金融机构风险管理复习指南.ppt_第1页
金融机构风险管理复习指南.ppt_第2页
金融机构风险管理复习指南.ppt_第3页
金融机构风险管理复习指南.ppt_第4页
金融机构风险管理复习指南.ppt_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

金融机构风险管理现代经济管理学院,复习指南,计算题,边际违约概率和累计的违约概率 RAROC（风险调整资本收益 ） 贷款的承诺收益率和信用风险溢价 有效期限 、杠杆调整有效期限缺口、收益率变动对净值的影响 VaR 的计算,主要概念,再投资风险 再定价缺口 久期 利率敏感性 贷款承诺 市场风险 资本充足率 表外套期保值 周末游戏 有效期限的经济含义 RAROC模型（要求写出其核心思想，相关公式及应用,简答题,流动性风险产生的原因及其管理方法？并请简述这些方法各自的优缺点。 再定价模型的缺陷。 金融机构大量持有流动性资产的利弊是什么？ 表外贷款承诺会导致那些风险以及产生这些风险的原因？ 流动性风险产生的原因及其管理方法？及这些方法各自的优缺点,其他重点,贷款收益影响因素 再定价模型与非预期利率变动的影响因素 各类风险（信用风险、利率风险、流动性风险等）的含义与表现 信用风险定性分析要素 流动性计划的主要信息 信用评分模型 类型 贷款的集中 限额 行业违约贷款的损失率 与贷款的集中度关系 再定价模型 信用证 负债管理法管理金融机构流动性风险的缺点 期限模型的主要缺点,论述题,巴塞尔新资本协议有关最低资本要求与三大风险的内容；并阐述计量和管理这些风险的方法。 在现有经济环境下我国商业银行信用风险管理（什么是商

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论