银行从业考试《风险管理》模拟试题

1、银行从业考试风险管理模拟试题一、单项选择(每题0.5分)1.商业银行盈利的根本手段是：【D】。 A.存贷利差 B.证券投资 C.支付、结算收费 D.经营风险2.华尔街的第一次数学革命是指：【A】。 A.资本资产定价模型 B.期权定价模型 C.投资组合理论 D.敏感性分析方法3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【B】。 A.相关系数等于 B.相关系数小于 C.相关系数等于 D.相关系数小于4.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【B】。 A.0.114 B.0.087

2、C.0.295 D.0.0875.上题中投资者的标准差为：【B】。 A.0.12 B.0.06 C.0.12 D.0.126.如果离散的年复利率是10%， 那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为：【B】。 A.150 B.161 C.173 D.1907.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200, 其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少？在r=10%处进行一阶近似。【C】。 A.701 B.705 C.704 D.7208.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高？【

3、A】。 A.第一笔 B.第二笔 C.相等 D.无法确定9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：【C】 A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中 C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正10.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：【D】。 A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善 B.内部控制的组织架构还未形成 C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高 D.内部控制过于严格，以至于一定程

4、度上约束了商业银行业务的扩大11.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是：【C】。 A.情景分析方法 B.失误树分析方法 C.分解分析方法 D.情景分析法12.风险信息的特性是：【A】。 A.准确性、及时性 B.精简性 C.充分性、完善性 D.全面性13.以下关于财务状况分析的论述，正确的是：【C】。 A.在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好 B.利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力 C.不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论

5、 D.财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况14.根据我国现行担保法规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有？【B】。 A.可以 B.不可以 C.视情况而定 D.以上都不正确15. 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：【C】。 A.识别频率应当快于额度授信周期 B.识别频率应当略慢于额度授信周期 C.识别频率应当与额度授信周期一致 D.以上都不对16.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于：【A】。 A.系统风险 B.非系统风险 C.A和B都是 D.A和B都不是17.巴塞尔新资本协议鼓励商

6、业银行采取什么方法计量信用风险？【A】。 A.基于内部评级体系的内部模型 B.基于外部评级的模型 C.VaR方法 D.严格遵照监管当局的要求18.以下哪一项不是CreditMonitor模型中影响债权价值的因素？【D】 A. 负债数额 B. 企业资产市场价值 C. 企业资产价值的波动性 D. 负债价值的波动性19.按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是：【A】。 A.信用评级办法 B.信用评分办法 C.信用评级和评分相结合 D.以上都不对20.信用局评分的信息主要依赖于：【B】。 A.商业银行内部信息 B.商业银行外部信息 C.监管机构提供的信息 D.以上都不对21.计算违约风险暴露时，如果

7、客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：【A】。 A.违约时的债务账面价值 B.违约时债务的市场价值 C.以上任何一种都可以 D.以上都不对22.巴塞尔新资本协议规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：【A】。 A.由商业银行自己评估 B.由监管当局统一给定 C.由外部评级机构提供 D.以上都不是23.衡量线性相关的统计量是：【C】。 A.均值 B.方差 C.相关系数 D.以上都不是24.CreditMetrics模型本质上是一个：【A】。 A.VaR模型 B.信用评分模型 C.线性回归模型 D.以上都不是25.Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：【C】。

8、 A.均匀分布 B.二项分布 C.泊松分布 D.正态分布26.压力测试是为了衡量：【B】。 A.正常风险 B.极端情况的风险 C.风险价值 D.违约概率27.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【A】 A.商业银行资产的外部评级结果 B.商业银行自身健全和完备的内部评级 C.A和B相结合 D.以上都不是28.以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标：【D】 A.经营绩效类指标 B.资产质量类指标 C.审慎经营类指标 D.竞争能力指标29.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么

