cwktgb2010年银行从业资格认证考试风险管理模拟试题一

生 命 是 永 恒 不 断 的 创 造 ， 因 为 在 它 内 部 蕴 含 着 过 剩 的 精 力 ， 它 不 断 流 溢 ， 越 出 时 间 和 空 间 的 界 限 ， 它 不 停 地 追 求 ， 以 形 形 色 色 的 自 我 表 现 的 形 式 表 现 出 来 。 泰 戈 尔 2010 年银行从业资格认证考试风险管理模拟试卷一 订购教材问题请到中国考试书店 /shop/List_248.html 详 细 情 况 一、单选题: 1、 以下对风险的理解不正确的是( )。 A、是未来结果的变化 B、是损失的可能性 C、是未来结果对期望的偏离 D、是未来将要获得的损失 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 2、 杠杆比率，是用来比较企业所有者提供资金和债权人提供融资的能力，并用以确定偿 债资格和能力。下列不是此内容的是（ ） A、资产负债率 B、有形净值债务率 C、利息偿付比率（利息保障倍数） D、流动比率 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 3、 下列不是风险管理部门的主要职责（ ） A、风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责,是监控各类金融产品和所有业 务部门的风险限额； B、核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估； C、全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用 D、风险控制 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 4、 巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、 国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。 A、按风险事故 B、按损失结果 C、按风险发生的范围 D、按诱发风险的原因 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 5、 商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。 A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲 B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移 C、利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散 D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应 A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 6、 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样 的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。 A、风险分散 B、风险对冲 C、风险规避 D、风险补偿 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿。对此，商业银行应该对信用 等级高的客户给予优惠利率，信用等级低的客户进行利率上浮。 - 7、 假设交易部门持有三种资产，头寸分别为 300 万元、200 万元、100 万元，对应的年资 产收益率为 5%、15%、和 12%，该部门总的资产收益率是( )。 A、10% B、10.5% C、 13% D、9.5% A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：5300/600+15% 200/600+12%100/600=9.5 - 8、 ( )不包括在市场风险中。 A、利率风险 B、汇率风险 C、操作风险 D、商品价格风险 A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 9、 我国商业银行风险管理中最重要的内容是（ ） 。 A信用风险管理 B操作风险管理 C流动性风险管理 D市场风险管理 A B C D 你的答案： 标准答案：a 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 10、 根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类 指导原则，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍无法收回，或只能 收回极少部分的贷款属于（ ） 。 A次级类贷款 B损失类贷款 C可疑类贷款 D关注类贷款 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 11、 ( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。 A、会计资本 B、监管资本 C、经济资本 D、实收资本 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 12、 下列不是考察和分析企业非财务的因素（ ） A、管理层风险与行业风险 B、生产与经营风险、 C、宏观经济及自然环境 D、流动比率 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：注意分清单一法人客户的财务状况分析以及非财务状况分析。 - 13、 商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( )来覆盖。 A、监管资本 B、会计资本 C、核心资本 D、经济资本 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 14、 （ ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。 A、商业银行公司治理 B、商业银行战略管理 C、商业银行内部控制 D、商业银行风险管理 A B C D 你的答案： 标准答案：a 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 15、 商业银行的最高风险管理/决策机构是（ ） 。 A、股东大会 B、董事会 C、监事会 D、高层管理者 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 16、 商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型 风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是（ ） 。 A、难以绝对控制商业银行的敏感信息 B、商业银行无法形成长期的核心竞争力 C、不利于商业银行形成强大的定价能力 D、不利于商业银行的进一步发展 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 17、 5cS 体系不包括（ ） 。 A、品德和资本、 B、还款能力和抵押 C、经营环境 D、法律环境。 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 18、 风险识别包括（ ）两个环节。 A、感知风险和检测风险 B、计量风险和分析风险 C、感知风险和分析风险 D、计量风险和监控风险 A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 19、 在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估 算和控制，这是（ ） 。 A、风险识别 B、风险计量 C、风险监测 D、风险控制 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 20、 假设商业银行的一个信用组合由 3000 万元的 A 级债券和 2000 万元的 BBB 级债券组 成。A 级债券和 BBB 级债券一年内违约的概率分别为 2%和 4%，且相互独立。如果在违 约的情况下，A 级债券回收率为 60%，BBB 级债券回收率为 40%，那么该信用组合一年内 预期信用损失为（ ）元。 A、280000 B、720000 C、39000 D、4000 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：30002（160）20004（140）720000 - 21、 （ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A、信用风险识别 B、信用风险计量 C、信用风险监控 D、信用风险报告 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：信用风险计量经过了专家判断法、信用评分模型和违约概率模型三个发展阶 段。 - 22、 以下说法中不正确的是（） 。 A、违约频率即通常所称的违约率 B、违约概率和违约频率不是同一个概念 C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D、违约概率与不良率是不可比的 A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：违约频率是事后检验的结果，违约概率是事前预测。 - 23、 从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（ ）三个 主要发展阶段。 A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析 B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析 C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法 D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法 A B C D 你的答案： 标准答案：a 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 24、 按照国际管理惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（） 。 