如何开发自己的交易系统并轻松得到专业的系统测试报告

1、如何开发自己的交易系统并轻松得到专业的系统测试报告作者：张轶邮件：2278279版本：2009年01月06日2008年12月15日版本内容第一次写，最原始的版本。2008年12月17日版本内容更新如下：对导入日线数据做了添加注释，用红色字体。加入了导入5分钟数据的方法。把案例程序重新写了，这次应该是对的。更新了一些图。重新生成测试报告，包含了做空。更新了测试报告。2009年01月06日版本内容更新如下：交易所建议采用纳斯达克交易所，以防止出现日线和分钟线不完整的情况。测试报告的中文解释。目录目的1国内研究tradestation的论坛2选择哪个版本？2下载软件3安装软件3收集文本数

2、据3把文本数据导入8.15编写交易系统12测试交易系统13如何解读测试报告16结束语16目的作为一个专业的交易者，离不开测试交易系统。国内行情软件的测试功能太烂了，测试的结果经常是错的（这和我不会编程也有关系吧，但你去看看同花顺的测试功能只会做多，不会做空，报告也很简单）。当有网友给我看tradestation的测试报告时，我才发现原来软件可以做出如此专业的测试报告。故下决心开始学习用tradestation做测试。没学多久，就发现这个软件在国内根本不流行，大部分人都不了解它。所以，有必要把我学到的东西用文字总结出来。Tradetation是美国tradestation科技公司开发的一款行情软

3、件。像国内的同花顺和文华财经等行情软件一样：可以同时看股票、期货、外汇和期权的行情。但是在功能上，它比国内的行情软件强n倍。国内行情软件能做的事，tradestaion也能做；tradestaion能做的很多事，国内行情软件却不能做。因为tradestation是为美国人服务的，它并不提供中国的股票和期货行情。所以股票和期货交易者并不需要购买这个软件，更不需要购买它的行情（在美国，看行情也是要给钱的）。但是在离线的状态下，tradestation的编程和系统测试功能却是100%完整的。所以，对我们来说，tradestation成为一个极好的编程和测试平台。只要你能把交易系统用easylangu

4、age（顾名思义是简单的语言）写出来，系统测试只要点击一个按钮，它就能生成比国内软件强n倍的测试报告。非常专业，大家可以看附件30日均线交易系统的测试报告。（张轶注：页面格式带图，excel格式不带图。为了解释英文，第3版采用excel格式。页面格式在以前的版本中去找。）国内研究tradestation的论坛东方华尔街论坛 /bbs.php海洋部落论坛 /vb建议重点看东方华尔街论坛的文章和海洋部落论坛一个叫neo_cn的人的文章。选择哪个版本？Tradestation从之前的5.0版已经发展到了现在的8.4版（2008

5、年10月上市的）。每个版本还有更细的版本区分。5.0版就是2000版，非常老，还有人在用。8.1版（2005年底2006初左右上市的）之后的版本界面差不多，但和5.0版差别很大。根据东方华尔街论坛上面“stonelevin”的发言来看，能导入文本数据，并做出完整的测试报告的版本是8.1 build 3006。他的原文如下：Tradestation各破解版本试用情况说明这几天我试用了论坛里发布的很多TS版本，结果是都有问题，没有一个是真正意义上的实用版本！TS8.4 Build1674、Build1683版本的问题是文本数据导入不了。TS8.3 Build1615、Build1631、Build

6、1634版本文本数据可导入，但不能插入策略（InsertStrategy）。TS8.2 Build3863、Build3896比较好了，但策略测试报告里的Tradeslist是空的。花了几天时间想升级TS，结果发现还是用了近两年的TS8.1 Build3006版本好用。建议各位喜好TS的朋友，不要浪费太多的时间在8.2/8.3/8.4上了。建议破解的高手，你们发布的TS版本至少要自己做过策略测试，如果你不会，你可以委托会的朋友多测试一下，不要看到能够登录就以为大功告成了。做一件事容易，做好一件事不容易！本帖最后由stonelevin于2008-11-6 14:42编辑他说8.4版不能导入文本数

