汉鼎证券投资基金2003年中期报告

汉鼎证券投资基金 2003 年中期报告重要提示本基金的托管人中国工商银行已于 2003 年 8 月 25 日复核了本报告。本基金管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 本报告期内财务报告未经审计。一、 基金简介（一） 基金简称：基金汉鼎交易代码：500025基金单位总份额：5 亿份基金类型：契约型封闭式基金存续期： 15 年上市日期：2000 年 8 月 17 日上市地点：上海证券交易所（二） 基金管理人：富国基金管理有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层邮政编码： 200121法定代表人：虞志皓总经理：李建国信息披露负责人：林志松电话： 02132224899传真： 02150470328（三） 基金托管人：中国工商银行基金托管部注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号邮政编码：100032法定代表人：姜建清托管部负责人： 周月秋信息管理负责人：庄为电话：01066106878传真：01066106904 （四） 会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司2注册地址：上海市昆山路 146 号办公地址：上海市昆山路 146 号法定代表人：胡定旭经办注册会计师：陆永炜 徐艳二、主要财务指标1 基金本期净收益 -13,938,900.17元2 单位基金本期净收益 -0.0279元3 基金可分配净收益 -106,987,653.61元4 单位基金可分配净收益 -0.2140元5 期末基金资产总值 394,757,161.97元6 期末基金资产净值 393,012,346.39元7 单位基金资产净值 0.7860元8(附注a) 基金资产净值收益率 -3.83%9(附注b) 本期基金资产净值增长率 7.86%10（附注c） 累计资产净值增长率 -20.98%附注 a：本期基金净值收益率= 基金本期净收益/调整后期初基金净值附注 b：本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/ 期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1附注 c：累计资产净值增长率= （第 1 年度净值增长率+1）*（第 2 年度净值增长率+1）*（第 3 年度净值增长率+1 ）*（上年度净值增长率+1 ）*（本期净值增长率+1） -1三、基金管理人报告（一）业绩表现2003 年上半年，基金汉鼎期初（2002 年 12 月 31 日）净值 0.7287 元，期末（2003 年 6 月 30 日）净值 0.786 元，净值增长率为 7.86%，大盘综合增幅为 4.69 %。（二）基金管理小组基金经理，徐大成先生，35 岁，工学学士，经济学硕士，四年证券从业经历。曾任江苏省昆山市电力建设公司工程师、项目经理，利乐包装（中国）有限公司工程师、项目经理，闽发证券上海管理总部项目经理、富国基金管理公司研究策划部分析师。3（三）基金经理工作报告1、2003 上半年回顾 2003 上半年的行情分为两个阶段，第一阶段上证指数从 1 月 3 日的 1311 点上涨到 3 月 4 日的 1530 点，然后市场回调到 3 月 26 日的最低点 1447 点，行情的第一阶段完成整个上涨回落小周期。此阶段个股涨幅居前的个股为两类：1、2002 年无表现的超跌的科技类个股，这类个股的涨升延续去年超跌反弹的思路。2、以中信证券、中国联通、皖通高速为代表的大盘新股，在行情的初始阶段达到激发市场人气的作用。此阶段基金汉鼎由于期初仓位控制较好，行情启动保持较高仓位，并重仓持有中国联通、上海航空、光明乳业等新股，净值增长率一直处于上游，业绩较好。第二阶段，上证指数从 3 月 27 日的 1447 点上涨到 4 月 16 日的 1649 点，然后市场回调到半年度结束的 1486 点。期间以汽车、银行、钢铁、石化、电力、港口行业为代表的市场核心资产大幅上涨，行业联动特征明显，个股运行表现为明显的结构调整，强者恒强、弱者恒弱。期间汉鼎的组合结构调整出现偏差，未能及时将组合中持有的科技股转换为市场核心资产，业绩出现下滑，被其他基金拉开距离，排名迅速下降，落到同规模基金的中下游。2、2003 下半年展望我们认为 2003 年的宏观经济增长率基本与去年持平或略有增加，预计维持在89%。但是驱动经济增长的因素下半年可能发生较大改变，下半年固定资产投资增速有望放缓，对经济增长的贡献降低。居民消费增长有望启动，尤其是消费升级类产品，如住房、汽车等仍旧将保持较快增长速度。2003 年上半年市场的波动幅度仅为 25。7%，为近年来最低，但股价的机构调整非常剧烈。我们认为下半年在股价进行持续性的调整的同时，市场资金供给持续增加，社保资金、QFII 资金、新基金扩容、券商发债，以及潜在的保险资金入市等，渐进性的资金扩容达到一定程度后极有可能引发新一轮行情。我们认为 2003 年上半年的市场上涨是基于上市公司业绩强劲复苏的基本面推动的，是有坚实的业绩基础的，A 股市场已经出现了一批整体具有良好投资价值的上市公司，他们已经能够充分反映中国宏观经济增长的状况，目前市场并不具备深幅调整的要求。4根据基金汉鼎的特点，下半年汉鼎将积极投资两类企业：1、电子元器件类企业。我们认为 2003 年下半年电子元器件行业将进入复苏阶段。在行业复苏中具有制造成本低、技术升级能力强、规模大的元器件制造企业将逐渐扩大市场份额，在复苏中首先收益。 2、居民消费升级行为中获利的优势企业。中国是具有 13 亿人口的庞大的消费市场的大国，近年来由于消费升级的带动，汽车、住房、手机、乳制品行业，都出现了规模快速扩张的优势企业。投资于此类企业及此类企业的上下游关联企业，可以分享市场启动初期企业的快速增长。