2016年甘肃省初级资格《风险管理》：资本充足率模拟试题

2016 年甘肃省初级资格风险管理：资本充足率模拟试 题 一、单项选择题（共 24 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是_。 A总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 D短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较 大值 2、银行市场营销活动的社会与文化环境不包括_。 A政府的施政纲领 B购买金融商品的模式与习惯 C劳动力的结构与素质 D信贷客户分布与构成 3、全国第一家农村合作银行成立于_年。 A1984 B2001 C2005 D2003 4、观察一国货币对外增价值的最直接的指标是（） 。 A利率 B通货膨胀率 C国内购买力 D汇率 5、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级 法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是_。 A违约概率 B违约损失率 C违约风险暴露 D期限 6、以下_体现的是信贷资金的第二重回流。 A某企业从银行获得贷款 10 万元 B某企业归还银行贷款本息 50 万元 C某企业用银行贷款 10 万元购买原材料 D某企业以所获银行贷款投入生产，取得产成品销售收入 20 万元 7、办理个人教育贷款时，信用风险的防控措施不包括_。 A加强对借款人的贷前审查 B科学合理地确定还款方式 C完善银行个人教育贷款的催收管理系统 D建立有效的信息披露机制 8、_是指在基础产品的基础上，为客户提供的系列化服务，这类服务虽然是从 属产品，但起到方便客户、锦上添花的作用。 A利益产品 B延伸产品 C核心产品 D附加产品 9、货币市场又可以称为资金批发市场，这是因为_。 A低风险低收益 B期限短 C流动性高 D交易量大 10、按照巴塞尔新资本协议 ，下面不属于违约的一种情况是_。 A银行停止对贷款计息 B债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过 60 天 C银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失 D银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能 无法全额偿还对银行集团的债务 11、_是国际银行间办理结算和支付中用以清讫双边或多边债权债务的过程和 方法。 A联行清算 B支付结算 C国际清算业务 D定时清算 12、贷款承诺费是指银行对_的那部分资金收取的费用。 A已承诺贷给客户，客户没有使用 B未承诺贷给客户，客户没有使用 C未承诺贷给客户，客户已经使用 D已承诺贷给客户，客户已经使用 13、在购买健身器材时申请的贷款属于_。 A个人耐用消费品贷款 B设备贷款 C个人消费额度贷款 D流动资金贷款 14、下列选项中，_反映的是风险客观上对客户的影响程度，同样的风险对不 同的人影响是不一样的。 A风险认知度 B风险厌恶程度 C风险偏好 D实际风险承受能力 15、某上市公司目前正与一家风险投资公司谈判并购事宜，并以其法人股权为 质押向银行申请质押贷款，下面是按不同形式确定的法人股权价值，则银行应 确定质押品的公允价值为。 A：公司最近一期经审计的财务报告中标明法人股权的价值为 500 万元 B：以 2008 年 5 月2009 年 5 月的财务报表为基础，测算公司未来现金流得 到的质押品现值为 450 万元 C：公司与并购方谈判质押品价格为 470 万元 D：公司向银行提交的价格 550 万元 E：著作权 16、_是指不法分子注册成立经销汽车的空壳公司，在无现货汽车可卖的情况 下，以无抵押贷款为诱惑，吸引居民办理个人汽车贷款，以达到骗贷骗保目的。 A甲贷乙用 B虚报车价 C冒名顶替 D虚假车行 17、银行过去筹集的资金特别是存款资金由于内外因素的变化而发生不规则波 动，受到冲击并引发相关损失的可能性的风险是（） 。 A信用风险 B市场风险 C资产流动性风险 D负债流动性风险 18、在人生周期中，以保守稳健型投资为主的时期是_。 A建立期 B稳定期 C维持期 D高原期 19、股票投资的收益等于_。 A资本利得 B股利所得 C资本利得加股利所得 D资本利得加利息所得 20、对内部模型计量的风险价值设定的限额是_限额。 A交易 B头寸 C风险 D止损 21、_是商业银行流动资金贷前调查报告中对流动资金贷款可行性的分析。 A该笔贷款的金额、期限、用途、提款计划 B贷款金额和期限的合理性 C该笔贷款所涉及的经营周期 D银行贷款规模和贷款资金的落实情况 22、与定期存款相比，股票的收益率较_，流动性较_。 A高，高 B高，低 C低，高 D低，低 23、在经济学中，由于事后的信息不对称使得银行的贷款资金遭受风险的现象 称为_。 A逆向选择 B道德风险 C信用风险 D操作风险 24、下列对格式条款理解不正确的是_。 