银行流动性风险管理制度模版

1、银杏流动性风险管理制度第一章总则第一，加强流动性风险管理，完善和完善流动性风险管理体系，提高流动性风险管理水平，保障一切工作稳定，健康发展，根据商业银行流动性风险管理指引等相关政策和规定，特别制定牙齿制度。第二种流动性风险是指商业银行有清算能力，但无法确保足够的资金或以合理的成本确保足够的资金，无法应对资产增加或到期债务支付的风险。流动性风险可分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是在不影响日常经营或财务状况的情况下无法及时有效地满足资金需求的商业银行风险。市场流动性风险是由于市场深度不足或市场动荡，为了确保商业银行资金，无法以合理的市场价钱出售资产的风险。第三条流动性风险管理的目

2、的是充分识别、有效测量、持续监控和适当控制银杏整体及各产品、各业务线、各业务环节、各层次机构的流动性风险，充分考虑流动性风险和其他风险的相互影响和切换，确保业务发展的稳定环境。第二章流动性风险管理组织结构第四条我们银行的流动性风险管理组织结构包括董事会、监事会、董事会风险管理委员会、高级管理人员和下属资产负债管理委员会和相关职能部门、各分公司。第五条我国银杏董事会应承担流动性风险管理最终责任，履行以下义务：(1)审查和批准我们银行可承受的流动性风险水平、流动性风险管理战略、重要政策和程序。(二)监督高级管理人员有效管理和控制流动性风险。(3)继续关注流动性风险状况，定期收到流动性风险报告，及时

3、了解流动性风险水平、管理情况和主要变化。(4)批准流动性风险信息披露内容，确保公开信息的真实性和准确性。董事会可以授权风险管理委员会履行上述义务。第六条我们银行的高级管理人员履行以下职责：(一)及时计量，必要时调整可承受的流动性风险水平，请求董事会审议。(2)根据董事会批准的可接受流动性风险水平，制定、定期审查和监督流动性风险管理战略、政策和程序的实施。(3)构建完善的管理信息系统，支持流动性风险的识别、度量、监控和控制(4)将压力测试组织和压力测试结果应用于风险管理和操作决策(五)充分了解流动性风险水平和管理状况，定期评估，及时了解流动性风险的重大变化，定期向董事会报告。(六)制定流动性风险

4、费翔计划，组织培训。触发费翔计划的事件发生时，迅速组织费翔计划实施。(威廉莎士比亚，紧急，紧急，紧急，紧急，紧急，紧急，紧急，紧急，紧急)(7)确保我们银行有足够的资源，独立有效地开展流动性风险管理工作。高级管理人员可以授权资产负债管理委员会履行其职责的一部分。第七条监事会监督和评价董事会及高级管理人员流动性风险管理的执行情况。第八条本店相关职能部门负责各自的流动性管理职能。(a)风险管理部门风险管理部是我们银行的全面风险管理部门，主要承担以下责任。1.流动性风险管理政策和系统开发2.定期检查和监督各业务经营部门的流动性风险管理政策和制度。3.对流动性风险管理工作进行后评价，并提出改进意见。4

5、.主导改善全行风险管理资讯系统。(b)计划财务部门计划财政部负责整个流动性风险管理的整体控制和集中管理，如下所示：1.负责制定特定流动性风险管理系统和操作流程。2.负责流动性风险的识别、测量、监控和控制，衡量流动性风险负担能力和流动性风险限制。3.根据我们银行的流动性状况，向业务运营部门下达定性定量的交易指示，对冲我们银行承担的流动性风险。4.在建立新产品、新技术手段、新机构、新业务部门的过程中，参与流动性风险评估。5.分析转行经营情况，定期分析报告转行资产负债运行情况。6.积极协调相关部门，加快流动性风险管理资讯系统建设。7.定期组织流动性风险压力测试，并根据压力测试结果提出资产负债结构及其

6、他各种决策曹征建议。8.制定流动性风险费翔计划，确保各项计划措施在紧急情况下顺利实施。(c)业务运营部门本公司各业务部门作为流动性风险管理执行部门(包括公司金融业务、个人金融业务、金融市场部、资金管理部、小企业信用部)，必须履行以下责任：1.根据整条线的整体流动性要求进行交易，遵守流动性风险承担能力和风险限制等流动性管理规定。2.通过充分考虑市场流通量、实现能力、发行人信誉等的多样化投资，避免过度投资。3.积极组织资金来源，及时监测和预报大量资金流动。4.及时执行和完成计划财政部发出的定性和定量交易指示，积极控制我们银行承担的流动性风险。由于市场情况，未能执行相关交易指示，应及时与计划财政部沟

