上半湖北省期货从业资格其他利率类衍生品模拟试题

2 0 1 6年上半年湖北省期货从业资格：其他利率类衍生品模拟试题 一 、 单 项 选 择 题 （ 共 25题 ， 每 题 2分 。 每 题 的 备 选 项 中 ， 只 有 一 个 最 符 合 题 意 ）1、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。 A企业法人B自然人 C会员D国有企业 2、某投资者在2月份以5 0 0点的权利金买进一张执行价格为l3 0 0 0点的5月恒指看涨期权，同时又以3 0 0点的权利金买入一张执行价格为l3 0 0 0点 的5月恒指看跌期权。当恒指跌破_或恒指上涨_时该投资者可以赢利。 A1 2 8 0 0点，1 3 2 0 0点B1 2 7 0 0点，1 3 5 0 0点 C1 2 2 0 0点，1 3 8 0 0点D1 2 5 0 0点，1 3 3 0 0点 3、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A中国期货业协会 B中国证监会C中国证券业协会 D国务院期货监督管理机构4、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。 A只能经营期货经纪业务B可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务 C同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度D同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度 5、中国期货业协会是（）。A事业单位 B企业法人C社会团体法人 D从事期货经营的机构6、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是 _。A会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B会员由期货公司会员组成C期货交易所对会员结算 D会员对其受托的客户结算7、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要 负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。 A5B1 0 C2 0D3 0 8、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当 提前（）日向董事会提出。A1 0 B1 5C3 0 D6 09、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得 更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下 滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。A训诫 B公开谴责C撤销其从业资格 D行政处罚1 0、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘 用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。A董事会 B股东大会C监事会 D风险管理部门1 1、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请 之日起2 0日内作出批准或者不批准的决定。A变更注册资本 B变更公司形式C破产 D变更3 %以上的股权1 2、分立的说法，不正确的是（）。 A期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除D期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继 1 3、下面关于投机说法错误的是_。A投机者承担了价格风险 B投机的目的是获取较大的利润C投机者主要获取价差收益 D投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作1 4、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息 归属（）。A期货交易所 B中国证监会C期货投资者保障基金 D风险准备金1 5、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之 久，张某已经获得了期货从业人员资格。2 0 0 8年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1 .5亿元，于是该期货公司 开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：假设该期货公司在经营过程中，2 0 0 7年曾经由于严重违规期货交易被当 地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条 件均符合规定，中国证监会应当（）。A予以批准 B不予批准C给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D予以批准，但应当限制其结算业务范围1 6、某投资者在5月份以4 .5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为4 0 0 美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为4 5 0美元/盎司，则该投资者损失_。 A4 5 .5美元/盎司B5 4 .5美元/盎司 C5 0美元/盎司D4 .5美元/盎司 1 7、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。 A身份证复印件并加盖推荐公司公章B学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C3名推荐人的书面推荐意见D资质测试合格证明 1 8、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为 1 5 0 0 0点，恒生指数的合约乘数为5 0港元，假定市场利率为6 %，且预计1个月后可收到5 0 0 0港元现金红利，则此远期合约的合理价格为_。 A1 5 0 0 0点B1 5 1 2 4点 C1 5 2 2 4点D1 5 3 2 4点 1 9、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。 A拟设立营业部的决议文件B申请日前6个月月末的风险监管报表 C营业部的管理制度文本D拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件 2 0、沪深3 0 0股指期货合约的交易代码是_。ACU BALCFU DIF2 1、假定年利率为8 %，年指数股息率为1 .5 %，6月3 0日是6月指数期货 合约的交割日。4月1日的现货指数为1 6 0 0点。又假定买卖期货合约的手续费为0 .2个指数点，市场冲击成本为0 .2个指数点；买卖股票的手续费 为成交金额的0 .5 %，买卖股票的市场冲击成本为0 .6 %；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0 .5 %，则4月1日时的无套利区间是_。 A1 6 0 6，1 6 4 6 B1 6 0 0，1 6 4 0 C1 6 1 6，1 6 5 6 D1 6 2 0，1 6 6 0 2 2、下列可以从事期货交易的是（）。A国家机关和事业单位 B某集团下属公司C期货交易所的工作人员 D中国期货业协会的工作人员2 3、某公司购入5 0 0吨小麦，价格为1 3 0 0元/吨，为避免价格风险，该公 司以1 3 3 0元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1 2 6 0元/吨的 价格将该批小麦卖出，同时以1 2 7 0元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为_。 A亏损5 0 0 0 0元B赢利1 0 0 0 0元 C亏损3 0 0 0元D赢利2 0 0 0 0元 2 4、某套利者以6 3 2 0 0元/吨的价格买入1手(5吨/手)1 0月份铜期货合约，同时以6 3 0 0 0元/吨的价格卖出1 2月1手铜期货合约。过了一段时间后， 将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为6 3 1 5 0元/吨和6 2 8 5 0元/吨。最终该笔投资的结果为_。 