A格式条款是指当事人为重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协 商 B订立格式条款一方应遵循公平原则，确定当事人之间的权利和义务 C合同订立方应采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款， 按对方要求，对条款予以说明 D格式条款和非格式条款不一致时，应采用格式条款 二、多项选择题（共 24 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 ） 1、下列关于银行卡业务的说法不正确的有_。 A信用卡具有无抵押担保的性质 B借记卡要求先存款后消费，不具备透支功能 C贷记卡可以先消费，后还款 D借记卡和贷记卡统称信用卡 E准贷记卡要求交存一定金额的备用金，不具备透支功能 2、衡量借款人短期偿债能力的指标有_。 A资产负债比率 B现金比率 C速动比率 D流动比率 E产权比率 3、个人住房贷款的法律和政策风险点主要集中在_。 A借款人主体资格风险 B合同有效性风险 C担保风险 D诉讼时效风险 E政策风险 4、关于保证贷款中借款合同和保证合同的签订，以下说法错误的是_。 A在签订“借款合同”的同时，还要签订保证合同， B保证合同作为主合同的从合同 C必须保证一个借款对应一个保证合同 D保证合同要以书面形式订立 5、商业银行销售不需审批的理财产品前_天应将相关资料报送银监会。 A3 B5 C10 D20 6、_是商业银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产。 A存款 B贷款 C现金资产 D借款 7、2001 年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。 下列定义正确的有_。 A正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿 还 B关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生 不利影响的因素 C次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大 损失 D可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足 额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失 E损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法 收回，或只能收回极少部分 8、一般认为流动比率应在_以上。 A2:1 B3:1 C1:1 D0.5:1 9、通常理财产品会根据股票篮子里的所有股票或表现最差股票的表现作为收益 回报的基准。 “表现最差股票”一般指的是_。 A某日收市价最低的股票 B某日收市价相对最初价上升幅度比率最大的股票 C某日收市价相对最初价上升幅度比率最大或下跌幅度比率最小的股票 D某日收市价相对最初价上升幅度比率最小或下跌幅度比率最大的股票 10、我国统计部门公布的失业率为_。 A国民失业率 B公民失业率 C城镇登记失业率 D城乡失业率 11、银行经营管理过程中所面临的主要风险包括_。 A流动性风险 B国家风险 C自然灾害风险 D法律风险 12、根据汽车贷款管理办法 ，经销商汽车贷款的贷款人应为每个经销商借款 人建立独立的信贷档案，载明_。 A经销商法定代表人的健康状况 B中国人民银行核发的贷款卡(号) C所购汽车及零部件的型号 D贷款担保状况 E经销商购买保险的状况 13、巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的 条件包括_。 A董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B银行过去三年的 ROE 均应当超过 5% C银行资产应当超过 100 亿美元 D银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统 E银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方 法 14、银行业从业人员在办理资金交易业务中，不得有下列行为_。 A以排挤竞争对手为目的，以非正常价格进行交易 B违规、超范围进行有交易业务操作 C在资金交易过程中，不按合同约定按时完成资金、债券的交割 D以发布虚假信息、串通制定非正常价格等手段扰乱市场，伺机获利 E使用内幕交易、关联交易等手段 15、下列属于风险较大的行业、公司的有_。 A周期性明显、固定成本高的行业 B周期性不明显、价格成本弹陛小的行业 C激进型公司 D保守型公司 E业绩差且波动大的公司 16、客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列属于非财务信息的是_。 A客户的年龄 B客户的社会地位 C客户当前的收支状况 D客户的投资偏好 17、买入看涨期权，_。 A潜在利润最大为期权费 B潜在最大损失为无穷大 C当标的物价格为协议价格与期权费之和时，达到盈亏平衡 D是预期市场未来下跌的操作行为 18、商业银行风险管理的核心要素有_。 A风险监控 B数量分析 C价格确认 D模型创建和相应的信息系统/技术支持 E风险分析 19、根据可保利益原则，我们无法为_投保。 A家用电器 B租用的别人的房屋 C公共广场的雕塑 D自己的房产 20、国内的保理业务主要包括_。 A应收账款买断 B应收账款收购 C应收账款代理 D应付账款收购 E应