A、评级方法和评分方法 B、评级方法和评级方法 C、评分方法和评级方法 D、评分方法和评分方法 A B C D 你的答案： 标准答案：a 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 25、 影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ） 。 A、行业因素 B、产品因素 C、地区因素 D、宏观经济因素 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 26、 压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（ ）两 种方法。 A、情景分析法 B、分解分析法 C、失误树分析法 D、专家调查分析法 A B C D 你的答案： 标准答案：a 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 27、 关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（ ） 。 A、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 B、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价 C、内部评级主要依靠专家定性判断 D、内部评级的评级对象主要是政府和大企业 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：参考教材 124.其他描述主要针对外部评级。 - 28、 （ ）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动， 判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。 A、信用风险识别 B、信用风险度量 C、信用风险监测 D、信用风险控制 A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 29、 假设某银行在 2006 会计年度结束时，其正常类贷款为 80 亿人民币，关注类贷款为 15 亿人民币，次级类贷款为 3 亿人民币，可疑类贷款为 1 亿人民币，损失类贷款为 1 亿人 民币，则其不良贷款率为（） 。 A、2% B、5% C、20% D、25% A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：（311）/（ 8015311）5 - 30、 假定某银行 2006 会计年度结束时共有贷款 200 亿人民币，其中正常贷款 180 亿人民 币，其中一般准备 8 亿人民币，专项准备 1 亿人民币，特种准备 1 亿人民币，则其不良贷 款拨备覆盖率约为（） 。 A、5% B、5.6% C、20% D、50% A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：（811）/(200-180)=50% - 31、 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（ ） 。 A、法人客户和个人客户 B、企业类客户和机构类客户 C、单一法人客户和集团法人客户 D、公共客户和私人客户 A B C D 你的答案： 标准答案：a 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：法人客户分为企业类和机构类，企业类又分为单一法人和集团法人。 - 32、 根据巴塞尔新资本协议 ，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中 第一维是客户评级，第二维是（ ） 。 A、债务人评级 B、债项评级 C、不良贷款评级 D、贷款评级 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 33、 下面有关违约概率的说法，错误的是（ ） 。 A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务 的可能性 B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好 C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖 5 年期限，同时必须包括违约率相对较高的 经济萧条时期 D、 巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 3 个 基点中的较高者 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 34、 不是经营绩效类指标的是（） A、总资产净回报率 B、股本净回报率 C、成本收入比 D、不良贷款比率 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 35、 中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评 估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审 慎经营类指标的是（ ） A、资本充足率 B、股本净回报率 C、大额风险集中度 D、不良贷款拨备覆盖率 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 36、 对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为 10%，违约损失率为 50%，违约风险暴露为 200 万人民币，则该笔贷款的预期损失为（ ）万人民币。 A、5 B、10 C、20 D、100 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：200105010 - 37、 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险 时，应更加关注（）可能造成的影响。 A、管理层风险 B、生产风险 C、系统风险 D、个体风险 A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 38、 因为资产之间的信用风险发生通常是不完全相关的，因此资产组合的信用风险一般 （）单笔资产信用风险的加总。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不确定 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 39、 在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它 的计算公式为（） 。 A预期损失率=违约概率违约损失率 B预期损失率= 违约风险暴露违约损失率 C预期损失率= 违约概率违约风险暴露 D以上公式均不对 A B C D 你的答案： 标准答案：a 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 40、 反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（ ） 。 A、不良贷款率 B、不良贷款拨备覆盖率 C、预期损失率 D、贷款准备充足率 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 41、 经济资本主要用于规避银行的（ ） A、预期损失 B、非预期损失 C、灾难性损失 D、常规性损失 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 42、 组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一， 它可以分为（ ）两类。 A风险等级限额和行业限额 B授信集中度限额和总体组合限额 C行业限额和集团限额 D行业限额和产品限额 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 43、 有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（ ） 。 A、内部关联交易频繁 B、连环担保十分普遍 C、系统性风险较高 D、风险监控难度较小 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 44、 重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（） 。 A、黑色预警法 B、蓝色预警法 C、红色预警法 D、橙色预警法 A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：蓝色预警法侧重于定量分析。 - 45、 专家判断法中的“5C 方法不考虑的因素为（ ） 。 A、债务人资本实力 B、贷款抵押品 C、经济或行业周期形势 D、信贷专家的主观性 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 46、 在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（ ） 。 A、保证人的资格 B、保证人的贷款规模 C、保证的法律责任 D、保证人的财务实力 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 47、 组合贷款层面的行业风险属于（ ） 。 A、系统风险 B、非系统风险 C、特定风险 D、宏观风险 A B C D 你的答案： 标准答案：a 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 48、 下面关于非预期损失的说法，错误的是（ ） 。 A、非预期损失表示资产损失的波动幅度 B、非预期损失真正体现了银行的风险所在 C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避 D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的 A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 49、 采用 VaR 方法来计算非预期损失时，需首先确定（） 。 