保本投资法不跌的股票

书名：保本投资法:不跌的股票 【本图书信息来源于：中国互动出版网 】 保本投资法:不跌的股票 基本信息 作者： 林万佳 丛书名： 量化投资与对冲基金丛书 出版社：电子工业出版社 ISBN：9787121190575 上架时间：2012-12-10 出版日期：2013 年 1月 开本：16 开 页码：224 版次：1-1 所属分类：经济管理 财政/金融 投资理财 股票/股市 股票/基金 内容简介 经济管理学书籍 保本投资法:不跌的股票总结笔者十余年对股票市场的经验，特别针对 股票下跌风险的控制和转移而写。书中介绍了市场现有的个人投资者可运用的 方法，还介绍了 14种方法部分或全部收回保本投资法所付出的保险性期权保险 金。通过 116个投资例子，介绍如何用美国的期权对中国香港和内地的股票投 资进行风险对冲。 本书适合基金管理人士、机构投资管理人员、个人投资者、理论研究者及 有志于从事金融投资的各界人士阅读。 目录 保本投资法:不跌的股票 第 1章 股票投资风险与恐惧心理 1 1.1 股票投资风险 1 1.2 无情的市场 2 1.3 20/80规则 2 1.4 股票的价值 3 1.5 市盈率：风险的根源 3 1.6 公司净值的误导 4 1.7 傻瓜理论 4 1.8 数学的劣势 5 1.9 先保本后获利 6 1.10 保险公司的启示 7 1.11 看跌期权 = 克服恐惧灵丹 7 1.12 看跌期权 = 保险单 8 1.13 看跌期权 = 订货单 10 1.14 看跌期权 = 退货保证： 像做生意一样投资股票 10 1.15 股息：抵消期权保险金 10 1.16 qqq 历史测试 11 第 2章 股票 + 期权：双剑合璧 13 2.1 股票与期权组合 15 .2.2 期权的概念及其分类 15 2.3 看涨期权 16 2.4 看跌期权 16 2.5 买入期权 16 2.6 卖出期权 17 2.7 期权的定价 17 2.7.1 内在价值 18 2.7.2 时间价值 18 2.7.3 价外平价价内 18 2.8 波幅（volatility） 19 2.9 时间价值损耗 20 2.9.1 theta 20 2.9.2 波幅与 theta 21 2.9.3 行使价（strike）与 theta 21 2.10 对冲比率（delta） 21 2.10.1 行使价与 delta22 2.10.2 到期日与 delta：规则一 22 2.10.3 波幅与 delta：规则二 23 2.11 投资期权与赌博 23 2.12 期权金的变化 24 2.13 不变的行使价 24 2.14 看跌期权：掌握未来的水晶球 24 2.15 例子 25 2.15.1 买入看涨期权 25 2.15.2 买入看跌期权 27 2.15.3 除息日前：买入 put 28 2.15.4 即将突破：买入 straddle 29 2.15.5 业绩公布 33 2.16 总结 35 第 3章 保本投资法 36 3.1 有限风险 无限回报 36 3.1.1 市场展望 37 3.1.2 最大风险：有限 38 3.1.3 最大回报：无限 38 3.1.4 急跌也获利 38 3.1.5 降低风险 39 3.2 结构与组成部分 40 3.3 入市条件 41 3.4 五行风险计算器 42 3.5 保本点 44 3.6 数学的绝对优势 45 3.7 到期日的选择 47 3.8 行使价的选择 53 3.9 delta 对冲 58 3.10 iv风险 62 3.11 更多例子 62 第 4章 零风险投资 76 4.1 保本投资法的优缺点 76 4.2 免费的午餐 77 4.2.1 股息 77 4.2.2 股息的不确定性 79 4.2.3 狡猾的庄家 81 4.3 卖出期权 81 4.4 代价：有限回报 81 4.5 零风险套利 82 4.6 卖出 3种期权 83 4.6.1 升市：卖出看跌期权 83 4.6.2 升市：卖出看跌期权组合 84 第 5章 让利润奔跑 （let the profit run） 88 5.1 短线：拉近看跌期权 88 5.2 中长线：拉高看跌期权 put91 5.3 更多例子 95 5.4 操作时机 96 第 6章 跌市获利法 97 6.1 跌市获利法之一：卖出看涨期权 97 6.2 跌市获利法之二：卖出看涨期权组合 103 6.3 跌市获利法之三：套现看跌期权 107 6.4 离场信号 111 第 7章 抽回资金继续获利法 116 7.1 留下看跌期权获利 116 7.2 变成看跌期权组合获利 119 7.3 卖出看跌期权 calendar/diagonal 120 7.4 买入马鞍式组合 straddle 123 7.5 卖出 iron condor 125 第 8章 杠杆效力 130 8.1 保证金 130 8.2 价差合约（cfd） 132 第 9章 现有股票加保或解套 134 9.1 为现有股票加保 134 9.2 为被套股票解套 136 9.3 零成本解套 137 第 10章 意外惊喜：下跌也获利 138 第 11章 入市时机 141 11.1 基本分析 141 11.2 技术分析 142 11.2.1 iv 摆动指标（iv stochastic） 142 11.2.2 macd 143 11.2.3 价量突破 144 11.3 时间科学 144 11.3.1 每月一次投资法 144 11.3.2 基金业绩粉饰 146 11.4 业绩公布期 147 11.5 引申波幅 iv作过滤 149 第 12章 概率计算器 152 第 13章 退出策略 155 13.1 升市离场策略 155 13.2 跌市离场三种策略 157 第 14章 中国香港股市 161 14.1 中国香港期权市场 161 14.2 对冲比率 161 14.3 美国期权保护港股投资 162 14.4 期权合约数 163 14.5 选股 164 第 15章 中国 a股保本投资 166 第 16章 卖空操作 169 16.1 结构 169 16.2 股息 170 16.3 计算最大风险 170 第 17章 最大风险实时计算软件 174 17.1 牛熊 macd174 17.2 看跌期权最大风险计算软件 179 17.3 看涨期权最大风险计算软件 182 第 18章 常见错误 184 18.1 买入正在下跌的股票 184 18.2 买入高引申波幅的股票 185 18.3 过早离场 186 18.4 牛市卖出看涨期权 187 第 19章 常见问题 189 第 20章 买入折价股票 19