第五讲 均衡理论.ppt

1、第五讲 均衡理论,前面对各种市场的分析都是局部均衡分析法，分析在不考虑其他市场对研究对象影响的情况下，市场的均衡状况和条件 但是，经济活动是一个整体，各市场是相互关联，互相影响的 本部分分析一般均衡全部市场出清的条件和状况(瓦尔拉斯均衡） 并进一步分析竞争性市场的效率、讨论市场分配的结果是否公平、政府的再分配问题以及对自由贸易进行评价,一、一般均衡,一般均衡分析同时决定所有市场的价格和数量，它要考虑反馈效应，即相关市场的价格和数量调整导致某一个市场的价格或数量调整。,以录象带租赁市场和电影院市场为例,SM,SM*,电影数量,P,DM,P0,Q*,P*,DV,DV*,SV,DM,录象带数量,Q0

2、,初始状态电影市场均衡,Dm，Sm，均衡价格为Po 政府对每张电影票征税，供应线就会移动到Sm*，新均衡为P*，Q* 这是局部均衡分析的结果。 用一般均衡的分析方法，就必须考虑电影市场和录象带市场的互动。由于电影和录象带是替代产品，电影价格上升必然会使对录象带租赁的需求增加，从而导致录象带租赁价格提高。 录象带价格上升又会反过来影响电影市场，电影的需求就会有所上升。需求由Dm上升到Dm，新的均衡处价格进一步上升了,出售的电影票的数量也上升了。,对替代品，局部均衡分析会降低估税收的效应 而对互补品，局部均衡分析会高估税收效应（自己推导）,二、交换的效率,完全竞争性市场是最有效率的市场。通过自由交

3、换和贸易，市场对每个人的初始资源禀赋进行再分配 它使生产者和消费者效率达到最大化 只要两个消费者的边际替代率不同，就有进行互惠贸易的可能 在任何两对商品的边际替代率对所有消费者都是相等的情况下，商品的配置才是有效率的 这里的假设前提是信息充分而且对称，没有外部性，消费者是理性的，交易成本为0,1、埃奇沃斯盒形图,分析两种商品如何在两个人间配置才是有效率的可以利用埃奇沃斯盒形图来进行。,横轴表示食品单位的数量，纵轴表示服装单位的数量。在埃奇沃斯盒形图内的每一点代表两个消费者的市场篮子。JAMS持有的商品（7F，1C）从原点OJ算起，KAILEN持有的商品（3F，5C）从OK算起。,KAILEN的

4、食物,OK,KAILEN的服装,6C,6C,10F,OJ,JAMS的食品,10F,JAMS的服装,1C,2C,4C,5C,6F,7F,4F,3F,A,B,由于双方是在自愿的基础上进行交易，双方的福利都得到改善,2、有效的配置,从A移到B使双方的境况都得到改善。但是B是不是一种有效率的配置呢？ 这取决于他们在B点的边际替代率是否相同，又取决于两人的无差异曲线。,从A点到B点是互利的，但由于两无差异曲线相交，B点不是有效率的。图中C点是有效配置点，这时他们的MRSJ=MRSk 。同时D点也是一个有效率的点。在C点对KAILEN更有利，在D点对JAMS更有利。在A点，MRSJ=1/2, MRSk=3

5、.,KAILEN的食品,OK,KAILEN的服装,OJ,10F,10F,6C,6C,JAMS的服装,JAMS的食品,D,C,B,A,3、契约曲线,从初始的配置开始，有很多有效配置点，它们是双方等效用曲线的切点，显示了所有不可以进行互利贸易的配置点，这些点是互惠交易的结果。 通过所有这些有效配置点的曲线叫契约线， 契约线这种境况表示一个人不可能在不使别人境况变糟的情况下使自己境况得到改善,契约曲线上的点只是表示所有有效率的点，却不能表示谁更优或劣，优劣取决于两个人的偏好,KAILEN的食品,OK,KAILEN的服装,OJ,JAMS的服装,契约线,JAMS的食品,帕累托效率（Pareto effi

6、ciency）,契约曲线也叫帕累托集，或帕累托有效配置，以意大利经济学家Vifredo Pareto的名字命名。 帕累托效率是帕累托从福利经济学的角度定义的一个社会评价标准：当社会中一些人的境况变好就必定要使另一些人的境况变坏时，这个社会就处在一种理想状态中。这种状态就是帕累托最优。 微观层面的资源运用效率；宏观层面的资源配置效率。,三、市场交易,总需求是按现行价格需要的商品总量（是某人需求消费的数量） 净需求（超额需求）是总需求与他所拥有的商品的初始禀赋之差（某人要求购买的量） X2 B 非均衡 均衡 B对X1净需求 B总需求 B对X2的净需求 A对X2净需求 W=禀赋 W=禀赋,市场处于非

