2017年上半年北京期货从业资格基础知识：涨跌板额考试题

2017 年上半年北京期货从业资格基础知识：涨跌板额考试 题 一、单项选择题（共 26 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、基金托管人的主要职责有_。 A记录，报告并监督基金在证券市场和期货市场上的所有信息 B保管基金资产，计算财产本息，催缴现金证券的利息 C对期货投资基金进行具体的交易操作 D签署基金决算报告 2、下列关于非结算会员期货交易违约责任承担的表述，错误的是_。 A全面结算会员期货公司承担违约责任后取得对该非结算会员的相应追偿权 B非结算会员保证金不足、无法承担违约责任的，全面结算会员期货公司应 当以风险准备金和结算担保金代为承担违约责任 C全面结算会员期货公司先以该非结算会员的保证金承担其非结算会员的违 约责任 D非结算会员在期货交易中违约的，应当承担违约责任 3、3 月 10 日，某交易所 5 月份小麦期货合约的价格为 7.65 美元/蒲式耳，7 月 份小麦合约的价格为 7.50 美元/蒲式耳。某交易者如果此时入市，采用熊市套利 策略(不考虑佣金成本) ，那么下列能使其盈利 0.1 美元/ 蒲式耳的是_。 A5 月份小麦合约的价格涨至 7.70 美元/蒲式耳，7 月份小麦合约的价格跌至 7.45 美元/蒲式耳 B5 月份小麦合约的价格跌至 7.60 美元/蒲式耳，7 月份小麦合约的价格跌至 7.35 美元/蒲式耳 C5 月份小麦合约的价格涨至 7.70 美元/蒲式耳，7 月份小麦合约的价格涨至 7.55 美元/蒲式耳 D5 月份小麦合约的价格跌至 7.60 美元/蒲式耳，7 月份小麦合约的价格涨至 7.55 美元/蒲式耳 4、下列形态中，反转没有明显信号的是_。 A头肩顶(底) B双重顶 (底) CV 形 D圆弧形态 5、在国际市场上，商品期货合约的标的物包括_等。 A能源产品 B工业品 C畜产品 D农产品 6、如果名义利率为 8%，第一季度计息一次，则实际利率为_ A：8% B：8.2% C：8.8% D：9.0% 7、没有经验的投资者很容易犯下重预测分析、轻风险管理的通病，也由此导致 最终的失败，如果从方法论角度看，正是违背了的要求 A：投资者对市场的认识 B：投资分析方法的可靠性 C：投资策略的完整性 D：投资分析数据的性质 8、期货公司最低注册资本金不得低于万元人民币。 A：2000 B：2500 C：3000 D：3500 9、当变量之间的依存关系密切到近乎于函数时，称为 A：完全线性 B：完全相关 C：完全不相关 D：零相关 10、期货公司应当按照期货交易所规则，使用_缴存结算担保金、结算准备金， 并维持最低数额的结算准备金等专用资金。 A自有资金 B客户保证金 C客户资金 D风险准备金 11、下列关于熔断制度的说法，正确的有（） 。 A熔断制度适用于股指期货交易 B熔断制度为股指期货交易提供了一个减震器的作用 C在国际上，熔断制度一般有熔而断 和熔而不断 两种表现形式 D我国拟推出的股指期货将采用熔而断的形式 12、_是期货市场充分发挥功能的前提和基础。 A合理的投资方式 B健全的组织机构 C资金的有效监管 D有效的风险管理 13、具有期货等金融或者法律、会计专业硕士研究生以上学历的人员，申请期 货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的，从事除期货以外的其他金融业 务，或者法律、会计业务的年限可以放宽_年。 A1 B2 C3 D5 14、下列属于操纵证券、期货交易价格罪中自己交易行为的表现形式的有_。 A以自己为对象，进行不转移证券所有权的自买白卖 B以自己为对象，自买自卖期货合约 C自己的行为影响了证券、期货交易价格 D自己的行为影响了证券、期货交易量 15、期货市场风险的特征有_。 A风险存在的客观性 B风险因素的放大性 C风险与机会的共生性 D风险征兆的可预防性 16、期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的，_ 可以决定使用期货投资者保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。 A中国证监会 B中国证监会会同财政部 C财政部 D期货投资者保障基金管理机构 17、沪深 300 股指期货的合约乘数为。 A：每点 100 元 B：每点 200 元 C：每点 300 元 D：每点 400 元 18、具有从事期货业务（）以上经验的人员，申请期货公司董事长、监事会主 席、高级管理人员任职资格的，学历可以放宽至大学专科。 A3 年 B5 年 C7 年 D10 年 19、在正向市场中，期货商品价格=_。 A持仓费 B现货商品价格一持仓费 C现货商品价格 D现货商品价格+持仓费 20、_是投机者用来限制损失、滚动利润的有力工具。 A套期保值指令 B止损指令 C取消指令 D市价指令 21、只取得金融期货经纪业务资格的期货公司，可以向期货交易所申请（）资 格。 A非结算会员 B全面结算会员 C特别结算会员 D一般结算会员 22、以下不属于期货市场风险成因的是_。 A价格波动 B杠杆效应 C行政干预 D非理性投机 23、期货公司风险监管指标不符合规定标准的，中国证监会派出机构应当在 2 个工作日内对公司进行现场检查，对不符合规定标准的情况和原因进行核实， 并责令期货公司限期整改，整改期限（） 。 A不得超过 10 个工作日 B由期货公司申报备案 C不得超过 20 个工作日 D根据指标状态确定 24、对期货交易管理条例规定的违法行为的行政处罚，由（）决定；涉及 其他有关部门法定职权的，其应当会同其他有关部门处理；属于其他有关部门 法定职权的，其应当移交其他有关部门处理。 A中国证监会 B人民法院 C中国期货业协会 D国务院期货监督管理机构 25、_是亚太地区最大的一家融证券、期货交易于一体的交易所，它的风险管 理系统非常完善。 