最新银行从业(风险管理)考试题无忧 模拟 真题 资料全整下载

最新银行从业（风险管理）考试题无忧 模拟 真题 资料 全整下载 1 1、单选题 1、按照巴塞尔新资本协议，下面不属于违约的一种情况是（ ）。 A银行停止对贷款计息 B债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过 60 天 C银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失 D银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法 全额偿还对银行集团的债务 2、客户投诉占比公式为：每项产品客户投诉数量/该产品交易数量，客户投诉反映了商 业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了（ ）。 A客户对商业银行服务的满意程度 B客户的忠诚度 C客户对商业银行服务的改进建议 D商业银行的业务绩效 3、（ ）是一种在对损失事件频率和损失程度分布的有关假设基础上，对每一产品线 /损失事件类型的操作风险损失分布进行估计的方法。 A内部衡量法 B基本指标法 C极值理论法 D损失分布法 4、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操 作风险因素，具体可以划分为非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（ ） 属于非流程风险。 A欺诈操作失误 B人力资源配置不当 C增加人工授权控制产生的内部欺诈 D欺诈 5、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（ ）。 A公司治理结构 B合规文化 C信息系统建设 D外部控制体系 6、（ ）通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。 A董事会 B高级管理层 C监事会 D风险管理总监 7、（ ）负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水 平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构，管理信息 系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。 A董事会 B监事会 C股东大会 D高层管理者 8、商业银行破产的直接原因主要是：（ ）。 A信用风险 B市场风险 C声誉风险 D流动性风险 9、信用评分模型的关键是：（ ）。 A模型形式的选择 B特征变量的选择及权重的确定 C数据的充分完备性 D数理分析的充分性 10、风险评级的原则不包括：（ ）。 A全面性原则 B持续性原则 C深入性原则 D审慎性原则 11、内部控制评价包括（ ）。 A过程评价和目标评价 B结果评价和目标评价 C过程评价和结果评价 D以上都不正确 12、银行在特定的利率变化情况下，对不同的时段运用不同的风险权重，更好地反映市 场利率的显著变动所导致的价格的非线性变化，称为（ ）。 A标准久期分析法 B精确久期分析法 C平均久期分析法 D有效久期分析法 13、以下那些属于资金交易业务？（ ）。 A资金存放 B资金拆借 C债券买卖 D以上都是 14、（ ）不属于银行信贷所涉及的担保方式。 A抵押 B质押 C保证 D信用证 15、商业银行员工的越权行为属于：（ ）。 A内部欺诈 B失职违规 C违反用工法 D以上都不是 16、以下关于市场风险内部模型的论述，不正确的是：（ ）。 A各家商业银行必须严格按照巴塞尔委员会的要求 B可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 C目前市场风险内部模型已成为市场风险的主要计量方法 D风险价值具有高度的概括性，简明易懂 17、（ ）是审慎银行监管的核心所在。 A资本监管 B市场准入 C风险监管 D流动性监管 18、以下银行业务中，划入银行账户的业务是：（ ）。 A银行持有的金融产品的自营头寸 B银行持有的金融产品的代客买卖头寸 C银行做市交易形成的头寸 D存贷款业务头寸 19、2001 年 10 月，安然终于在资产负债平衡表上拉出了高达 6.18 亿美元的大口子。在 安然破产事件中，损失最惨重的无疑是那些投资者，尤其是仍然掌握大量安然股票的普 通投资者。在此事件中受到影响的还有安然的交易对象和那些大的金融财团。其中加拿 大帝国商业银行（CIBC）被判支付 24 亿美元，接近股东权益的 20%，JP 摩根大通 JP 支 付 22 亿美元，花旗银行支付 20 亿美元，占股东权益的 2%，消息公布之日，所有与安然 事件有关的金融机构股票大幅下跌，损失极大由此警示商业银行重视（ ）带来的一 系列严重损失。 A信用风险 B市场风险 C国家风险 D声誉风险 20、某商业银行资产组合的收益为 200 万元，所对应的税率为 20%，资本预期收益率为 30%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为 30 万 元，则该资产组合的经济增加值为（ ）万元。 A155 B173 C151 D39 21、（ ）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负债相关性质的业务组合本 身所具有的对冲特性进行风险对冲。 A市场对冲 B自我对冲 C风险对冲 D风险转移 22、资产证券化属于：（ ）。 A改善商业银行资产流动性的措施 B改善商业银行负债流动性的措施 C既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施 D以上都不对 23、影响金融工具久期的因素不包括（ ）。 A金融工具的到期日 B距下一次重新定价日的时间长短 C到期日之前支付金额的大小 D金融工具的发行日期 24、下列关于信用风险的说法。正确的是（ ）。 A信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D交易对手信用评级的下降不属于信用风险 25、CeDt Portfolio View 模型是对什么关系进行建模？（ ）。 