A、信贷资产组合潜在损失的分布 B、信贷资产组合价值的分布 C、不同信贷资产组合的风险特征 D、信贷资产组合的组成成分 A B C D 你的答案： 标准答案：a 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 50、 “5C“方法属于（ ）评级方法。 A、信用评分法 B、专家判断法 C、模型法 D、部分基于模型法 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 51、 在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（ ） 。 A、最高债务承受能力 B、最低债务承受能力 C、平均债务承受能力 D、以上均不对 A B C D 你的答案： 标准答案：a 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 52、 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ） 。 A、单一客户风险限额 B、组合风险限额 C、集团客户风险限额 D、以上均不对 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 53、 假设某商业银行当前账户中有 1 年期、利率为 5%的 2 亿元人民币的定期存款，目前 1 年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为 10%和 8%，该银行将 1 亿元人民币用于 人民币贷款，而另外 1 亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险， 则该银行以上交易的利差为（） 。 A、3% B、4% C、5% D、8% A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：105085054 - 54、 （ ）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点， 随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。 A、平价期权 B、欧式期权 C、买入期权 D、美式期权 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 55、 假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头 150，马克多头 200，英镑多头 250， 法郎空头 120，美元空头 280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（ ） 。 A、200 B、400 C、600 D、1000 A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：150200250600 120280400 - 56、 假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户，发现 有 3 个客户违约，则其（）为 3%。 A违约概率 B违约频率 C不良债项余额在所有债项余额的占比 D违约损失率 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 57、 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的 金额越小，则久期的绝对值越（） 。 A、不变 B、高 C、低 D、无法判断 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 58、 按照巴塞尔新资本协议 ，银行的表内外资产可以分为（ ）两大类。 A、银行账户资产和客户账户资产 B、银行账户资产和交易账户资产 C、负债账户资产和资本账户资产 D、风险资产和无风险资产 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 59、 关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的（） 。 A、两者所要达到的目标不同 B、随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失 C、资产分类的监管标准是直接面向风险管理的 D、资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 60、 对资产的价值有：公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值计量指标，在 市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（ ） 。 A、公允价值和名义价值 B、名义价值和市场价值 C、市场价值和公允价值 D、内在价值和市场价值 A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 61、 关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（ ） 。 A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感 B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加 C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额 A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 62、 计算 VaR 值的基本方法有方差 -协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方 法中需要历史数据支持的是（ ） 。 A、历史模拟法和方差-协方差法 B、蒙特卡洛模拟法和方差 协方差法 C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 63、 如果期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格，该期权称为（ ） 。 A、平价期权 B、价内期权 C、价外期权 D、买方期权 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 64、 银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，关于交易账户的以下说法中， 不正确的是（ ） 。 A、计入该账户的头寸在交易方面要受到条款限制 B、银行应对该账户的头寸进行准确估值 C、该账户中的项目通常按市场价格计价 D、银行的存贷款业务不能归入该账户 A B C D 你的答案： 标准答案：a 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 65、 关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是（） 。 A、国际会计准则委员会将公允价值定义为： “公允价值为交易双方在公平交易中可接受 的资产或债权价值” B、市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的预期价值 C、与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D、在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：通过公平交易而不是自愿交易。 - 66、 核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的 风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（ ） A、缺乏足够的后援/替代人员 B、相关信息缺乏共享和文档记录 C、雇员福利支出增加 D、缺乏岗位轮换机制 A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 67、 内部流程引起的操作风险包括财务/ 会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误 监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作 风险属于哪一方面？（ ） A、财务/会计错误 B、文件合同缺陷 C、错误监控/报告 D、结算支付错误 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 68、 在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（） A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格 B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别 C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价 D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 69、 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用 于计量还是用于验证，商业银行必须具备（）年的内部损失数据。 A、至少 3 年 B、至少 5 年 C、至多 5 年 D、至多 10 年 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： - 70、 一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为 100 万人民币，为了追讨该贷款，共花 费银行 5 万人民币，最终回收金额为 80 万人民币，则该笔贷款的违约损失率为（） 。 A5% B15% C20% D25% A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：1(805)/100=25% - 71、 操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在