（四）内部控制报告本报告期，富国基金管理有限公司作为汉鼎证券投资基金的管理人严格按照证券法 、 证券投资基金管理暂行办法 、 汉鼎证券投资基金契约以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。2003 年上半年，本基金管理人在总结去年基金运作的基础上，继续坚持“事先防范”为主的内部控制策略，坚持规范经营、合规运作，重视公司和基金运作的风险管理，内部监察工作坚持一切从防范风险，保障基金持有人利益出发，内部风险管理部门和各业务部门紧密配合，继续通过进一步完善规章制度、加强投资风险评估系统功能、内部法律宣传和内控部门定期和不定期检查的方式，对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核，并对基金投资决策与执行情况进行重点专项监察稽核。在本报告期内，管理人对本基金运作实施内部控制措施如下：1、继续强化对本基金日常投资运作合法性、合规性的监察通过投资风险评估系统对本基金的日常交易行为、投资组合情况进行实时监控，发现异常交易和合规性比例问题及时告知基金经理，查明原因督促其限期解决，并不断完善相应的内控措施；加强对股票库管理办法执行情况的检查，监督检查基金经理是否在股票库范围内进行投资，对剔除出股票库的股票是否根据规定及时减持，同时定期检查股票库中股票的选择方法和审核程序是否合规，检查股票库信息系统的维护是否正常有效，防范基本面风险；监察稽核部每月例行对本基金投资操作是否符合公司内部投资操作规程进行检查，跟踪检查投资授权制度的执行情况，发现问题及时提出并督促改进；5针对公司以业绩排名为主要依据的基金经理考核办法，加强对日常交易行为的监督，预防可能出现的利益驱动风险；强化事前监督的功能，由交易主管对基金经理的投资权限和投资指令进行事前审核。为提高交易质量并加强投资控制，着手对投资交易系统进行升级，增加系统自动化控制的功能。2、继续加强风险管理持续提升投资风险评估系统的功能，从上半年开始进行对风险监控系统的升级工作，通过对该系统数据的分析定期提交投资组合风险报告和绩效评估报告，为风险控制委员会评估和控制风险提供了数量化的分析依据，以提高系统运行的效率，增强投资风险控制工作的有效性；遵照证监会的统一部署，公司于 2003 年 5 月初至 6 月中旬进行了内部控制执行情况的自查工作，对人力资源管理控制、投资和交易风险控制、关联交易控制三大类 76 个风险点进行了风险评估和内控检查，认清了现状，明确了进一步改进措施，为公司风险控制工作的科学化、规范化打下了坚实的基础。3、加强法律工作继续做好法律事务管理工作，对涉及基金公司和运作的法律文件进行严格的事先法律审核。我们始终认为，建立并切实运行科学严密的内部控制体系，对揭示和防范风险，保障基金投资的科学、高效，提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视防范各种风险，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，提高内部监察工作的科学性和效率性，切实保障基金运作的安全合规。四、基金中期财务报告（未经审计）（一）会计报告1、2003 年 6 月 30 日资产负债表 会证基 01 表单位：元资 产 附注 期初数 期末数 银行存款 30,368,531.94 13,578,307.07清算备付金 3,441,365.69 6,490,803.09交易保证金 960,000.00 810,000.00应收证券清算款 807,407.22 6,416,779.79应收股利应收利息 787,170.95 2,246,150.236其他应收款股票投资市值 3(c) 240,068,047.46 245,482,317.86其中：股票投资成本 3(c) 297,631,387.60 259,740,188.22债券投资市值 3(d) 88,694,501.00 119,631,982.00其中：债券投资成本 3(d) 86,860,166.84 118,493,754.93配股权证 3(c)买入返售证券 待摊费用 7 0.00 100,821.93其他资产资产合计 365,127,024.26 394,757,161.97负债及基金持有人权益应付证券清算款应付管理人报酬 475,938.89 494,813.30应付托管费 79,323.16 82,468.89应付佣金 134,803.41 950,531.85应付利息应付收益未交税金其他应付款 34,074.93 154,074.93卖出回购证券款预提费用 7其他负债 61,000.00 62,926.61负债合计 785,140.39 1,744,815.58持有人权益实收基金 5,000,000,000 5,000,000,000 未实现利得 3(c)(d) -55,729,005.98 -13,119,643.29未分配收益 -79,929,110.15 -93,868,010.32基金持有人权益合计 364,341,883.87 393,012,346.39负债及基金持有人权益合计 365,127,024.26 394,757,161.97后附会计报表附注为本报表的组成部分。