市场调查-市场调查与预测之市场定量预测法 (ppt 53页)

第 10章 市场定量预测法 10.1 时间序列预测法 10.2 回归分析预测法 10.3 经济计量模型预测法 学 习 目 标 学习和把握时间序列预测法、回归分析预测法、经济计量模 型预测法的概念、类型等陈述性知识；能用其指导 “市场定量预测法 ” 中的相关认知活动。 学习和把握各种定量预测法的模型、方法、步骤 “同步业务 ”等 程序性知识；能用其规范 “市场定量预测法 ”中的相关技能活动。 运用本章理论与实务知识研究相关案例，培养在与 “市场定量 预测法 ”相关的业务情境中分析问题、决策设计和道德研判能力。 参加 “定量预测方法知识应用 ”的实践训练。在了解和把握本实 训相关技能点 “规范与标准 ”的基础上，通过系列技能操作的实施，相 应实训报告的撰写、讨论与交流等体验活动，培养 “定量预测方法知 识应用 ”的专业能力和相关选项的职业核心能力（初级），强化职业 道德（顺从级）教育，促进健全职业人格的塑造。 引 例 2001年第三季度我国贸易顺差就已经出现恢复执势头，但世界经济 不景气的持续和中国加入 WTO，使我们更加倾向于悲观估计 2002年的贸 易顺差情况。大多数分析家都对 2002年情况很不乐观，这一点也同样可以 在 2002年的财政预算中看出。在九届五次全国人大会上财政部长做的报告 中， 2002年财政赤字为 3098亿元，比 2001年的 2473亿元增长了 25.3%。与 前几年的实际增长率相比， 2002年的财政收支增长率都很低。这也可以说 明， 2002年年初在确定计划时，有关政府机构对 2002年经济增长不乐观。 决策层现在选择继续较大幅度扩大化财政赤字刺激总需求，在这个政策被 证实后，就有理由调高对 2002年经济增长率的预测。 2002年开始的这两个月工业增加值合计比上年同期增长 10.9%，明显 高于 1998年以来的平均增长率。由于 2001年头两个月的合计基数比较低， 所以， 3月份工业增加值的同比增长率可能回落。但即使这样， 2002年第 一季度的 GDP还是会有较高的增长。工业增长率的提高得益于贸易顺差的 扩大，因为去年以来贸易顺差的稳定增长，为工业品提供了比较好的需求 。 除季节因素外， 1月份的消费价格指数比上月下降 0.4%，而 2月份比 1 月份又上升了 0.5%，回到 2001年 12月份的水平。从这点推测 2002年的消费 价格指数的培养率在零左右，下半年可能有小幅度的变化，因此可以推算 2002年继续降息的可能性不会太大。 2002年出现了经济复苏的苗头 10.1 时间序列预测法 10.1.1 时间序列预测法概述 10.1.2 趋势分析预测法 10.1.3 季节变动预测 10.1.4 循环变动分析预测 10.1.1 时间序列预测法概述 时间序列是指同一经济现象或特征值按时间先 后顺序排列而形成的数列。时间序列分析法是遵循 连续性原理，即认为事物发展是延续的，从过去到 现在并发展到未来，能够延续下去的预测方法。 时间序列分析法应用范围比较广泛，如对商品 销售量的平均增长率的预测；季节性商品的供求预 测；产品的生命周期预测等等，都可以采用时间序 列分析法。 10.1.1 时间序列预测法概述 通常情况下，时间序列变动一般可以分解 为以下几种变动形式（见图 10-1）。 图 10-1 时间序列变动的形式 10.1.2 趋势分析预测法 趋势分析预测法是指通过识别时间序列 长期趋势的类型，建立趋势预测模型进行外 推预测。 趋势分析预测法按照长期趋势的类型不 同，可分为下列一些预测模式： 10.1.2 趋势分析预测法 1）常数均值模型 如果现象的时间序列的各期观察值（绝对值、或 逐年增量、或环比发展速度）大体上呈水平式变化， 即各期数据围绕水平线上下波动，则时间序列的变化 形态属于水平型。其数列的变化是由常数均值和剩余 变动两部分构成，其常数均值模型的基本形式为 10.1.2 趋势分析预测法 其中常数均值的计算有简单平均法、 加权平均法、几何平均法等。