2016年下半年山东省期货从业资格期货法律法规：期货交易价格考试试题

2016 年下半年山东省期货从业资格期货法律法规：期货交 易价格考试试题 一、单项选择题 1、从事套利交易活动考虑的首要问题是。 A：确定交易规模 B：确定相应的期货合约数量 C：股票组合的模拟误差 D：期货合约的无套利区间 2、在美国证券市场的有关法律法规中，涉及期货投资基金监管的有_。 A 1933 年证券法 B 1934 年证券交易法 C 商品交易法 D 1940 年投资顾问法 3、基差的变化可具体分为_等。 A在正向市场上基差走强 B在反向市场上基差走强 C在正向市场上基差走弱 D在反向市场上基差走弱 4、按照股指期货投资者适当性制度的要求，期货公司在决定为投资者申请开户 前应当对投资者的_方面进行综合评估。 A财务状况 B诚信状况 C年龄和学历 D相关投资经历 5、某投资者做恒生指数期货投资，22 500 点时买入 3 份，22 800 点时全部卖出， 合约乘数为 50 港元/点。则盈亏情况为_。 A盈利 15 000 港元 B亏损 15 000 港元 C盈利 45 000 港元 D亏损 45 000 港元 6、假如沪深 300 股指期货某合约的报价为 4 100 点，期货公司收取的保证金为 12，那么 2 手该合约所需的保证金为。 A：10.76 万元 B：11.76 万元 C：14.76 万元 D：29.52 万元 7、期货交易成本是在期货交易过程中发生和形成的交易者必须支付的费用，主 要包括_。 A佣金 B交易手续费 C保证金所占用资金而应付的利息 D生产时的管理费用 8、设期货买权的履约价格为 K，其标的期货价格为 F，若 FK，则其内涵价 值等于_。 AK-F B0 CF-K DX 9、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。 A月度风险监管报表 B年度风险监管报表 C按周报送风险监管报表 D按日报送风险监管报表 10、根据期货投资者人市目的的不同，可将期货投资者分为_。 A期货套利者 B期货投机者 C风险承担者 D套期保值者 11、以下关于期权特点的说法不正确的是_。 A交易的对象是抽象的商品执行或放弃合约的权利 B期权合约不存在交易对手风险 C期权合约赋予交易双方的权利和义务不对等 D期权合约使交易双方承担的亏损及获取的收益不对称 12、期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主 要赔偿责任，赔偿额（） 。 A不超过损失的 90% B为损失的 90%以上 C为损失的 80%以上 D不超过损失的 80% 13、申请营业部负责人的任职资格，应当由拟任职期货公司向营业部所在地的 中国证监会派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。 A申请书 B任职资格申请表 C身份、学历、学位证明 D期货从业人员资格证书 14、关于合约交割月份，以下表述不当的是（） 。 A合约交割月份是指某种期货合约到期交割的月份 B某种商品期货合约交割月份的确定，一般由其生产、使用、消费等特点决 定 C目前各国交易所交割月份只有以固定月份为交割月这一种规范交割方式 D合约交割月份的确定，还受该合约标的商品的储藏、保管、流通、运输方 式和特点的影响 15、商品期货主要包括_。 A外汇期货 B农产品期货 C能源期货 D金属期货 16、投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入 1 手 7 月铜期货合约， 价格为 1000 美元/吨：同时卖出 1 手 9 月铜期货合约，价格为 7200 美元/ 吨。由 此判断，该投资者进行的是_交易。 A蝶式套利 B卖出套利 C投机 D买入套利 17、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孽息归属（） 。 A期货交易所 B中国证监会 C期货投资者保障基金 D风险准备金 18、关于交割违约的说法，正确的是_。 A交易所应先代为履约 B交易所对违约会员无权进行处罚 C交易所只能采取竞买方式处理违约事宜 D违约会员不承担相关损失和费用 19、关于金融产品，以下说法正确的有_。 