融资融券风险控制.ppt

1、关于合规风险和日常业务监测、2011年6月、主要内容1、业务合规要求2、营业部管理业务要求3、日常监测要求、1、业务合规要求、(1)融资融券业务相关法规、订正13项法规，详见中国证券业协会制定的融资融券业务知识有关证券公司融资融券业务试点管理方法证券公司融资融券业务试点内部控制指南上海深交易所融资融券交易试点实施细则及试点会员业务指南融资融券试点注册结算业务实施细则融资融券合同及交易风险公告书必要条款开展证券公司融资融券业务试点的指导意见证券公司风险管理方法等1、试验期间客户的适当性管理、准入标准：开户时间在18个月以上，证券资产在50万元以上的信用额：限额上限不超过个人的1/2金融资产或者1

2、/4全资产保证金比率：融资业务的初期保证金比率在60%以上的原则，比融资业务适当高(3) 其他要求董监高：不得买卖信用账户内所在上市公司的股票，不得作为担保上市试验的证券公司提交：申请融资融券的客户不得持有证券公司的股票，不得交易，二、营业部的管理工作要求、整体要求、客户征信、开户审查、 通过董监高和限制销售东调等，严格关闭投资者的资格进入，对风险账户进行事前沟通，访问客户，提示信息等，提高客户的资产管理服务满意度，事前解决风险。事前审查、事件中的监视、职场职责的执行、事后交流、事前审查-征信、知识评价、事前审查-征信、征信调查、事前审查-账户开设、合同解说和签名、合同解说作业根据原稿的要求进

3、行合同解说和风险公布，确保客户已经了解并理解的条件印刷由总部统一管理，预审开户和交易限制，要求客户自主申报限售股和董监高情况，填写相应申请书，按照融资融券部反馈的上海深交易所信息，对客户持有限售股或董监高的客户，实行信用户交易限制进行预审的原则：在合格的前提下，根据顾客的信用水平和投资能力确定信用限额的单一顾客信用限额=Min (单一顾客最高限额、顾客申请限额、限额系数顾客一般资产帐户的金额、50%顾客提交金融资产证明书的金额或25%顾客提交的所有资产证明书的金额)，其中， 单一客户的最高限额=公司净资本的2.5%的限额系数由客户信用评价确定，预审-信用、客户征信合格客户池评价、客户征信个人客

4、户信用评价、客户综合信用评价=合格客户池评价*50%客户信用评价*50%， 案件中监视日常监视的风险帐户：客户保证比率过低，即将到期的客户特别客户：持仓证券的长期停止或融资融券部提示应关注的客户，案件中监视业务监视、风险监视岗的工作要求， 记入监视日志及时报告监视的风险账户状况如有问题，可以与融资融券部的实时监视岗取得联系的融资融券业务联系人的工作要求，可以及时执行对风险客户的电话联系，向融资融券部反馈风险账户联系状况，客户可以动态提供融资融券部要求、审查要点、三、日常监视要求、合同监视期限即将到来，合同监视期限即将到来，根据监视说明，客户负债合同达到6个月(180天)，对于首次进入绿色(20

5、-11天)警告的客户， 对于必须在2个工作日内对客户进行事前沟通的客户债务状况红(5天内)警告的客户，每天跟踪客户的债务状况，进行登记，如果合同期限进入最后的交易日期，实时监视，与客户联系，客户自主、即将到期合同监视、债务偿还动态监视、融资融券融资融券监视-顾客风险排序到期合同路径、到期合同监视、注意事项、顾客偿还的金额在当天的“总债务”字段中显示金额(包括融资资金、融资利息、费用负债和利息等)进行偿还的监视摄像机警报、监视摄像机警报、监视风险监控摄像机加入临时监控应该重点关注的账户，开始实时监控，促使客户关注潜在的追保和强平风险，以维持保证比率低于170%的账户，财务服务人员进行账户分析，提供投资建议。 对于进入一级预警(不足150% )的客户，执行对客户的预警通知，填写营业部融资融券客户风险预警通知并在当天