云南省2015年下半年证券从业《证券投资基金》：基金监管的原则考试试卷

云南省 2015 年下半年证券从业证券投资基金：基金监 管的原则考试试卷 本卷共分为 2 大题 60 小题，作答时间为 180 分钟，总分 120 分，80 分及格。 一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请 将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共 30 小题， 每小题 2 分，60 分。) 1、在指数化投资策略中，跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标，以下说 法不正确的是_。 A跟踪误差有可能来自于建立指数化组合的交易成本 B跟踪误差有可能来自于指数化组合的组成与指数组成的差别 C跟踪误差有可能来自于建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价 格的偏差等 D指数构造中所包含的债券数量越少，所产生的跟踪误差就越小 2、根据相关规定，证券公司办理定向资产管理业务，接受单个客户的资产净值 不得低于_万元。 A10 B50 C100 D500 3、债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹集资金而向债券投资者出具 的、承诺按一定利率定期支付利息的并到期偿还本金的_凭证。 A债权债务 B所有权、使用权 C权利义务 D转让权 4、在公司证券中，通常将银行及非银行金融机构发行的证券称为_。 A股票 B公司债券 C商业票据 D金融证券 5、境内上市公司所属企业申请境外上市，上市公司及所属企业董事、高级管理 人员及其关联人员持有所属企业的股份，不得超过企业到境外上市前总股本的 （） 。 A5% B10% C20% D30% 6、根据中国证监会的有关规定，证券公司自营账户上持有的权益类证券按成本 价计算的总金额，不得超过其净资产的_%。 A80 B70 C60 D50 7、关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是_。 A不需要投资者增加任何投资 B套利组合中各种证券的权数加总为零 C套利组合的预期收益率必须为正数 D套利组合因素灵敏度系数为 1 8、对于 H 股的发行，新申请人预期证券上市时由公众人士持有股份的市值须 至少为（）万元港币。 A3000 B5000 C7000 D9000 9、简单过滤器规则中的过滤器指的是_。 A事先设定的股票价格变化百分比 B事先设定的股票价格下跌百分比 C事先设定的股票价格上升百分比 D事先设定的股票每股收益变化百分比 10、证券交易所场内交易遵循的竞价原则是_。 A时间优先 B时间优先、价格优先 C价格优先 D价格优先、时间优先 11、发行人不得有在最近_个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开 发行过证券。 A6 B12 C18 D36 12、证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的、约定在一定期限 内还本付息的金融债券是指（） 。 A证券公司短期融资券 B证券公司发行的可转换债券 C证券公司发行的次级债券 D证券公司资产支持证券 13、公司在改组为上市公司时，应当根据公司改组和资产重组的方案确定资产 评估的范围。基本原则是（） 。 A进入股份有限公司的核心资产必须进行评估 B进入股份有限公司的资产都必须进行评估 C进入股份有限公司的无形资产都必须进行评估 D进入股份有限公司的固定资产都必须进行评估 14、关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是_。 A一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所 进行的业绩排序是一致的 B夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察 C一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差 D基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行 15、按募集方式分类，有价证券可以分为（） 。 A上市证券、非上市证券 B股票、债券 C政府证券、政府机构证券、公司证券 D公募证券、私募证券 16、上市公司申请发行新股，要求现任董事、监事和高级管理人员具备任职资 格，能够忠实勤勉地履行职责，最近_内未受到过中国证监会的行政处罚， 最近_内未受到过证券交易所的公开谴责。 （） A12 个月 16 个月 B36 个月 36 个月 C12 个月 12 个月 D36 个月 12 个月 17、2006 年 2 月 9 日，中国人民银行发行了关于开展人民币利率互换交易试 点有关事宜的通知 ，通知发布当天国家开发银行和_完成首笔交易。 A中国农业银行 B中国光大银行 C中国建设银行 D中国民生银行 18、某客户持有上交所上市 96 国债(6)现券 1 万手，该国债当日收盘价为 111.11 元，当月的标准券折算率为 1:1.21；若不考虑交易费用，该客户最多可 回购融入的资金为_万元。 A1344.34 B1310 C1210 D1000 19、根据_的不同，可以将基金分为成长型基金、收入型基金和平衡型基金。 A运作方式 B法律形式 C投资对象 D投资目标 20、_在公司总部的集中监控下，按照公司的统一规定和决定，具体负责客户 征信、签约、开户等业务操作。 A业务执行部门 B业务决策部门 C董事会 D分支机构 21、注册会议由_名注册委员会委员参加。 A2 B3 C5 D7 22、对每笔成交的证券及相应价款进行逐笔交收的主要目的是（） 。 A防止证券商的信用风险 B防止在市场风险特别大的情况下净额交收使风险积累的情况发生 C防止买空卖空行为的发生，保护市场正常运行 D简化操作手续 23、在资产证券化过程中发行的以资产池为基础的证券称为_。 A有价证券 B存托凭证 C证券化产品 D资产证券 24、主动阻止本公司被收购的最积极的策略是_。 A事先预防策略 B白衣骑士策略 C管理层防卫策略 D保持公司控制权策略 25、在证券组合管理的基本步骤中，投资时机的选择是（）阶段的主要工作。 