A转移概率与宏观因素的关系 B转移概率与企业自身风险的关系 C转移概率与行业因素的关系 D以上都不对 26、在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：（ ）。 A基本指标法 B标准法 C高级计量法 D以上都不是 27、（ ）是指银行把相关业务转移给具备较高技能和规模的第三方来进行管理和经 营。 A系统开发 B产品代销 C业务外包 D委托代理 28、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包 括（ ）。 A由内而外、自上而下和从已知到未知 B由表及里、自下而上和从已知到未知 C由内而外、自下而上和从已知到未知 D由表及里、自上而下和从已知到未知 29、商业银行的流动性风险可能是由哪些业务所引起的？（ ）。 A资产业务 B负债业务 C表外业务 D以上都有可能 30、由于交易处理或流程管理失败以及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失属于 （ ）风险事件。 A内部欺诈 B客户、产品与业务操作 C执行、交割以及流程管理 D业务中断和系统失败 31、下列属于战略风险识别宏观层面内容的是（ ）。 A进入或退出市场的决策是否恰当 B资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品 C是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训 D建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 32、根据巴塞尔委员会的规定。下列关于银行各产品线及其对应的 值的说法，正确的 是（ ）。 A交易和销售对应的 值为 8% B商业银行业务对应的 值为 12% C支付和结算对应的 值为 15% D公司金融对应的 值为 18% 33、下列关于收益计量的说法。正确的是（ ）。 A相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量 B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和 C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和 D百分比收益率衡量了绝对收益 34、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、 交易和销售、零售银行业务等（ ）类。 A5 B6 C7 D8 35、下列关于商业银行判断集团内关联交易的说法，不正确的选项是（ ）。 A关联交易是指发生在集团内部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排 B国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方 C纵向一体化集团的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、 资金往来以及债务重组 D集团法人客户通常采用各种手段隐蔽关联方或关联交易的特征 36、以下关于财务状况分析的论述，正确的是：（ ）。 A在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好 B利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力 C不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经 营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论 D财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况 37、商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以（ ）为导向的战略规划和实施方 案，并深入贯彻在日常经营管理活动中。 A客户 B规划 C盈利 D风险 38、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（ ）。 A最低债务承受能力 B最高债务承受能力 C平均债务承受能力 D以上皆不正确 39、根据国际最佳实践，单一法人客户财务状况分析中应特别注重以下内容，选项分析 不正确的是（ ）。 A识别和评价财务报表风险 B识别和评价流动性状况 C识别和评价资产管理状况 D识别和评价负债管理状况 40、商业银行所体现的委托代理关系不包括：（ ）。 A股东同管理层之间的委托代理关系 B管理层同普通员工之间的委托代理关系 C银行同客户之间的委托代理关系 D商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系 41、前台交易、中台风险管理和后台清算是（ ）从资金交易业务流程来看分出的三 个环节。 A资金交易业务 B个人信贷业务 C住房信贷业务 D商业综合业务 42、按国际惯例，风险资本水平各部门所占比例为 30%给操作风险、30%给市场风险、40% 给信用风险，这里的 30%是指（ ）。 A存量 B流量 C增量 D总量 43、商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（ ）的 风险管理方法。 A风险对冲 B风险分散 C风险规避 D风险转移 44、商业银行信息系统包括主要面向客户的（ ）和主要供内部管理实用的（ ）。 A业务处理系统，管理信息系统 B内部控制系统，信用信息系统 C业务处理系统，信用信息系统 D内部控制系统，管理信息系统 45、错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告 流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准 确，造成未履行的汇报义务或者（ ）不准确。 A汇报义务 B监管职责 C操作规范 D风险管理 46、关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是（ ）。 