7、均衡状态,X1,A,A对X1净需求,如果两种商品的价格比例和两个人所需求或所愿意供应的数量不相等，那么就会造成供过于求或供不应求 在讨价还价之后，价格就会发生改变 只有在某种相对价格下使愿意出售的数量等于愿意购买的数量时，交易才能进行，市场实现出清，达到竞争性均衡,讨价还价,用埃奇沃斯盒形图说明竞争性市场是如何导致有效率的交换的,OK,OJ,食品,服装,食品,服装,A,C,PF/PC,U,U,C点位于契约线上，是有效率的点 在这一点供求主观评价和市场评价是一致的 交易双方对两种商品的边际替代率等于两种商品的价格比 MRSFCJ=PF/PC=MRSFCK 这个结果是通过竞争形成的,在竞争市场中，

8、总存在一个价格（通过升、降）使供求相等，达到一种市场均衡（竞争均衡或瓦尔拉斯均衡）此时MRS= -PX / Py,四、瓦尔拉斯一般均衡理论,瓦尔拉斯定律：对于任意的价格，整个经济社会中所有成员用于购买商品和劳务的支出一定等于出售商品和劳务所得到的收入 Pi .Q id= Pi .Q is i=(1,n) 将这个等式加总起来，可得到一个恒等式： n n Pi .Q id Pi .Q is i=1 i=1 瓦尔拉斯法则说明的是，对所有价格来说，超额需求等于零 瓦尔拉斯法则所确定的是均衡的相对价格 完全竞争的市场体系,这种有效率的结果也可以通过其他手段来达到，例如计划经济时代的政府配置，但市场竞争方

9、式是所需要信息最少，成本最低的方式。,无形之手和有形之手,A和B为两个交易者，商品1的全部禀赋为W1，商品2的全部禀赋为W2。XA1、XA2表示A对两种商品的拥有量；XB1,XB2表示B对两种商品的拥有量。证明：MRSA = P1/P2 = MRSB,最大化问题是： max UA(XA1,XA2) 约束条件： UB(XB1,XB2)=U XA1+ XB1=W1 XA2+ XB2=W2,效用可能性边界,把埃奇沃斯盒形图中关于交易双方的契约线用另一种方式表示，JAMS的效用用横轴表示，KAILEN的效用用纵轴表示。这个曲线是这两个人的效用可能性边界。,在效用可能性边界上移动，如果要使某方的效用增加

10、必然会导致另一方的效用受损如果在边界内的某一点，例如H，从H到可能性边界的移动则可以带来双方的效用增加。相对于E，F，如果资源配置状况为H则对双方都是不公平的。 L点虽然更好，但现有的资源水平达不到,JAMS的效用,KAILEN的效用,H,L,E,F,福利经济学第一定律,任何竞争均衡（瓦尔拉斯均衡）都是帕累托有效配置 该定理暗含的假设条件是： 1、交易者只关心其本人的商品消费而不顾他人（否则会产生外部效应） 2、每个交易者确定在进行竞争（不能只是埃图中两个交易者，要有足够多的人形成竞争市场） 3、只有竞争均衡确实存在时，福利经济学第一定理才有意义（每人份额对于市场规模都特小，才会出现如上情况）

11、,福利经济学第一定理,福利经济学第一定律没有论及经济利益的分配问题 这种市场均衡也许不是公平的分配，如果初始占有的资源禀赋极不对称，交易后各自的占有量依然不对称，结果依然是有效的，但却是不公平的,五、公平和效率,完全竞争可以产生有效率的资源配置，但这个结果是公平的吗？,关于公平,哪一点更公平则和主观认识有关 市场竞争的结果只能实现资源配置的有效性，结果是否公平则取决于人们的主观评价个人的效用比较,社会福利函数,为社会中每个个体的效用函数设定一个权数，以决定社会的最优状态 它给我们一种方法来排列只建立在个人偏好基础上的不同配置的顺序，而且是个人效用函数的增函数 如古典效用函数(边沁效用函数)：