7、通。(d)信息技术部门根据业务发展要求，采购、维护、升级流动性风险度量、监控系统。(e)审计司负责定期审查和评估流动性风险管理体系的适当性和有效性，并将结果直接报告给董事会。及时对董事会实施纠正措施进行后续审计，并及时向董事会提交审计报告。第九条分公司流动性管理职能(一)分支机构要切实加强对管辖内流动性的管理，合理安排和运用分支机构内资金，在有效预防和控制自身流动性风险的前提下开展工作。(2)贯彻我国银行流动性管理政策和相关制度，跟踪和调整本行及管辖行资产负债业务发展和流动性管理，帮助总公司调整转行位置，贯彻和传达本店流动性管理意图。(3)各分行会计部负责本银行流动性风险的日常管理工作，及时向

8、本店计划财政部预报分行大额资金接受情况，识别、衡量、监控和控制流动性风险情况和指标执行情况。第10条子公司流动性管理职能(一)子公司要切实加强对管辖内流动性的管理，合理分配和运用资金，确保自身流动性，同时开展业务。(二)负责本银行流动性风险的日常管理，识别、测量、监控和控制流动性风险情况和指标执行情况。(三)及时向本银行流动性状况的重大变动报告本店计划财政部。第三章流动性管理战略、政策和程序第十一条根据业务规模和复杂性，我国银行实行集中和分散相结合的流动性风险管理模式。本店对前款流动性风险负责，各部门、各级行及其关联企业在本店政策和权限范围内管理自己的流动性，监视资产负债变化及其对前款流动性的

9、影响，贯彻本店的流动性政策。实行由上而下、一级管理一级、一级保障一级流动性风险管理程序。本店计划财政部计划在控制流动性风险的前提下，统筹分配转移资金位置。第十二条我们银行的流动性风险管理政策和程序包括但不限于(1)现金流管理。(b)识别、衡量和监测流动性风险；(c)流动性风险限度；(四)负债和资金分配管理；(5)每周流动性风险管理；(6)压力测试(七)费翔计划；(八)管理高质量流动性资产持有；(9)机构间、跨境和重要货币的流动性风险管理(10)持续监测和分析影响流动性风险的潜在因素和其他类型的风险对流动性风险的影响。第十三条各业务经营部门是新产品、新技术引进、新机构、新业务部门门前，可行性研究

10、充分评价流动性风险，完善相应的风险管理政策、程序、上报计划财政部。第十四条我们银行根据业务发展、技术更新和市场变化的要求，每年由风险管理部门主导，并对整个组织可承受的流动性风险水平、流动性风险管理战略、政策和程序进行评估，必要时组织修改。第四章流动性风险识别、计量、监测和控制第一节现金流量管理第十五条现金流管理是识别、测量和监控流动性风险的重要工具，通过测量、监控和控制现金流和期间不一致，有助于弥合发现融资差距，防止对短期流动性供应的过度依赖。第十六条本店计划财政部通过系统自动生成和手动汇总，可以分别将表内外业务可能发生的未来现金流计入特定期间的现金流入和现金流出，从而获得现金流入减去现金流出

11、的现金流期间净差额(也称为“流动性差距”)。现金流量计算和分析框架包括：(a)资产和负债的未来现金流；(二)有或有资产或有负债的潜在现金流；(三)重要业务现金流的个体计量分析；(4)代理、清算、托管等业务对现金流的影响。第十七条本店计划财政部计划测量一定时间内现金流的净差额，增加流动性资产持有、分散资金的到期期限等，填补流动性差距。第十八条各级机关、各业务线要及时有效地实时监控和控制银行的大规模资金流动，完善总分机关间、流动性风险管理部门和业务运营部门之间、以及我们银行和客户之间的高效、顺利的沟通机制，提高区位调整的效率和预测的准确性。第二节流动性风险限额第十九条为了在流动性风险承担能力内开展

12、业务，适当地分散风险，计划财政部根据工作性质、规模、复杂性、风险承担能力确定各业务运营部门的风险限度，限度与年度财务预算及业务发展计划有机地联系在一起，限度至少一年再检查一次。第二十条由于政策或特殊市场原因，限制可以突破，在各业务营业部申请后，计划财政部可以暂时调整限制，避免被动的限制突破。计划财政部应将临时曹征限度情况提交高级管理人员审批。第二十一条银监会及人民银行规定的流动性风险教练指标，我们银行的流动性风险限额指标包括流动性率、核心债务率、存款率、现金流期限不一致限度、超额准备金率、分割资金率、分割资金率、单一集团客户信用集中、单一客户贷款集中、最多10个客户存款率。我们银行要严格执行银