A专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资 价值下降，并进而削弱其竞争地位 B保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的 方法、估计参数和数据等 C如果以上这些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以 选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除 D这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突 47、某银行整体资产的 VaR 为 400O 万元。其中业务单位的 VaR、VaRC 如下表所示（单位： 万元）。总经济资本为 20 亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为（ ） 亿元。 A7.6，5.4 B7.5，5.0 C7.0，4.9 D6.9，4.6 48、我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于（ ），属于多发危险。 A内部人作案 B内外勾结 C外部人作案 D内部人作案和内外勾结作案 49、下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是（ ）。 A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方 法 D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱 50、下列关于商业银行现金流分类，说法不正确的是（ ）。 A经营活动的现金流是指用于销售商品或提供劳务，经营性租赁等所收到的现金 B投资活动的现金流是指收回投资，分得股利、处置固定资产、无形资产等 C融资活动现金流是指导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动，它包括分 配股利，偿还债务，融资租赁所支付现金，进行权益性或债权性投资等所支付的现金 D以上说法都不正确 51、（ ）是提高市场风险管理效率和质量的核心。 A及时的事后检验 B精确的市场风险计量 C先进的风险管理信息系统 D有效的市场风险识别 52、根据 Credit Portfolio View 模型，违约率取决于什么变量？（ ）。 A宏观变量的历史数据 B对整个经济体系产生影响的冲击或改革 C仅影响单个宏观变量的冲击或改革 D以上都是 53、下列关于 CreditMetrics 模型的说法，不正确的是（ ）。 ACreditMetrics 模型的基本原理是信用等级变化分析 BCreditMetrics 模型本质上是一个 VaR 模型 CCreditMetrics 模型从单一资产的角度来看待信用风险 DCreditMetrics 模型使用了信用工具边际风险贡献的概念 54、在我国商业银行非现场监管的指标中，盈利增长速度的计算公式为（ ）。 A盈利增长速度=本期税后利润总额/上期税后利润增减额 B盈利增长速度=本期税后利润增减额/上期税后利润增减额 C盈利增长速度=本期税后利润总额/上期税后利润总额 D盈利增长速度=本期税后利润增减额/上期税后利润总额 55、（ ）是目前操作风险识别与评估方法中应用最广泛，最普遍的方法。 A自我评估法 B损失时间评估法 C流程图 D失误树分析方法 56、以下指标中属于流动性监管指标的是：（ ）。 A流动性比例 B超额备付金比率 C核心负债比例 D以上都是 57、风险管理的目标在于（ ）。 A获得最大的安全保障 B风险计量 C风险监测 D选择最佳风险管理技术组合 58、银行账户的项目通常按（ ）计价。 A基本 B历史成本 C交易 D封闭 59、市场风险是指由于金融资产价格和商品价格的波动而导致商业银行表内，表外头寸 遭受的风险，其中居于核心地位的风险为（ ）。 A利率风险 B股票风险 C商品风险 D汇率风险 60、风险文化的精神核心是（ ）。 A风险管理理念 B知识 C制度 D内部控制 61、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变。则以下四种策 略中，最适合理性投资者的是（ ）。 A买入期限较长的金融产品 B买入期限较短的金融产品 C买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品 D卖出期限较长的金融产品 62、下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（ ）。 A期货 B期权 C货币互换 D远期 63、对实施测试阶段的表述，下面选项中不正确的是（ ）。 A符合性测试分为两种形式：业务测试和功能测试 B被评价机构内部控制体系有重大缺失或许多规定在实际工作中无法执行时，应对 其内部控制进行符合性测试 C实施测试侧重于评价内部控制体系的运行与绩效，具体可以采取符合性测试和实 质性测试 D功能测试，即对某项控制的特定环节，选择若干时期的同类业务进行检查，确认 该环节的控制措施是否一贯或持续发挥作用 64、现代商业银行的财务控制部门通常采取（ ）的方法，及时捕捉市场价格/价值的 变化。 A每月参照市场定价 B每日参照市场定价 C每日财务报表定价 D每月财务报表定价 65、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（ ）。 A改善公司治理结构 B预先做好防范危机的准备 C确保各类主要风险得到正确识别和排序 D利用精确的数量模型进行量化 66、针对操作风险的计量模型是（ ）。 ARiskMetrics 模型 BCreditMetrics 模型 C高级计量法 DKMV 模型 67、风险信息的特性是（ ）。 A准确性、及时性 B精简性 C充分性、完善性 D全面性 68、一家商业银行拥有 100 家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于 10%， 那么违 约客户数量的期望和方差分别为（ ）。 A10，10 B10，9 C8，10 D8，9 69、已知 a 项目的投资半年收益率为 5%，b 项目的年收益率为 7%，c 项目的季度收益率 为 3%，那么三个项目的收益率排序为（ ）。 