2017年上半年江苏省证券从业《证券投资基金》：收益率曲线考试试卷

2017 年上半年江苏省证券从业证券投资基金：收益率 曲线考试试卷 本卷共分为 2 大题 40 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100 分，60 分及格。 一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请 将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共 20 小题， 每小题 2 分，共 40 分。) 1、下列与基金份额净值无关的是_。 A基金总资产 B基金总负债 C基金收益凭证单位数 D基金持有人数 2、在我国证券交易所的证券交易中，不受 10%涨跌幅限制的是_。 A已上市 A 股 B已上市 B 股 C已上市基金 D首日上市的证券 3、如果某可转换债券面额为 2000 元，规定其转换比例为 40 元，则转换价格为 _元。 A5 B25 C50 D100 4、与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明_。 A该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差 B该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好 C该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差 D该组合位于市场线下方，该管理取得中等绩效 5、通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种 做法叫_。 A静态套期保值策略 B动态套期保值策略 C主动套期保值策略 D被动套期保值策略 6、 （）是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增 加投资组合价值的积极战略。 A动态资产配置策略 B投资组合保险策略 C恒定混合策略 D买入并持有策略 7、正式承销前的市场预测和承销协议签署具备（） 。 A正式的商业和法律意义 B无限的商业和法律意义 C暂时的商业和法律意义 D有限的商业和法律意义 8、在 BSV 模型中，_是指导致投资者过分重视近期实际的变化模式，而对产 生这些数据的总体特征重视不够。 A选择性偏差 B保守性偏差 C过度自信 D过分偏爱所持私人信息 9、如果某可转换债券面额为 1000 元，规定其转换比例为 40，则转换价格为_ 元。 A5 B25 C50 D100 10、按发行方式不同，结构化金融衍生产品可分为_。 A公开募集的结构化产品与私募结构化产品 B股权联结型产品、利率联结型产品、汇率联结型产品和商品联结型产品 C收益保证型和非收益保证型 D保本型产品和保证最低收益型产品 11、税收对债券投资收益影响的主要途径不包括_。 A债券收入现金流本身的税收特性不同 B现金流的形式 C现金流的时间特征 D征税机关 12、某国有证券公司人员王某利用自己的职务便利，将客户资金 50 万元擅自借 给其朋友张某做买卖，结果张某生意亏损，无法还钱。王某的行为构成_。 A挪用公款罪 B挪用资金罪 C徇私舞弊罪 D为亲友非法牟利罪 13、_是指证券公司为本公司买卖证券，赚取差价并承担相应风险的行为。 A证券承销 B证券自营业务 C融资融券业务 D证券资产管理业务 14、深交所某只上市股票某日最后一笔成交发生在 14：59：30，成交价格为 10.00 元，成交量为 5000 股。在 14：58：30 至 14：59：30 之间还有另外两笔 成交，分别为 9.80 元、2000 股，9.85 元、2000 股。则该只股票的收盘价为_ 元。 A10.00 B9.92 C9.85 D9.80 15、 证券公司监督管理条例规定，证券公司应当白每一会计年度结束之日起 _个月内，向中国证监会报送年度报告。 A1 B3 C4 D6 16、发行人最近 1 年及 1 期内收购兼并其他企业资产(或股权)，且被收购企业 资产总额或营业收入或净利润超过收购前发行人相应项目_的，应披露被收购 企业收购前一年利润表。 A20%(含 ) B20%( 不含) C30%( 含) D30%(不含 ) 17、目前道琼斯股价指数是采用_。 A简单算术平均法 B加权股价平均法 C修正平均股价法 D加权股价指数法 18、我国主权财富基金的发端是_。 A中国投资有限公司 B中国国际金融有限公司 CQFII DQDII 19、上海证券交易所和深圳证券交易所先后于（）正式运行。 