9、该商业银行的预期损失率的是：【A】。 A. 0.5 B. 0.08 C. 0.2 D. 0.13 30.以下关于贷款转让的论述，正确的是: 【D】。 A. 单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估 B. 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度 C. 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让 D. 以上都正确31.贷款组合的信用风险包括【C】。 A. 系统性风险 B. 非系统性风险 C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 D. 以上的都不对32. 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有

10、100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是：【B】。 A. 20% B. 19% C. 25% D. 30%33. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：【B】。 A. 15亿 B. 12亿 C. 20亿 D. 30亿34.如果年期零息国债收益率是，某公司零息债券一年期承诺收益率是，违约损失率是，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【B】 A. 0.03 B. 0.04 C. 0.05 D. 135. 和为两个随机变量，a和b是两个常

11、量，与的相关系数等于 ，那么a+b与ba的相关系数等于：【D】。 A. B. C. D. 36. 以下关于信用联动票据的论述，正确的是？【A】 A. 信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险 B. 商业银行是信用联动票据的中介 C. 如果商业银行资产发生违约，那么损失由承担 D. 信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点：【B】。 A.衍生产品的构造方式多种多样 B.能够完全消除市场风险 C.交易灵活便捷 D.在操作过程中不会附带新的风险产生38.以下关于经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EV

12、A）这两项指标的论述，不正确的是：【C】。 A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现 B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为 C.这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准 D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的39.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【A】。 A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润业务单位或交易的经济资本 B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益业务单位或交易的经济资本 C.RAROC

13、=业务单位或交易的息税前收益业务单位或交易的资金成本 D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润业务单位或交易的资金成本40.商业银行的投资组合中包含三个产品，其中=2亿，=1.5亿，=0.5亿，那么该投资组合的VaR为：【C】。 A.VaR4亿 B.VaR4亿 C.VaR=4亿 D.无法确定41.根据巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定，计量市场风险监管资本的公式为：【A】。 A.市场风险监管资本（附加因子最低乘数因子）*VaR B.市场风险监管资本最低乘数因子*VaR C.市场风险监管资本附加因子最低乘数因子*VaR D.市场风险监管资本（附加因子最低乘数因子）*VaR42. 以下关于历

14、史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【D】。 A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动 B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度 C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强 D. 存在相当程度的模型风险43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？【A】。 A.第一种方案 B.第二种方案 C.两种方案计算出来的风险价值一样大 D.无法确定44.常用的风险价值建模技术不包括：【D】。 A.方差-协方差方法 B.历史模拟 C.蒙特卡罗模拟 D.情景分析法45.以下关于

15、久期分析的缺陷的论述，不正确的是：【C】。 A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险 B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动 C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动 D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动46.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：【C】。 A.20亿 B.10亿 C.30亿 D.40亿47.投资组合理论是由谁创立的？【A】。 A.马柯维茨 B.法玛 C.萨缪尔森 D.弗里德曼4

16、8. 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：【C】 A.1.5 B.-1.5 C.2.3 D.3.549.操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？【B】。 A.电脑系统 B.人的因素 C.制度因素 D.以上都不对50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：【C】。 A.员工素质培养 B.信息系统升级换代 C.合规问题 D.内部控制51. 以下哪一项不属于操作风险事件？【D】 A.内部欺诈 B.外部欺诈 C.经营中断和系统瘫痪 D.本币汇率短期内剧烈波动52. 由操作风险可能引发的风险有：【D】。 A.

17、市场风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.以上都有可能53. 由操作风险可能引发的风险有：【D】。 A.市场风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.以上都有可能54. 在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看：【C】。 A.损失数额是否巨大 B.员工个人是否由这次事故而获利 C.员工是否是为了不法利益而故意为之 D.以上都不对55.应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试？【C】。 A.蒙特卡罗模拟 B.历史模拟 C.情景分析法，并结合专家意见 D.以上都不对56.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本？【D】。 A.基本指标法