A对于同一种金融品种而言，是高度同质的 B金融产品具有绝对的耐久性和易保存性 C金融产品不存在运输成本，同一金融产品不同地区价格差异 D金融产品价格具有稳定性 20、 期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)的立法目的是 _。 A维护股指期货市场平稳、规范和健康运行 B督促期货公司会员单位严格执行股指期货投资者适当性制度 C切实保护投资者合法权益 D扩大金融市场规模 21、期货结算部门的作用有_。 A担保交易履约 B控制市场风险 C组织和监督期货交易 D计算期货交易盈亏 二、多项选择题 1、以下交易代码正确的有_。 A小麦合约为 WT B绿豆合约为 GN C天然橡胶合约为 CU D黄大豆 2 号合约为 B 2、适合进行牛市套利的商品是。 A：大豆 B：小麦 C：铜 D：糖 3、风险监管报表包括（） 。 A风险监管指标汇总表 B净资本计算表 C资产调整值计算表 D客户权益变动表 4、下列国际组织的决策会直接影响到商品期货市场价格变动的有_。 A石油输出国组织 B国际货币基金组织 C天然橡胶生产国协会 D国际锡生产国协会 5、以下属于经济作物类期货的有_。 A原糖期货和可可期货 B咖啡期货 C原油期货 D棉花期货 6、下面对风险准备金制度描述正确的是_。 A交易所从会员保证金中按比例提取 B风险准备金是由交易所设立的 C风险准备金是用来提供财务担保和弥补因交易所不可预见的风险带来的亏 损的资金 D风险准备金的动用必须经过中国证监会批准 7、营业部各项内部控制制度由期货公司统一制定，并报营业部所在地派出机构 备案。内部控制制度包括的项目有（） 。 A营业部岗位职责及人员管理制度 B营业部信息技术系统管理及应急制度 C营业部市场营销管理制度 D营业部投资者回访制度 8、期货公司欺诈客户的行为有_。 A挪用客户保证金 B允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C不按照规定在期货保证金存管理银行开立保证金账户 D向客户做获利保证或者不按照规定向客户出示 期货交易风险说明书 9、根据期货交易管理条例 ，下列表述正确的是 A：实行会员分级结算制度的期货交易所会员由结算会员和非结算会员组成 B：结算会员的结算业务资格由期货交易所批准 C：期货交易所可以实行会员分级结算制度 D：期货交易所会员应当是在中华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其 他经济组织 10、下列属于申请设立期货公司应当具备的条件的是 A：注册资本最低限额为人民币 3000 万元 B：董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格 C：有符合法律、行政法规规定的公司章程 D：主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近 5 年无重大 违法违规记录 11、参加从业资格考试的，应当符合（） 。 A年满 18 周岁 B具有完全民事行为能力 C具有高中以上文化程度 D中国证监会规定的其他条件 12、期货公司的职能包括_等。 A设计期货合约 B办理结算和交割手续 C管理客户账户，控制客户交易风险 D为客户提供期货市场信息 13、下列关于期货交易保证金的说法，正确的有_。 A保证金水平一般以合约价值的一定百分比来表示 B在正常情况下，交易保证金率通常为 5%10% C交易保证金率的高低直接关系到期货交易杠杆效应的大小 D降低交易保证金率可以提高投机者参与的积极性 14、关于期货交易所的合并、分立，下列说法正确的是（） 。 A期货交易所的合并分立必须经中国证监会批准 B期货交易所合并后，其债权债务随之消灭 C期货交易所分立后，其债权债务由分立后的期货交易所继承 D为了保护债权人的利益，法律规定期货交易所合并只能采取吸收合并的方 式 15、在期货市场竞价交易中，可将公开喊价方式分为_。 A连续竞价制 B计算机撮合成交 C打手势报价 D一节一价制 16、关于上海期货交易所的铜期货合约，以下表述正确的有_。 A最小变动价位为 10 元/吨 B最后交易日为合约交割月份的 15 日(遇法定假日顺延) C交割日期为最后交易日后连续 5 个工作日 D交易单位为 5 吨/手 17、在我国大连商品交易所交易的期货合约有_。 A豆粕期货合约 B锌期货合约 C黄大豆 1 号期货合约 DPTA 期货合约 18、下列_策略所涉及的两种期权的买卖方向相同。 A跨式套利 B垂直套利 C水平套利 D转换套利 19、 期货交易所会员管理办法的