2017年上半年重庆省证券从业《证券投资基金》：基金产品设计与定价考试题

2017 年上半年重庆省证券从业证券投资基金：基金产 品设计与定价考试题 一、单项选择题 1、关于集中竞价交易系统，下列说法不正确的是_。 A集中竞价交易系统是保证证券交易正常、有序进行的物质基础和管理条件， 包括交易系统、结算系统、信息系统和监察系统 B信息系统发布网络通常由撮合主机、通信网络和柜台终端组成 C信息系统发布网络主要由交易通信网、信息服务网、证券报刊、英特网等 渠道组成 D监察系统的日常监控包括行情监控、交易监控、证券监控 (卖出情况)、资 金监控 2、超额配售选择权是指发行人授予主承销商的一项选择权，获此授权的主承销 商按统一发行价格超额发售不超过包销数额（）的股份。 A10% B15% C20% D25% 3、其他条件相同时，债券_越小，说明债券的价格波动性越大。 A麦考莱久期 B基点价格值 C价格变动收益率值 D久期 4、国际推介的对象主要是_。 A政府机构 B机构投资者 C证券公司 D个人投资者 5、道氏理论认为市场波动具有_。 A2 种趋势 B3 种趋势 C4 种趋势 D5 种趋势 6、内地企业在香港创业板上市，如新申请人具备 24 个月活跃业务记录，则公 司的最低上市市值应达到（） 。 A3000 万元人民币 B3500 万港元 C4000 万元人民币 D4600 万港元 7、根据关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见 ，对新股发行体制 进行了改革和完善，坚持了（）的改革方向。 A市场化 B行政化 C企业化 D自律化 8、在核准制下，证券发行监管要以_为中心，增强信息披露的准确性和完整性。 A中介机构尽职尽责 B行业自律 C加强监管 D强制性信息披露 9、证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴 个人所得说时，按（）计算应纳税所得额。 A10% B20% C30% D50% 10、辅导对象应就接受辅导、准备发行股票的事宜在当地_主要报纸上连续公 告_，公告信息中应包括派出机构的举报电话及通信地址。_ A至少 2 种；2 次以上 B至少 1 种；2 次以上 C至少 2 种；5 次以上 D至少 1 种；1 次以上 11、目前，财政部在上海、深圳证券交易所和银行间债券市场上以_方式发行 记账式国债。 A承购包销 B行政分配 C承购代销 D公开招标 12、中国药典规定 60 岁以上老年人用药参考剂量： A成人量的 1/3 B成人量的 2/3 C成人量的 3/4 D成人量的 1/2 E成人量的 3/5 13、关于基金管理公所的投资决策，下面叙述正确的是_。 A公司总经理审议和决定基金的总体投资计划 B风险控制委员会确定资金资产配置比例或比例范围 C主管投资的副总经理审批各基金经理提出的投资额超过自主投资额度的投 资项目 D基金经理向中央交易室的基金交易员发出交易指令 14、为了对基金绩效作出有效的衡量，必须考虑的因素不包括_。 A统计干扰 B投资目标 C风险水平 D比较基准 15、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接 责任人员，处_有期徒刑或者拘役。 A2 年以下 B3 年以下 C4 年以下 D5 年以下 16、根据（） ，委托指令分为买进委托和卖出委托。 A买卖证券的方向 B委托订单的数量 C委托价格限制 D委托时效限制 17、公司融资方式中的留存收益实质上是（） 。 A内部融资 B追加投资 C股东放弃索偿权 D公司剥夺股东权利 18、在加权平均法下，每股净利润的计算公式为（） A. B. C. D. 19、从事证券、期货投资咨询业务，必须依法取得_的许可。 A中国证监会 B当地政府 C人民银行 D民政部 20、国际上，开放式基金的销售主要分为_方式。 A直销 B代销 C分销 D零售 21、备兑权证通常由_发行。 