2、经营业绩表会证基 02 表2003 年 6 月 单位： 元7项 目 附注 2003 年上半年累计数 2002 年上半年累计数一、收入 -10,301,299.58 -38,260,792.111、股票差价收入 3(e) -17,349,507.44 -46,560,262.582、债券差价收入 3(e) 3,227,199.85 4,158,128.613、债券利息收入 3(e) 1,566,507.48 3,610,149.564、存款利息收入 3(e) 271,067.76 173,040.795、股利收入 3(e) 1,966,349.21 217,728.846、买入返售证券收入 3(e)7、其他收入 6 17,083.56 140,422.67二、费用： 3,637,600.59 4,157,051.441、基金管理人报酬 3(f) 2,955,474.30 3,146,828.342、基金托管费 3(h) 492,579.07 524,471.423、卖出回购证券支出 3(i) 23,200.00 216,073.474、利息支出5、其他费用 166,347.22 269,678.21其中：上市年费 29,752.78 29,753.26信息批露费 99,178.07 128,077.60审计费用 22,273.08 87,273.08三、基金净收益 -13,938,900.17 -42,417,843.55加：未实现利得 42,609,362.69 36,636,967.70四、基金经营业绩 28,670,462.52 -5,780,875.853、基金净值变动表会证基 03 表2003 年 6 月 单位：元项 目 附注 金额一、期初基金净值 364,341,883.87 二、本期经营活动：基金净收益 -13,938,900.17未实现利得 42,609,362.69经营活动产生的基金净值变动数 28,670,462.52三、以前年度损益调整：以前年度损益调整产生的基金净值变动数四、本期向持有人分配收益：向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 3(j)五、期末基金净值 393,012,346.39 4、基金收益分配表8会证基 02 表附表 12003 年 6 月 单位： 元 项 目 附注 2003 年上半年 2002 年上半年本期基金净收益 -13,938,900.17 -42,417,843.55加：期初基金净收益 -79,929,110.15 -21,100,332.01加：本期损益平准金加：以前年度损益调整 267,854.79可供分配基金净收益 -93,868,010.32 -63,250,320.77减：本期已分配基金净收益 3(j)期末基金净收益 -93,868,010.32 -63,250,320.77（二）会计报告附注1、 基金简介 汉鼎证券投资基金（以下简称“本基金” ）的前身是宝鼎投资基金（以下简称“宝鼎基金” ） 。2000 年 6 月 9 日宝鼎基金持有人大会决议通过申请摘牌、更换发起人、更换管理人、更换托管人、基金资产移交、更名等议案，审议通过了汉鼎证券投资基金基金契约 ，通过了申请上市、申请扩募和续期等授权议案。宝鼎基金于2000 年 6 月 30 日办理了资产及负债移交手续，基金管理人更换为富国基金管理有限公司，基金托管人更换为中国工商银行，基金为契约型封闭式，发起人为申银万国证券股份有限公司及富国基金管理有限公司，发行规模为 2 亿份基金单位，存续期调整为 1994 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日，并正式更名为汉鼎证券投资基金。2000 年 7 月 6 日，汉鼎基金实施了调整基金份额的方案，即以净资产为依据，按1：1 的比例将净资产折为基金份额，汉鼎基金的份额调整到 2 亿份基金单位。 本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所” ）上证上字200063 号文审核同意，于 2000 年 8 月 17 日在上交所挂牌交易。经中国证券监督管理委员会证监基金字200053 号文批准，本基金于 2000 年 10月 30 日基金单位总份额由原有 2 亿份基金单位按面值扩募至 5 亿份基金单位，存续期限延长 5 年至 2008 年 12 月 31 日。本次扩募配售可流通的基金单位份额于2000 年 11 月 28 日在上交所上市交易。9根据证券投资基金管理暂行办法和中国证券监督管理委员会证监基金字200053 号文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。2、 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部 2001 年 11 月 11 日颁布的财会200153 号证券投资基金会计核算办法 ，中国证券监督管理委员会颁布的证券投资基金管理暂行办法实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。3、 主要会计政策 (a) 会计年度 本基金的会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本会计期间为 2003 年 1 月 1日至 6 月 30 日止。(b) 记帐原则和计价基础本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，上市交易的证券和未上市交易的证券分别以市值和历史成本为计价基础。(c) 股票投资股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐，全部价款包括成交总额和相关费用，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。估值日，对股票投资进行估值时产生的估值增值或减值，确认为未实现利得，计入“未实现利得”科目。因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额逐日进行估值，确认为未实现利得，计入10“未实现利得”科目。(d) 债券投资债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。证交所交易债券的估值按估值当天各债券相应的不含息的市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的不含息的市场交易均价计算。