12、W(u1,u2,. un)=ui 最大最小（罗尔斯福利函数）： W(u1,u2,un)=minui,主要公平观,1、平均主义 2、罗尔斯主义 3、功利主义 4、市场主导,平均主义社会所有成员得到同等数量的商品。弊端是鼓励搭便车的行为，是对努力工作者的一种剥夺。 绝对平均主义在我国有深厚的渊源： 均贫富：历代农民运动都是以均贫富为目的。 造成财富难以积累，生产力遭到周期性破坏 减少仇富心理：完善制度使财产获取合法性，培育一种宽容和谐的民族心态容忍他人在不伤害自己利益的情况下，持有另一种生活方式。,罗尔斯主义使境况最糟的人的效用最大化。对生产力高的人给予奖励，促使他们更加努力工作，同时，对他们征税

13、，通过再分配使社会中最穷的人受益。同样的财富对穷人比对富人的边际效用要大得多。,功利主义使社会所有成员的总效用最大化。（代表人物，杰里米 .边沁）功利主义的目标是社会幸福最大化，而不是个人幸福最大化。 边沁思想的中心不是个人幸福，而是以最大多数人的最大幸福为最高利益，每个人追求自己的私人目标不会使公共幸福最大化。他的思想不同于斯密的自然和谐假说，认为必须赋予政府运用立法手段创造人为和谐的任务。立法的作用在于创造一种奖惩体系，激励人们做出能够给最大多数人带来最大幸福的行动。,市场主导市场竞争的结果就是最公平的。市场竞争的结果是鼓励努力工作的人，尽管在结果上不是绝对的公平，但过程是公平的。 忽视了

14、进入市场时每个人的初始资源禀赋和环境条件的差异，这种差异的存在，即使过程公平，结果也是不公平的。,公平和完全竞争,完全竞争的结果是有效率的，竞争性均衡的结果可以在契约曲线上找到，至于结果位于哪一点和初始配置有关（一次分配） 有效的结果并不必然导致公平，社会就得依靠政府实现再分配。通过税收把富人的财富转移一部分到穷人（二次分配）,四、生产的效率,用一般均衡分析方法来分析生产投入品和最终商品市场同时出清的情况。,1、埃奇沃斯盒形图中的生产,用埃奇沃斯盒形图来分析生产两种商品的两种投入品：,OF,OC,服装生产中的劳动,服装生产中的资本,30K,50L,30K,50L,A,B,C,D,食品生产中的劳

15、动,食品生产中的资本,35L,25K,15L,5K,契约线,50F,25C,30C,60F,2、投入品的效率,当一定的投入品配置达到使不减少一种产品的产量就不能增加另一种产品的产量的时候，投入品的配置就是技术上有效率的 两种产品的等产量线的切点构成生产契约线，在契约线上的每一点的投入品的配置是有效率的 生产契约曲线是给出所有技术上有效率的投入品组合的曲线。,3、投入品市场中的生产者均衡,如果投入品市场是完全竞争状态，投入品的价格对所有产业都是一致的,一个生产者用两种投入品实现成本最小的选择,当用两种投入品生产一种产出品时，成本最小的点为两种投入品的边际产出比例等于它们价格之比的点，并且，边际产

16、出之比还等于投入品的边际技术替代率。 即MPL/MPK=MRTSLK=w/r 其中，w、r为工资和利率。,F,C,Q,MPL/MPK=MRTSLK=w/r,Min C=wL+rK约束条件：F（K,L)=Q0 MPK/MPL= r/ w （1）,两个生产者用两种投入品实现成本最小化,如果两种商品的厂商都要实现成本最小化，他们必然都要满足以上条件。他们的劳动和资本的边际技术转换率必然相等。 双方的等产量线共一条切线。 竞争性均衡处在生产契约线上，并且在生产上是有效率的。,A,B,MRTSA=MRTSB,MRTSA=w/r=MRTSB,4、生产可能性边界,像效用可能性边界的描述方式一样，生产可能性边

17、界是将契约线上两种产出品的有效状态下的产量，以两种产出品产量为坐标轴重新描述。,食品,服装,O,OF,OC,B,C,D,A,E,边际转换率（MRT）,生产可能性边界曲线的斜率为服装对食品的边际转换率（MRT），表示额外增加1单位食品生产要放弃的服装生产量。 沿着生产可能性边界，增加食品的生产，边际转换率不断提高。这是因为随着服装生产的减少和食品生产的增加，同样资源对前者的边际生产率在不断增加，对后者的边际生产率在不断下降。每增加1单位食品必须放弃更多服装； MRT增加是因为不同产品的生产效率不同；生产不同数量的产品边际成本不同。 由于曲线斜率小于0 并且斜率是递增的，曲线为凹向原点。,生产可能