A价差扩大了1 0 0元/吨，赢利5 0 0元B价差扩大了2 0 0元/吨，赢利1 0 0 0元 C价差缩小了1 0 0元/吨，亏损5 0 0元D价差缩小了2 0 0元/吨，亏损1 0 0 0元 2 5、管理及撤销期货从业人员从业资格的（）A中国证监会 B中国证券业协会C中国期货业协会 D各期货公司 二、多项选择题（共2 5题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、根据刑法及其修正案的规定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。 A期货公司利用内幕消息进行期货交易，情节严重的B期货公司从业人员销毁以往期货交易记录，诱骗投资者买卖期货合 约，情节特别恶劣的C利用期货市场信息优势联合他人操纵期货交易价格，情节严重的 D期货公司工作人员利用工作上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的 2、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。A客户有权不予认可 B客户可以予以追认C非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任 D期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任3、下列关于商品供给的说法，正确的是_。 A供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量 B一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越 大;价格越低，供给量越小，这就是“供给法则”C在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使 得商品的供给量增加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少 D一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量 4、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向（）报告。 A协议双方住所地的中国证监会派出机构B期货交易所 C中国期货业协会D期货保证金安全存管监控机构 5、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。A未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规 经营受到行政处罚或者刑事处罚B申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准 C符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定D公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行 6、期货合约的价格形成方式有_。A公开喊价方式 B配对交易方式C连续竞价方式 D计算机撮合成交方式7、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的 利益发生冲突或可能发生冲突时，（）。A以自身利益为首要出发点 B必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况C必须保证所在机构的利益不会受到损害 D当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待8、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之 久，张某已经获得了期货从业人员资格。2 0 0 8年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1 .5亿元，于是该期货公司 开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是 （）。A张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法 律规定B该期货公司注册资本不符合法律规定 C张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定D该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定 9、为了正确审理期货纠纷案件，2 0 0 3年5月1 6日最高人民法院审判委员会通过了最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定。下 列选项中属于该规定的制定依据有（）。A中华人民共和国民法通则 B中华人民共和国刑法C中华人民共和国合同法 D中华人民共和国民事诉讼法1 0、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。 A期货合同纠纷B期货侵权纠纷 C期货违约纠纷D无效的期货交易合同纠纷 1 1、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有_。A股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约 B目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货C股票期货出现于2 0世纪8 0年代后期 D2 0 0 1年1月2 9日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易 1 2、关于侵权行为责任的正确描述有（）。A期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由 此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担B期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为， 应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失C期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认 的，所造成的损失由期货公司最多承担8 0 %D期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成 客户损失的，应当承担赔偿责任1 3、在下列国家中，_有玉米期货交易。 A日本B阿根廷 C法国D南非 1 4、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。A信贷资金 B财政资金C自有资金 D银行资金1 5、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信 息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严重 的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上1 0年以下有期徒刑，并处违法 所得1倍以上5倍以下罚金。A散布虚假信息 B买入或者卖出该证券C从事与该内幕信息有关的期货交易 D泄露该信息1 6、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括_。 A期货交易所B套期保值者 C期货公司D投机者 1 7、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2 0 0 8年由于期货行情稳定，形 势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1 .5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。 A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年B乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格 考试C丙大专毕业，曾经在某公司担任1 0年的会计 D丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格 1 8、期货公司的董事会除应当行使公司法规定的职权外，还应当履行下列（）职责。 A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 B研究制定风险管理、内部控制制度C审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有 关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求D审议并决定风险管理、内部控制制度 1 9、业务活动、