银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。估值日，对债券投资进行估值时产生的估值增值或减值，确认为未实现利得，计入“未实现利得”科目。(e) 收入确认 卖出股票和交易所交易债券均于成交日确认股票差价收入和债券差价收入；卖出银行间同业市场交易债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入；债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提；存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提；股利收入在股票除息日确认；买入返售证券收入采用直线法，按融出金额及约定利率在证券持有期内逐日计提。(f) 基金管理费基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证监基金字199938 号 关于同意设立汉鼎证券投资基金的批复的规定，基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提，基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的 20，超过部分不计提管理费，若因基金分红、融资回购导致基金持有的现金比例超过基金资产净值的 20，超出部分仍计提管理费。(g) 业绩报酬基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率 20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平11均收益率时，可以按照汉鼎证券投资基金基金契约规定的计提方法和比例，在年末一次性计提。根据中国证券监督管理委员会证监基金字200143 号文关于证券投资基金业绩报酬有关问题的通知 ，本基金允许提取业绩报酬至 2001 年年底。此后基金管理人将按规定程序修改基金契约，不再提取业绩报酬。(h) 基金托管费基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字199938 号文关于同意设立汉鼎证券投资基金的批复的规定，按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提。(i) 卖出回购证券支出卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在该证券持有期内采用直线法逐日计提。(j) 基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金可分配净收益的 90%。4、 主要税项根据财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知 （财税199855 号及财税200161 号） ，主要税项规定如下：(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。(b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在 2003 年 12 月 31 日前暂免征收营业税。12(c) 市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。5、 基金单位总额每份基金单位面值为人民币 1 元，基金单位总额按面值入帐。2003 年 6 月 30 日 2002 年 6 月 30 日基金单位份额 基金单位金额 基金单位份额 基金单位金额发起人持有基金份额- 非流通部分2,500,000 2,500,000.00 2,500,000 2,500,000.00发起人持有基金份额- 尚未流通部分1,250,000 1,250,000.00 1,250,000 1,250,000.00社会公众持有基金份额 496,250,000 496,250,000.00 496,250,000 496,250,000.00基金单位总额 500,000,000 500,000,000.00 500,000,000 500,000,000.00本基金发起人认购的基金单位不得低于基金规模的 1%，发起人在基金存续期内持有的基金单位不得低于基金规模的 0.5%，其余部分在基金扩募部分上市二个月后方可流通。6、 其他收入其他收入主要包括因新股申购而产生的返还租用交易席位的款项等其他各项收入。单位：人民币元2003 年上半年新股申购手续费返还 17,083.56合计 17,083.567、 待摊及预提费用待摊费用是指已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期和以后各期的费用；预提费用是指预计将发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应预提计入本期的费用。138、 重大关联方及关联方交易 (a) 关联方关联方名称 与本基金的关系富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人中国工商银行 基金托管人申银万国证券股份有限公司 (“申银万国”) 基金发起人、基金管理人的股东海通证券有限责任公司 (“海通证券 ”) 基金管理人的股东(b) 通过关联方席位进行的交易成交量（人民币元）交易席位股票 债券 回购占成交总量的比例%合计佣金额占佣金总量的比例%申银万国* 336,184,571.55 145,665,196.50 25.36 283,869.02 23.53海通证券* 273,838,993.82 35,939,340.10 16.30 230,761.53 19.13国通证券 260,096,361.18 76,751,035.00 17.73 218,885.61 18.15国泰君安 362,426,525.60 103,871,726.10 20,000,000.00 25.59 305,049.64 25.29华夏证券 198,435,908.92 37,187,100.00 50,000,000.00 15.03 167,606.50 13.90注：(1)*为关联方席位。