18、性边界的曲率特点源于这样的事实：相对于生产衣服的边际成本来说，生产食物的边际成本是递增的。 边界上的每一点都有：MRT=MCc/MCF,如果所有企业均是竞争性的，追求利润最大化的企业，那么竞争均衡就是帕累托有效的 这一结论表示： a、它与分配无关 b、只有当竞争均衡实际存在时才有意义（即排除了较大的规模收益递增区域） c、排除生产外部效应的可能性 d、排除消费外部效应的可能性,生产与福利经济学第一定理,5、产出市场的效率,一个经济要有效率不仅必须生产成本最低，而且生产的商品组合必须满足人们的购买意愿。,消费者的选择,当一个消费者在选择两种商品时，其预算约束下效用最大化的条件为：两种商品的边际替

19、代率等于商品价格比。 MRSFC（-F/C）=PC/PF。,生产者的选择,在竞争状态下，两个利润最大化的厂商要实现利润最大化必须满足：PF=MCF；PC=MCC。,MC,P,当消费者和生产者的效用都实现最大化时,即有： MRTCF=MRSCF（-C/F）=PF/PC= MCF/ MCC,U,F,C,对于一定资源约束下的生产可能性边界线,MRTCF = MCC/ MCF,竞争性产出品市场,竞争性产出品市场会促使MRSFC=MRTFC。 商品的边际替代率等于边际转换率。 因此在产出品市场出清时，有： MRTFC=PF/PC=MCF/ MCC=MRSFC,市场出清的实现过程,A,B,PF*/PC*,

20、C,F,C,F1,C1,C2,F2,U1,PF1/PC1,A点：厂商初始意愿生产点 B点：消费者初始意愿消费点 C点：最终市场均衡点,F*,C*,只有当价格比为PF*/PC*时，生产者的选择和消费者的选择才能一致。 这一点是市场出清点。在这一点，MRSFC=PF/PC= MCF/ MCC =MRTFC 。,证明 MRTFC = MCF/ MCC,市场出清时生产可能性边界线的切线斜率与预算线重合 MRTFC = PF/PC 在竞争状态下，两个利润最大化的厂商要实现利润最大化必须满足：PF=MCF；PC=MCC 有：MRTFC = MCF/ MCC,证明 MRSFC=MRTFC,XF、XC表示生产

21、和消费食物和服装的总量。 XF=XAF+XBF XC=XAC+XBC XAF、XBF表示消费者A和B或生产者A和B消费和生产的食物，XAC，XBC表示消费者A和B或生产者A和B消费和生产的服装。,设T（XF、XC）表示食物和服装生产及消费量的总和。在竞争状态市场能够实现市场出清。T（XF、XC）=0 对T（XF、XC）=0求全微分：,市场出清点 MRSFC=PF/PC= MCF/ MCC =MRTFC,福利经济学第二定律,福利经济学第一定律指出在一组竞争市场中均衡是帕累托有效的。 福利经济学第二定律是第一定律在一定条件下的逆定律。 如果所有交易者的偏好呈凸状，则总会有一组这样的价格，在这组价格

22、上每一个帕类托有效配置是在适当的配置禀赋条件下的市场均衡。,生产与福利经济学第二定理,与交换经济一样，任何帕累托有效配置可以被证明为竞争均衡 如果 a、消费者的偏好是凸状的 b、企业的生产集也是凸状的（完全排除规模收益递增的可能） c、生产和消费都不存在外部效应 d、在消费者之间实行禀赋再分配以支持不同的帕累托有效分配是必要的,凸性,X,消费者B,消费者A,商品2,商品1,A的无差异曲线,B的无差异曲线,预算线,A的无差异曲线,B的无差异曲线,商品2,商品1,消费者A,消费者B,X,Y,X、Y不能实现均衡,五、自由贸易获益,自由贸易不仅可以使商品配置达到契约曲线而获益，同时还可以从不同国家的比

23、较优势中获益,1、比较优势,一个国家生产一种商品的成本相对于它生产另一种商品的成本比另一个国家的成本低，这个国家就在生产第一种商品方面具有比较优势 绝对优势：一国生产某种商品的成本低于另一国生产同一商品的生产成本。,生产所需小时数,荷兰在乳酪生产方面有比较优势；意大利在葡萄酒生产方面有比较优势。 荷兰专业化生产乳酪将其出口到意大利更有利，意大利则专业化生产葡萄酒并出口到荷兰。,2、生产可能性边界的扩张,当存在比较优势时，国际贸易具有使一个国家在其生产可能性边界之外消费的效应。,A,B,贸易前的价格,世界价格,葡萄酒,乳酪,进口,出口,D,荷兰,A点：没有国际贸易的生产和消费 B点：有贸易后的国