18、B.标准法 C.高级计量法 D.A或B57.火灾、抢劫、高管欺诈等属于哪一类操作风险？【C】 A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.应承担的操作风险58. 巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是【B】。 A.资本约束 B.内部控制 C.外部监督 D.以上都不是59. 商业银行的监管资本等于什么？【C】。 A.预期损失 B.非预期损失 C.预期损失加上非预期损失 D.以上都不是60. 以下哪一项不属于代理业务中的操作风险？【D】。 A.委托方伪造收付款凭证骗取资金 B.客户通过代理收付款进行洗钱活动 C.业务员贪污或截留手续费 D.代客理财产品由于市场利率波动而

19、造成损失61. 商业银行的流动性风险存在于什么业务当中【D】。 A.资产业务 B.负债业务 C.表外业务 D.以上都是62.当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是：【A】。 A.利用长期负债为短期资产融资 B.利用长期负债为长期资产融资 C.利用短期负债为长期资产融资 D.诚实守信（该条件为63-65题条件）如果某商业银行的敏感负债为100亿，脆弱资金为50亿，比较稳定的核心存款为300亿，如果对于以上每项负债都提取10%作为相应的法定储备，该商业银行最近又发放一笔30亿元贷款63. 那么该商业银行负债的流动性需求为：【B】。 A.120亿 B.126亿 C.130

20、亿 D.135亿64.商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是：【D】。 A.24亿 B.9亿 C.4.5亿 D.30亿65.商业银行短期内的总的流动性需求为：【C】 A.150亿 B.154亿 C.156亿 D.160亿66.商业银行的流动性与其规模的关系，一般说来具有怎样的关系？【B】 A.商业银行越小，那么应该持有较低比例的流动资产 B.商业银行越大，那么可以持有较低比例的流动资产 C.商业银行的规模与其流动性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系 D.以上都不对67.商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有：【C】。 A.短期借款不能按期偿还的负债流动性风险 B.长期借款不

21、能如数如期收回的资产流动性风险 C.两者都包含 D.两者都不包含68.为了更有效的降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当：【B】 A.同质化、集中化 B.异质化、分散化 C.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化 D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化69.商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪种类别的战略风险？【B】 A.竞争对手风险 B.客户风险 C.项目风险 D.技术风险70. 战略风险评估中，需要用到的方法是：【C】。 A.久期分析法 B.缺口分析法 C.情景分析法 D.以上都不是71. 商业银行应当如何照顾不同的利益持

22、有者的相关利益？【C】 A.所采取的措施有利于全体利益所有者 B.侧重照顾利益重大者的相关利益 C.对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益 D.以上都不对72.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：【C】。 A.声誉风险 B.市场风险 C.战略风险 D.国家风险73. 根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位：【B】 A.0 B.50% C.70% D.100%74.对银行业稳定经营最大的威胁是：【C】。 A.市场利率剧烈波动 B.大量借款人违

23、约 C.存款人挤提存款D.外部监管的强化75.风险评级的原则不包括：【C】。 A.全面性原则 B.持续性原则 C.深入性原则 D.审慎性原则76.ROCA评级法主要针对哪种类型的银行？【C】 A.国有银行 B.股份制商业银行 C.外资银行D.以上都不是77. 我国银行监管的行政法规是：【C】。 A.银行业监督管理法 B.商业银行法 C.金融违法行为处罚办法 D.行政许可法78. 2005年颁布的商业银行市场风险管理指引的适用范围包括：【D】 A.中资商业银行 B.外资商业银行 C.中外合资商业银行 D.以上都是79.巴塞尔委员会颁布的有效银行监管的核心原则是有效银行监管的：【A】。 A.最低标

24、准 B.最高要求 C.规范做法 D.以上都不是80. 商业银行外部审计主要是针对什么方面？【A】。 A.财务状况 B.经营战略 C.风险状况 D.竞争力水平二、多项选择(每题1分)1.巴塞尔新资本协议的三大支柱是【ABC】。 A.最低资本金要求 B.监管部门的监督检查 C.市场纪律约束 D.内部评级体系 E.外部审计2.商业银行计量信用风险的办法有：【ABC】。 A.标准法 B.内部评级初级法 C.内部评级高级法 D.高级计量法 E.基本指标法3.资产负债风险管理的手段包括：【ABD】。 A.缺口分析 B.敏感性分析 C.VaR分析 D.久期分析 E.情景分析4.下列关于风险分散化的论述正确的

