2016年青海省银行业中级《风险管理》：信用风险特征试题

2016 年青海省银行业中级风险管理：信用风险特征试 题 本卷共分为 2 大题 40 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100 分，60 分及格。 一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请 将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共 20 小题， 每小题 2 分，共 40 分。) 1、下列关于分业经营、分业管理的说法，正确的是_。 A证券公司的业务与银行、保险、信托相互独立经营 B证券公司可以经营信托业务，但不得经营保险业务和银行业务 C证券公司可以经营银行业务和信托业务，但不得经营保险业务 D证券公司可以经营银行、保险、信托等业务 2、常用来反映风险内空能力的指标不包括_。 A信贷资产的安全性 B信贷资产的盈利性 C信贷资产的流动性 D信贷资产的期限 3、关于可持续增长率，以下说法错误的是_。 A利润率越高，销售增长越快 B用于分红的利润越少，销售增长越快 C资产效率越高，销售增长越快 D杠杆越低，销售增长越快 4、某 3 年期债券麦考利久期为 2 年，债券目前价格为 101.00 元，市场利率为 10%，假设市场利率突然下降 1%，则按照久期公式计算，该债券价格_。 A上涨 1.84 元 B下跌 1.84 元 C上涨 2.02 元 D下跌 2.02 元 5、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括_。 A经营绩效类指标 B风险可控类指标 C资产质量类指标 D审慎经营类指标 6、银团贷款中，牵头行的主要职责不包括_。 A发起和筹组银团贷款，并分销银团贷款份额 B代表银团与借款人谈判确定银团贷款条件 C组织银团贷款成员与借款人签订书面银团贷款协议 D负责银团贷款贷后管理和贷款使用情况的监督检查，并定期向银团贷款成 员通报 7、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是。 A：流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额l00 B：人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备 金要求的部分 C：核心负债比率不得低于 60 D：流动性缺口为 60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的 差额 E：重组 8、部分受益人放弃信托受益权后，放弃的部分信托受益权首先应该归_。 A委托人 B委托人的继承人 C信托文件规定的人 D其他受益人 9、已知 1 号理财产品的期望收益率为 20%，方差为 0.04，2 号理财产品的期望 收益率为 16%，方差为 0.01，两种理财产品的协方差为 0.01，则两种理财产品 的相关系数为（） A0.3125 B0.01 C0.5 D0 10、下列收益率中，_是真实收益率、通货膨胀率和风险补偿三者之和。 A持有期收益率 B到期收益率 C必要收益率 D名义无风险收益率 11、在法人客户评级模型中，_通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和 相应的违约率。 AAltmanZ 计分模型 BRiskCalc 模型 CCredit Monitor 模型 D死亡率模型 12、下列对综合理财服务的理解，正确的选项是_。 A综合理财服务中，客户承担全部风险 B综合理财服务强调标准化 C私人银行业务不属于综合理财服务中的一种 D私人银行业务的服务对象主要是高净值客户 13、当一个公司的季节性和长期性销售收入同时增长时，流动资产的增长体现 为_。 A核心流动资产的增加和季节性资产的减少 B核心流动资产的减少和季节性资产的增加 C核心流动资产和季节性资产的共同减少 D核心流动资产和季节性资产的共同增长 14、下列不属于中国人民银行主要职责的是_。 A制定货币政策 B服务工商企业 C防范金融危机 D维护金融稳定 15、货币市场又可以称为资金批发市场，这是因为_。 A低风险低收益 B期限短 C流动性高 D交易量大 16、用于保障家庭基本开支的费用不适合选择_。 A银行活期存款 B半年以内定期存款 C货币型基金 D债券基金 17、重组是国务院银行业监督管理机构为使银行业金融机构摆脱其面临的财务 困难，并继续经营而采取的法律措施，其目的是。 A：恢复银行业金融机构的正常经营能力，维持市场信心与秩序 B：被重组的银行业金融机构以对银行业体系冲击较小的方式退出市场，将损 失减到最小 C：被重组的银行业金融机构以对银行业体系冲击较小的方式退出市场，保护 存款人等债权人的利益 D：恢复银行业金融机构的正常经营能力，以保护存款人等债权人的利益 E：著作权 18、_是承担具体风险的最终负责人。 A董事长 B监事会 C银行行长 D最大股东 19、用现金偿还债务与用现金购买资产反映在资产负债表上的相同变化是_。 