2017年上半年湖南省银行职业《风险管理》：市场对冲考试试题

2017 年上半年湖南省银行职业风险管理：市场对冲考 试试题 一、单项选择题（共 27 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、在个人住房贷款业务中，贷后与档案管理工作不包括_。 A合同签约 B贷款档案管理 C贷后检查 D不良贷款管理 2、个人现金流量表的作用不包括_。 A衡量个人是否合理使用其收入 B有助于个人消费方式上的潜在问题及解决这些问题的办法 C有助于更有效地利用财务资源 D可以预测客户的未来收入与支出 3、在理财计划的存续期内，商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的 账单。账单提供应不少于_次，并且至少每_提供一次。 A1；月 B1 ；周 C2 ；月 D2；周 4、企业级风险管理信息系统一般采用（）结构。 AC/S BB/S CC/B DM/S 5、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法_。 A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B必须直接估计每个敞口之间的相关性 CCredit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 DCredit Metrics 模型直接估计各敞口之间的相关性 6、在理财顾问服务中，理财规划的起点是_。 A现金、消费和债务管理 B保险规划 C税收规划 D人生事件规划 7、以所购商用房(通常要求借款人拥有该商用房的产权)作抵押申请商用房贷款 的，由_决定是否有必要与开发商签订商用房回购协议。 A借款人 B开发商 C法律规定 D贷款银行 8、我国金融市场开放度提高的表现不包括_。 A引进外资金融机构数量快速增加 B我国新的金融工具如外汇掉期交易，权证等不断出现 C成立多家合资证券公司 D我国银行积极参与国际市场竞争 9、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者， 应是多方面开展，这里基于（）的风险管理策略。 A风险对冲 B风险分散 C风险转移 D风险补偿 10、_也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期权性风险 11、借款人应在提前还款日前_日以书面形式向银行递交提前还款的申请。 A20 B30 或 60 C50 D10 12、下列主体可作为保证人的是。 A：8 岁的小明 B：65 岁无经济来源的老王 C：某医院 D：有母公司书面授权可作为保证人的某子公司 E：著作权 13、_规定中国人民银行负责组织商业银行建立个人信用信息基础数据库，并 负责设立征信服务中心，承担个人信用数据库的日常运行和管理。 A 个人信用信息基础数据库金融机构用户管理办法 B 个人信用信息基础数据库异议处理规程 C 中华人民共和国中国人民银行法 D 个人信用信息基础数据库管理暂行办法 14、下列关于黄金的说法，错误的是_。 A黄金不具有内在价值 B黄金抗系统风险能力强 C黄金可充当个人的储备资产 D黄金理财产品存在市场不充分风险 15、下列关于贷款担保作用的说法，错误的是。 A：协调稳定商品流转秩序，维护国民经济健康运行 B：降低银行存款风险，提高资金使用效率 C：促进企业加强管理，改善经营管理状况 D：巩固和发展信用关系 E：著作权 16、 商业银行法最早于 1995 年通过并施行，之后进行了修正，并自_年 2 月 1 日起施行。 A2000 B2002 C2004 D2007 17、下列哪个指标不能用来衡量债券的收益性_ A即期收益率 B到期收益率 C提前赎回收益率 D债券价格波动率 18、以下 10 个行业中，属于国民经济第三产业的有_。 邮政业采矿业 电力金融业渔业建筑业交通运输燃气供应业房地产业技术服务 业 A4 个 B5 个 C6 个 D7 个 19、某银行 2006 年贷款应提准备为 1 100 亿元，贷款损失准备充足率为 80%， 则贷款实际计提准备为_亿元。 A880 B1 375 C1 100 D1 000 20、截至 2007 年 4 月尚未完成股份制改造的银行是_。 A交通银行 B中国银行 C农业银行 D建设银行 21、商业银行向中央银行借款有再贴现和_两种途径。 A再贷款 B购买央行票据 C外汇抵押贷款 D发行商业银行票据 22、中央银行可以采取_的货币政策工具增加货币供应量。 A在公开市场上卖出证券 B降低存款准备金率 C提高再贴现率 D通过窗口指导劝告商业银行减少贷款发放 23、银团贷款的_是指经借款人同意、发起组织银团、负责分销银团贷款份额 的银行。 A参加行 B联席行 C代理行 D牵头行 24、家庭财产保险的分类不包括_。 A两全家财险 B长效还本家财保险 C个人收藏的邮票保险 D普通家财保险 25、根据银行公司信贷产品的三层次理论，银行在与重点客户签订银行合作协 议时，为其提供包括票据贴现、贸易融资、项目贷款等在内的长、短期一揽子 信贷产品属于_。 A延伸产品 B基础产品 C扩展产品 D核心产品 26、贷款风险预警的_侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重 程度。 A黑色预警法 B蓝色预警法 C红色预警法 D橙色预警法 27、关于风险测定中的变异系数，下列计算公式正确的是_。 A变异系数 CV=方差/预期收益率 B变异系数 CV=标准差/预期收益率 C变异系数 CV=预期收益率/方差 D变异系数 CV=预期收益率/标准差 28、下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是_。 A提出了信用风险计量的两种方法：标准法和内部评级法 B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险 来源 C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足 率的方法 D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱 二、多项选择题（共 27 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 ） 1、保理业务是一项集_于一体的综合性金融服务。 