25、是：【ABCDE】。 A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果 B.如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好 C.如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险 D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差 E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好5.以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？【ABCDE】。 A.财务控制部门 B.内部审计部门 C.法律合规部门 D.风险管理委员会 E.风险管理部6.商业银行内部控制的主要目标包括：【ACDE】。 A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B.建立健全监事会为核心的监督机制 C

26、.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现 D.确保风险管理体系的有效性 E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整7.对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括：【ABC】。 A.财务报表分析 B.财务比率分析 C.现金流量分析 D.投融资策略分析 E.经营项目分析8.商业银行贷款担保的主要方式有：【ABCDE】。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 E.定金9.个人信贷业务可以基本划分为哪几类？【ABC】。 A.个人住宅抵押贷款 B.个人零售贷款 C.循环零售贷款 D.个人消费贷款 E.个人助学贷款10.国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段？【A

27、BC】。 A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.VaR模型 E.高级计量法11.信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是：【ABD】。 A.用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化 B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限 C.无法全面的反映借款人的信用状况 D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值 E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素12.Merton模型中关于贷款价值的函数包含了以下哪些变量？【ABCDE】。 A.企业贷款数额 B

28、.企业资产的市场价值 C.企业资产的市场价值的波动性 D.短期无风险利率 E.贷款剩余期限13.以下哪些属于中国银监会的商业银行不良资产监测和考核暂行办法中关于不良贷款分析报告的有关规定？【ABCDE】。 A.不良贷款的清收转化情况 B.新发放贷款质量 C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 D.对不良贷款变化趋势的预测 E.不良贷款的地区和客户结构情况14. 对于关联关系比较复杂的集团客户，授信时应当注意：【ABCDE】。 A. 统一识别标准，实施总量控制 B. 掌握充分信息，避免过度授信 C. 主办银行牵头，协调信贷业务 D. 授信协议约定，关联交易必报 E. 尽量少用保证，争取多用抵押

29、15.商业银行的授信权限管理遵循哪些原则？【ABCDE】。 A.给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准 B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准 C.周期性明显、固定成本高的行业的股票风险较小 D.交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险-收益分析基础之上 E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考16.对企业信用风险分析的Ps系统包括哪些方面因素？【ABCDE】。 A.品德 B.资本 C.还款能力 D.抵押 E.经营环境17.巴塞尔新资本协议关于压力测试的观点包括：【ABCE】。 A.

30、采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程 B.压力测试必须有意义，而且必须谨慎 C.压力测试并非是要求考虑最差的情景 D.必须经常进行压力测试 E.可以开发不同方法来符合压力测试要求18.关于理财产品的流动性，以下说法正确的是【ABCD】。 A.经济合作发展组织中央政府的债权 B.经济合作发展组织的商业银行及该组织之外的中央政府的债权 C.抵押贷款 D.经济合作组织之外的所有商业银行、企业、个人的贷款 E.担保贷款19.如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，那么说明了什么？【AB】。 A.该债券的流动性不足 B.该债券流动性过大 C.价格无法通过市场机制加

31、以修正 D.价格一定能够通过市场机制加以修正 E.以上都不对20. 以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是：【ABC】。 A. 如果收益率曲线是向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买入期限较长的金融产品 B. 如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短金融产品，卖出期限较长金融产品 C. 如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长金融产品，卖出期限较短的金融产品 D. 如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品，买入期限较短的金融产品 E. 如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短

32、金融产品，买入期限较长金融产品21.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括：【BC】。 A. 关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知 B. 商业银行市场风险管理指引 C. 商业银行资本充足率管理办法 D. 国际会计准则第39号 E. 巴塞尔新资本协议22. 中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？【CDE】 A. 商业银行提供的贷款业务 B. 商业银行的中间业务 C. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸 D. 为执行客户买卖委托及做市