(2) 上述佣金未扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。(3)上述买卖证券成交额包括股票买卖、债券买卖及回购金额。(c) 基金管理人费用支付基金管理人富国基金管理有限公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费前一日基金资产净值1.5%当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费人民币 2,955,474.30 元。(d) 基金托管人费用支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：14日托管费前一日基金资产净值0.25%当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费人民币 492,579.07 元。9、 流通受限制不能自由转让的基金资产本基金截至 2003 年 6 月 30 日止流通受限制的股票情况如下：单位：人民币元股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 申购股数 成本 市值三一重工 2003.06.23 2003.07.03 上市日 15.56 15.56 18,000 280,080.00 280,080.00北方天鸟 2003.06.24 2003.07.04 上市日 9.60 9.60 16,000 153,600.00 153,600.00瑞贝卡 2003.06.30 2003.07.10 上市日 10.40 10.40 4,000 41,600.00 41,600.00合计 475,280.00 475,280.00（三）基金投资组合（2003 年 6 月 30 日）截止2003年6月30日，汉鼎证券投资基金资产净值为393,012,346.39元，其中持有股票市值245,482,317.86元，持有国债市值及货币资金145,685,889.95元，分别占基金资产净值的62.46%、37.07%；基金还持有可转换债券市值991,982.00元，占基金资产净值的0.25%。基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。1、按行业分类的股票投资组合序号 分类 证券市值（元） 市值占基金资产净值比例1 农、林、牧、渔业2 采掘业3 制造业 173,025,138.58 44.03 其中：食品、饮料 18,274,607.68 4.65 纺织、服装、皮毛 41,600.00 0.01 木材、家具造纸、印刷 14,250,126.24 3.63 石油、化学、塑胶、塑料 26,552,509.37 6.76 电子 44,479,901.00 11.32 金属、非金属 17,275,886.78 4.40 机械、设备、仪表 49,106,492.06 12.49 医药、生物制品其他制造业 3,044,015.45 0.784 电力、煤气及水的生产和供应业 1,080,300.00 0.27 155 建筑业6 交通运输、仓储业 31,521,614.99 8.02 7 信息技术业 39,855,264.29 10.14 8 批发和零售贸易9 金融、保险业10 房地产业11 社会服务业12 传播与文化产业13 综合类合 计 245,482,317.86 62.462、截止 2003 年 6 月 30 日股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例1 600009 上海机场 2,036,435 21,647,304.05 5.512 000895 双汇发展 1,388,648 18,274,607.68 4.653 600585 海螺水泥 2,220,551 17,275,886.78 4.404 000541 佛山照明 1,501,667 16,638,470.36 4.235 600460 士 兰 微 910,497 15,760,703.07 4.016 600207 安彩高科 1,603,480 15,136,851.20 3.857 600308 华泰股份 1,300,194 14,250,126.24 3.638 000520 中国凤凰 2,011,906 11,689,173.86 2.979 600718 东软股份 950,373 11,404,476.00 2.9010 600050 中国联通 3,515,000 11,283,150.00 2.8711 600835 上菱电器 1,057,989 11,151,204.06 2.8412 600320 振华港机 1,005,564 10,850,035.56 2.7613 600563 法拉电子 759,541 10,306,971.37 2.6214 600004 白云机场 1,131,078 9,874,310.94 2.5115 600503 宏智科技 753,708 8,871,143.16 2.2616 600183 生益科技 948,237 8,382,415.08 2.1317 000598 蓝星清洗 1,093,815 8,367,684.75 2.1318 600536 中软股份 465,311 8,296,495.13 2.1119 600315 上海家化 608,207 6,495,650.76 1.6520 000969 