7、据，只能借助于软件owndata，但他说效果不好。我试过8.4版，结果是自己根本不会用。他说8.3版不能做测试。他说8.2版测试报告里面没有交易记录（tradelist）。这点我可以确认，网友给我的测试报告就是用8.2版测试的，里面确实没有交易记录。所以，我们就从8.1 build 3006版开始。下载软件到东方华尔街论坛看一个叫“100”的人发的帖子，里面有所有版本的链接。我们只下载3006版。破解就不说了（我也不会，似乎tradestation科技公司对这个管的很严，海洋部落论坛的一些破解信息都被删除了）。因为链接是外国的地址，它总是限制我下载。我现在使用的版本是neo_cn传给我的。安装

8、软件下载Tradestation build 3006 8.1版。您已经下载了。找到并双击“AuthTokenCalc”，输入“8.01.01.3006”，然后点击“Authorize”。安装Tradestation 8.1 build 3006。第一次安装完会提示重启电脑，直接重启电脑。如果你再删除，再重装，一般就不会再提示重启电脑。重启后先选择退出tradestation，把“Client.dll, WowRT.dll”这2个文件复制到C:Program FilesTradeStationProgram文件夹里面，替换原来的2个文件。启动Tradestation，什么都不做，然后退出。把“

9、MISC.DAT”这个文件拷贝到C:Program FilesTradeStationProgramCache文件夹里面。启动Tradestaton，选择work offline（离线工作）。如果能进入画面，就成功了。收集文本数据数据有很多种格式，文本数据是其中一种，也是8.1版能直接调用的数据，8.1版就是强在这里。文本数据格式似乎也叫ACSII格式。如何收集股票数据？为了尽量减少本文件的体积，我尽量用文字说明，少用图。打开通达信。点击“系统”=“盘后数据下载”。在出现的对话框中，像上图一样设置。然后点击“开始下载”，就得到了所有的历史数据。我们只研究日线数据。分钟图不讨论，但道理都是一样的

10、。本书以上证指数为例，打开上涨指数的日线图，再点击通达信的“系统”=“数据导出”，我们选择文本也行，选择excel也行。建议选择excel。因为即使用文本导出，也会发现里面有汉字。Tradestation是美国软件，不支持任何汉字。我们我们导出后，用excel删除里面的所有汉字，不用担心。我们只保留：日期，开盘价，最高价，最低价，收盘价的数据。其它汉字和数字全部删除。不必担心，tradestaion能认识这样的数据。最后把这些输入拷贝到文本文件中，取个名字叫“999999.txt”，后面测试用。（张轶注：网友说可以一次性下载所有盘后数据，但我没有测试过。）如何收集期货数据？这是最难的，因为在中

11、国，期货数据被期货交易所垄断了，卖几万元。所以，我根本搞不到。我在淘宝网上买过，也是不完整的，当时很生气，立刻删除了。现在的折中方式是使用富远行情软件的期货连续数据。但即使如此，它的连续数据也不完整，因为中国的很多期货品种上市的时间都不长。即使有10年的行情，中间也有断裂现象。如此，只好用美国的连续数据代替了。尽量选择连续10年的数据，否则没有测试意义。如果谁有国内期货的文本数据，不管多少，不管长短，都请发邮件给我。我想开始收集期货数据，有多少就收集多少，不怕重复。如何收集外汇数据？网上有很多免费的资源，可以自己去找。东方华尔街论坛也有。注意：tradestation是英文软件，它不支持汉字。