A中国金融期货交易所 B东京证券交易所 C印度证券交易所 D香港交易所 26、期货公司对于风险监管报表的保存期限不得少于（）年。 A1 B3 C5 D10 二、多项选择题（共 26 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 ） 1、编造并传播证券交易、期货交易虚假信息罪，是指编造并且传播影响证券、 期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的行为。下列 可能构成该罪的主体是（） 。 A期货监督管理部门的工作人员 B期货投资者 C科技工作者 D期货经纪公司 2、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则，维护期货交易各 方的合法权益。 A公开 B公平 C公正 D公信 3、有下列（）行为之一的，中国证监会根据期货交易管理条例第七十条的 规定处罚。 A在办理从业资格申请过程中弄虚作假 B任用无从业资格的人员从事期货业务 C期货从业人员受到机构处分，机构未在作出处分决定之日起 10 个工作日 内向协会报告 D在协会对期货从业人员的执业行为进行定期或者不定期检查时，期货从业 人员及其所在机构未予以配合 4、下列情况下，最不可能出现股价上涨(继续上涨)情况的是_ A：低位价涨量增 B：高位价平量增 C：高位价涨量减 D：高位价涨量平 5、世界上有色金属期货交易主要集中在_。 A伦敦金属交易所 B纽约商业交易所 C东京工业品交易所 D芝加哥商业交易所 6、因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，应当（） 。 A根据期货合同规定确定 B根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担 C一方的损失系对方行为所致，应当由对方赔偿损失 D双方有过错的，根据过错大小各自承担相应的民事责任 7、国内期货市场的发展过程可以分为三个阶段_ A：起步探索阶段(19871993 年)、治理与整顿阶段 (19932000 年)、规范发 展阶段(2000 年至今) B：起步探索阶段(19871995 年)、治理与整顿阶段(19952000 年)、规范发 展阶段(2000 年至今) C：起步探索阶段(19901993 年)、治理与整顿阶段(19932000 年)、规范发 展阶段(2000 年至今) D：起步探索阶段(19901995 年)、治理与整顿阶段 (19952000 年)、规范发 展阶段(2000 年至今) 8、 （）以及其他业务记录应当至少保存 20 年。 A交易指令记录 B交易结算记录 C对单记录 D客户投诉档案 9、期权合约的有效期与时间价值的关系是_。 A有效期越长，期权买方实现有利选择的余地越大，从而时间价值越大 B有效期越短，买方因期权价格波动而获利的可能性越小，从而时间价值越 大 C到期时期权就失去了任何时间价值 D有效期越长，期权卖方承受的风险越大，价值越小 10、期货市场的核心服务层包括_。 A提供集中交易场所的期货交易所 B提供信息服务的信息公司 C提供代理交易服务的期货经纪公司 D提供结算服务的结算机构 11、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。 A月度风险监管报表 B年度风险监管报表 C按周报送风险监管报表 D按日报送风险监管报表 12、下列关于圆弧顶的说法正确的是_。 A圆弧形成的时间与其反转的力度成反比 B形成过程中成交量是两头多中间少 C它的形成与机构大户炒作的相关性高 D它的形成时间相当于一个头肩形态形成的时间 13、申请设立期货公司，除应当符合期货交易管理条例规定的条件外，还 应该具备下列条件 A：具有期货从业人员资格的人员不少于 15 人 B：具备任职资格的高级管理人员不少于 3 人 C：具有期货从业人员资格的人员不少于 5 人 D：具备任职资格的高级管理人员不少于 10 人 14、目前国内期货交易所有_。 A深圳商品交易所 B大连商品交易所 C郑州商品交易所 D上海期货交易所 15、期货交易的履约方式包括_。 A到期交割 B对冲平仓 C背书转让 D分期付款 16、期货从业人员应当遵守保密原则，具体内容包括_。 A保守国家秘密 B保守所在期货经营机构秘密 C保守投资者的商业秘密 D保守投资者的个人隐私 17、关于期货交易的正确描述是_。 A期货交易实行当日无负债结算制度 B期货交易以公开竞价的方式集中进行 C期货交易的对象均为实物商品 D期货交易的目的在于买卖现货商品 18、下列对公募期货基金描述不正确的有_。 A公募期货基金从组织形式上看它和投资于股票债券的共同基金类似，往往 采取公司型基金的组织形式 B公募期货基金通常在所有的管理期货投资手段中具有最低的申购起点，这 一点使其可以被中小投资者所采用 C公募期货基金的投资回报率一般高于私募期货基金 D公募期货基金在操作上比私募期货基金和个人管理账户更为灵活，运作成 本较低 19、下列各种指数中，采用加权平均法编制的有_。 A道琼斯平均系列指数 B标准 普尔 500 指数 C香港恒生指数 D英国金融时报指数 20、以（ ）为代表的期货投资基金的监管模式，是由政府下属的部门或直接 隶属于立法机关的国家政权监管机构对基金业进行集中、统一、严格的监管。 A：英国 B：新加坡 C：美国 D：日本 21、下列关于投机交易原则的说法，正确的有_。 A投机者应在交易前对期货合约有足够的认识 B制订有效的交易计划能够使交易者明确自己应该在什么时候改变交易计划 C分散投资有利于减少风险性 D应同时交易不少于 10 个品种，以充分分散风险 22、艾略特波浪理论考虑的因素主要是_。 A形态 B比例 C时间 D价值 23、某大学金融系教授甲接受某期货公司乙的委托，作为居间人为乙提供订立 期货合约的机会，但最终没有促成合同的成