2016年上半年安徽省证券从业资格《证券投资基金》：证券组合管理方法考试试卷

2016 年上半年安徽省证券从业资格证券投资基金：证 券组合管理方法考试试卷 一、单项选择题 1、上海证券交易所 B 股买卖委托，一个交易单位的标准为_。 A100 股 B500 股 C1000 股 D1500 股 2、下列各项属于外部信用增级的是（） 。 A超额抵押 B备用信用证 C资产支持证券分层结构 D现金抵押账户 3、以多元化投资来有效降低非系统性风险为出发点，以数量化分析成为其最大 特点的证券投资方法是_。 A证券组合分析法 B技术分析法 C行业分析和区域分析 D基本分析法 4、基金的投资运作职责在基金管理公司中主要由_承担，因此加强对投资管理 人员的管理，对完善公司的内部控制、防范与降低投资风险、保障基金份额持 有人的合法权益都具有重要的意义。 A投资管理人员 B行政管理人员 C财务管理人员 D风险管理人员 5、根据我国政府对 WTO 的承诺，允许外国机构设立合营公司，从事国内证券 投资基金管理业务，加入 3 年内外资比例不超过_。 A33% B49% C50% D25% 6、_负责组织指导基金管理公司的监察稽核工作。 A基金管理公司总经理 B独立董事 C督察长 D监察稽核部总经理 7、中国证监会对证券公司违反经纪业务的处罚不包括_。 A警告 B罚款 C暂停其从事证券业务 D公开谴责 8、下列关于合规风险防范的说法中，不恰当的是_。 A为了便于监督管理，账户管理与会计核算部门可以混合操作 B要从指导思想上牢固树立依法、合规、诚信、公平的经营理念 C对风险程度和重要性不同的业务，实行实时复核、分级审批 D加强对经纪业务主要环节和风险点的控制 9、我国证券投资分析师的服务范围不包括_。 A一级市场上涉及上市公司收购的财务顾问服务 B二级市场投资分析眼务 C一级市场上涉及上市公司兼并重组的财务顾问服务 D拟上市公司的辅导 10、假设某开放式基金的单位资产净值为 1.20 元，申购手续费为 3%，赎回手 续费率是 2%，则该基金的申购价和赎回价分别为_元。 A1.2 1.2 B1.2(1+3%) 1.2(1+2%) C1.2(1+3%) 1.2(1-2%) D1.2 (1+3%) 1.2 11、根据我国现行规定，下列关于权证的说法错误的有（） 。 A2005 年 7 月，上海证券交易所和深圳证券交易所分别发布了 上海证券交 易所权证管理暂行办法和深圳证券交易所权证管理暂行办法 B权证存续期满前 5 个交易日，权证终止交易，但可以行权 C权证行权可采用现金方式和证券给付方式结算 D权证上市首日开盘参考价，由发行人计算 12、外资股股票发行准备阶段，在尽职调查初步完成的基础上， （）开始起草招 股说明书草案。 A会计师 B主承销商 C律师 D国际协调人 13、以募集方式设立的股份有限公司申请发行境内上市外资股时，应具备的条 件之一是（） 。 A发起人认购的股本总额不少于公司拟发行股本总额的 30% B拟向社会发行的股份达公司股份总数的 25%以上；拟发行的股本总额超过 4 亿元人民币的，其拟向社会发行股份的比例达 15%以上 C公司最近 2 年内无重大违法行为 D企业具有一定的规模和良好的经济效益 14、下列关于货币市场基金的收益分配，说法错误的有_。 A投资者于周五申购或转换入的基金份额享有周五、周六、周日的收益 B每周一至周四进行收益分配时，仅对当日收益进行分配 C货币市场基金每周五进行收益分配时，将同时分配周六和周日的收益 D投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五、周六、周日的收益 15、金融期权合约本身也可以成为金融期权的基础资产，即所谓_。 A金融期货合约期权 B股票指数期权 C货币期权 D复合期权 16、境外评估机构根据上市地有关法律、上市规则的要求，通常（） 。 A要求对公司的所有资产和负债进行评估 B对所有者权益进行评估 C仅对公司的无形资产进行评估 D仅对公司的物业和机器设备等固定资产进行评估 17、根据证券公司从事代办股份转让主办券商业务资格管理办法(试行)的 规定，证券公司从事代办股份转让服务业务应具备的条件不包括_。 A具备协会会员资格，遵守协会自律规则，按时缴纳会费，履行会员义务 B经中国证监会批准为综合类证券公司或比照综合类证券公司运营 3 年以上 C最近年度净资产不低于人民币 8 亿元，净资本不低于人民币 5 亿元 D最近 2 年内不存在重大违法违规行为 18、封闭式基金获准在证券交易所上市交易时，上市公告书中的基金财务资料 报告期终止日距上市交易日不得超过_。 