Aa b c Bb a c Cc a b Db a c 70、已知一股票的各种收益率的可能性及相应发生概率如下表所示， 概率 0.1 0.2 0.3 0.15 0.25 ，收益率 20% 30% 15% -10% -20% ，那么该股票的预期收益 率为 （ ）。 A15% B20% C30% D6% 71、投资者把他的财富的 30%投资于一项预期收益为 0.15、方差为 0.04 的风险资产，70%投 资于收益为 6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（ ），标准差为（ ）。 A0.114; 0.12 B0.087; 0.06 C0.295; 0.12 D0.087; 0.12 72、以下关于信用工具边际风险贡献的论述，正确的是：（ ）。 A反映单一信用工具对整个组合风险状况的作用 B指增加某一信用工具在组合中的持有量而增加的整个组合的风险 C考虑到了资产之间的相关性 D以上都正确 73、商业银行在操作风险中的报告路径顺序为（ ）。 A各业务部门负责收集相关数据和信息，并报告至风险管理部门，风险管理部门分 析整理后，上报高管层 B风险管理部门负责收集相关数据和信息，并报告至各业务部门，各业务部门分析 整理后，上报高管层 C高管层直接收集相关数据和信息，风险管理部门和各部门根据高管层相关指示进 行风险管理 D以上说法均不正确 74、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是 （ ）。 A资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹 配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 B缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段 C20 世纪 70 年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段 D1988 年（巴塞尔资本协议）的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基 本形成 75、下列关于国家风险的说法，正确的是 （ ）。 A国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失 D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围 76、下列关于收益计量的说法，正确的是 （ ）。 A相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量 B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和 C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和 D百分比收益率衡量了绝对收益 77、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是 （ ）。 A利率风险 B股票风险 C商品风险 D汇率风险 78、X 、Y 分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为 0.08，X 的标准差为 0.90，Y 的标准差为 0.70，则其相关系数为（ ）。 A0.630 B0.072 C0.127 D0.056 79、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。 A交易限额 B风险限额 C止损限额 D单一客户限额 80、下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（）。 A确保及时处理投诉和批评 B增强对客户的透明度 C增强对公众的透明度 D明确董事会和高级管理层的责任 81、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是（）。 A必须每季度披露风险管理政策 B根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露 C必须提高信息披露的相关性 D必须保持合理频度 82、下列关于资本监管的说法，不正确的是（）。 A少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接 方式归属于子银行的部分 B未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损 C优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权 利的股票 D计入附属资本的可转换债券，不可由持有者主动回售未经银监会同意发行人不准 赎回 83、银监会提出的银行监管理念不包括（）。 A管法人 B管风险 C管内控 D管存款 84、下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。 A衡量商业银行风险变化的范围 B属于静态指标 C包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 D包括流动性风险指标 85、商业银行备用风险预告程序的顺序是（）。 A信用信息的收集和传递风险分析风险处置后评价 B风险分析信用信息的收集和传递风险处置后评价 C信用信息的收集和传递风险分析后评价风险处置 D信用信息的收集和传递后评价风险分析风险处置 86、下列关于巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中，对市场风险 内部模型提出的定要求，表述不正确的是（）。 A置信水平采用 99%的双尾置信区间 B持有期为 10 个营业日 C市场风险要素价格的历史观测期至少为 1 年 D至少每 3 个月更新一次数据 87、下列关于市场风险的说法，不正确的是（）。 