆 重庆大学 10、南京 南京大学 11、济南 山东大学 12、大连 大连理工大学 13、长沙 湖南大学 14、香港大学 15、厦门 厦门大学,中国保险精算考试简介,考试费用 1、中国准精算师科目每门次考试报名费用为100元。 2、高级科目每门次报名费为200元。,中国保险精算考试简介,购书方法 1、准精算师考试用书向各考点咨询购书信 息。 2、精

13、算师考试高级科目与中国保险行业协 会精算工作委员会联系。,中国保险精算考试简介,常用网站 中国保险行业协会网站： 中国精算师： / 中国考试网： ,第一章 社会保险精算概述,1、社会保险的定义 形式：国家立法 对象：劳动者 内容：年老、疾病、伤残、生育、失业等减少或失 去工资收入的情况 标准：维持基本生活水平,第一节 社会保险概述,第一章 社会保险精算概述,第一节 社会保险概述 社会保险与商业人身保险的比较 相同点 1、对象：生命和身体 2、功能：风险化解 3、运作机理：大数定律,第一章 社会保险精算概述第一节 社会保险概述,大数定律 基本

14、极限定理,中心极限定理,大数定律,证明频率 的稳定性,用频率近似替代概率,第一章 社会保险精算概述第一节 社会保险概述,大数定律 大数定律,切比雪夫 大数定律,利用n次实验结果的算术平均值代替真实值,贝努里 大数定律,证明频率与概率无限接近，利用频率作为概率的估计,贝努里大数定律是保险的基本原理，可以确定精算保费,第一章 社会保险精算概述第一节 社会保险概述, 精算保费的计算,精算保费可计算的条件（商业保险存在的条件）： 独立概率。大数定律存在前提；保险标的风险发生概率之间不相关；保险只能应对个别风险，而不能应对普遍风险。如自然灾害。,第一章 社会保险精算概述第一节 社会保险概述,已知概率。保

15、险不能处理必然性和不确定性。 已知概率 未知概率,风 险,患病、死亡,不确定性,通货膨胀、失业、生育,第一章 社会保险精算概述第一节 社会保险概述,完全信息 信息不对称 两个后果,逆向选择： 柠檬市场 解决方式：强制投保（交强险）,道德风险： 个人影响,或者说,不再是外生变量,此时风险转变为不确定性，大数定律不成立,第一章 社会保险精算概述第一节 社会保险概述,精算意义上社会保险与商业保险的区别 1. 缴费：与收入相关而不是与风险相关。 通过强制性投保实现，以防止逆向选择。 2. 合同：通常没有私人保险具体，因此，既可以对风险承保，也可以对不确定性承保。比如养老保险的支付承诺可以应对较长时期的

16、通货膨胀。,第一章 社会保险精算概述第二节 保险精算的基本概念,概念 以统计学为基础，度量金融、投资等行业中的经济类风险（可以用货币衡量的），估计和分析风险产生的影响，以使未来价值的可能性数量化。,第一章 社会保险精算概述第二节 保险精算的基本概念,起源：人寿保险保费计算 1693年，英国 哈雷 第一张生命表 1756年，英国陶德森提出“均衡保费”思想 1699年，英国首家专业化的人寿保险组织 孤陋寡闻社 18世纪40至50年代， 英国“伦敦公平保险公司”，制定费率表，首次运用死亡表计算人寿保险费率 20世纪70年代， 非寿险精算技术快速发展为独立学科,第一章 社会保险精算概述第二节 保险精算

17、的基本概念,寿险和非寿险简介 人寿保险 人寿保险定义：以人的生命为保险标的，以人的生存和死亡为保险事故的商业保险，即 被保险人在保险期内死亡，或生存到规定的年龄，保险人按照保险合同规定给付保险金的一种保险。,第一章 社会保险精算概述第二节 保险精算的基本概念,寿险分类 按产品的保险责任分为：人寿保险、健康保险、意外伤害保险。 人寿保险按保险责任分为：定期寿险、终身寿险、两全保险、年金保险。,第一章 社会保险精算概述第二节 保险精算的基本概念,寿险精算内容 保险费、责任准备金、保单现金价值等。 基础 利息理论、生命表理论,第一章 社会保险精算概述第二节 保险精算的基本概念,非寿险 定义：除人寿保

18、险以外的其他保险业务类型，主要包括财产保险、责任保险和健康保险。 非寿险精算内容：保险费和责任准备金的计算。 非寿险精算分类：财产保险精算、意外伤害保险精算和医疗 保险精算。,第一章 社会保险精算概述第三节 社会保险精算的基本概念,定义：运用保险精算理论与方法，对劳动者面 临的年老、失业、疾病、伤残、生育等 使经济收入失去保障的风险进行评价， 对社会保险基金的收支、财务平衡与变 动作出估计和预警，以保障社会保险制 度的财务稳定性。,第一章 社会保险精算概述第三节 社会保险精算的基本概念,研究内容：社会保险项目的风险特征和损失规律、基金的收入与支出、长短期收支平衡、社会保险基金财务状况。 目标: 在实现社会保障功能的前提下，保证社会保险制度和社会保险基金稳健运行。,第一章 社会保险精算概述第三节 社会保险精算的基本概念,社会养老保险精算内容：成本与债务的估计、长期精算平衡估计和长期财务收支平衡，借鉴寿险精算中养老金精算方法与技术。 社会医疗保