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文档简介

一、单项选择题 1. 套期保值模型中，风险最小化模型是指（ ）。 A. 套期保值比例为 1 B. 投资者追求套期保值结束时风险最小化 C. 投资者追求套期保值结束时财富的期望效用最大化 D. 期货和现货头寸相反，市值相等 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 2. 以下哪一项不是利用股票完全复制现货指数的优势？（ ） A. 流动性好 B. 冲击成本低 C. 跟踪误差小 D. 交易成本低 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 以下计算最优套保比例的方法中，最简单的是（ ）。 A. OLS B. VAR C. ECM D. 以上答案都不是 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 二、多项选择题 4. 计算股指期货无风险套利区间需要考虑的成本有（ ）。 A. 交易成本 B. 资金成本 C. 冲击成本 D. 融券成本 您的答案：C,B,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0 5. 2015 年 6 月 8 日，上证 50 指数为 3100 点，IH1506 为 3250 点，IH1506 离到期日 还有 12 天，投资者可以进行以下哪些操作？（ ） A. 正向期现套利 B. 买入现货、卖出期货 C. 反向期现套利 D. 卖出现货、买入期货 您的答案：A,B 题目分数：10 此题得分：10.0 6. 已持有股票组合或预期将持有股票组合的投资者，为了防止股票组合下跌的系统 性风险，从而卖出股指期货，通常这样的操作称为（ ）。 A. 多头套保 B. 空头套保 C. 买入套保 D. 卖出套保 您的答案：B,D 题目分数：10 此题得分：10.0 三、判断题 7. 股指期货持有成本定价模型的前提条件是，假设没有税收和交易成本。（ ） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 8. 系统性风险可以通过分散投资加以规避；而非系统性风险必须通过股指期货进行 套期保值加以规避。（ ） 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 9. 股指期货远月合约的流动性要强于近月合约。（ ） 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 10. 股指期货采用的是实
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