A进行证券投资分析 B组建证券投资组合 C投资组合的修正 D投资组合业绩评估 26、参与美国存托凭证发行与交易的中介机构不包括_。 A存券银行 B评级公司 C托管银行 D中央存托公司 27、_是指由承销商先全额购买发行人该次发行的证券，再向投资者发售，由 承销商承担全部风险的承销方式。 A比例包销 B代销 C全额包销 D余额包销 28、在我国香港特别行政区和英国，证券投资基金一般被称为_。 A共同基金 B单位信托基金 C证券投资信托基金 D私募基金 29、证券公司或其分支机构未经批准擅自经营融资融券业务的，可以对直接负 责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，撤销任职资格或者证券从业资格， 并处以 _万元以上_万元以下的罚款。_ A1；10 B2 ；20 C3 ；30 D5；50 30、设某股票报价为 30 元，该股票在 2 年内不发放任何股利。若 2 年期期货报 价为 35 元，则可通过期货交易套利获得盈利_元。 A239.5 B192.5 C200 D130.5 二、多项选择题（在每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分，本大题共 30 小题，每小题 2 分，共 60 分。) 1、买断式回购应遵循的原则不包括_。 A公平 B公开 C风险自担 D自律 2、基金托管人对基金管理人投资运作的监督中，向监管机构报送的定期报告一 般不包括_。 A日报 B周报 C月报 D季报 3、关于标准券折算率的计算，下列说法正确的是_。 A理论上应首先考虑违约风险防范 B要始终维持债券市值小于其标准券金额 C下一期应沿用上一期的折算率 D计算过程中，相关参数越谨慎越好 4、_是基金管理公司为适应业务向受托资产管理方向发展的需要而设立的独立 部门，它专门服务于提供该类型资金的机构。 A市场部 B风险管理部 C监察稽核部 D机构理财部 5、客户交易结算资金第三方存管协议中的资金台账，是由投资者在_开立并专 门用于投资者的证券买卖交易。 A证券交易所 B中国结算公司 C投资者的证券经纪商 D银行 6、在我国，证券交易所会员享有_等权利。 A参加会员大会 B有选举权和被选举权 C对证券交易所事务表决权 D促进交易市场的稳定发展 7、行为金融理论对有效市场理论的挑战主要表现在_。 A投资者不可能立即对全部公开信息作出反应 B投资者常常会对“非相关信息”作出反应 C认为 “异常现象”其实是普遍现象 D在模型化方面比有效市场理论更精确 8、可转换债券实际上是一种普通股票的_。 A看涨期权 B看跌期权 C百慕大期权 D利率期权 9、证券营业信息技术人员编制应不少于_人。 A1 B2 C3 D4 10、经_确认的土地评估结果，是确定土地使用权折股及土地使用权出让金、 租金数额的基础。 A国家土地管理部门 B国务院 C资产评估机构 D中国证监会 11、国际债券同国内债券相比，其特殊性表现在_。 A资金来源广、发行规模大 B存在汇率风险 C有国家主权保障 D以自由兑换货币作为计量货币 12、关于基金管理公司的业务特点，下列说法错误是_。 A基金管理公司的收入主要来自以资产规模为基础的管理费 B开放式基金要求必须披露上一工作日的份额净值 C基金管理公司的业务对时间与准确性的要求很高 D与银行、保险公司相比，基金管理公司的经营风险较高 13、运用风险管理工具进行风险控制的方法之一就是通过多样化的投资组合降 低乃至消除_。 A系统风险 B非系统风险 C金融风险 D市场风险 14、国债承销团按照国债品种组建，包括_。 A甲类承销团 B凭证式国债承销团 C乙类承销团 D记账式国债承销团 15、将股票的期值按当前的市场利率和证券的有效期限折算成今天的价值，也 就是股票未来收益的当前价值，也是人们为了得到股票的未来收益愿意付出的 代价，这是指股票的_。 A期值 B现值 C票面价值 D理论价格 16、超买、超卖型指标包括_。 AWMS BKDJ CRSI DBIAS 17、证券投资基金的市场服务机构包括（） 。 A基金管理人 B注册登记机构 C律师事务所 D基金评级公司 18、在采用新股上网竞价发行的情形下，当累计有效申报数量未达到新股实际 发行数量时，则所有申报_。 A按各自申报价成交 B按发行底价成交 C按平均申报价成交 D按最低申报价成交 19、发行可转换公司债券的上市公司的盈利能力应具有可持续性，并符合下列 _规定。 A最近 3 个会计年度连续盈利 B最近 3 个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券两年的利息 C高级管理人员和核心技术人员稳定，最近 12 个月内未发生重大不利变化 D最近 24 个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降 50%以上的情形 20、以下不属于证券经纪业务管理风险的是_。 A客户取款时审核证件不严格 B电脑主机在运行过程中的故障 C客户委托买卖时审核凭证的不慎 D无权或者越权代理 20、以下不属于证券经纪业务管理风险的是_。 A客户取款时审核证件不严格 B电脑主机在运行过程中的故障 C客户委托买卖时审核凭证的不慎 D无权或者越权代理 21、担保采用（）方式的，应披露担保物的种类、数量、价值等相关情况。 A保证 B质押 C抵押 D按揭 22、下列_不是资产配置的目标。 A改善投资者面临的环境 B降低投资风险 C提高投资收益 D消除投资者对收益所承担的不必要的额外风险 23、所谓“摩尔定律” ，即微处理器的速度会_翻一番，同等价位的微处理器的 计算速度会越来越快，同等速度的微处理器会越来越便宜。 A每 6 个月 B每 12 个月 C每 18 个月 D每 24 个月 24、中国证监会对基金管理公司的_等相关内容进行审查和评议，做出相关决 定。 A公司治理 B投资决策与研究分析体系的建立与执行 C公平交易与防范利益输送相关制度的建立与执行 D公司监察稽核与内部风险控制体系的建立与执行 25、普通股股东行使剩余资产分配权的先决条件是_。 A出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过 B公司解散清算 C公司连续 5 年亏损 D股东大会作出减少公司注册资本的决议 26、在我国，_是指中国证券登记结算有限责任公司为申请人开出的记载其证 券有及变更的权利凭证。 A存款账户 B权益账户 C证券账户 D人民币账户 27、