24、内生产生产点 D点：有贸易后国内消费点,国际贸易的利益得失,消费者的福利得到改善。 但葡萄酒生产工人涉及生产技术转换问题，他们的福利会暂时受损。,关于进口管制,进口管制会导致消费者福利损失和生产者效率低下。 汽车工业，过多保护，造成生产者缺乏技术创新动力，消费者还得接受高额价格。,六、总结竞争性市场的效率,投入和产出都是竞争的市场会导致经济上有效率的结果。 假设前提是： 消费者和生产者都是理性的； 市场价格包含商品的全部信息，信息对交易双方是对称的； 不存在交易成本。,竞争性市场可以实现：,交换的效率 生产中使用的投入品的效率 产出市场的效率,1、交换的效率,所有交换都位于契约曲线上，使每个消

25、费者对交换的两种商品的边际替代率相等，MRSFCJ=MRSKFC 一个竞争性市场实现这个效率结果，是因为消费者追求预算约束下效用的最大化，使得商品的价格比例等于边际替代率时市场才能出清。即： MRSFCJ =PF/PC=MRSKFC,J,K,F,C,C,F,UJ,UK,MRSFCJ =PF/PC=MRSKFC,2、生产中投入品的有效使用,在竞争性市场实现这个效率结果，是因为每个生产者追求一定产量下的最小成本，使投入品的价格比等于边际技术替代率。 当两个生产者都追求成本最小时，所有的投入品组合必须位于契约曲线上，两种投入品的边际技术替代率必须相等，投入品的配置是有效的。 而对于竞争性投入品市场，

26、不同商品市场中同一种投入品的价格是一致的。 即有：MRTSA=w/r= MRTSB,A,B,L,K,K,L,W/r,MRTSA=w/r= MRTSB,3、产出市场的效率,产出品组合的有效选择是，产出品之间的边际转换率等于消费者的边际替代率。 MRTFC=MRSFC 一个竞争性市场实现这个有效率的结果，是因为厂商对利润最大化的追求使得产出达到边际成本等于产品价格处。 即：PF=MCF；PC=MCC 在投入品一定时，生产可能性边界上，有MRTFC = MCF/ MCC 消费者在竞争性市场预算约束下效用最大化的选择行为，会造成两种产品的边际替代率等于其价格比。 即：MRSFC=PF/PC 因此，当竞

27、争性产出市场实现均衡时必然有： MRSFC=PF/PC= MCF/ MCC= MRTFC,F,C,PF/PC,U1,MRSFC=PF/PC,MRTSFC = MCF/ MCC,PF=MCF；PC=MCC,MRSFC=PF/PC= MCF/ MCC= MRTSFC,U2,瓦尔拉斯均衡成立的条件,消费者在既定收入约束下，选择商品的数量组合使自己达到效用最大化 企业在既定成本约束下，选择产量组合实现利润最大化 消费者对某种商品的消费总量不超过市场供应总量 如果某种商品的消费总量小于供应总量，则该商品价格为零,七、市场为什么失灵,竞争性市场实现有效均衡的条件不满足时，就会出现市场失灵 竞争性市场失灵的

28、原因主要有四种： 市场势力 不完全信息 外在性 公共物品,1、市场势力,（第10章-14章的分析可见）产品市场和要素市场存在市场势力时，就会产生无效率。 市场势力：由一个卖方或一个买方掌握的能影响一种物品价格的能力。,普通垄断,A具有垄断势力，向B报价拍卖，B按A的价格决定成交量 A的无差异曲线与B的提供线相切，不可能与其无差异曲线相切，这种垄断分配是帕累托无效率结果,A的无差异曲线,B的提供曲线（商品1或2在不同价格水平上的各个最优选择点）,消费者A,消费者B,商品1,商品2,X,W,预算线,一级价格歧视：每一单位产品都有不同的价格，即假定垄断者知道每一个消费者对任何数量的产品所要支付的最大货币量，并以此决定其价格，所确定的价正好等于对产品的需求价格，因而获得每个消费者的全部消费剩余。,A向B按其愿意接受的最高价格出售商品,X,W,消费者B,消费者A,A的无差异曲线,B的无差