A30 日 B60 日 C90 日 D120 日 19、证券公司未按照规定为客户开立账户的，责令改正；情节严重的，处以_ 的罚款。 A10 万元以上 15 万元以下 B15 万元以上 20 万元以下 C20 万元以上 50 万元以下 D30 万元以上 50 万元以下 20、某债券面值 100 元，年票面收益率 10%，到期一次还本付息，当前债券价 格为 95 元，到期期限为 2 年，则该债券到期收益率为_。 A15% B12 8% C11 6% D10% 21、国际上，开放式基金的销售主要分为_方式。 A直销 B代销 C分销 D零售 二、多项选择题 1、当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超 过_时，基金管理人应进行临时报告。 A0.25% B0.5% C0.75% D1% 2、基金投资者在“买进”与“卖出”基金环节一次性支出的费用是_。 A认购费用 B申购费率 C赎回费率 D管理费率 3、就我国的情况而言，_是三位数以上的通货膨胀。 A温和的通胀 B严重的通胀 C恶性的通胀 D疯狂的通胀 4、证券回购交易，是指债券买卖双方在成交同时就约定于未来某一时间以某一 价格双方再行反向成交。其实质内容是：（）以持有的证券作抵押，获得一定 期限内的资金使用权，期满后则需归还借贷的资金，并按约定支付一定的利息。 A证券出售者 B证券持有者 C融资者 D资金需求者 5、结算公司向结算参与人计付结算备付金利息的利率是_。 A1 年定期存款利率 B金融同业活期存款利率 C0 D活期存款利率 6、在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利，并履行其职责。 证券事务代表应经过（）培训，并取得资格证书。 A交易所的董事会秘书资格 B证监会的董事会秘书资格 C交易所的证券事务代表资格 D证监会的证券事务代表资格 7、在公司财务分析中，我们应该注意_。 A财务报表数据的准确性 B财务报表数据的真实性 C财务分析结果的预测性调整 D公司增资对财务结构的影响 E公司注册资本的真实性 8、以 EVt，表示期权在 t 时点的内在价值，X 表示期权合约的协定价格， St 表 示该期权标的物在 t 时点的市场价格，m 表示期权合约交易的单位，则每一看 涨期权在 t 时点的内在价值可表示为_。 A当 StX 时，EVt=0 B当 StX 时，EVt=（St-X）m C当 StX 时，EVt=0 D当 StX 时，EVt= （St-X）m 9、债券投资组合的现金流量匹配策略为了达到现金流量与债务的配比而必须投 入_必要资金量的资金。 A高于 B低于 C等于 D低于或等于 10、证券登记结算公司在_日对会员发送预对盘报告。 AT BT+1 CT+2 DT+3 11、股票登记包括_。 A配股登记 B首次公开发行登记 C增发新股登记 D除权登记 12、证券投资基金的费用主要包括（） 。 A托管费、管理费 B申购费、赎回费 C交易佣金、过户费 D其他手续费 13、下列关于可转换债券的叙述中，正确的是_。 A可转换债券具有债权和收益权的双重性质 B可转换债券可将债券持有到期收回本金和利息 C可转换债券是将债券转换成发行人优先股的证券 D可转换债券持有者可在任一时间将债券转换成股票 14、目前，我国通过证券交易所进行的证券交易均采用_方式。 A书面报价 B电脑报价 C口头报价 D传真报价 15、综合协议交易平台接受交易用户的申报类型有_，以及其他申报。 A意向申报 B定价申报 C双边报价 D成交申报 16、在基金信息披露中，以下被禁止的行为有_。 A不存在的事实在基金信息披露文件中予以记载 B披露中存在应披露而未披露信息 C对基金产品的未来收益率进行预测 D诋毁其他基金管理人、托管人 17、上市公司拟在未来无限时期每年支付每股股利 2 元，相应的贴现率(必要收 益率)为 10%，该公司股价 18 元，计算该股票的净现值为_。 A-2 元 B2 元 C18 元 D20 元 18、投资者向证券经纪商发出买卖证券的委托指令时，要求证券经纪商按证券 交易所内当时的市场价格买卖证券的委托方式为_。 A限价委托 B特价委托 C市价委托 D当面委托 19、次级债务是指由银行发行的，固定期限不低于_年，除非银行倒闭或清算 不够用于弥补银行日常经营损