剩余变动通常 用标准差和标准差系数来反映。标准差系数 越小，常数均值形态越严格，剩余变动越 小。 同 步 案 例 某市 20002008 年某商场商品销售额及一阶差分 （逐年增减量）如表 102 。要求预测 2008年的商品 销售额。 年 份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年 序 （ t） 商品 销 售 额 （ y ） 一 阶 差分 （ ） 0 27.9 1 31.0 3.1 2 33.8 2.8 3 36.4 2.6 4 39.3 2.9 5 42.3 3.0 6 44.8 2.5 7 47.6 2.8 表 101 某市某商场 19972004 年商品销售额 单位：百万元 同 步 案 例 从表中一阶差分的变化趋势来看，没有明显的上 升或下降趋势，大体上是呈水平式波动的。因此，可 采用常数均值模型先确定平均年增长量，再预测明年 的商品销售额。采用加权平均法计算的平均增长量为 2.775、标准差 0.1898、标准差系数 0.0684 。表明一阶 差分的常数均值形态是较为平稳的，因此，可用平均 增长量预测 2008年的商品销售额： 10.1.2 趋势分析预测法 2）直线趋势模型 线性趋势是指现象随着时间的推移而呈现出稳 定增长或下降的线性变化规律，如果现象的时间序 列的各期数据大体上呈直线趋势变化，即数列的逐 期增量 (一阶差 )分大体相同，则时间数列是由直线 趋势和剩余变动两部分构成，即 10.1.2 趋势分析预测法 其中直线趋势用 来描述， 剩余变动通常用剩余标准差、剩余标准 差系数、可决系数来反映。标准差系数 越小，可决系数越大，直线趋势形态越 严格，剩余变动越小 。 10.1.2 趋势分析预测法 直线趋势模型预测的程序 （ 1）识别现象是否呈直线趋势形态。有两种识 别方法，一是数量特征识别法，即数列逐期增减量 （一阶差分）大体相同时，则数列的变化趋势为直 线型；二是散点图识别法。 （ 2）估计参数、建立直线趋势模型。常用最小 二乘法求解 a、 b参数 10.1.2 趋势分析预测法 （ 3）评价预测误差大小，衡量直线趋势 模型拟合的优良度。主要评价指标有 剩余标准差： 剩余标准系数： 可决系数： （ 4）利用直线趋势模型外推预测。点预 测、区间预测。 10.1.2 趋势分析预测法 3）曲线趋势模型 （ 1）曲线趋势模型的类型 当预测目标的时间数列各期观察值大体 呈某种曲线形态的变动趋势时，则应建立曲 线趋势模型进行外推预测。其模型的基本形 式如下： 曲 线趋势 +剩余 变动 10.1.2 趋势分析预测法 其中曲线趋势用合适的曲线方程来描述，剩余 变动用剩余标准差、剩余标准差系数、可决系数来 反映。标准差系数越小，可决系数越大，曲线趋势 形态越严格，剩余变动越小。曲线趋势方程主要 有： 指数曲线方程： 二次曲线方程： 三次曲线方程： 10.1.2 趋势分析预测法 对数曲线方程： 幂函数曲线方程： 双曲线方程： 修正指数曲线方程： 戈伯兹曲线方程： 皮尔（逻辑）曲线方程： 10.1.2 趋势分析预测法 （ 2）曲线趋势方程识别和选择。 计算式为 10.1.2 趋势分析预测法 （ 3）曲线趋势模型预测的程序（见图 10-2）。 图 10-2 曲线趋势模型预测的程序 10.1.3 季节变动预测 季节变动预测法又称季节周期法、季节 指数法、季节变动趋势预测法，季节变动预 测法是对包含季节波动的时间序列进行预测 的方法。 预测方法则归类为：平均季节变动法、 趋势剔除季节变动法、趋势剔除季节变动 法。 1）平均季节变动法 10.1.3 季节变动预测 （ 1）平均季节指数法 平均季节指数法的分析预测模型为： 式中， 为现象第 t期的月（季）预 测值； 为现象预测月（季）所在年的全年月 （季）平均数预测值，亦即该年各月（季）的趋势 水平值： 为现象第期的季节指数。 