A1990 年 12 月和 1991 年 7 月 B1991 年 7 月和 1990 年 12 月 C1991 年 7 月和 1992 年 10 月 D1992 年 10 月和 1991 年 7 月 20、采用_策略时，股价上升卖出股票，股价下跌买入股票。 A战略性资产配置 B恒定混合策略 C战术性资产配置 D投资组合保险策略 二、多项选择题（在每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分，本大题共 20 小题，每小题 3 分，共 60 分。) 1、_采用的基本方法是将金融市场中的某项头寸与市场中其他金融资产的头寸 组合起来，构筑起一个在市场均衡时能承受风险的组合头寸，由此测算出该项 头寸在市场均衡时的均衡价格。 A无套利均衡分析技术 B分解技术 C组合技术 D整合技术 2、资产证券化交易涉及的当事人主要有_等。 A资金和资产存管机构 B承销人 C信用增级机构和信用评级机构 D发起人 3、保荐制度主要包括_。 A建立保荐人和保荐代表人的注册登记管理制度 B明确保荐期限 C确定保荐责任 D引进持续信用监管和“冷淡对待”的监管措施 4、关于 系数，以下说法正确的是_。 A 系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小 B 系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强 C 系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 D 系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 5、有偏预期理论认为远期利率应该是预期的未来利率_。 A与流动性风险补偿的累加 B与流动性风险补偿的差额 C与购买力风险补偿的累加 D与购买力风险补偿的差额 6、公司应当自作出减少注册资本决议之日起_日内通知债权人，并于 _日内在报纸上公告。_ A10 20 B10 30 C20 30 D15 30 7、H 股上市的有关文本包括_。 A招股说明书 B认购申请书 C董事及监事声明 D物业评估报告 8、证券结算包括（） A证券登记 B证券清算 C证券交割 D资金交收 9、证券公司的内部控制制度应符合健全性的要求，这主要体现在以下哪几个方 面_ A事前、事中、事后控制相统一 B覆盖证券公司的所有业务、部门和人员 C渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节 D确保不存在内部控制空白或漏洞，这体现了内部控制制度的健全性 10、下列关于基金销售机构信息技术内部控制的说法，错误的是_。 A建立完整的信息管理体系，设置必要的信息管理岗位，对重要业务环节应 当实行双人双岗 B保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准确地传递 C系统数据应逐月备份并异地妥善存放 D系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的 介质上保存 15 年 11、证券经纪业务的特点有_。 A业务对象的同一性 B证券经纪商的中介性 C客户指令的权威性 D客户资料的保密性 12、关于荷兰式招标，下列说法错误的是（） 。 A标的为利率或利差时，全场最高中标利率或利差为当期国债票面利率或基 本利差 B标的为利率或利差时，各中标机构均按面值承销 C标的为价格时，全场最高中标价格为当期国债发行价格 D标的为价格时，各中标机构均按发行价格承销 13、股票应载明的主要事项有_。 A公司名称 B公司登记成立的日期 C股票种类 D股票的编号 14、利用行业的历史数据，分析过去的增长情况，并据此预测行业的未来发展 趋势是行业分析法的_。 A历史资料研究法 B调查研究法 C横向比较 D纵向比较 15、下列关于时间数列的说法中，正确的是_。 A季节性时间数列是指按月统计的各期数值，随一年内季节变化而周期性波 动的时间数列 B趋势性时间数列是指各期数值逐期增加或逐期减少，呈现一定的发展变化 趋势的时间数列 C平稳性时间数列是指由确定性变量构成的时间数列，其特点是影响数列各 期数值的因素是确定的，且各期的数值总是保持在一定的水平上下波动 D随机性时间数列是指由随机变量组成的时间数列 16、证券公司自营买卖业务的特点之一是_。 A交易的无风险性 B收益的确定性 C决策的自主性 D数量的不变性 17、某 A 股的股权登记日收盘价格为 30 元每股，送配股方案每 10 股配 5 股， 配股价格为每股 10 元，那么该股票的除权价格为_元。 A17 B21 C17.5 D21.5 18、完善证券公司内部控制应当贯彻_的原则，确保内部控制有效。 A健全 B合理 C制衡