第九章时间序列趋势外推预测

第九章 时间序列趋势外推预测 1、什麽叫时间序列 2、 时间序列平滑预测法一、认识时间序列 时间序列某种统计指标的数值，按照时间的先后顺序排列起来的数列。 时间序列数值的表示 :y表示某统计指标， t表示时间表示一个时间序列二、时间序列的类型 水平时间序列 趋势时间序列 季节性时间序列 周期性时间序列三、时间序列分析 影响时间序列的各种因素长期趋势季节变动循环变动 不规则变动 四、时间序列的组合形式 时间序列的组合形式加法型：乘法型：混合型：散点图 散点图：将时间序列描在 t-y坐标平面上所得到的图形t0动态曲线 动态曲线用折线或曲线把散点图中的点连接起来t0时间序列预测方法 时间可比性 指标可比性第一节 基本思想 1 、承认事物发展的延续性； 2 、承认事物发展的不规律性 （在某些时段）。第二节 预测方法 移动平均法 指数平滑法一 、平均预测法 1 、算术平均法： （ 1）若已知 y1,y2, yn时间序列，可用公式预测 n+1期的值 公式： （ 2）优点： （ 3）缺点： 2 、加权平均预测法 已知 y1,y2, yn时间序列，若其中各期数据对预测期的影响程度不同，则可根据这些数据的重要程度给定一个权数： 0, 预测公式： 二 、滑动（ 移动）平均法 已知：某经济指标的指标值时间序列 判断 是否是水平时间序列？ 判断方法：直观：在 t-y平面绘制散点图或动态曲线直接计算：1、简单滑动（ 移动）平均法 （ 2）作用 ： 1 可作短期预测； 2 作趋势预测。 （ 3）举例 P118 见 Excel滑动平均 P119 （ 1）计算公式 ： 已知 y1,y2, yn时间序列，设 yn+1的预测值用 表示，则 公式：移动平均法 计算结果实际值 用移动平均公式计算的拟合值 误差：对 理论估计值的评价 拟合误差：是一个数量标准衡量、评价理论估计值 的准确性；判断预测方法优劣。拟合误差公式：均方误差评价与判断 取 若干个移动平均项 n， 分别计算各个理论估计值的误差 或 比较大小 最小均方误差原则 ：选出最小的 最后，选出用于预测的公式：（ 2）加权滑动（移动）平均法 加权（权重系数）： 加权移动平均公式：的 选择，同样具有一定的经验性问题 权数 的选择：具有一定的经验性；依赖于预测者对时间序列所做的了解和分析而确定再次修正理论估计值 变权 ：* 考虑了各个时期指标值的重要性；* 使用全部的历史资料；* 充分利用计算机寻找到合适的权重系数3 、 指数平滑法 (1)预测公式： 其展开式：指数平滑公式展开式指数平滑公式还可表达为如下形式：（ 2）初值的确定 1 数据较多 ，初值对计算结果影响并不大， 2 数据不多 ，初值对计算结果影响较大 （ 3）作用 ： （ 4）举例 P122见 Excel（ 5）指数平滑系数的确定 两个变量取值的确定：* 参变量（指数）原则 ：时间序列数据平缓时间序列数据波动较大拟合误差 误差 : 均方误差 ：指数平滑预测公式 选取 ，计算 比较大小 最小均方误差原则：选出最小的 最后，