Johansen协整检验.ppt

1、合并检查1。VAR模型延迟顺序P的确定2。Jonhanson统一检查，1，2，Johansen统一理论VAR(p)模型中，变量y1t，y2t，ykt都是非平面的一阶单阶，即YK。Xt是表示趋势项、常量项等的d维外生向量。yt=a1 yt-1 a2 yt-2 AP yt-p b XT变量y1t，y2t，ykt的第一个单进程I(1)是差分后的第零个单进程I(，3，Johansen集成理论，其中yt和yt-)第一类，序列yt没有确定趋势，公共分方程没有节距项。第二类，序列yt没有确定趋势，公共分方程有一个节距项。第三类，序列yt有一定的线性趋势，公共分方程只有一个节距项。第四类，序列yt有明确的线性

2、趋势，协整方程有明确的线性趋势。第五类，序列yt有二次趋势，公共分方程只有线性趋势。5，VAR模型中解释变量的最大延迟步长P太小。误差可能是自相关的，可能会发生参数估计的不一致。适当增加p值(即增加延迟变量的数量)可以消除残差中存在的自相关。但是，P值不能太大。p值过大，估计的参数数多，自由度减少严重，直接影响模型参数估算的有效性。1 .确定模型的最大延迟阶段P、6，并使用(1)赤拉信息准则(AIC)和施瓦茨(SC)准则确定P值。确定P值的方法和原则是在增加P值的过程中，将AIC和SC值都最小化。具体方法是，对于年，季度数据，通常与P=4比较，分别创建VAR(1)、VAR(2)、VAR(3)、

3、VAR(4)模型，然后比较AIC、SC，对于每月数据，通常与P=12比较。如果AIC对应于与SC的最小值不同的P值，则只能使用LR检查方法。选择P值作为、7、(2)似然比统计值LR。LR在表达式中分别定义为VAR(p)和VAR(p I)模型的对数似然函数值。f是自由度。8，根据表2，P=1时SC最小值(-10.205)，P=3时AIC最小值(-11.662)，矛盾无法确定P值。只能确定P值而不是LR。9，10，注意：VAR模型参数估计值在VAR模型中为3个变量(N=3)，如果最大延迟时间为p=2，则=29=18个参数中，P表示最大延迟时间。11，使用Genr命令验证原始假设是否成立的伴随概率p

4、: p=1-cchisq (102.888，32)=0.000，P=0.000=0.05，拒绝零假设，随后采用度数为3的模型，1)特征根检验2)最大特征值检验，13，H0: R个公共关系；H1: r 1有公共关系。检查追踪统计量是表达式。R是特征根统计量，R是公共分向量的个数。大小阵列的第一个唯一值。n样本容量。1)要素根检查，14，1)要素根检查，当阈值为零时应用H10。存在一个或多个统一向量。如果在阈值1处拒绝H10，则至少有两个统一向量。如果在具有R阈值的情况下允许Hr0，则仅允许R个统一向量。15，零假设，零假设，表3显示，这些变量之间有一个公共关系。这表明它们之间存在长期的平衡关系。15，16，原始假设为HR0: R1=0替代假设为HR1: R10，检验统计数据为r=-nln(1-r 1)。其中R是最大特征根统计。阈值为0时，H00牙齿被拒绝，有一个或多个积