A市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性 风险 B市场风险具有明显的非系统性特征 C市场风险与其他风险相比，容易计量 D银行表内外都存在市场风险 88、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ）。 A组合在战略层面的重要性 B经济前景 C收益率 D过去的组合集中情况 89、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（ ）。 A负债业务 B资产业务 C中间业务 D表外业务 90、战略风险的类型包括行业风险、技术风险、竞争者风险和（ ）。 A客户风险 B项目风险 C发展停滞风险 D以上都是 2、多选题 1、企业的层级包括（ ）。 A整个企业范围 B职能部门范围 C业务线范围 D子公司范围 2、商业银行的风险评估三原则包括由表及里、自下而上、从已知到未知。其中由表及里 识别操作风险因素包括（ ）。 A基层机构和经营管理风险 B非流程的风险 C非系统性风险 D流程环节的风险 E控制派生风险 3、组合层面的风险识别应当关注（ ）。 A银行客户是否过度集中于某个地区 B银行客户是否过度集中于某个行业 C银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 D银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善 E宏观经济因素 4、通常，对企业的生产和经营风险可以从（ ）方面进行分析。 A总体经营风险 B产品风险 C原料供应风险 D生产风险 E销售风险 5、在现实的操作中，企业集团往往根据需要随意调节合并报表的关键数据，造成财务报 表真实性差的现象。以下哪些行为属于这个范畴?（ ）。 A企业需要“利润增加”时，往往通过虚构与关联企业的经济往来提高账面的营业 收入和利润 B合同报表与贷款主体报表不分 C制作合并报表不剔除集团关联企业之间的投资款项 D人为夸大承贷主体的资产和销售收入 6、在信用局评分阶段，常用的评分模型有（ ）。 A预测消费者违约/坏账风险大小的风险评分模型 B预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益的收益评分模型 C预测消费者破产风险大小的破产评分模型 D其他信用特征评分 E消费者行为评分 7、总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益，此类衍生产品的主要构成要素包括： （ ）。 A投资者承担标的资产的所有风险和现金流 B银行支付标的资产的所有收益 C投资者反过来要支付相应的融资成本 D投资者承担标的资产价格变动的所有风险 8、商业银行流动性和盈利性的关系是：（ ）。 A商业银行为了追求盈利性而进行长期投资，可能会影响短期流动性，因此商业银 行的营利性和流动性在一定程度上是矛盾的 B商业银行流动性和盈利性是相互对立、互不相容的两个经营目标 C商业银行应当在流动性和盈利性之间找到一个平衡点 D商业银行健康的流动性能够维持商业银行的正常经营，最终会提高商业银行的盈 利水平 E商业银行的盈利性也有助于维持商业银行的正常流动性 9、风险评级的原则包括（）。 A全面性原则 B保密性原则 C系统性原则 D持续性原则 E审慎性原则 10、使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）。 A专家判断法 B历史违约经验 C统计模型 D外部评级映射 E情景模拟法 11、以下哪些属于商业银行的流动资产？（ ）。 A现金 B超额准备金 C可以随时在二级市场上抛售的国债 D短期到期的贷款 E证券类资产 12、Altman（1968）提出针对美国上市制造业企业的 Z 记分模型，认为影响借款人违约 概率的因素包括（ ）。 A波动性 B盈利性 C杠杆比率 D偿债能力 E活跃性 13、下列关于缺口分析的理解，正确的有（ ）。 A缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法 B某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大 致影响 C当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口 D在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降 E在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升 14、下列指标中属于常用的相对收益指标的有：（ ）。 A投资的绝对增长量 B对数收益率 C百分比收益率 D收益的标准差 E以上都不是 15、组合层面的风险识别应当关注（）。 A银行客户是否过度集中于某个地区 B银行客户是否过度集中于某个行业 C银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 D银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善 E宏观经济因素 16、在客户风险预警过程中，以下哪些属于客户的财务风险的信号（ ）。 A存货周转率放慢 B公司丧失了一个或数个财务状况良好的大客户 C无形资产占比太高 D资产负债结构重大变化 E公司高管层出现大规模人事变动 17、蒙特卡洛模拟法计量 VaR 值的基本方法之一，其优点包括（ ）。 A可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 C产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 D计算量较小，且准确性提高速度较快 E可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应 18、商业银行的操作风险与内部控制评估的工作流程的第三阶段有以下哪几种需要完成 的事宜？（ ）。 A成立评估小组 B对上一阶段识别出的风险事项进行重检 C评估残余操作风险程度 D依据控制质量评估控制措施的有效性、必要性、充分性和合规性 19、下列哪些是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践？（ ）。 