12、所以收集了文本数据以后，要打开文件看看里面是否有汉字，如果有汉字，请删除。文件名也必须是英文字母。把文本数据导入8.1以下文字原文和思想来自一个期货论坛叫黑马的人（听说此人现在能用tradestation做国内期货的自动化交易，但具体不知），链接如下：1/forum/dispbbs.asp?boardid=37&replyid=200994&id=21189&skin=0&page=4&star=1我把黑马的文字研究了多次，才搞懂如何导入文本数据。为了尊重黑马，我尽量采用他的文字和图片，并加上我的个人体会。希望没有侵权。TradeStation 8.1 读取

13、文本数据的方法TradeStation 8.1 在很多功能上比TradeStation 2000i增强了不少，不过为TradeStation 8.1 安装文本数据比前面版本稍微麻烦一些。首先，要先建立一个交易所：在TradeStation安装目录（一般情况下是C:Program FilesTradeStation 8.1）下的CAL目录下新建一个文本文件“custexch.txt”，内容可以就一行，例如：Custom Exchange1, 45其中45表示的是中国所在的时区：东8区。（张轶注：此处强烈建议采用纳斯达克的交易所，也就是把“Custom Exchange1, 45”更改为“NASD

14、AQ,10”，全部大写才行。这样可以避免在日线图上看K线时每周缺少一天的现象。具体原因见/thread-4775-1-1.html的解释，作者是get2008。）其次，确定你的文本数据文件存放的路径，假定文本数据存放在D:DATA目录下，假定里面有一个Random.txt的文本数据文件。然后，打开TradeStation 8.1，按照下面的步骤操作第一步（张轶注：因为tradestation不对亚洲区提供行情服务，我们买了账号也没用，所以我们只在work offline状态下做测试系统的相关工作。数字1是双击“chart analysis”，数字2，3是在

15、黑色窗口里右击鼠标并选择第一项“format symbol”，数字4是点击“lookup”，数字7所在的图片中的“type ascii”是“数据类型为ascii，文本数据就要选择ascii”，“prefi”是“前缀”，你输入其它字母也可以，但注意不要引起软件的冲突，否则就无法进行下去。建议就输入“TXT”。每次打开一个新的文本数据，就要从数字4重新开始。）第二步（张轶注：这里要特别注意你的文本数据是什么格式，上面和下面要对应上。不同的软件导出的文本数据有点点不同，这里要保证是对应的。Date是日期，time是时间，open是开盘价，high是最高价，low是最低价，close是收盘价，volu

16、me是成交量，open interest是持仓量，期货有持仓量，股票没有。下面的“data file”就是你要打开的文本数据的格式。）第三步（张轶注：上面的选项是选择你的日期格式是用“横杠”还是“斜杠”，具体看“data file”里面是什么样子，就选择什么样子。）第四步如果事先没有新建一个交易所，在这个对话框的Exchange这一项就是空的，无法进行下一步。（张轶注：category选择数据类型，一般是股票，期货，外汇。其它选项都可以采用默认的。如果是做测试，全部选择默认的并不影响测试结果。）第五步根据数据文件的特征来配置交易节。（张轶注：这里就是设置交易时间，session1可以设置成上午

17、，以股票为例，就是9：0011：30，session2设置成下午1：003：00。期货相应设置。外汇没试过。经过测试：如果是股票和期货的日线数据，采用默认设置是没关系的。）第6步如果指定目录下的文本数据文件都是一种类型的，那么就可以选择第二个选项，如果选择第一个选项那么TS会对这个文件单独保存它的配置文件。完成，这样就可以在TS中显示出Random.txt的图表了。换品种也很方便：只需要输入数据文件的名字即可，在前面需要加上前缀“TXT”。例如现在要分析D:DATARandom1.txt数据文件，只需要在图表上输入“+TXT:Random1.txt”即可。换其他品种以次类推。（张轶注：如果你的