安泰科技 299,903 3,044,015.45 0.7721 000068 赛格三星 296,008 2,048,375.36 0.5222 000521 美菱电器 324,300 1,650,687.00 0.421623 600584 长电科技 100,000 1,227,000.00 0.3124 600795 国电电力 110,800 1,080,300.00 0.2725 600031 三一重工 18,000 280,080.00 0.0726 600435 北方天鸟 16,000 153,600.00 0.0427 600439 瑞 贝 卡 4,000 41,600.00 0.013、新增股票统计（单位：股）本期新增序号 股票名称 一级市场认购 二级市场买入 其他本期卖出数量1 赛格三星 296,008 2 中国凤凰 2,011,906 3 蓝星清洗 1,093,815 4 双汇发展 1,388,648 5 安泰科技 299,903 6 白云机场 118,000 2,331,078 1,318,000 7 上海机场 2,036,435 8 三一重工 18,000 9 生益科技 948,237 10 安彩高科 1,603,480 11 华泰股份 1,000,149 300,045 12 上海家化 608,207 13 振华港机 1,005,564 14 北方天鸟 16,000 15 瑞贝卡 4,000 16 士兰微 10,000 900,497 17 长电科技 17,000 100,000 17,000 18 海螺水泥 2,220,551 19 国电电力 300,000 189,200注：其他项包括送股、配股、转增、增发、债转股。4、剔除股票统计（单位：股）序号 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出数量1 深康佳 455,576 455,576 2 深科技 525,000 525,000 3 深能源 2,219,806 2,219,806 4 中科健 25,000 25,000 5 中兴通讯 500,827 299,912 800,739 176 中联重科 313,000 313,000 7 海虹控股 30,000 30,000 8 丽珠集团 599,950 599,950 9 粤美的 566,322 566,322 10 江铃汽车 500,000 500,000 11 风华高科 50,000 50,000 12 韶钢松山 124,332 124,332 13 振华科技 875,897 875,897 14 创智科技 300,200 73,936 374,136 15 太钢不锈 6,523,886 6,523,886 16 中信国安 38 30,000 30,038 17 一汽夏利 1,169,962 1,169,962 18 神火股份 50,000 50,000 19 浦发银行 4,509,678 4,509,678 20 齐鲁石化 5,188,820 5,188,820 21 武钢股份 518,200 518,200 22 华能国际 100,000 100,000 23 皖通高速 82,000 82,000 24 民生银行 750,000 750,000 25 上港集箱 500,000 500,000 26 宝钢股份 7,196,800 7,196,800 27 中国石化 8,928,000 8,928,000 28 中信证券 72,000 72,000 29 招商银行 1,166,800 4,195,992 5,362,792 30 四川路桥 28,000 28,000 31 海信电器 999,522 999,522 32 广州控股 700,770 100,000 800,770 33 上海汽车 2,501,029 2,501,029 34 天坛生物 64,830 64,830 35 福田汽车 987,482 987,482 36 上海贝岭 411,760 411,760 37 雅 戈 尔 23,000 23,000 38 福日股份 393,864 393,864 39 冠农股份 12,000 12,000 40 浙江阳光 1,000,090 1,000,090 41 赣粤高速 69,610 69,610 42 外运发展 50,000 15,332 65,332 43 华芳纺织 21,000 21,000 44 恒瑞医药 365,420 365,420 45 澳 柯 玛 499,947 499,947 1846 美克股份 300,666 207,000 507,666 47 航天动力 15,000 15,000 48 恒丰纸业 156,953 50,000 206,953 49 三房巷 15,000 15,000 50 星马汽车 12,000 12,000 51 龙净环保 149,925 49,990 199,915 52 太工天成 11,000 11,000 53 安泰集团 27,000 27,000 54 三友化工 30,000 30,000 55 冠豪高新 13,000 13,000 56 片仔癀 11,000 11,000 57 时代新材 18,000 18,000 58 贵研铂业 13,000 13,000 59 双良空调 29,000 29,000 60 中科合臣 12,000 12,000 61 安徽水利 19,000 19,000 62 联环药业 13,000 13,000 63 贵州茅台 929,785 929,785 64 华海药业 12,000 12,000 65 栖霞建设 119,677 119,677 66 天 士 力 13,000 13,000 67 海通集团 14,000 14,000 68 北海国发 16,000 16,000 69 康缘药业 9,500 150,000 159,500 70 高淳陶瓷 18,000 18,000 71 惠泉啤酒 20,000 2