平均季节指数法的步骤是：首先测定出市场现 象各月（季）的季节指数；其次估计确定市场现象 预测月（季）所在年的全年月（季）平均数；最后 利用上式作出分析预测。 10.1.3 季节变动预测 2）趋势剔除季节变动法 （ 1）移动平均趋势剔除法； （ 2）最小平方趋势剔除法。 3）线性与季节变动指数平滑法 10.1.4 循环变动分析预测 1）循环变动分析预测的意义 循环变动是指现象以若干年为周期的涨 落起伏相间的周而复始的变动。或者说，是 一种周期较长的有一定规律的从低到高，再 从高到低的循环往复的变动。 10.1.4 循环变动分析预测 一个完整的循环变动是由 “谷底、峰值、谷 底 ”三个要点，上升期和下降期两大阶段，复苏 期、扩张期、收缩期、萧条期四个小阶段构成的 （见图 10-3）。 图 10-3 循环变动构成图 10.1.4 循环变动分析预测 2） 循环变动测定方法（见图 10-4）。 图 10-4 循环变动测定方法 10.1.4 循环变动分析预测 3）循环变动预测应用（见图 10-5）。 图 10-5 循环变动预测应用 同 步 案 例 搜集相关资料，对市场家电行业市场惊醒预测 业务分析： 时间序列预测很好的反映了各种主要 因素对产品销售的影响。并充分涵盖了包含季节因素 等的预测，符合家电市场行情 业务说明： 家电市场是一个白热化的市场，价格 因素影响尤为明显，季节也对销售量的浮动有着重大 影响，在利用时间序列进行预测时，应记录好每一年 的每个月份甚至每一周的个家电品牌的销售情况。 职 业 道 德 与 营 销 伦 理 挑水与挖井 相邻的两座山上有两座寺庙，里面分别住着两个 和尚，这两座山之间有一条河，两个和尚每天都会下 山挑水。久而久之便成了朋友 分析提示 ：作为职场中人，无论你现在有职位有 多高，工作有多么好，都应该坚持不懈地保持学习， 不断地自我增值，培养自己独特的实力。所谓白天求 生存，晚上求发展，昨天的努力就是今天的希望，今 天的努力就是未来的希望。 10.2 回归分析预测法的概念 10.2.1 一元线性回归模型 10.2.2 多元线性回归模型 10.2.3 非线性回归模型 10.2.4 时间序列自回归模型 10.2 回归分析预测法的概念 回归分析预测法，是在分析市场现象自变量和 因变量之间相关关系的基础上，建立变量之间的回 归方程，并将回归方程作为预测模型，根据自变量 在预测期的数量变化来预测因变量关系的预测方 法。 一元回归分析预测法回归分析预测法的分类 （见图 10-6）。 图 10-6 回归分析预测法的分类 10.2 回归分析预测法的概念 回归分析预测法的步骤（见图 10-7）。 图 10-7 回归分析预测法的步骤 10.2.1 一元线性回归模型 回归分析是研究两个或两个以上变量相 关关系的一种重要的统计方法。 回归模型； 最小二乘估计； 最小二乘估计的性质； 预测问题； 控制问题； 可化为一元线性回归的情形； 10.2.2 多元线性回归模型 二元线性回归模型的参数估计； 多元线性回归模型的经典假设； 多元回归模型的参数估计； 多元线性回归模型的假设检验。 10.2.3 非线性回归模型 医学研究中 X和 Y的数量关系常常不是线 性的，如毒物剂量与动物死亡率，人的生长曲 线，药物动力学等，都不是线性的。如果用线 性描述将丢失大量信息，甚至得出错误结论。 这时可以用非线性回归或曲线拟合方法分析。 常见的主要非线性回归模型； 非线性回归曲线的拟合。 10.2.4 时间序列自回归模型 我们知道，一个变量某年得知，往往与它前几 年的值有关，特别是与去年的值有关。因此，我们 可以以因变量以前的值作为自变量来建立回归预测 模型。这样，整个回归模型只涉及到一个变量，求 的参数后，就可以立即进行预测。因此，时间序列 自回归模型是指根据时间数列自相关用回归模型来 描述同一时间数列前后不同时期数据之间的相互关 系，并用于预测分析的模型。 10.2.4 时间序列自回归模型 1）一元线性自回归： 由一元线性自回归预测的数学模型可以看出， 变量在第 t年的值 Yt只与其上年的值 Yt-1有关。