13、监会及人民银行规定的监管指标标准。第二十二条计划财政部负责对流动性风险限额指标的整体监测，控制流动性率、核心负债率、存款率、现金流期限不一致限制、超额支付率、入户资金率、拆迁资金率等指标。信用复核部负责控制单一集团客户的信用集中度、单一客户贷款集中度指标。公司金融事业部负责监控最多10个客户存款比率指标。第二十三条发生超过的情况，计划财政部应与相关业务部门合作，及时找出原因，采取适当措施，控制、压缩。第三节资产和负债的流动性风险管理第二十四条流动性风险管理是资产负债管理的重要组成部分。我们银行根据资金来源限制资金运用的原则，确定资产负债限额、结构、期限，实施积极的流动性管理战略，将资金运用和来

14、源结构发展成多样化，加强资产流动性和融资来源的稳定性，提高对市场变动的全方位应对能力。第二十五条我们银行的资产负债管理要遵循审慎的原则，各业务管理部门及各级机关要认真评估信用风险、市场风险、运营风险、声誉风险等对资产负债业务流动性的影响，徐璐要密切注意其他风险之间的转换和传递。(a)相关部门在评估资产实现能力时，必须考虑市场容量、交易方的风险和其他因素对资产可交易性、资产价钱等的影响。(二)相关业务部门要定期监控交易方及其支付能力指标状况，如果相关指标显示交易方支付能力下降，则应及时调整交易方的融资限额。当相关指标表明自己的支付能力下降时，要及时调整资产负债结构，提高负债清算能力。(3)公司金

15、融业务部、资金管理部、分行继续加强未发放贷款的承诺、信用证、保证书、银杏收购汇票等或资产及或有负债的管理，监控相关客户的信用状况、付款能力和财务状况，了解履行问题可能产生的预支款和客户可提取的贷款承诺引起的流动性需求，包括流动性差距管理。(d)高度关注债务的稳定性。1.公司金融业务部、个人金融业务部、分行提高核心负债占总负债的比重，提高流动性来源的稳定性，降低对波动大的债务的依赖。2.各分公司要通过优质服务建立与资金提供者的关系，持续关注大型资金提供者的风险状况，公司金融业务部、个人金融事业部要定期监控最多10户存款客户在我们银行存款的变化。第二十六条优质流动性资产储备是流动性风险的缓冲。投资

16、目的是调节资金来源和数量、时间的不平衡，抵消季节变动和意外因素对资产和负债平稳发展的负面影响。本店计划财政部是流动性储备资产的管理主体，金融市场部、资金管理部是流动性储备资产的运营主体，通过市场投资建立、曹征和维护流动性储备资产。第二十七条发行债券是我国银行补充流动性的重要手段，有助于改善资产负债期限结构。总公司关心市场变化，计划通过及时发行债券等补充资金。第四节每周流动性管理第二十八条本店计划财政部应加强每周流动性风险管理，建立资金状况管理机制，确保充足的每周状况，以满足正常及应激方案的支付结算要求。第二十九条本店资金管理部、个人金融业务部、运营管理部、金融市场部、电子银行部为1英寸预报部，

17、由专人负责，提前一天预报大资金接收情况，并向本店计划财政部报告。分行管辖内的分支机构提前一天向分支机构报告大额资金接收情况，分支机构向本店计划财政部报告。管辖区内的分行提前一天向总公司的金融部门报告巨额资金接收情况，总公司的金融部门向总公司计划财务部报告。本店计划财政部将汇总各经营单位预报的资金接受情况，测量当天的状况，根据资金状况剩余情况，向本店金融市场部下达资金操作指令，对本店金融市场部进行资金融和或合并工作。第五节流动性风险压力测试第三十条压力测试可以分析承受流动性压力事件的能力，发现潜在流动性风险，提高在流动性压力下履行支付义务的能力。我们银行的流动性风险压力测试展开应遵循谨慎的原则充分考虑各种风险和流动性风险的内在联系考虑单一机构和整个市场的徐璐其他应激方案第三十一条我们银行要建立流动性风险压力测试制度，流动性风险压力测试由计划财政部组织各业务经营部门实施。压力测试必须满足以下要求：(1)每季度至少发生一次正规压力测试、市场急剧变动等情况，应增加压力测试频率。(2)在压力测试本店层面