33、而持有的头寸 E. 为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸23.市场风险中的期权性风险包括：【ABCDE】。 A.场内（交易所）交易的期权 B.场外的期权合同 C.债券或存款的提前兑付 D.贷款的提前偿还等选择性条款 E.贷款利率由借款人自主选择的条款24.蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：【ABC】。 A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险 B.计算量大，准确性的提高速度慢 C.如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果 D.计算的准确性较差 E.仍然没有考虑到厚尾现象25.以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引？【CDE】。 A.以下哪些文件是国

34、际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引？ B.商业银行资本充足率管理办法 C.内部控制整体框架 D.全面风险管理框架 E.银行机构内部控制体系框架26. 以下那些项属于健全我国商业银行内部控制体系的应有之义？【ABCDE】。 A. 强化内控意识，树立内控优先的理念 B. 完善激励约束机制 C. 强化责任追究机制 D. 健全信息管理系统 E. 强化评估和反馈制度27.能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：【ABCE】。 A.商业银行一揽子保险 B.商业综合责任保险 C.未授权交易保险 D.存款保险 E.错误与遗漏保险28.中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知主要内容包括哪几个

35、方面：【ABCDE】。 A.高度重视防范操作风险的规章制度建设 B.切实加强稽核建设 C.加强对基层行的合规性监督 D.坚持相关的行务公开制度 E.建立和实施基层主管轮岗轮调合强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度29. 以下属于代理业务操作风险的是：【ABCDE】。 A. 内部人员窃取客户资料谋取私利 B. 委托方伪造收付款凭证骗取资金 C. 销售时不恰当的宣传导致误导销售 D. 计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中数据丢失而引发损失 E. 超越委托范围办理业务30. 通常操作风险与内部控制自我评估的方法有：【ABCDE】。 A.流程分析法 B.情景模拟法 C.引导会议发 D.德尔

36、菲法 E.问卷调查法31.商业银行通过对资产负债表和表外项目进行压力测试，可以了解自身当前的流动性状况，进行压力测试的方法包括：【ABCDE】。 A.收益率曲线4种平移个100个基点 B.收益率曲线倾斜25个基点 C.相对于美元的汇率，主要货币增减60%，非主要货币增减20% D.信用价差增减20% E.3个月的收益率变化增加/减少20%32.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括：【BC】。 A.战略风险

37、B.信用风险 C.流动性风险 D.操作风险 E.国家风险33.商业银行的流动性负债包括：【ABCDE】。 A.活期存款 B.短期内到期的拆放/存放同业款项 C.中央银行借款 D.短期内到期的定期存款 E.发行的票据和债券34. 目前我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括：【ABCDE】。 A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策 B.由计划资金部门负责日常流动性管理，对各项流动性指标进行监控与分析，并做出相应决策 C.通过行内的上存下借机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行 D.运用货币市场、公开市场等，在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性 E.成立由行长河各

38、主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会，负责组织制定并实施应急方案35. 商业银行声誉危机管理的主要内容包括：【ABCDE】。 A.制定战略性的危机沟通机制 B.危机处理过程中的持续沟通 C.管理危机过程中的信息交流 D.危机现场处理 E.提高发言人的沟通技能36.战略管理的基本假设是：【ABC】。 A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来冲突 C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会 D.任何战略规划都不是无懈可击的 E.战略管理是企业经营的生命线37.我国商业银行信息披露的要求包括：【ABCDE】。 A.资产负债表 B.损益表 C.现金流量表 D.部分公司治理情况 E.部分风险管理情况38. 根据巴塞尔委员会在核心原则中的规定，商业银行外部审计的内容应当包括：【ABCDE】。 A.评估从商业银行收到的报告的精确性 B.评价商业银行总体经营状况 C.评价商业银行各项风险管理制度 D.评价商业银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度 E.评价管理层