第五章商业银行监管与新巴塞尔协议_第1页
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知识要点 掌握程度 相关知识商业银行的监管 掌握 商业银行性质及业务种类巴塞尔协议 掌握 表外业务概念及内容新巴塞尔协议 重点掌握 金融风险分类u 巴塞尔协议巴塞尔协议 产生于全球银行业经历重大变革的时期。产生于全球银行业经历重大变革的时期。u1975年年 2月，月， “ 巴塞尔银行监管委员会巴塞尔银行监管委员会 ” （以下简称巴塞尔委员会）（以下简称巴塞尔委员会）成立；成立； 1975年年 9月，巴塞尔委员会颁布了第一个月，巴塞尔委员会颁布了第一个 巴塞尔协议巴塞尔协议 ，即，即 对银行的外国机构的监管对银行的外国机构的监管 ； 1988年年 7月，巴塞尔委员会正式颁布了月，巴塞尔委员会正式颁布了 统一资本计量与资本标准的国际协议统一资本计量与资本标准的国际协议 。u两个目标：一是通过制定银行的资本与风险加权资产的比率，规定出两个目标：一是通过制定银行的资本与风险加权资产的比率，规定出资本充足率的计算方法和计算标准，以保障国际银行体系健康而稳定地资本充足率的计算方法和计算标准，以保障国际银行体系健康而稳定地运行；二是制定统一的标准，以消除国际金融市场上各国银行之间的不运行；二是制定统一的标准，以消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。平等竞争。三 大 支 柱1. 最低资本金要求 2.监管部门的监督检查3.市场约束风 险 权 重 资本的定义信 用 风 险 操作风险 市场风险标准法内部评级法 资产证券化 基本指标法标准法高级计量法巴塞尔新资本协议的结构机构类别AAA至 AA-A+至 A- BBB+至BBB-BB+至 B-B-以下未评级主权评级0% 20% 50% 100% 150% 100%银行类方法 120% 50% 100% 100% 150% 100%银行类方法 220% 50% 50% 100% 150% 50%公司评级AAA至 AA-A+至 A- BBB+至BB-BB-以下未评级20% 50% 100% 150% 100%数据 IRB初级法（基础法） IRB高级法违约概率（ PD） 银行提供的估量值 银行提供的估量值违约损失率（LGD） 委员会规定的监管指标 银行提供的估量值违约风险暴露（ EAD） 委员会规定的监管指标 银行提供的估量值期限（ M）委员会规定的监管指标或者由各国监管当局自己决定允许采用银行提供的估计值（
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