风险管理概述(PPT 43页)9.ppt

1、加中金融协会主要是由来自加拿大金融领域工作的大陆的专门人才组成的非营利性组织促进中国和加拿大金融界的情报交流和协会的联络的方法：电话：黄厚本(416)218-8845王体(416)221-3631王勇(905 ) 780-7972 e-mail 3360 mailtheccfa.ca网页： www.theccfa.ca，加中金融协会(ccfa )， 风险管理概述(overviewofriskmanagementofriskmanagement alltheviewsexpressedinthispresentationarethoseofmyownanddonotnecessarilyrepr

2、ess algroup .加纳银行简介风险管理过程风险管理信息帧工作信用，详见现代西方商业银行核心业务管理。 第二版、陈林龙、王勇/萩、加拿大银行业、银行状况六大银行拥有约60家银行资产，而美国拥有数千家一级(Schedule I )四十六二级。 功能主要金融媒体提供存款服务的“转期”、加拿大银行业绩、加拿大皇家银行金融集团、加拿大最大银行北美第10位、世界第27位(按2002年10月1日的市场价修订)总资产$3780亿(加园，1加园=0.63美元)。 加拿大主要银行资本收益率，全球大银行资产收益率，风险管理职权划分，银行业务有以下几种风险信用风险市场风险操作风险法律风险流通风险利率风险，加拿

3、大皇家银行金融集团-结构，皇家银行金融集团风险委员会，皇家银行金融集团风险金字塔， RBC风险金字塔：组织架构透视、风险管理的发展过程、市场和经济萧条对系统管理风险的概念管理条例的缓和市场监督人对衍生产品的担忧巴塞罗那资本金管理条例的导入新技术、新理论的影响Markowitz证券组合理论Black-Scholes期权价格理论VaR， 风险管理和利益追求资产平衡表现存款贷款短期债券固定资产长期债券投资人权利益非资产平衡表衍生产品、利息收入-操作费用=税前收入-折扣、税收-折旧准备金=净收益、风险管理和利益追求、风险和利益、业务上的需要，银行必须承担风险的最坏的打算就是、信用风险、债务人或客户无法

4、按合同要求归还债务的可能性破产可能性市场价格变化信用风险管理理论是世界主要银行关心的无线热点，信用分析、目的：信用分析信用分析系统定量标准信用审查公司的做法风险：工业特征， 竞争力、技术管理特征金融风险(Financial Risk ) :融资结构、金融政策、现金流量保护、金融弹性etc .内部做法信用分析贷款评估、信用审查过程偿债能力、企业发展规划、管理能力资产负债平衡表审查资金流动检查、管理能力审查、竞争力审查、价格分析、量化分析标准、信用评级法审查等审查通过支持资金进行。 受主观影响费用高、难以量化、难以识别资产集中风险、信用评价、信用变化、破产概率、破产损失关联性等要素、信用解析过程、

5、预期损失、出乎预料损失、毁灭性损失、For which reserves should be held 2、损失密度函数、无损失、毁灭性损失， 99.93%的置信区间、意外损失、forwhicheconomiccapitalshouldbeheldprotectingainstunexpectedcreditlosses、 potential“unexpected”lossagainstwhichitwillbetooexpensivetoholdequity是指资产值因市场价格的变动而变化的可能性。 特征利率风险、汇率、股票价格等绝对型、相对型市场风险管理发达，市场风险管理主要是风险识别风险

6、估算风险政策和过程风险分析与检验风险报告风险确认与审计，物理学家数学家、风险价值度、风险价值度(Value at Risk )主要是在某个时间内有3个因素需要考虑天数和周数等时间长度(2)信任度(把握度) (3)损益的分布。 为什么要用VAR来管理风险呢？ VAR在一段时间内，在X% (例如99% )的掌握下，银行最多可以回答损失多少的问题。 管理层每个营业日开始的话，在99%的把握中，可能会向风险管理部门提出一天的银行整体损失最多是多少的问题。 VAR可以通过将风险转换为单一货币数VAR来补正复杂投资组合的风险。 运营风险是指由市场以外的因素和信用因素引起的潜在风险，即除了信用风险和市场风险

7、以外的所有风险。 系统风险：主要是指计算机故障给银行业务操作带来的风险。 技术风险：由于技术落后，可能给银行带来的风险。 模型风险：在构件模型过程中，对市场状况和风险识别缺乏全面认识，导致模型的效率和无力。 会订风险：会订制度和政策不能准确反映企业经营情况，操作风险、量化困难，操作风险多为突发事件。 小概率，大损失。 可以有效地控制。营运风险损失，Source: E risk.Com， 交易风险操作控制风险系统风险指令错误超过风险控制量系统失效收费错误非法交易模型风险清算错误不正当市场定价错误实物传输掠夺现金错误信息文件安全风险组织错误主要员工风险通讯错误过程风险应用备份修订计划失效Sourc

8、e: GRAP运营风险管理实例、 氟里昂peopleriskhighprocessrisklowmodelriskhighbookingrisklowsystemrisklowstrategicrisklowtotalmedium， 后台peoplerisklowprocessriskhighmodelrisklowbookingriskhighsystemrisklowstrategicrisklowtotalmedium -、操作风险的正确管理态度是各业务平台操作风险操作风险的种类多种多样。 运用风险管理就像是人的身体保健活动。 运营风险管理也必须确保风险和收益的关系。操作风险管理、风险部

9、负责业务部门的责任内部审查部也要负责Implementation、操作风险管理的实施过程、操作风险管理实例、activity1. process documentation/contract2. processtransactionprocessfailures3.管理信息/data inta activity 24 .技术业务连续性5.peoplecapabilityandlearning6. peoplework -生命平衡7.peopleinadeq urce s 8 model9. process-transaction processing 10.reputation activity 311.processvaluation如果由于其他风险造成的损失很大，客户会怀疑银行。 银行资金不足。 容资困难(正常性):容资困难造成的损失的可能性。 了解流变性风险管理、流通风险的监测设立流通风险安全区域