A强化声誉风险管理培训 B确保实现承诺 C确保及时处理投诉和批评 D尽量保持所有利益持有者的期望与商业银行的发展战略一致 E增加对客户/公众的透明度 20、下列关于风险管理的论述正确的有：（ ）。 A风险分散化方法只能分散市场风险，而不能分散其他类别的风险 B流动性风险是一种综合性风险，可能由市场风险、信用风险等因素造成 C信用风险、市场风险、流动性风险等各种类别的风险是一种相互平行互相独立的 关系 D流动性风险既包括流动性不足，也包括流动性过剩 E流动性风险是分为资产流动性风险和负债流动性风险 21、下列关于信用联动票据的说法。不正确的有（ ）。 A又称为信用关联票据 B包括固定收益证券和相关的信用衍生产品的组合、以商业银行某些资产的信用状 况为基础资产的信用衍生产品 CSPV 不承担贷款资产的信用风险 D当商业银行资产发生违约后，投资者可以获得基础资产的原始价值 ESPV 是信用联动票据的中介 22、商业银行什么部门是实施有效风险管理的关键（ ）。 A高级管理层 B监事会 C董事会 D股东大会 E基层职能部门 23、下列关于资本监管的说法。正确的有（ ）。 A是审慎银行监管的核心 B有利于银行资产规模迅速扩张 C有利于控制银行体系的风险 D是促使商业银行可持续发展的有效监管手段 E是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段 24、下列指标中属于常用的相对收益指标的有（ ）。 A投资的绝对增长量 B对数收益率 C百分比收益率 D收益的标准差 E以上都不是 25、衡量收益的常用指标包括（ ）。 A绝对收益量 B收益的标准差 C百分比收益率 D对数收益率 E以上都不是 26、盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率。体现管理层控制 费用并获得投资收益的能力，主要有（ ）。 A销售毛利率 B销售净利率 C资产负债率 D净资产收益率 E总资产周转率 27、下列商业银行操作风险管理和控制措施中。属于风险缓释措施的有（ ）。 A制定应急和连续营业方案 B采用更为有力的内部控制措施 C购买保险 D计提风险损失准备 E业务外包 28、商业银行核心资本包括（ ）。 A普通股 B资本公积 C优先股 D可转换债券 E重估储备 29、对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是（ ）。 A风险分散 B风险对冲 C风险转移 D风险规避 E风险补偿 30、巴塞尔委员会颁布的巴塞尔新资本协议中明确提出（ ）形成三大支柱，它 们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。 A资本要求 B监管部门的监督检查 C公众监督 D市场纪律 31、市场风险内部模型的主要优点包括（ ）。 A可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 B能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 C将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 D风险价值具有高度的概括性，简明易懂 E反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 32、下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有（ ）。 A期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所 B期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内 C期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格 D期货交易价格被作为该商品价值的基准价格 E人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策 33、商业银行法律风险的主要表现形式包括（ ）。 A有法律效力的文件风险 B法律条文风险 C司法管辖权风险 D法律资格风险 E员工法律意识风险 34、下列不可以作为保证人的是：（ ）。 A经国务院批准的国家机关 B某国内重点大学 C某省人民医院 D某慈善团体 35、贷款重组可以采取的措施有（）。 A减少贷款额度 B调整贷款利率 C增加控制措施 D调整信贷产品 E调整信贷业务的期限 36、风险管理信息系统应当（ ）。 A建立错误承受程序 B设置灾难恢复以及应急操作程序 C随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录 D设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵 E为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志 37、对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括：（ ）。 A财务报表分析 B财务比率分析 C现金流量分析 D投融资策略分析 E经营项目分析 38、下列关于风险预普方法的说法，正确的有（ ）。 A黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律 B蓝色预警法侧重定量分析 C指数预警法利用普兆指标合成的风险指数进行预警 D统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析 E红色预警法重视定量分析与定性分析相结合 39、开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括（）。 