显 然，一元线性自回归模型 与一元线性回 归模型在形式上完全相似。一次，可以用类似的方 法求出参数 a、 b。 10.2.4 时间序列自回归模型 2）多元线性自回归： 多元线性自回归模型是一元线性自回归模型的 推广。 自回归模型的参数估计一般采用最小二乘法估 计。由于其参数估计的标准方程组的形式同前几节 介绍的基本相同，只要令自回归模型中的 yt-i = x即 可。 自回归模型的评价，亦可计算可决系数 R2或自 相关系数 R，剩余标准差 sy评价模型配合的优良程 度。必要时也可进行各种统计检验。 10.3 经济计量模型预测法 10.3.1 经济计量模型的变量类型 10.3.2 经济计量模型的方程类型 10.3.3 经济计量模型的分类 10.3.4 经济计量模型的预测程序 10.3 经济计量模型预测法 市场经济环境内容分析包括了间接经济 环境分析和直接经济环境分析。 间接经济环境又称宏观经济环境，是对 企业经营活动起着间接影响的各种经济环境 因素。 10.3 经济计量模型预测法 间接经济环境分析的基本内容主要包括 以下几个方面（见图 10-11）。 见图 10-11 间接经济环境分析的基本内容 10.3 经济计量模型预测法 直接经济环境又称微观经济环境，它是指对企业 经营活动起着直接影响的各种经济环境因素， 直接经济环境分析的内容主要包括（见图 10-12）。 图 10-12 直接经济环境分析的内容 10.3.1 经济计量模型的变量类型 经济计量模型是通过经济变量来描述和解释经 济关系。例如，某商品供求计量模型为 式中， Dt为当年需求量， Pt为当年价格， Wt为 当年人均收入， St为当年供应量， St-1为上年供应 量， It为当年进口量。 a0， a1， a2， b0， b1， b2为模 型的参数， Dt = St为均衡条件。此模型其包括 6个变 量，根据它们在模型中的作用，可分为如下类型。 10.3.1 经济计量模型的变量类型 内生变量； 外生变量； 前定变量； 虚拟变量。 10.3.2 经济计量模型的方程类型 经济计量模型是由若干方程构成的，其 方程类型如下。 行为方程； 技术方程； 制度方程； 定义方程； 平衡关系式。 10.3.3 经济计量模型的分类 经济计量模型的分类（见图 10-13）。 图 10-13 经济计量模型的分类 10.3.4 经济计量模型的预测程序 经济计量模型的预测程序（见图 10-14）。 图 10-14 经济计量模型的预测程序 职 业 道 德 与 营 销 伦 理 背景与情境：凯瑟琳是一位具有犹太血统的女人，她虽 出身名门，但性格孤僻、软弱，一直在家里当家庭主妇。 1963年她的丈夫自杀身亡后，她不得不接替丈夫管理他们家 族创办的报纸 华盛顿邮报 。开始她没有信心，不知 如何外才能做好。后来一位朋友告诉她，你只要每天阅读自 己报社办的报纸，这样可以增强自己的信心。她按朋友说的 去做，每天清晨的第一件事就是阅读报纸，一段时间后，她 发现 华盛顿邮报 并不是一份最好的报纸，这份报纸有支 持政府的传统，经常有一些吹捧政府官员的报道。于是，她 就找到工作在第一线的记者、编辑，征求他们的意见。报纸 改进以后，成了一份诚实、公正的报纸，许多其他报纸不敢 公开的事情， 华盛顿邮报 都敢报道，不久报纸的销量大 增。 凯瑟琳的抉择 职 业 道 德 与 营 销 伦 理 1971年， 华盛顿邮报 的两名记者发现：现任的美国总统尼克松 在参加总统竞选时，曾经使用不正当手段，使用窃听器窃听了对手的机 密，这就是美国历史上有名的 “水门事件 ”。如果揭露了这件事，说不定 会被投到监狱，报纸也会查封。可是凯瑟琳觉得，新闻应该把诚实作为 第一原则。不久， “水门事件 ”第一次在 华盛顿邮报 上被揭露。尼克 松正准备参加连任总统竞选，他警告凯瑟琳，你要不停止发行，如果他 连任竞选成功，将对 华盛顿邮报 进行报复。可是凯瑟琳认为，正义 一定