A上市公司 B证券交易所 C投资银行 D财政部 二、多项选择题 1、_采用的基本方法是将金融市场中的某项头寸与市场中其他金融资产的头寸 组合起来，构筑起一个在市场均衡时能承受风险的组合头寸，由此测算出该项 头寸在市场均衡时的均衡价格。 A无套利均衡分析技术 B分解技术 C组合技术 D整合技术 2、高速公路收费属于_。 A不动产证券化 B应收账款证券化 C信贷资产证券化 D未来收益证券化 3、在我国，证券公司要取得交易席位，应向_提出申请。 A证券监督管理机构 B证监会 C交易所 D证券登记结算机构 4、对非上市证券认识不正确的是_。 A非上市证券指未申请上市或不符合证券交易所上市条件的证券 B非上市证券不允许在证券交易所内交易 C非上市证券不可以在其他证券交易市场交易 D凭证式国债、电子式储蓄国债、普通开放式基金份额和非上市公众公司的 股票都属于非上市证券 5、辅导机构应结合辅导工作的实际进展，针对通过各种渠道了解的问题，提出 整改建议。整改建议至少包括了下列中的_。 A整改所要达到的目标 B解决问题的责任人 C解决问题的时间期限 D解决问题的措施 E整改阶段中应注意的问题 6、公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 _。 A25% B20% C15% D10% 7、下列属于 MA 的特点的是_。 A追踪趋势 B超前性 C跳跃性 D排他性 8、支付基金相关费用的资金清算属于_。 A交易所交易资金清算 B全国银行间债券市场交易资金清算 C场外资金清算 D场内资金清算 9、在证券公司的核心业务中，因要辅助客户物色目标公司、设计购并方案而被 视为“财力和智力的高级结合”的业务是_。 A自营业务 B经纪业务 C投资咨询业务 D资产管理业务 10、_是指连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。 A詹森指数 B夏普指数 C特雷诺指数 D久期 11、下列不属于证券交易内幕信息知情人的是_。 A发行人的监事 B发行人的打字员 C持有公司 10%股份的股东 D公司的实际控制人 12、关于证券投资的系统风险，下列说法正确的有_。 A系统风险包括社会、政治、经济等各个方面 B系统风险会对所有企业产生不同程度的影响，不能通过多样化投资而分散， 因此又称为不可分散风险 C系统风险来自企业内部，单一证券有时可以抗拒和回避，但效果不好，因 此称为不可回避风险 D现实生活中，所有企业都受系统风险的影响 13、证券市场按照证券进入市场的顺序，可以分为_。 A发行市场与流通市场 B场外市场与交易所市场 C主板市场与二板市场 D二板市场与三板市场 14、在 ADR 的发行交易过程中，托管银行可以_。 A负责保管 ADR 所代表的基础证券 B根据存券银行的指令领取红利或利息 C发行 ADR D向存券银行提供当地市场信息 15、投资者认为市场效率较强时，可采用_。 A指数化的投资策略 B免疫和现金流匹配策略 C积极的投资策略 D债券互换 16、下列关于证券经纪商的说法错误的是_。 A以代理人的身份从事证券交易 B收入来源为收取的佣金 C不承担交易中的价格风险 D收入来源为买卖价差 17、_的主要任务是使客户在需要的时问和地点获得产品。 A促销 B渠道 C代销 D包销 18、加权股价指数又可以分为_。 A修正加权股价指数 B计算期加权股价指数 C几何加权股价指数 D基期加权股价指数 19、下列选项中，_不属于证券登记结算公司业务。 A证券账户设立 B实物证券的保管 C记名证券的存管和过户 D发表证券投资咨询报告 20、债券远期交易数额最小为债券面额_万元。 A1 B5 C10 D25 21、有关发行人盈利预测披露的规定包括_。 A如果发行人认为提供盈利预测报告将有助于投资者对发行人及投资于发行 人的股票作出正确判断，且发行人确信有能力对最近的未来期间的盈利情况作 出比较切合实际的预测，发行人可以披露盈利预测报告 B发行人本次募集资金拟用于重大资产购买的，则应当披露发行人假设按预 计购买基准日完成购买的盈利预测报告及假设发行当年 1 月 1 日完成