A建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的 主动识别与内部控制持续优化 B不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效 率和盈利能力 C在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基 础平台 D为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商 业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失 E促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理 的主动性和积极性 40、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型是对操作风险的（ ）方面进行历史统 计，并形成相互关联的多元分布。 A风险诱因 B风险指标 C损失事件 D风险发生时间 E损失金额 3、判断题 1、现场检查是指监管当局及其分支派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查。（ ） 2、信用风险具有明显的系统性风险特征。 （ ） 3、目前，违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过 80%，这说明 我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或 者合规性问题。（ ） 4、在表外项目的处理中，与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物 作抵押的跟单信用证，信用转换系数为 50%。 （ ） 5、持有期为 1 天，置信水平为 99%，风险价值为 1 万美元，则表明该资产组合在 1 天中 的损失有 99%的可能会超过 1 万美元。（ ） 6、压力测试是根据不同的假设情况（可量化的极端范围）进行流动性测算，以确保商业 银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。（ ） 7、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越弱。 （ ） 8、董事会和高级管理层除制定“正常的”风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理 程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。 （ ） 9、用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或零，分子分母中 都不能包含该年的数据。（ ） 10、商业银行的核心业务最好集中在少数客户或产业上，这样更有助于管理和提升银行 的收益，并能降低风险。（ ） 11、外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 （ ） 12、在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。 （ ） 13、记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。（） 14、根据银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力 对商业银行资本实行分类监管。（） 15、一般来说，进行 VA 建模时，参数方法比非参数方法更能准确描述资产价值的分布， 因此也就能相应的减少模型风险。（ ） 2 1、单选题 1、以下哪一项风险类别最不可能引起声誉风险？（ ）。 A市场风险 B战略风险 C操作风险 D国家风险 2、商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不 包括（ ）。 A交易账户中的利率风险和股票风险 B交易对手的违约风险 C全部的外汇风险 D全部的商品风险 3、2005 年 6 月 17 日。万事达卡国际组织宣布。由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付 系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这 种风险属于（ ）引发的风险。 A人员因素 B系统缺陷 C内部流程 D外部事件 4、如果目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变陡，那么可以采取怎样的 投资策略？（ ）。 A买入期限较长的金融产品 B买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品 C买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品 D以上都不对 5、商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由（ ）批准。 A总经理 B董事会 C监事会 D股东大会 6、巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法与初级法的商业银行（ ）。 A必须自行估计每笔债项的违约损失率 B参照其他同等规模商业银行的违约损失率 C由监管当局根据资产类别给定违约损失率 D由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率 7、在商业银行风险管理中，黄金价格这种贵金属的波动一般被纳入（ ）进行管理。 A利率风险 B汇率风险 C商品价格风险 D信用风险 8、董事会应定期核查其（ ）能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。 A公司治理结构 B内部控制系统 C风险控制环境 D风险监测体系 9、在法人客户评级模型中,RiskCalc 模型（ ）。 A不适用于非上市公司 B运用 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率 C核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 10、商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险的风险管理方法 是（ ）。 A风险对冲 B风险转移 C风险规避 D风险分散 11、黄金价格变动造成的风险属于（ ）。 