《泰康风险管理实践》PPT课件

1、泰康风险管理实践,泰康人寿风险管理部总经理 北美精算师 FSA 北美风险管理师 CERA,2,主要内容,泰康风险管理治理体系 泰康全面风险管理框架 经济资本在泰康的应用 实际工作中的作用与挑战,3,泰康风险管理的发展,成立风险管理部,赴欧洲学习风险管理,建立了市场一致性内含价值模型,完成了经济资本模型的搭建,筹建建立风险管理体系,风险管理委员会成立,建立风险委员会例会制度，每季度召开例会,建立了风险管理基本制度和流程,2006.3,2008.7,2005.1,2005.6,2005.9-10,2005.12,2006.1,2006.2,2009.8,建立公司全面风险管理框架,2009.9,建立

2、全面风险月报制度,2010.12,建立风险偏好体系,4,全面风险管理的三道防线,“第一道防线” 风险管理流程的”拥有者“ 识别、评价、应对、监控和报告风险 损失数据收集,董事会,建立”高层基调“ 制定风险偏好和战略 批准风险管理框架、方法论、整体政策以及角色和职责 将风险信息用于决策制定过程。对识别出的风险进行有效应对。,稽核,“第三道防线” 针对公司标准和业务条线合规的效果进行独立的测试和验证 验证整体风险框架 对风险管理流程进行审阅，确保其按设计进行了实施，并识别亟需改进之处,“第二道防线” 在整个组织的范围内设计和配置整体风险管理框架 监督业务部门遵从框架和战略的要求 在业务部门间进行风

3、险协调 进行综合量化 制定政策和流程，并监控其实施 进行整体风险报告,风险管理,事业部,职能部门,分公司,子公司,5,风险管理委员会,6,风险管理部职责,建设及维护全面风险治理体系 协调和督导各风险负责单位开展风险管理工作，推广全面风险治理体系 风险量化：建立并维护风险量化技术与模型；提供风险量化技术支持并分享风险量化信息 风险监控和报告工作：审阅风险管理报告，监督风险管理政策执行，编制公司定期风险分析报告，提交风险管理委员会审阅 收集和分析外部风险信息 组织建立风险管理信息系统 开展推动风险管理文化建设,7,主要内容,泰康风险管理治理体系 泰康全面风险管理框架 经济资本在泰康的应用 实际工作

4、中的作用与挑战,8,风险管理流程,风险管理流程是以各风险负责单位为主，包括识别、评估、应对以及监控等4个阶段组成，并通过再评估完成循环。,平衡成本与收益，制定风险应对策略 实施风险改善方案,识别,评估,发现风险及分析原因 鉴定风险的性质 类别维持管理,通过KRI指标等方式监控 风险趋势分析 报告风险处理实施结果,监控/报告,评估风险的可能性和影响程度进行评估 风险管理部组织评估工作,发现额外的风险 新风险识别,再识别(再评估),应对,9,风险管理政策框架,全面风险管理框架,投资风险 政策,保险风险 政策,操作风险 政策,业务风险 政策,战略风险 政策,声誉风险 政策,流动性风险政策,具体风险管

5、理工具、方法等,业务层面的风险、内部控制管理制度和流程 各业务部门 职能部门子公司分公司,董事会批准 风险管理委员会建立和维护,风险管理委员会批准 风险管理部建立和维护,公司领导/其他委员会批准 其他部门/分/子公司建立和维护,10,风险偏好体系,11,关键风险指标体系,关键风险指标体系将主要包括： 关键风险指标制度： 关键风险指标体系的目的 需监控的关键风险指标 岗位和职责 关键风险指标监控和报告流程图 关键风险体系应该包括以下模板： 数据采集流程 KRI模板 KRI监控报告,12,风险信息与沟通,13,主要内容,泰康风险管理治理体系 泰康全面风险管理框架 经济资本在泰康的应用 实际工作中的

6、作用与挑战,14,市场风险 由于市场因素例如价格、市场不稳定，相关因素等 的变动给公司造成损失的风险,信用风险 由于其他企业信用状况的变动给公司造成损失的风险,保险风险 由于非预期的理赔以及准备金的不利变动的风险,商业风险 由于经营费用与收入不匹配导致的风险,操作风险 由于不恰当或者错误的运营方式而产生不利影响的风险,可量化风险,经济资本 对所有可量化的风险进行统一而全面的风险度量 XX%置信区间的在险价值 公司每个月有经济资本报告,15,风险限额,使用经济资本模型制定风险容忍度 将总体风险容忍度分配到业务线和业务单位形成风险限额,风险偏好体系,风险 承受能力,风险偏好,风险容忍度,风险限额,

7、公司能够承受的风险,公司愿意承担的风险水平。,公司在某个风险类别承受的最大的风险水平。,不同业务单位和类别风险的关键指标 的具体阈值。,16,资本管理,保险风险,业务风险,操作风险,所需资本,所有资本,分散 效应,调整项,资本 调整,应对风险所需的经济资本,可用于应对风险的经济资本,信用风险,市场风险,经济资本,可用资本,所有者权益,17,绩效评估,风险调整资本回报率 RAROC = 经济利润 / 经济资本 主要作用 经济利润可作为追求股东价值的驱动力 RAROC反映了利润表中未能反映的公允价值变动 保险公司里的会计回报和经济回报的差异尤其巨大 使用RAROC并不意味着放弃其他的关键指标 复杂

8、环境下绩效评估不能仅由单一的方法来确定 纯粹的内部措施 与其他的KPI互为补充,18,资产负债管理,19,主要内容,泰康风险管理治理体系 泰康全面风险管理框架 经济资本在泰康的应用 实际工作中的作用与挑战,20,风险管理在泰康的作用,风险文化逐步成为企业文化的主要组成部分 风险理念逐渐渗透到在业务决策中 形成一个行之有效的风险管理运行框架 建立了坚实的风险量化基础 建立了一个包括所有部门,子公司和分公司的自下而上的风险报告体系 逐步形成以关键风险指标为基础的风险预警系统,21,实践中遇到的挑战,保险行业仍处在高速发展阶段,业务增长往往是日常经营首要目标 获得足够的信息与数据是风险管理的基础 基层业务单位仍然缺乏风险意识 风险管理理念不是现代全面风险管理理念，将风险管理等同于内部控制,22,风险模型使用的挑战,风险量化模型的结果难于沟通 如何将经济资本模型融入日常的风险管理 缺乏信用风险参数 运营风险量化困境 风险之间的整合,23,几点心得,获得