A总资产都不变 B净资产都不变 C资产负债率都不变 D都不改变资产负债表中的项目 20、提前支取的定期储蓄存款支取部分按_计付利息。 A存入日挂牌公告的活期存款利率 B存入日挂牌公告的定期存款利率 C支取日挂牌公告的活期存款利率 D支取日挂牌公告的定期存款利率 二、多项选择题（在每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分，本大题共 20 小题，每小题 3 分，共 60 分。) 1、当经济增长处于扩张阶段时，个人和家庭应考虑_。 A减少房地产投资 B增加股票投资 C减少外汇产品投资 D增加储蓄产品投资 2、借款人未申请展期或申请展期未得到批准，其贷款从_起，转入逾期贷款账 户。 A到期日 B到期日前一天 C到期日次日 D还款日次日 3、我国个人所得税中工资、薪金所得的适用税率范围是_。 A5% 50% B5%45% C5%40% D5% 35% 4、对商业银行风险计量的理解，下列表述正确的有_。 A风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性 B风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况 C应确保所开发的风险模型准确并长期有效 D深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充 E所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确 5、下列关于中央银行票据的说法中，不正确的是_。 A央行票据是指中国人民银行面向全国银行间债券市场成员发行的、期限一 般在一年以内的短期债券 B中国人民银行发行票据的主要目的是调节金融体系的流动性 C央行票据具有无风险、流动性高的特点 D央行票据是商业银行债券投资的重要对象 6、借款合同履行中签订的补充协议、条款变更协议、展期通知等各种合同附件 和与借款合同有关的文件，应在签订或收到之日后的日内归入借款合同案卷。 A：3 B：5 C：7 D：10 E：著作权 7、商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起 _内予以处分。 A3 个月 B6 个月 C2 年 D1 年 8、某钢铁制造企业最近经营状况发生如下变化，其中可能为企业带来经营风险 的是。 A：接获一个政府大订单，获得一大批财力雄厚的国有客户 B：厂房设备迅速、大量更新 C：产品、质量稳中有升 D：受金融危机影响，实际盈利比预定目标低 30 E：著作权 9、不良个人汽车贷款的管理，银行首先要_。 A建立个人汽车贷款的不良贷款台账 B按照贷款风险五级分类法进行认定 C实时监测不良贷款回收情况 D适时对不良贷款进行分析 10、银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务_。 A建立内部反洗钱机制及工作流程 B及时报告大额和可疑交易 C建立客户身份资料和交易记录 D协助反洗钱调查 E对反洗钱工作信息保密 11、下列属于银监会监管的非银行金融机构的有_。 城市商业银行基金 管理公司农村信用社信托公司货币经纪公司农村资金互助社金融资 产管理公司期货经纪公司 A B C D 12、下列关于保证人的资格规定不正确的是。 A：国家机关不得作保证人 B：禁止政府及其所属部门要求银行等金融机构或者企业为他人提供担保 C：医院、学校等以公共利益为目的的事业单位、社会团体不得作保证人 D：企业法人的职能部门有该法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证 E：著作权 13、银行业从业人员对所在机构违反法律法规、行业公约的行为，有责任予以 揭露，同时有权利、义务向_举报。 A上级机构 B所在机构的监督管理部门 C国家司法机关 D人大 E政协 14、记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括_。 A设置头寸限额并进行监控 B交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸 C交易头寸至少应逐日按照市场价值计价 D按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层 E根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控 15、如果企业销售收入增加足够快，且核心流动资产增长主要是通过短期融资 实现时，需要_。 A将长期债务重构为短期债务 B将短期债务重构为长期债务 C将长期债务重构为股权 D将短期债务重构为股权 16、_是银行全面风险管理的核心。 A全球的风险管理体系 B全面的风险管理范围 C全程的风险管理过程 D全新的风险管理方法 E全员的风险管理文化 17、下列选项中，_不是银行业从业人员与同事相处中应遵守的准则。 A相互尊重 B团结合作 C公平竞争 D相互监督 18、李先生想要办理住房贷款，目前他可以到哪家机构办理