18、数据是日线数据。进行到这步会发现没有出现上面的图。因为默认的是5分钟图。此时可以在黑色窗口中右击鼠标，选择第一项，里面有很多设置，修改为daily才会是日线图，默认的是5分钟图。也可以把竹线改成K线。软件默认的下跌是红色，也要改过来，多试试就行了。）不足之处：本文只涉及到TradeStation 8读取静态文本数据文件进行分析，尚未考虑使用GlobalServer中的数据。使用GlobalServer的数据需要安装OwnData，在为OwnData配置了GlobalServer数据源之后，TradeStation 8.1不但可以通过OwnData从GlobalServer中读取盘后数据，还可以

19、读取GlobalServer中提供的实时数据。（限于实践水平如有不当或更好的办法敬请指正）以上是黑马的文字。进行到这步需要很多尝试。比如要设置数据的开始点，每次都要根据你的文本数据修改起始日期，否则不显示k线。图片如下：在上图的“settings”里面，daily才代表日线图。First data代表数据开始的开始点，我们要按照美国的人习惯设置成：“12/01/1990”。然后在点击：“style”，看下面的图。上图中“candlestick”才是我们的K线，up body (close open)就是指上涨情况，我们要调成红色。Down body (close new easylanguag

20、e document=strategy”。Strategy就是交易系统的意思。此时出现了一个对话框，在对话框中，name就是取名字，你随便取一个名字，我取了我的名字zhangyi1974。Notes让你写注解，随便填，不填也可以。Select让你选择，我们选择“（none）”，也就是什么都不选。点击“OK”，进入编辑状态。输入以下文字： long if close crosses over 30ma and short if price crosses under 30ma if close crosses over average ( close, 30 ) and marketpositi

21、on = 0 then beginbuy 1 share this bar close;end;if close crosses over average (close,30) and marketposition = -1 then beginbuytocover 1 share this bar close;buy 1 share this bar close;end;if close crosses under average ( close, 30 ) and marketposition = 0 then beginsellshort 1 share this bar close;e

22、nd;if close crosses under average ( close, 30 ) and marketposition = 1 then beginsell 1 share this bar close;sellshort 1 share this bar close;end; copyright (c) 2008 zhangyi. all rights reserved. 我大概解释一下：【里面的话都是废话，属于注释的，可以不管。】if close crosses over average ( close, 30 ) and marketposition = 0 then be

23、ginbuy 1 share this bar close;end;【如果收盘价和30日均线金叉，且之前是空仓的，那么就在收盘价买入1份。】if close crosses over average (close,30) and marketposition = -1 then beginbuytocover 1 share this bar close;buy 1 share this bar close;end;【收盘价和30日均线金叉，且之前持有空头仓位，那么就在收盘价回补（买入）1份空头仓位，在收盘价买入1份。】if close crosses under average ( clos

24、e, 30 ) and marketposition = 0 then beginsellshort 1 share this bar close;end;【如果收盘价和30日均线死叉，且之前是空仓的，那么就在收盘价做空1份。】if close crosses under average ( close, 30 ) and marketposition = 1 then beginsell 1 share this bar close;sellshort 1 share this bar close;end;【如果收盘价和30日均线死叉，且之前持有多头仓位，那么在收盘价平仓1份多头仓位，在收盘

25、价做空1份。】编好以后，在窗口中右击鼠标，点击“verify”运行一下，没问题就行了。如果有问题，根据它的提示相应修改。然后把这个系统存盘。屏幕的左上角有个小图标，是存盘图标，像3个小磁盘，点它存盘就行了。再关闭窗口。第一次关闭时系统会提示你存盘。因为张轶也是刚学习编程，这个程序应该是对的。主要目的还是把这个软件的强大功能告诉大家，交易系统编程我还要慢慢学。测试交易系统用黑马的方法打开d:data999999,txt。确认是日线图，起始日期是1990年12月19日。点击“insert=strategy”，出现一个窗口，点击“zhangyi1974”。（如果这一步不能进行，你就重新用easylanguage打开zhangyi1974，再在窗口中右击鼠标，点击“verify”运行一下，没问题就行了。其实在verify没问题后就自动存盘了，再