A信用风险担保 B商业资信调查 C应收账款管理 D贸易融资 2、商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核，并形 成稽核报告。下列不属于稽核报告内容的是_。 A内部职能部门和分支机构上年度发放贷款的整体情况 B内部职能部门和分支机构下年度发放贷款的计划 C稽核中发现的主要问题及处理意见 D内部职能部门和分支机构对上次稽核报告中所提建议的整改情况 3、以下行为中，明显违反了“勤勉尽职”的要求的是_。 A维护所在机构商业信誉 B在工作中时常打私人电话，上网浏览个人感兴趣的内容 C切实履行岗位职责 D对所在机构诚实信用 4、保证合同约定保证人承担保证责任直至主债务本息还清时为止等类似内容的， 视为约定不明，保证期间为主债务履行期届满之日起（） 。 A6 个月 B1 年 C2 年 D5 年 5、按股东承担的风险和享有权益情况来划分，股票可以划分为_。 A记名股和无记名股 B面额股和无面额股 C流通股和非流通股 D普通股和优先股 6、下列关于银行市场环境分析的说法中，正确的是_。 A有些银行应该进行市场环境分析，有些银行则不必进行市场环境分析 B银行在进行营销决策之前，应首先对客户需求、竞争对手实力和金融市场 变化趋势等内外部市场环境进行充分的调查和分析 C银行一般不需要进行市场环境分析，当陷入困境或需要作出某项决策时再 进行临时突击性的调查分析 D市场环境分析是银行提高市场占有率的重要手段 7、下列选项中属于银行业监管措施的有_。 A要求银行金融机构报送报表、资料 B建议中国人民银行责令停业整顿 C与银行业金融机构高管人员谈话 D对有信用危机的银行业金融机构实行接管或者重组 E查询、申请冻结有关机构及人员的账户 8、下列投资属于间接投资的是_。 A购买机器 B购买厂房 C收购企业 D购买某公司的少量股票 9、中央银行可以采取_的货币政策工具减少货币供应量。 A提高存款准备金率 B在公开市场上买回证券 C提高再贴现率 D通过窗口指导劝告商业银行减少贷款发放 10、代理活动涉及几方主体? A：单方 B：两方 C：三方 D：四方 E：著作权 11、下列哪些因素带来的股票投资风险属于非系统风险_ ACPI 上涨 B发行公司发新股增加资本额 C公司高层人事变动 D股票分割 E央行在公开市场大量售出政府债券 12、商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定（） A资金成本 B经营成本 C风险成本 D资本成本 E通货膨胀调整成本 13、下列关于操作风险的说法，不正确的是_。 A操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利 C对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险 D操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 14、风险管理信息系统中，中间计量数据应该存储到数据仓库中，所采用的三 维存储方式包括_。 A时间 B地点 C情景 D事件 E金融工具 15、各银行为使个人贷款办理便利，采取了_的措施。 A简化贷款业务手续 B增加营业网点 C提高服务质量 D改进服务手段 E增加服务人员 16、风险预警的动态化体现在。 A：在运行过程中不断通过时间序列分析等技术来检验其有效性 B：不断改善数据源和数据结构 C：不断改进预警指标和模型 D：不断进行模型解释变量的筛选和参数的动态维护 E：用于特定目的的贷款 17、下列关于速动比率的说法，正确的是（） 。 A一般情况下，速动比率低于流动比率 B速动资产不包括货币资金和短期投资 C一般认为速动比率应在 2:1 以上 D企业的速动比率越高越好 E不同行业速动比率的正常标准有所不同 18、侵权行为是不法_非法合同权利或者受法律保护的利益，因而行为人须就 所生损害负担责任的行为。 A侵害他人 B侵害公众 C侵害合伙人 D占有 19、如果个人对个人征信异议处理结果仍然有异议，可以通过_步骤进行处理。 A向当地中国人民银行征信管理部门申请在个人信用报告上发表个人声明 B要求当地与异议信息有关的商业银行作出解释 C向中国人民银行征信管理部门反映 D向法院提起诉讼，借助法律手段解决 E向仲裁部门提出仲裁 20、商业银行个人信贷产品可以基本划分为_。 A个人消费贷款 B个人住宅贷款 C个人零售贷款 D循环零售贷款 E个人住宅抵押贷款 21、债务人不能清偿到期债务申请破产的，下列说法正确的有（） 。 A只有债务人可以依法提出破产申请 B破产程序实行一审终审 C破产清算是企业破产的审核工作 D破产财产优先清偿银行债务 E破产企业的董事、监事和高级管理人员的工资按照该企业职工的平均工资 计算 22、下列更适合通过自保险或风险保留来解决的是_。 A汽车被盗的财产损失 B车祸导致的手术费 C因流行性感冒支付的医疗费 D飞机失事的损失 23、商业助学贷款贷前调查的内容包括_。 A借款申请填写内容是否与相关证明材料一致 B借款人身份证明是否真实 C申请人的信用记录是否良好 D采取抵押担保方式的，调查抵押物是否为银行认可的抵押财产 E采取质押担保方式的，调查质物的价值 24、银行与房地产开发商确立合作意向后，需要加强对开发商和合作项目的管 理，采取的措施有_。 A及时了解开发商的工程进度，防止“烂尾”工程 B开发商的经营及财务状况是否正常，担保责任的履行能力能否保证 C借款人的入住情况及对住房的使用情况 D借款人发生违约行为后应及时对抵押物进行处理 E密切注意和掌握房地产市场的动态 25、下列关于资产保全人员维护债权的说法，正确的有。 A：资产保全人员应妥善保管能够证明主债权和担保债权客观存在的档案材料 B：资产保全人员应防止债务人逃废债务 C：向人民法院申请保护债权的诉讼时效期间通常为 2 年 D：诉讼时效一旦届满，若债权人未向人民法院申请保护债权，则自动解除债 务关系 E：保证人和债权人在合同中未约定保证责任期间的，从借款企业偿还借款的 期限届满之日起的 2 年内，债权银行应当要求保证人履行债务，否则保证人可 以拒绝承担保证责任 26、贷款风险预警的_侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重 程度。 A黑色预警法 B蓝色预警法 C红色预警法 D橙色预警法