A操作风险 B汇率风险 C利率风险 D商品价格风险 12、根据 ERM 框架，三个维度分别是指（ ）。 A企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素 B企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级 C企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素 D全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级 13、通常战略风险识别可以从（ ）三个层面入手。 A战术、宏观和全局 B战略、战术和全局 C战术、宏观和微观 D战略、宏观和微观 14、我国商业银行操作风险管理的核心问题是：（ ）。 A员工素质培养 B信息系统升级换代 C合规问题 D内部控制 15、如果贷款组合内两笔贷款是正相关的，那么同时发生损失的可能性：（ ）。 A比较小 B比较大 C不确定 D以上都不对 16、银行对以下情况中哪一项不须进行计值调整？（ ）。 A未实现贷款利差 B业务提前终止 C平仓成本 D信用风险 17、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配情况，流动性需求（ ）流动性供给，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。 A小于 B大于 C等于 D无关 18、关于审计和审计制度的表述，下面选项中不正确的是（ ）。 A企业的可持续发展，需要健全的监督机制。健全的审计制度可以促进公司治理的 完善。公司治理与审计机制的匹配性影响着审计机制运行效率和公司绩效，是提高公 司治理效率乃至提高公司绩效的必要条件 B公司治理中的审计机制，是一个由多元审计主体、多层次审计体系构成的审计制 度安排，分为内部审计制度和外部审计制度 C根据美国会计学会（AAA）对审计的定义，审计是为了判定有关经济活动和事项的 认定与其既定标准之间的相符程度，并向利益相关者传递结果，而客观地收集、评价 有关认定证据的系统过程 D审计制度决定了公司治理，并对公司治理起到积极的作用 19、（ ）是指银行把某些业务如系统开发、产品开发、产品销售等转移给具有较高 技能和规模的第三方来管理，从而将相关风险予以转嫁的一种方式。 A承包经营 B风险转移 C保险 D业务外包 20、重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（ ）。 A黑色预警法 B蓝色预警法 C红色预警法 D橙色预警法 21、股市上升，最可能会给银行造成（ ）。 A信用风险 B操作风险 C声誉风险 D流动性风险 22、一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括（ ）。 A内部关联交易频繁 B连环担保十分普遍 C财务报表真实性差 D资金链脆弱 23、授信审批的原则是：（ ）。 A审贷分离 B统一考虑 C展期重审 D以上都是 24、收益率曲线主要是用来描述什么金融产品的收益率期限结构的？ （ ）。 A权益证券 B固定收益证券 C金融衍生产品 D以上都是 25、（ ）将提示高级管理层银行的主要风险源，揭示银行整体风险和主要发展趋势， 以及预期值得关注的地方。 A资本模型 B风险报告 C风险控制 D风险测量 26、在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债 总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（ ）。 A15% B25% C35% D45% 27、Credit Monitor 的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。 A保险学的精算理论 B默顿期权定价理论 C经济计量学理论 D资产组合理论 28、可能影响商业银行声誉的事件不包括（ ）。 A流动性恶化 B出现重大操作失误 C国家监管政策变化 D由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化 29、第一笔 1000 万贷款，3 年后收回 1500 万，第二笔 2000 万贷款，5 年后收回 3600 万， 那么哪笔贷款的年利率高？（ ）。 A第一笔 B第二笔 C相等 D无法确定 30、从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门） 的收入和奖金应当以（ ）为参照基准。 A税后净利润 B经济增加值 C经济资本 D交易限额 31、在操作风险经济资本计量的方法中，（ ）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提 出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本 要求。 A内部评级法 B基本指标法 C标准法 D高级计量法 32、下列关于风险管理部门的说法，正确的选项是（ ）。 A风险管理部门必须具备高度独立性 B风险管理部门又称风险管理委员会 C风险管理部门的核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 D风险管理部门受制于董事会管理 33、下列关于资本监管的说法，不正确的是（ ）。 A少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接 方式归属于子银行的部分 B未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损 C优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权 利的股票 D计入附属资本的可转换债券，不可由持有者主动回售，未经银监会同意发行人不 准赎回 34、假设 Wo 为资产组合初始投资额。R 为计算期间的投资回报率，W 为期末资产组合的 价值，R、W 都是随机变量，假设 R 的均值为 U，标准差为 O，W*为 W 在置信水平 c 下的最 小价值，W*对应的投资回报率为 R，则均值 VaR 的正确公式为（ ）。 A-WoR* B-Wo（R*-u） CWoR* DWo（R*-u） 35、上市